Day trading et scalping du 28 avril 2016

[Benoist Rousseau]

oui entièrement d'accord pour l'écart excessif entre les prix et une moyenne mobile pour viser un retour.

Oui mais je me rappelle combien de mecs ont tout perdu avec cette stratégie sur la volat en 2008 en desk arbitrage de vol justement ? Parce que l'écart excessif est statistique le plus souvent , mais il y a les extremes . Exemple la vol 1 ans de FESX ( Eurostoxx ), ne devait jamais dépasser 30 et retourner vers sa MM , mais aprés elle a été jusque 60 je crois . tou le monde l'a shortée à 30 soyez-en surs , mais aprés au dessus on mettait des hedges de 1 mois , options à 1 mois en place pour etre delta insensible et d'autres ne l'ont pas fait car fatalement on devait retourner à la moyenne et à l'expi de leurs options ils étaient exercés et ilya eu une grosse affaire , mais il y en a d'autres...la question est quel becnchmark chosir pour les excés et comment ne pas se faire stopper trop souvent .

J'allais le dire si c'était si simple plein de Hedges fonds ont coulé en 2007 et 2011 avec ce genre de techniques. Ils ont attendu attendu attendu tenu tenu tenu jusqu'â se faire bouffer par le thêta

[OpenBar]

Dites, faut pas se rater sur les tailles de lots quand on fait un spread ! Vous faites comment pour calculer ça ?

[Benoist Rousseau]

Je n'en fais pas ou juste sur option mais c'est une autre histoire

Tu fais une simple division

[falex]

je viens de me faire un petit spread pour la nuit, trop tentant

Arretes tu va me finir par me donner envie de refaire des spread

Tu fais pas avec IG je suppose ?
Tu les fais sur FXCM ou sur Futures ?

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Pour voir 'graphiquement' les spreads le mieux c'est de démarrer avec le module "Spread" de PRT
mais faut faire gaffe il est buggué nottament sur certaine UT les bougies ne sont pas correctement dessiné.

Après ma petite expérience de Spreadeur, m'a montré que c'est valable en Swing surtout, je trouve, car c'est là que ça peux le mieux s'exprimer.

J'avais créer une file "SPreadeur/Spreadeuse du monde entier unissez-vous ..." mais on est trop peu à en faire

[Oli]

Bon, j'en ai plein les yeux pour ce soir, je vous la souhaite bien bonne, et à demain sur le pont, si vous le voulez bien.
Ciao

[falex]

D'ailleurs si on pouvait faire du spread sur l'iphone ça m'arrangerait bien

[gery]

oui Wild, je suis aussi plus fan du "Black Swan" que du retour a la moyenne, arbitrage de volat...

j'essaye Swing, mais trader et poster en meme temps , c'est pas évident

[Pierre-trading]

Bye Oli, merci, embêtant le boulot, il faut bien encore pour l'instant..

[Jazzytrade]

Hello tout le monde,
Passage tardif mais la journée a été très compliqué, j'ai fait la bêtise de couvrir une position (hedging) en oubliant le TP de la position initiale.
Ca m'a coûté cher mais heureusement je m'en suis aperçu assez vite, j'ai neutralisé la position avec une perte mais cela aurait pu être bien pire... bref je fini flat ce soir c'est déjà ça
Aller je vais lire la file

[Benoist Rousseau]

Je vais dodo moi. Le travail manuel c'est épuisant finalement le trading c'est pas si fatiguant que cela j'avais oublié

[Pierre-trading]

Tu l'as dit Benoist, il y a une sacré différence...
Bonne nuit.

[largo]

holala, falex,

allez reviens au spread,

non plus sérieux, je fais cela chez fxcm pas chez ig, ig je garde pour le dax;

sinon attention ,non ce n'est pas une simple division sinon vous risquez l'explosion.

il faut d'abord regarder si votre broker cote en euro ou usd le dow ( chez ig on peut avoir les deux )

ensuite il faut tenir compte de la parité euro/usd et pour terminer il faut savoir qui est surévalué par rapport à l'autre cela va donner le sens à arbitrer .

etc etc, bon je vais pas rentrer dans les détails à cette heure tardive.

Allez passez une bonne soirée, enfin bonne nuit surtout.

Sinon celui ci il était quand même énorme, coupé à 21h59 vendu dow 17842 achat dax 10216, durée 7 mn

[Pierre-trading]

Joli niveau encore l'arrêt de la hausse vers 17h30 le DJ largo no? 29/34

[largo]

oui pierrot j'y ai pensé justement

[largo]

le top juste à la cloture europe, hasard hein.......

[Pierre-trading]

quand ce sont des niveaux clés ça augmente les facteurs de retournement

[largo]

bah oui swing, 3 eme meilleur journée de l'année pour l'instant

[Pierre-trading]

Encore un peu et je vais augmenter les montants.
Je suis obligé de tout faire dans l'ordre et de façon progressive.
C'est long de spéculer pour des clopinettes.
Mais ce sont les conséquences des exagérations et erreurs inéluctables, je suis le chemin de la réussite qui est exigeant.. :roll:

[largo]

bon allez cette fois je go car crevé et demain ça va peut -être encore jongler j'espère

[gery]

bonne nuit a tous, pas de trading demain matin pour moi, encore sur la route...