backtesting : utile ??

[Guillaume]

Hello

Je rebondis sur le mail de Benoist quant à ma question sur les outils de backtest, qui disait ne pas s'intéresser aux backtesting.

Je suis juste curieux de savoir parmi vous ceux qui ont backtesté leurs stratégies, continuent à le faire ? ou ceux qui n'utilisent pas dutout de backtesting ( sauf celui que l'on fait chaque jour en notant ses erreurs et gains au réel ) ?

A pluche

ps : Pour ma part, le backtesting m'aide à me conforter psychologiquement sur la fiabilité statistique de mes points d'entrée, et à être plus régulier dans la pratique.

[Les3BB]

Vous pouvez répéter la question ........... ?
Je ne sais déjà pas ce que ça veut dire "backtesting", je croyais que c'était la nouvelle marque à la mode des baskets des pros

Perso, je pense que c'est du vent et une perte de temps.
En effet, le trading étant sujet à divers paramètres, comment pourrait-on raisonnablement penser qu'on aurait suivi à la lettre une stratégie ? C'est 100% faux évidement, ne fussent (ou ne fusse ?) que les aléas techniques qui auraient pu arriver et tous autres possibilités de changement suite à des éléments extérieurs .............
De toutes façons, ce qui est vrai aujourd'hui ne le sera probablement pas demain et inversement => Je ne vois pas l'utilité de cette méthode :roll:
On voit bien les résultats avec la météo ou Volcanologie.
Dire qu'il va pleuvoir: oui mais quand ? => Même remarque pour les volcans et les Bourses

[Benoist Rousseau]

En backtestant je suis toujours millionnaires en quelques années et pourant non

Donc j'ai arrêté de tester car backtester c'est tester le passé et on trouve toujours un truc pour faire +150% par an, c'est normal, on teste x fois par définition. Mais en bourse, quand on appuie sur buy or sold, on ne peut pas dire, mince je me suis trompé, on annule l'ordre et on recommence.

Le backtesting, c'est un jeu vidéo avec des vies infinies, on finit toujours par gagner, on bourse, on a bien suvent qu'une vie

[ceedee]

Personnellement j'ai utilisé un peu le backtest pour une stratégie un peu plus long terme. Le principal danger d'un backtesting, c'est de se concentrer sur des UT trop courtes (on ne backtest pas du bruit). Le second, comme dit Benoist c'est l'optimisation. Facile de faire du 150-200% annuel en backtest en optimisant à mort les entrées et sorties sur le passé. Ca ne fonctionne pas en réel.

Par contre une stratégie simple, qui suit la tendance à long terme (un très gros swing donc) et où on pyramide quand on est dans le bon sens, c'est tout à fait jouable.

[teg54]

Hello Guillaume,

Je ne te cacherai rien en te disant que je suis pour les backtests, et ceux pour plusieurs raisons :

- Ta stratégie est basée sur des indicateurs, ok ... Pourquoi rester planter les 60 prochains jours devant tes écrans à tirer des résultats alors que t'as un outil à ta disposition qui te permet d'analyser ce que ça aurait donné en amont ?!? ...

- Confort psychologique au moment de l'appliquer en réel ... Et n'est ce pas la psychologie qui prend le dessus dans la "vie" d'un trader ?!?!

Donc oui, je l'utilise .. et ce ne sera pas une perte de temps sauf si tu passes 15 jours à programmer ton backtest ... Il ne faut pas voir le backtesting comme une méthode mais comme un outil ... il ne rend pas millionnaire, certes, mais avant de partir en vacances si Evelyne Dheliat m'annonce 2 semaines de soleil, je pars un peu plus confiant !!

[Guillaume]

Tout d'abord merci pour vos réponses.

Ce qui est étonnant c'est que la raison pour laquelle certains rejette le backtesting, est la même qui me pousse à en faire.

En effet c'est précisément parce que le résultat d'un trade précis est imprévisible car n'importe quel facteur peut faire capoter un pattern ( un trader qui se trompe de touche, un robot mal luné, ...) que j'ai envie de savoir si sur une série mes signaux fonctionnent bien.

Pour moi, c'est d'ailleurs ce qui est difficile en trading psychologiquement, accepté le résultat du prochain trade quel qu'il soit du moment qu'il respecte mes signaux, en restant fixé sur le fait que la série sera gagnante.
En effet mon cerveau a tendance a associé une perte sur 1 trade avec un sentiment d'echec voire de dévalorisation, alors qu'il ne faudrait pas réagir comme cela car si cela se trouve les 5 prochains seront gagnants.

[Benoist Rousseau]

Pour moi, c'est d'ailleurs ce qui est difficile en trading psychologiquement, accepté le résultat du prochain trade quel qu'il soit du moment qu'il respecte mes signaux, en restant fixé sur le fait que la série sera gagnante.
En effet mon cerveau a tendance a associé une perte sur 1 trade avec un sentiment d'echec voire de dévalorisation, alors qu'il ne faudrait pas réagir comme cela car si cela se trouve les 5 prochains seront gagnants.

Bienvenue dans la complexité du psyché humain Trader c'est plus que Trader c'est apprendre à se connaître

[Rogue]

Backtester ça signifie faire tu trading automatique mais en arrière (vers le passé quoi...).

Est-ce que le trading automatique fonctionne (j'ai bien dit "trading" pas "arbitrage") ? Et bien non (désolé pour ceux qui pensaient pouvoir devenir millionnaires en se farcissant tous les bouquins de développement informatique du monde...).

Donc, non le backtesting ne sert à rien (à part faire des sujets de forum marrants ou rêver aussi, c'est bien rêver...).

[Djobydjoba]

Je mets mon grain de sel, même si je n'y connais pas grand chose en backtest, mais je suis assez d'accord avec RogCas : le backtest permet il me semble de mettre à l'épreuve un trading systématique. A partir du moment où on intègre dans son trading du discrétionnaire (du type : là j'ai un signal, mais ça le fait pas, parce que..), les informations apportées par le backtest me paraissent pour le moins fragiles...

Peut-être ton dilemme est-il là Guillaume : tu aimerais que ton trading soit systématique, cad faire confiance à ton signal un point c'est tout. Mais est-ce vraiment possible ? Et si ce n'est pas possible, quelle(s) info(s) apporte le backtest, sachant qu'il y aura toujours le "j'y vais ou pas" à se poser à chaque signal ?

[VinceMan]

Je pratique intensément le backtest via le module probacktest, mais je ne crois pas/plus au trading systèmatique sur indicateurs : trop facile de rendre un système parfait.

Je crois beaucoup plus aux pattern de prix (Price Action) en fonction de l'UT.

[Guillaume]

Je me sert du backtesting pour vérifier que ma stratégie a une probabilité supérieure à 70%.

Et cela me conforte psycho lorsque je vois 1 ou 2 ou 3 trades perdants à la suite. En fait il s'agit de raisonner d'un point de vue statistique ( plus facile à dire qu'à faire pour moi ) ce qui, je le sais de source de trader qui gagne régulièrement depuis longtemps, très longtemps, permet de rester neutre sur un trade indépendant pour lire ce que les marchés nous disent ( et pas ce que l'on veut voir ).

C'est ce que d'autres appellent la discipline ( sans vraiment préciser ce que c'est exactement ), il s'agit d'appliquer des règles qui te donnent un avantage en proba sur le marché sur une série et non pas sur le prochain trade.

Je précise que je ne cherche pas à faire tu trading auto ( je n'aime pas cela )car ce qui m'intéresse c'est aussi l'aspect psycho. Je cherche seulement à gagner régulièrement, sur du long terme et je partage le point de vue de teg54. :musique:

Mais c'est très intéressant de voir les réactions des autres traders. J'aime découvrir d'autres visions du trading. Chacun son chemin, ce qui compte c'est d'arriver à être régulier et de se faire plaisir.

[teg54]

Chacun son chemin, ce qui compte c'est d'arriver à être régulier et de se faire plaisir

et j'ajouterais même "de ne pas perdre d'argent"

et à ceux qui se demandent si oui ou non ça vaut le coup de backtester, faites vous votre propre opinion et essayez, vous n'avez rien à y perdre !! (mais gagner n'est pas garanti pour autant )

[LVO]

J'aimerai tester un indicateur en 1 MIN comment on procède sur prt

[falex]

Je viens de découvrir ce fil de message.

Le backtesting à quoi ça sert : A rien d'autre que de vérifier si une stratégie est valide, un point c'est tout.
Après il faut être critique et se dire : Tiens cet indicateur donne de bon signaux et celui-ci non ...

Comme Guillaume ou teg54, je backtest uniquement pour éviter de trader à l'aveugle, pour "borner" statistiquement mes trades.
Alors oui ce n'est pas parfait : historique trop court, trade non engagé certains jours car non dispo, ... mais c'est d'une grande aide pour se discipliner et maitriser la peur de l'inconnue.

Pour avoir trainer pas mal sur le net, tous les vendeurs de système de trading vous font miroiter des ligne de gain exponentiennelle ! Certes presque n'importe qui est capable d'en faire.
Mais sans backtest, donc sans connaissance des limites j'aurais été incapable d'avoir plus de 2 mini-lots en // sur mon compte.
C'est celà qu'apporte un backtest.

Oui les performancs du passé ne préjuge pas des performances du futur, mais comme il y a des choses invariables, ça marche obligaotoirement :
- L'heure et le jour d'ouverture de la bourse
- Les statistiques (14h30 et 16h, tout le monde à ses deux horaires entête)
- L'heure du fixing
- Le nombre de banques avec des salles de marché
- les cours dispensé aux traders pro
- ... même si nous sommes à l'heure du trading automatisé et scalping en nano-seconde, les hommes derrières ne change pas aussi vite.

En fait tous ceux qui trade sans "backtest" vous me faites extrêmement peur et vous me rappelez moi à mes début où je n'avais aucune connaissance du marché.
Il y a un niveau d'arbitrage et de feeling énorme dans ce que vous faites, et nullement un raisonnement mathématique.

Peut-être est-ce cela ... Comme il y a les fours catalyse ou pyrolise, les voitures diesel et essence il y a les tradeurs "au feeling/psychologique" et les traders "descartiens/terre-à-terre" ...

Vive la différence Vive la F...ce !

[DéBé]

Vive ...

[Rogue]

En fait tous ceux qui trade sans "backtest" vous me faites extrêmement peur et vous me rappelez moi à mes début où je n'avais aucune connaissance du marché.
Il y a un niveau d'arbitrage et de feeling énorme dans ce que vous faites, et nullement un raisonnement mathématique.

Imaginons deux approches :
1: je crée une stratégie - je la modélise - je la teste sur des données passées - je la "fine tune" - je la finalise - je l'applique au réel - je la modifie pour qu'elle colle à mon profil psychologique - Je mets un an ou deux à l'affiner pour qu'elle me convienne parfaitement

2 : je crée une stratégie - je la teste sur des données réelles par empirisme - je l'affine par rapport à la réalité du marché - je l'applique en réel et je m'aperçois que je dois la faire coller avec ma capacité psychologique à enchaîner les trades - j'aurais mis un an ou deux à l'affiner pour qu'elle me convienne parfaitement

Je crois que backtest/no-backtest c'est finalement la même chose ; ce sont deux approches différentes pour la même finalité. Je continue de penser que cela ne sert à rien de confronter une méthode aux données passées, seule la vérité du marché l'emporte. Et finalement, dans un cas comme dans l'autre, il s'agit de se confronter à sa psychologie.

C'est l'éternel débat Plasma/LED, gaz/induction, rousse/blonde, salé/sucré...

[DéBé]

C'est l'éternel débat Plasma/LED, gaz/induction, rousse/blonde, salé/sucré...

Je sens venir Les3BB

[Rogue]

C'est l'éternel débat Plasma/LED, gaz/induction, rousse/blonde, salé/sucré...

Je sens venir Les3BB

J'ai tendu la perche...

[falex]

J'aurais pas osé ...

Le fil de discussion est bien caché, peut-être qu'il ne le verras pas

Pour revenir sur le sujet deux secondes : mêmes les idées de Benoist peuvent être backtesté (rebond sur les 00/25/50/75) rebond sur les R1/S1 et autre affinité.

Dans son dicours Benoits nous dis quoi :
- J'ai un stoploss à 200€ par jour et
- J'ai observé suffisament de fois des rebond sur certaines zone dans certaines conditions (i.e première approche d'une zone 00) donc je pense qu'il est possible de scalper quelques points ici ou là ...
C'est une manière de backtester, meme si ce n'est pas fait de manière statistique et exhaustive c'est fait de manière visuel et mémoriel.

Nous avons tous fait du backtest, à notre "sauce" ...

Vive les blondes pyrolisé qui roule en essence et qui boivent du coca en réchauffant leur lait/choco au gaz

[Rogue]

Vive les blondes pyrolisé qui roule en essence et qui boivent du coca en réchauffant leur lait/choco au gaz

Tout en matant une série US sur leur plasma (si si j'ai dit plasma, j'aime pas les LED...) !