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Journal trad. auto de alex44

par Alex44 » 25 nov. 2016 17:12

Bonjour,

Nouveau venu, j'ai découvert le trading automatique en Juillet (je suis développeur). Après de nombreuses semaines de tests en démo et de gros doutes voici mes premiers résultats en réel pour la semaine du 21 novembre.

Compte à 600€, c'est peu probablement mais c'est une somme que je suis prêt à perdre et évite ainsi les nuits blanches.

J'ai pour l'instant 4 robots qui tournent (en moyenne une à deux positions par jour chacun), ils ont tous des bilans flatteurs en backtest, j'ai parfaitement conscience que c'est loin d'être suffisant et que cela ne veux rien dire pour la suite. La preuve :)

Résultat en réel : 57% de trades gagnants sur 26. Résultat 0€

Bilan mitigé mais pas de perte et pas de gain non plus. Une semaine totalement flat. Aucune optimisation de prévu, j'attend de voir la suite.
Fichiers joints
résultat
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211116.png (67.52 Kio) Vu 1450 fois

Re: Journal trad. auto de alex44

par Amarantine » 25 nov. 2016 17:28

Merci Alexandre pour nous avoir fait part de tes résultats. Donc beaucoup de travail en amont pour peu (ou pas) de résultat? Malheureusement, c'est ce que les traders en automatique ont constaté le plus souvent.
On attend et on voit...

Re: Journal trad. auto de alex44

par Alex44 » 25 nov. 2016 17:31

oui merci pour ta remarque. Oui beaucoup de travail pour un piètre bilan. Mais bon c'est une tentative, de toute manière il ne faut pas rêver s'il y avait des techniques en automatique qui marchent à tous les coups on serait tous riches :) A voir la semaine prochaine... bon we

Re: Journal trad. auto de alex44

par Anewa » 25 nov. 2016 21:38

Hello Alex44,

Je vais suivre avec beaucoup d'attentions votre journal (je back test en démo mes propres codes).

Avec des lots à 5€ le point, votre levier est supérieur à 80... La perte de 120€ représente quand même 20% de votre capital, ça serait dommage de griller votre capital en quelques jours, pourquoi ne pas trader à 1€ le point ?

Bon we

Re: Journal trad. auto de alex44

par Alex44 » 26 nov. 2016 16:49

Merci Anewa, oui 100% d'accord, c'est pourquoi je suis repassé à 1€ pour l'algo qui a un DD trop important à 120€. J'ai deux algos à 1€ et deux à 5€, pour ces derniers c'est simplement parce qu'ils prennent peu de position, si je gagne 3 ou 4 euros par semaine cela n'a plus beaucoup d'intérêt.

C'est aussi exact -, à 57% le money management n'est pas assez bon mais ces algos ont tourné pendant quelques semaines en démo avec des taux proche de 90% ! c'est pourquoi je préfère attendre pour voir. Lorsque la volatilité est faible cela impact négativement les performances.

A suive !

:merci:

Re: Journal trad. auto de alex44

par Epitaf » 26 nov. 2016 17:17

Bonjour Alex,

Tes robots tournent sous API, où via prt ?
Bravo pour ton travail, reste à trouver le juste milieu entre le temps que tu vas investir dans le développement / recherche de stratégie / backtest .. etc

Pas assez de recul pour juger une stratégie sur 4 jours, mais j'imagine que tu l'as testé en backtest papier ou via algorithme en tick/tick

Je te souhaite de réussir

Re: Journal trad. auto de alex44

par Alex44 » 26 nov. 2016 18:33

Bonjour Epitaf,

C'est du prt 10.2 donc pas suffisant côté backtest.... Je n'ai hélas pas assez de temps en ce moment, mais l'idée d'utiliser directement l'Api IG me tente énormément ne serait ce que pour passer en tick.

Je backtest pendant un certain temps et si ok je passe quelques semaines en démo puis si à nouveau ok c'est le réel et nous y sommes.

Oui pour l'instant c'est encore trop juste, j'aimerai un peu plus de volatilité pour la semaine prochaine, logiquement avec le référendum italien cela devrait être exaucer.

:merci:

Bon we

Re: Journal trad. auto de alex44

par clodreb » 01 déc. 2016 07:50

Bonjour Alex,
quand tu as fait tes backtests sur prt, tu avais 90% de réussite, c'est bien ça ?
tu travaillais sur quelle ut ?
(car cela influence fortement les pourcentage de réussite avec prt)
As-tu vérifier chaque trade pris avec le backtest de prt pour confirmer ces résultats ?

bon courage pour la suite

Re: Journal trad. auto de alex44

par Alex44 » 02 déc. 2016 18:04

Suite des aventures du trading algorithmique. Semaine du 28 novembre.

Une performance bien médiocre, 44 positions prises, et 38,6% de positions gagnantes, une perte de 185€.

Un robot a été arrêté car ayant enchaîné trop de mauvais trades, j'ai mis du temps à réagir car je ne savais pas s'il était en DD. 3 robots encore en course, un toujours dans le positif et les deux 2 autres en pertes légères. Le money management a été revu pour ces trois robots, peu de changement algorithmique sinon. C'est là que je me rend compte que l'algo n'est pas central, un money management en béton est très important.

Bilan :

Semaine 1 en démo : 90% de trades gagnants
Semaine 2 en réel : 57% de trades gagnants
Semaine 3 en réel : 38,6% de trades gagnants

Je n'attends pas de dégradation la semaine prochaine :prier: , mais si déjà cela pouvait limiter la casse cela serait déjà pas mal, je ne pense plus maintenant à des gains à moins que le dieu des algos m'écoute et donne un coup de pouce à mes robots.

J'ai comme l'impression que prt n'est pas assez costaud pour faire du trading algorithmique, même si l'outil est convivial il faut pouvoir tester les robots sur une grosse période et on en est loin. La prochaine étape pour moi l'année prochaine et cela peut sembler ambitieux : Développer mon propre environnement d'exécution.

A bientôt :D

Re: Journal trad. auto de alex44

par Epitaf » 02 déc. 2016 18:26

Pour confirmer ta supposition, il te faut vérifier tous les trades que tes robots ont réalisé et vérifier si les entrées/sorties sont correctes. Est ce que tu l'as fait ?

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