J'ai passé 3 ans à reconstruire l'indicateur de teg54. Le voilà pour tout le monde.
Salut à tous,
Je n'ai pas posté sur ce forum depuis presque dix ans. Comme beaucoup ici, j'ai suivi le journal de teg54 à l'époque. Ses résultats m'ont fasciné. 50 à 200 points par jour sur le DAX. Un indicateur maison, des trades annoncés par les maths et non pas par l'intuition. Ça avait l'air réel.
J'ai voulu le reconstruire.
J'y ai passé 3 ans. 7 heures par jour. Des centaines de formules. Des nuits à zoomer sur des captures d'écran floues pour lire un chiffre après la virgule. J'espérais que ça changerait ma vie. Je ne suis jamais parvenu à des résultats positifs.
L'IA a tout changé
En 2026, j'ai donné l'intégralité du journal à une IA. Elle a tout lu. Chaque message. Chaque image. Chaque indice caché dans 1 743 posts.
Elle a fait en quelques heures ce que je n'ai pas réussi en 3 ans :
- Analyser chaque message et chaque image du journal
- Proposer 5 familles de formules possibles
- Tester 432 variantes sur 13 ans de données réelles
- Vérifier les résultats avec 4 audits indépendants
On a trouvé la formule. Elle colle parfaitement.
Teg54 avait publié multiples captures d'écran avec des valeurs visibles. Notre indicateur donne les mêmes chiffres, les même comportements le même nombre de trades, le même placement des entrées. Tout correspond.
L'indicateur est reconstruit.
La formule, pour ceux que ça intéresse
(Si les maths vous ennuient, sautez au paragraphe suivant.)
On prend la variation entre deux bougies. On sépare ce qui monte et ce qui descend :
Code : #
hausse = max(clôture − clôture précédente, 0)
baisse = max(clôture précédente − clôture, 0)
flux = hausse + baisse
L(x, n) = lissage de Wilder sur n périodes
Élasticité vente = 2 × L(hausse,3)/L(flux,3) × √( L(flux,10) / L(flux,120) )
Élasticité achat = 2 × L(baisse,3)/L(flux,3) × √( L(flux,10) / L(flux,120) )
Courbes de fond : pareil, avec 20 périodes au lieu de 3.
Il y a deux blocs, et c'est tout :
- Qui domine — la part du flux qui va dans un sens. Sur 3 bougies.
- Ça s'emballe ou pas — la volatilité récente (10 bougies) comparée à la normale (120 bougies).
Et là, tout son axe tombe tout seul. Sans réglage, sans constante bidouillée :
- 1 = le repos. 50/50 entre acheteurs et vendeurs, volatilité normale. 2 × 0,5 × 1 = 1.
- 2 = un camp prend TOUT le flux. 2 × 1 × 1 = 2. C'est le maximum du bloc « qui domine ».
- Au-dessus de 2, ça ne peut venir que de la volatilité. C'est exactement ce qu'il appelait ses « barres noires intégrées dans le code ».
- Le plafond est à 2 × √(120/10) ≈ 6,9. Et ses pics à lui s'arrêtent toujours vers 3 ou 4.
Il ne gagne pas d'argent.
On l'a testé dans toutes les conditions. Sur sa période. Sur d'autres. Sur d'autres marchés.
- 0 configuration gagnante sur 87.
- Le gain moyen par trade : −0,02 points. Zéro.
- Impossible de distinguer ses signaux d'un tirage au hasard.
- Même avec tout son money management (pyramidage, paliers, stop-and-reverse), on arrive à 0,9 pts par lot. Le spread était de 1,0. Toujours perdant.
- Sur les données hors période : 0 gagnante sur 96.
Sur les 50 à 200 pts/jour annoncés, on en explique
zéro.
Quelques chiffres supplémentaires :
- Comparé à un tirage aléatoire calibré sur les mêmes trades : z = −0,75 et −0,20. Un vrai signal donnerait z > 2. Là, on est en dessous du hasard.
- Deux configurations avaient l'air gagnantes au premier tour. Test de White (qui corrige le fait d'avoir testé 432 trucs) : p = 0,85 et 0,98. Du bruit.
- Le comportement, lui, se réplique parfaitement : 89 % des entrées dans la zone 0–23,6 % de l'heure écoulée (il annonçait « environ 90 % »), 4 à 10 trades/jour, signal contraire à ±30 pts. Ça marche aussi hors période et sur d'autres marchés. Le comportement de son indicateur est le meme, pas les gains.
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Pourquoi ça avait l'air de marcher
Voilà le plus troublant. Son plan de trading (ajouter des lots contre le marché, sortir sur les chiffres ronds) crée une
illusion.
On a simulé son plan exactement. Puis on a fait la même chose
à pile ou face, sans aucune direction. Résultat :
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Un pile ou face donne presque les mêmes chiffres.
Le journal a l'air excellent. 66% de jours positifs. 77% de trades gagnants. Mais la moyenne est négative. Les pertes se cachent dans 5 mauvaises journées sur 759. On ne les voit pas dans des screenshots.
Et non, on ne peut pas les éviter. On a essayé 16 méthodes. Les pires jours et les meilleurs jours
sont le même phénomène. Supprimer les uns détruit les autres.
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Ce que j'en retiens
Je ne parle pas ici de malhonnêteté. On peut sincèrement croire à sa propre méthode quand les stats du journal ont l'air si bonnes. Il disait lui-même qu'il ne comptait pas le
spread, et je n'ai jamais vu de sa part un backtest complet.
Mais certaines choses me dérangent - si Teg54 sait coder, pourquoi ne pas avoir fait un large backtest et partager les résultats ? Pourquoi avoir besoin de vendre l'indicateur s'il est si performant ? Pourquoi ne jamais montrer des résultats long-terme ? Pourquoi partir sur un autre algorithme ?
Comme démontré ci-dessus, l'indicateur n'est pas mieux qu'un pile ou face, si l'on considère les meilleures journées et les pires journées. Ce qui fait le travail, ce sont les amortissements à la perte - ils donnent un pourcentage positifs très haut. Bien-entendu, nous pouvons parler de filtrer les signaux de l'indicateur avec l'expérience des marchés. Mais si tout repose sur l'intuition — celle qui ne laisse aucune trace dans le code — alors il n'y a rien à vendre. Et rien à apprendre d'un journal technique.
La leçon, c'est pour moi :
Ne soyez pas moi. Ne passez pas trois ans à chercher une formule magique parce qu'un inconnu sur internet a dit que ça marchait. Testez vite, testez honnêtement, et passez à autre chose.
Tout le code et tous les rapports sont publics. Parce que la transparence, c'est exactement ce qui manquait ici. J'envoie les détails à ceux qui le veulent.
