Trading algo: backtest avec excellent résultat, trading réel perdant

[yoannh210]

Hello la team,

Ça fait une éternité que je n'ai pas participé au forum. Mais j'ai un problème qui j'en suis sûr va vous intéresser. Je fais des algos de trading avec MT4.

J'en ai fait un qui donne des résultats énormes en backtest (plusieurs miliers de trades, spread simulé, mode every tick je préfère préciser tout de suite et facteur de profit compris entre 1.6 et 2 sur l'UT100). Pas de sur-optimisation (il marche sur plusieurs séries de données).

Capital identique en backtest et en réel, même levier, même courtier.

Mais voilà, en réel perte quasi totale et drawdown immédiat plus important que sur toute la simulation.

Je ne pose pas l'algo ici (vous comprendrez pourquoi). Courtier CFD à risque limité US.

Une idée ?

[Benoist Rousseau]

MT4 déjà pour faire du trading automatique, ce n'est pas sérieux. C'est une interface qui vieillit, facilement manipulable côté broker avec des plugins spécifiques. Les brokers la choppent gratuitement c'est pour cela qu'ils la distribuent, pas parce qu'elle est la meilleure.

Les backtests sot faux sur MT4, il ne gère pas les ticks internes de la bougie donc les prix d'entrée et de sortie sont faux. Une bougies tu peux avoir 500 ticks et 50 points d'amplitude. Donc tout ton backtest est faux à chaque trade

Les CFD à risque limité sont interdits aux usa donc ce n'est pas un courtier américain c'est impossible. S'il te dit que c'est un courtier américain, il ment et c'est donc une arnaque, un broker illégal etc. comme il en existe hélas trop (et cela n'a rien à voir avec un broker, s'ils ne sont pas régulés, c'est juste une escroquerie ce qui pourrait expliquer ton problème.

Si tu veux faire du trading automatique la seule solution est de le faire sur Futures, là tu ne "joues" pas contre le broker.

Le broker transmet juste les ordres sur une place boursière, tu ne lui prends pas son argent.

Tu peux poster l'algo cela ne changera rien, avec MT4 tu n'y arriveras pas. Juste sur marché régulé (Futures) tu peux réussir en trading automatique. Et encore, il faut un bon broker qui transmet rapidement les ordres, des commissions basses, faire du volume etc

[yoannh210]

Bonjour Benoist,

Merci pour ta réponse qui va me faire gagner du temps. Quel logiciel et quel courtier faut il utiliser à ton avis ?

[Benoist Rousseau]

pour le trading automatique sur futures je ne connais que ProRealTime avec un compte Interactive Brokers

ProRealTime te permet de passer des ordre sen auto, de backtester etc avec un vrai flux ticks ticks et Interactive Brokers acceptent. Là tu n'es pas sur du CFD à risque limité où tu es sur des cours simulé, tu es réellement sur le vrai marché avec carnets d'ordres etc donc 100% clean

[yoannh210]

Mais c'est pas possible, avec cet algo sur PRT sur le nasdaq en 10s avec un capital de 500 tu passe à 211 millions en quelques temps (200k chandeliers, backtest en mode tick par tick, à voir en fonction des frais mais bon...):

// Concu pour tourner sur le futur NASDAQ 100 en 10 secondes
DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé

// Empêche le système de placer de nouveaux ordres sur les jours de la semaine spécifiés
daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0

capitalInitial=500
levier=50
quantite = round(((StrategyProfit + capitalInitial) * levier) / close, 1)
// Conditions pour ouvrir une position acheteuse
c1 = (close > 0)

prix=close+1
IF c1 AND not daysForbiddenEntry THEN
BUY quantite CONTRACT AT prix LIMIT
ENDIF

// Stops et objectifs
SET STOP pLOSS 1
SET TARGET pPROFIT 10

[Esus]

Bonjour yoannh

Benoist a raison

Et

Benoist a toujours raison

[Amarantine]

@Esus

Spoiler:

c’est que Benoist a une expérience que personne n’a sur ce forum et surtout qu’il teste, reteste et reteste encore avant de parler de quoique ce soit.

[Benoist Rousseau]

yohann > ton code est totalement faux, déjà le levier 50 n'existe pas et il est interdit donc si tu as un levier 50 tu sais que ton broker est un escroc

Pour tester les ticks il faut avoir le flux ticks et pas la version démo Là tu as testé la clôture de la bougie, pas le le fux dans la bougie.

Une bougie en clôture peut te dire que tu gagnes alors que durant la construction de la bougie ton stop a sauté 10 fois

Donc tu fais un backtest avec des bougies annuelles et tu es millionnaire aussi en 20 secondes