système auto qui fait +de 10 points nets par trade ?

[ticktack]

Bonjour,

Grâce aux historiques de ticks de takapoto , j'ai fait un petit outil de backtest à l'arrache et après de nombreux essais j'ai fini par trouver une stratégie sur le dax30 qui rapporte +de 10 points par trade net de spread et net de frais de SL garanti.

Le gros point noir statistiquement parlant est que cette stratégie ne produit que 2 trades par semaine en moyenne .... donc disons 100 trades par an ...

J'estime que statistiquement l'échantillon de trades est insuffisant.

Donc ma question est la suivante: quelqu'un ici a t-il réussi à trouver un système auto qui fait +de 10 points nets par trade mais qui génère au minimum 500 à 1000 trades par an ?

[plataxis]

Pourquoi une telle question ? Commence par exploiter ta stratégie, tu verras bien si ça marche et si tu peux faire mieux.

99% des bactests finissent aux oubliettes. Inutile de chercher un mouton à 5 pattes, si tu tiens un truc qui vaut la peine de faire un essai, c'est déjà presque miraculeux.

[ticktack]

Oui j'ai testé des dizaines de stratégies avant de trouver un truc potable.

Je suis d'accord que ça mérite une validation au moins sur un compte de démo , il va donc falloir que j'ouvre un compte réel pour avoir accès aux Api IG.
Mais disons que si je pose cette question c'est parce que mon expérience passée du backtest m'a montré que 2 trades par semaine c'est pas terrible niveau fiabilité statistique (le système est surement un peu "suroptimisé").

[plataxis]

mon expérience passée du backtest m'a montré que 2 trades par semaine c'est pas terrible niveau fiabilité statistique (le système est surement un peu "suroptimisé").

C'est une certitude, mais c'est tout de même un point de départ intéressant. Après quelques résultats en démo tu y verras plus clair.

Essaie de backtester sur des périodes intermédiaires pour voir (seulement le début / le milieu / la fin de l'historique de Takaticks) : ce sera sûrement un peu plus représentatif de la réalité car tu n'as pas optimisé pour cette fraction de l'historique en particulier.

[Epitaf]

Oui, à toi de trouver les ingrédients pour une telle stratégie.

Un signal qui te convient .. perso j'ai un peu tout regardé, bollinger, plein de moyenne mobile différente, break out, fibo, etc. Je vois maintenant que les signaux se retrouvent un peu partout, mais les dizaines / centaines d'heures que tu auras passé sur un indicateur te permettront de mieux l'interpréter par rapport à un autre.

Des sécurités adéquates, qui te permettront de gommer un maximummum de mauvais signaux, un deuxième signal, formes des bougies, etc..

Et travailler les entrées / sorties, ça fait longtemps que je n'ai plus de tp/stop fixe, tout est variable

Ah puis aussi le robot en lui même, si c'est via api, la fiabilité doit être impeccable

Personnellement j'estime que plusieurs centaines de trades sur un ou deux an(s) est suffisant pour analyser/ valider une stratégie, fait quand même attention aux périodes de tests ( l'été / noel, etc )

Lorsque tu sors tes résultats, tries les par mois

[ticktack]

Merci de votre retour d'expérience.

En effet ça colle avec ce que j'avais fait dans le passé (mais c'était un sacré boulot je ne me sens pas de tout recommencer ...), avoir des tp/sl variables, backtester sur une période et lancer l'algo en aveugle sur une autre etc...
Utiliser un algo génétique est pas mal aussi pour trouver des paramètres sans trop optimiser.

[Epitaf]

Heikin Ashi et puis même si ton algo te sort des résultats crédibles, vérifies tout.

Mes logs contenaient tout. h/m/s de l'entrée, l'entrée, achat/vente, le tp, le sl, h/m/s de la sortie, la sortie, les points.

Tu sors ton prt et tu vérifies tous les trades.
De temps en temps j'activais une sonde qui regardait tick par tick pour voir évoluer mes prises de position comme si c'était en direct, ça me permettait de vérifier qu'il n'y avait pas de bug. J'ai fait bon nombre de backtest et une toute petite erreur peut très bien passer inaperçu et peut fausser tes résultats.

Toutes mes stratégies ont été testées en discrétionnaire avant même de tester en backtest. Maintenant il n'y a que 24 heures dans une journée ( plus les nuits ), à toi de voir quel domaine tu veux développer .. car tu ne pourras pas tout faire, la majorité des traders développent que leur côté discrétionnaire et n'y arrivent pas, alors si tu cours plusieurs lapins en même temps, il va falloir que tu sois très carré dans ta démarche.

Je te souhaite de réussir

[plataxis]

c'était un sacré boulot je ne me sens pas de tout recommencer ...

Alors... Fait autre chose

[Amarantine]

ticktack, regarde cett file (juste pour info):
journal-trad-auto-de-alex44-t14572.html

[Epitaf]

Heikin Ashi oui, si tu n'as pas la motivation, je vais te faire gagner du temps, laisse tomber .. enfin sauf si tu es un pti génie, tu y arriveras peut être un quelques mois au lieu de quelques années pour le quidam moyen.

J'ai évoqué l'algo génétique dans mes travaux, j'ai travaillé dessus quelques dizaines d'heures seulement et je suis passé à autre chose, je préfère développer d'autres domaines pour le moment. Mais ce n'est pas enterré pour autant, j'y retournerai à l'algo génétique, mais pas seul cette fois ci.

[ticktack]

En fait la motivation je l'ai mais c'est la jeunesse (et l'énergie qui va avec) qui a disparue.

Alors certes l'expérience passée en backtest me permet de prendre des raccourcis et d'éviter pas mal de pièges mais le boulot il faut quand même se le farcir

Le plus gros frein c'est que maintenant je ne suis plus naïf , je SAIS le boulot monstrueux qui m'attend alors qu'à l'époque je découvrais tout au fur et a mesure donc ça passait mieux

[ticktack]

- oui effectivement pour l'instant la confiance dans le système est "modérée" car je n'ai pas encore tout fait dans les règles de l'art.

mais il y a déjà pas mal de signes encourageants je vais donc creuser tout ça.

[Djobydjoba]

My 2 cents : monter un chantier de R&D de plusieurs mois pour 2*10 points par semaine, sans savoir si ça va aboutir à quelque chose... Ne vaudrait-il mieux pas travailler sa psycho / état d'esprit pour aller pêcher sur les marchés 20 points / semaine en discrétionnaire ? Ça semble quand même à portée ?

[ticktack]

Oui Djobydjoba en théorie tu as raison, mais en discrétionnaire je sais par expérience que je vais finir par craquer et faire n'importe quoi , il suffit d'une journée où la veille t'as mal dormi , où tu t'ennuie grave etc... et tout ton beau travail psycho part en fumée.
Enfin moi je sais que j'ai toujours fini par rechuter, on est pas tous fait pareil.

[plataxis]

Enfin moi je sais que j'ai toujours fini par rechuter, on est pas tous fait pareil.

On peut évoluer aussi... C'est même le but pour pas mal de membres gagnants en démo. C'est un autre chantier...

[Djobydjoba]

Il me semble qu'il pourrait être plus profitable de travailler sur ton rapport à l'argent et sur tes attentes vis à vis du trading, travailler notamment le détachement, pour in fine arriver à tes points / semaine en discrétionnaire sans "rechuter". Car si tu ne fais pas ce boulot psy, n'est-ce pas un leurre de croire que le trading auto va te permettre d'être rentable sans avoir à faire ce travail ? Je ne sais pas, je pose la question.

[chad]

le trading auto enlève les biais psys non ?

[ticktack]

En théorie oui le trading auto enlève les biais psy mais en pratique parfois on a tendance à vouloir arrêter le robot dès qu'il perd "trop" ou "trop de fois d'affilée" (même si statistiquement on sait que ça peut arriver avec nos backtests).
C'est pour ça que je ne mettrai sur le compte réel que le montant que je suis prêt à perdre (en tenant compte aussi du montant minimum dont le robot a besoin pour survivre).

[sobear]

ticktack tu peux pas développer ton système sur des ut plus courtes pour avoir des trades plus souvent ? Le marché est fractal et ce qui vaut sur des ut longues vaut aussi très souvent sur des ut courtes.
Swing, il y a encore une autre solution, arrêter de courir le lièvre du discrétionnaire surtout s'il court trop vite pour ne courir que celui du trading auto. De toutes les façons, le travail fait sur le trading auto n'est jamais perdu, il en reste une expérience réutilisable en discrétionnaire.

[ticktack]

sobear en fait je travaille déjà sur ut très petite (un peu comme les 21 Ticks de benoist) , mais les conditions d'entrées font que peu de trades sont validés ... si j'élargi les conditions d'entrée certes j'ai beaucoup plus de trades mais il n'ont plus du tout la même rentabilité.
C'est un équilibre difficile à trouver entre beaucoup de trades pas terribles et peu de trade plus rentables.