Détermination empirique des spreads d'IG sur les cfds à risque limité indice

[Benoist Rousseau]

Je veux savoir combien me coûte un aller-retour sur un marché flat (càd la commission de IG).

1 si tu achètes et vends entre 9h et 17h30

et c'est pas une commission

Je vais arrêter là aussi, j'ai l'impression que c'est sans fin

[Benoist Rousseau]

NB : Si tu relèves le prix affiché sur PRT, tes graphiques etc c'est une moyenne (offre demande, bid ask) ce n'est pas un cour réel

achat 9000 vente 8999 prix affiché 8999.5 pRT graphique etc donc si tu envoies un ordre market quand le prix est à 8999.5 et bien il n'y a aucun cours à ce prix là... mais tu seras exécuté à 9000 ou 8999 en fonction que ton ordre market soit achat ou vente (c'est souvent source de confusion)

[Jim]

Là tu ne parles pas de commission mais de slippage...

le slippage c'est quand tu veux vendre à 9000 et que ton ordre est exécuté à 8999 là tu as un slippage de 1

les ordres que tu envoies sont des ordres "market" donc sans prix de référence, tu ne demande pas à vendre à 9000, tu demandes "vendez quelque soit le prix".

Donc comment peux tu déterminer le slippage d'un ordre sans prix ? sans avoir relevé les ticks avant et après ta demande (en sacahnt que les ticks sont la moyenne du bid et du ask c'est cela qu'on ne comprends pas avec falex

Pour lever un autre doute de vocabulaire : slippage = glissement.
Je sais très bien ce qu'est un glissement/slippage.

Comme je l'ai expliqué dans le tout premier message de ce fil, pour le test que j'ai réalisé j'ai pris un très grand nombre de positions aléatoires (du moins aléatoire vis-à-vis du marché), ce qui implique que le glissement est de zéro en moyenne sur le grand nombre de position (quand on passe un ordre aléatoire, le marché glisse aussi bien à la hausse qu'à la baisse).

vocabulaire :

spread : c'est 1 point, 2 points etc selon les brokers. IG est l'un des rares brokers (le seul ?) à faire un spread fixe et garantie de 1 sur le dax par exemple entre 9h et 17h30, heure d’ouverture de la bourse allemande. Les autres brokers font des spread à partir de 1 par exemple. Donc le spread varie de 1 à 3 voir 17 de 9h00 à 17h30 tu n'as aucune certitude c'est selon leur bon vouloir.

Tu payes un spread chez IG... pas de commission

une commission c'est 0.25€ 0.57€ 2.50€ par trade. c'est ça une commission. C'est fixe, c'est une somme forfaitaire. Tu ne payes pas de commission chez IG

Je ne suis pas d'accord. IG a détourné le mot spread. Le spread c'est l'écart fluctuant entre l'offre et la demande sur un marché. Un vrai spread ça fluctue. Ce qui ne fluctue pas, ce qui est fixe, ce qui est forfaitaire c'est une commission. Le soi-disant "spread" de IG est une commission (on a suffisamment insisté sur le fait qu'elle vaut 1.00000000). Elle est faible par rapport aux commissions classiques, mais ça reste une commission. Le terme "spread garanti de 1 point" est un contresens, le terme approprié serait "commission garantie de 1 point".

[Jim]

Je vais arrêter là aussi, j'ai l'impression que c'est sans fin

Je pense qu'il y a un fossé entre nos pratiques du trading :
- manuel vs auto,
- ordre à seuil de déclenchement vs ordre au marché,
- 21-ticks vs UT 1min.
qui nous font utiliser les mêmes instruments de manière très différente.

Je suis content qu'on soit restés gentlemen dans nos échanges

[Jim]

J'ai rajouté un disclaimer en rouge dans mon premier message, pour ne pas perturber la doctrine du spread garanti.

[falex]

Pour savoir combien te coûte un ar "au marché" sur le DAX :
J'avais fait une série de burst sur le dax au moment du dev de la l3 avec ouverture et fractionnement immédiat (environ 200ms pour faire ces deux actions)
J'avais eu un peu de slipage dans les deux sens en positif et en negatif.
Faudrait que je retrouve mon log...

Mais bon en résumé c'est incontrôlable et c'est infinitésimal comparé à la valeur en euro de ce que tu va gagner ou perdre.

Dis autrement, je comprend ta démarche mais sur indices actions chez IG avec peu de lot : tu perds ton temps . On en reparlera quand tu enverras du bois

[Bella Swan]

On en reparlera quand tu enverras du bois

(du) bois ... vert ... verre ?

[m1a1]

Pour savoir combien te coûte un ar "au marché" sur le DAX :
J'avais fait une série de burst sur le dax au moment du dev de la l3 avec ouverture et fractionnement immédiat (environ 200ms pour faire ces deux actions)
J'avais eu un peu de slipage dans les deux sens en positif et en negatif.
Faudrait que je retrouve mon log...

J'apporte ma pierre à l'édifice car je fais de même depuis 1 mois 1/2 en réel (pour trader en micro lot).
Je tiens un relevé précis pour avoir un suivi de ce "surcout" (revente immédiate au "spread").
Voilà mes résultats (spread/nb d'occurences) :

-3,5 1
-2,5 1
-2,0 1
-1,8 2
-1,5 4
-1,3 3
-1,2 3
-1,1 1
-1,0 70
-0,8 3
-0,7 6
-0,5 6
-0,3 2
0,0 2
0,5 2
0,8 1
1,0 1
2,3 1

Sur 110 trades, la moyenne est de -0.92 ce qui est légèrement mieux que le spread théorique.
Mais à mon avis sur le long terme on doit se rapprocher de 1 ce qui semblerait logique et serait rassurant.