Scalping et Day Trading du 12 juin 2013

[mammon]

Je le sens plus reparti en canal baissier. Je vais attendre Wall street( attendu en hausse) pour voir s'il va tirer vers le haut. Pour moi prudence et patience, y aura de bonnes opportunités cet après-midi

Mais non... on va dire qu'il reprend des forces avant d'attaquer la côte !!

[fredede]

J'aimerai bien qu'il prenne des forces jusqu'au point pivot alors!!!

[kalish]

falex, si tu as des questions en maths, je pense pouvoir t'aider, Si tu parles de trades gagnants dès que tu dépasses 50% je ne vois pas pourquoi tu te limites à 50,01% 50,000001% fait tout aussi bien l'affaire.
Si ton SL=TP ce sera pareil que pour 1 point, il n'y a pas de différence, vu que le gain moyen est supérieur à la perte moyenne.
gain moyen = proba de gain*TP,
perte moyenne = proba de perte*SL,
comme SL =TP et que proba de perte =1-proba de gain on a

profit moyen= gain moyen -perte moyenne= TP*(2*proba de gain -1),

donc si proba de gain>0.5 le profit moyen (l'espérance) est supérieur à 0.

Mais tu n'as pas inclu les Flat dedans, et il faut aussi que tu considères que ton trade n'est pas gagnant ou perdant à 50% en aléatoire pur à cause du spread, qui te mets toujours perdant au début.

[mammon]

Oui.. ça risque bien finalement.. mauvais signal haussier à 13H58 qui se transforme en baissier à 14H28..

[Benoist Rousseau]

Il faut attendre les USA maintenant, c'est eux qui décideront

[fredede]

Il faut attendre les USA maintenant, c'est eux qui décideront

d'accord mais pivot touché sclap enclenché

[Benoist Rousseau]

lol moi aussi réflexe ^^

[fredede]

tu l'a eu à combien moi 8202.6 sorti 8208.3

[falex]

Kalish,

Pour le raisonnement avec TP=SL je suis d'accord et la conclusion est simple : SI %TradeGagnant >50% (strictement) alors l'espérance est positive.

Jusque là nous sommes d'accord.

Maintenant la question est pour les deux autres cas :
Si TP>SL je cherche %TradeGagnant qui remplit la condition proba gain * TP - (1-probaGain)* SL = 0
Allez je vais continuer le devlepomeent
ça donne :
pg*TP - SL + pg*SL = 0
pg * (TP+SL) - SL =0
pg * (TP+SL) = SL
pg = SL/(TP+SL)

et
TP<SL

[Benoist Rousseau]

tu l'a eu à combien moi 8202.6 sorti 8208.3

8206.6 8207.1 pas de quoi être fier, j'étais en train d'écrire quand il y a eu le rebond, j'ai pris mais ça avait déjà rebondi

Par contre j'ai pas mal sclapé sur 8210, quelques beaux scalps

[kalish]

ah oui j'avais mal lu, tu veux que ton TP influence ta probabilité? ça peut se calculer, c'est à peu près une épreuve de bernoulli, sauf qu'on va arreter le trade quand le SL est touché, ce qui conditionne les probabilité de remonter vers le haut. il faut que tu me dises quelle probabilité tu envisage pour le tick d'après c'est à dire par exemple 0.5 vers le haut et pareil vers le bas, ce qui me parait une première bonne approximation.

[moustique]

Si on parle de maths, j'accours...
L'espérance de gain est égale à la différence entre le gain espéré multiplié par la probabilité que ce gain arrive et de la perte subie multipliée par la probabilité qu'elle arrive.
Donc, en supposant que le TP ou le SL soit forcément atteint, si p est la probabilité de gain (ou % de trades gagnants) :
E = (TP * p) - (SL * (1-p)).
Pour que ta stratégie soit gagnante, il faut que :
TP * p > SL * (1-p), ou encore : p > SL / (TP + SL).
Un exemple : si le TP est de 60 pts et le SL de 35 pts, il te faut un pourcentage de trades gagnants d'au moins 37% pour que ta stratégie soit gagnante.
C'était bien ça le problème, Falex ?

[falex]

Exactement ça !

Merci à vous deux.

Sauf que j'arrive à SL/(TP-SL) et non TP+SL attend je vérifie ...
Masi quel ballot j'ai oublié de progager le signe moins sur la première ligne (je ne vous raconte pas le nombre de fois où j'ai planté des TP/DS de maths à cause d'erreur d'étourderie de ce type)

Je vais corriger mon post.
Tu as raison moustique ... p = SL/(TP+SL)

[fredede]

tu l'a eu à combien moi 8202.6 sorti 8208.3

8206.6 8207.1 pas de quoi être fier, j'étais en train d'écrire quand il y a eu le rebond, j'ai pris mais ça avait déjà rebondi

Par contre j'ai pas mal sclapé sur 8210, quelques beaux scalps

c'est bon ça ça va mieux le short today?

[mammon]

signal haussier à 15H06 sur le DAX.. on sait plus où donner de la tête... mais comme on dit, c'est toujours le dernier qui a parlé qui a raison !!

[StephD]

C'est un seuil psychologique 8210 ?

[StephD]

signal haussier à 15H06..

C'est la formation ETE inversée (enfin, avec une tête en W) ? Désolé pour toutes ces questions..

[Benoist Rousseau]

c'est bon ça ça va mieux le short today?

heu 40 scalps... tous call (j'ai honte), je n'arrive même plus à penser que je peux shorter

8210 : oui on a bien rebondit sur 8210 pendant 45 minutes

[falex]

Tout dépend dans quel sens et quel UT tu regardes ...

à mon humble avis avis on est à la croisé des chemins entre une ETE et une ETEi ...la cassure du ragne 8160/8300 va être intéressante pour la suite du mois.

[kalish]

Falex, des TP de maths?
Ta question m'a fait cogité sur quelque chose de plus compliqué, je reviendrai avec du pur aléatoire...(genre tu place un trade au hasard)

Je rajoute que si tu mets ton take profit plus loin, tu as une probabilité plus faible de l'atteindre.