Scalping et Day trading du jeudi 14 novembre 2013

[alex32]

mon eads ce matin est descendu à presque -2% et remonte maintean à +1.7%.
des fois on a du mal à piger quand même

[andy940]

andy=>tu peux expliquer tes erreurs d'avant et tes succes de maintenant ?
je me fais passer pour un petit journaliste là.
je crois qu'on est pas loin du point bas de la journée là

Mes erreurs: fort levier , tres mauvais money managment, non respect de mon plan de trading.
Des que j'enchainais des petits gains reguliers je devenais gourmand donc je m'exposais fortement et en un trade je cramais 50% de mon compte.
Je tradais un peu de tout

A l'heure actuelle: tres faible levier, bon money managment. Je suis assidument et ne trade que le DAX et CAC . Je suis tout le temps mon pan et met systematiquement un SL. Je suis capable maintenant de garder mes positions quelques jours si necessaire et le plus important (mais faut encore que je m'ameliore): laisser courir mes gains avec un objectif de profit assez eloigne (en gros pour qu'un trade bon compense 2 voir 3 trades mauvais)
Chaque soir j'ecris ma journee dans un cahier, je reprends mes trades , les analyse et prepare ma journee suivante.
Ah oui et j'ai aussi reduit mon nombre d'indicateurs et j'essaye de vraiment fonctionner comme quelqu'un qui n'a aucune emotion face au marche, j'arrive meme a trouver parfois le trading ennuyant alors qu'avant on dirait que j'entrais dans un casino!

[falex]

c'est intéressant ton idée de hedger un sens par x2 dans l'autre sens.

Ma première remarque était la même que la tienne : si tu fais du yoyo sans aller chercher le TP du hedge tu es mal.
Sauf que dans ce cas là ne faudrait-il pas "recharger un long X 2 sur le niveau d'entrée du long ?
ainsi tu passerais de 2 short à 3 long et tu augmentes de 1 à chaque passage sur le niveau d'entrér Lonh ou short et tu garde jusqu'à c qu'un des TP soit touché ?

Seul souci : avoir suffisamment de K pour "supporter" les marges demandées à chaque ouverture de position.

---DAX:
2 short soldé
Maintenant c'est 4 short contre 2 long ...
REste un long ou short à rentrer à 14h15 et les "entrées" seront fini.

[alex32]

merci andy.

[falex]

non tu n'auras pas un leveir trop élevé car dasn tous les cas tu 'nas qu'une seul position dans ue sens. JE te redonne un exemple en faisant 4 itérations :

ité 1 :
Je rentre Long sur un cours X
ité 2 :
Je rentre Sort x 2 sur un cours Y : Donc j'ai 1 long et 2 short
Ité 3 :
Je rentre Long x2 sur retour sur X : Donc j'ai 3 long et 2 short
Ité 4 :
Je rentre Short x2 sur un retour sur Y : Donc j'ai 3 long et 5 short
Dans ce cas là il faut que le TP des long = le SL des short et inversement.

Donc dans tous les cas tu gagnes X-TP points (ou Y-TP selon le sens).

Pour que cela marche il faudrait intergrer : les spreads, les coûts OVN s'il y en a (et potentiellement il y en a)
X-TP (ou Y-TP) doit être strictement supérieur à l'écart X-Y

Dans un cas comme celui-ci ton levier reste très faible (1 contrat) mais ton capital engagé peut être important si ça yoyote pas mal avant de prendre une direction.

---
Edit : correction d'une erreur sur l'ité 3.

[Luc]

Bonjour à tous !

@falex : sur ité 3 tu voulais dire que tu prends 2 longs non ?

[Luc]

ité 1 :
Je rentre Long sur un cours X
ité 2 :
Je rentre Sort x 2 sur un cours Y : Donc j'ai 1 long et 2 short
Ité 3 :
Je rentre Long sur retour sur X : Donc j'ai 3 long et 2 short
Ité 4 :
Je rentre Short x2 sur un retour sur Y : Donc j'ai 3 long et 5 short

Donc long x 2 à ité3, non ?

[falex]

oui Luc, je vais corriger.
---
Fait !

Et hop u dernier short rentré à 14h15

Idéalement il faudrait allé voir 9100 histoire de gagner plus que je ne perdrai en allant voir 9170.

[Luc]

Désolé d'insister, mais comme j'ai encore du mal à comprendre comment le hedging peut se mettre place, je voulais être sûr d'avoir la bonne info.

- bonne sieste

[Antonio44000]

Bonjour à tous et à toutes,

Je commence ma journée! Après une matinée de "repos".

Ou que c'est pas beau le DAX tout rangé comme sa.
J'espère qu'à l'ouverture des US ça va bouger un peu plus...


Bon trades !

[falex]

A toi de déterminer la longeur X et Y.

SI je te donne un exemple chiffré :
X-Y = 10 pips
Dans ce cas TP = X+20,1 (ou plus) ou TP = Y-20,1 (ou plus)

Donc à chaque passage sur X ou Y tu prends deux positions en plus jusqu'à déboucler un des deux TP.

Allé zou je vais rallumer PRT, il a du boulot/calcul à me faire.

[DarthTrader]

Pour ceux qui sont sur le forex je sais pas comment est la journée, mais sur CAC, DAX, c'est d'un mou....

[SURFEUR]

Moi pareil, je croyais que mon ordi était bloquer
Ça va bouger avec les US ET le discours de JANET

[jyong]

Pour ceux qui sont sur le forex je sais pas comment est la journée, mais sur CAC, DAX, c'est d'un mou....

J'ai fais MV CAC, MV eur usd, PV sur indice anglais Long .

C'est assez volatile pour Eur Usd. J'ai shorter 1 mini pile à 14h29 casino. sorti et pris un long double mini immédiatement. Sortie avec 4 pips. Résultats - 6euros

[DarthTrader]

6 euros de PV, bien joué, je suis me pas rentré sur le marché today, donc en théorie, j'ai rien perdu, sauf que si prend en compte l'oportunity cost, vu que j'ai passé 7h20 devant l'ecran à rien faire alors je suis en MV....au final je me demande si je préfère pas perdre un peu et apprendre que n’être que spectateur.

[falex]

Voilà un exemple sur AUDUSD.
J'ai pris pour écart X/Y : 10 pips
TP à 20 pips (10 pips pour couvrir la MV latente et 10 pips de gain).

1er flèche rouge = 1 short
1er flèche verte : 1 short et 2 long
2 flèche rouge : 3 short et 2 long
Flèche noir : Je solde le tout : J'ai fait 10 pips de gain.

[DarthTrader]

Merci Falex sur un dessin j'ai plus appris que sur tes 1000 précédents post , sa au moins c'est super pedago, claire net et précis

[jyong]

6 euros de PV, bien joué, je suis me pas rentré sur le marché today, donc en théorie, j'ai rien perdu, sauf que si prend en compte l'oportunity cost, vu que j'ai passé 7h20 devant l'ecran à rien faire alors je suis en MV....au final je me demande si je préfère pas perdre un peu et apprendre que n’être que spectateur.

-6 c'est MV pour mes trades EURUSD depuis 14h30, je suis même rentré Long ce matin. Long CAC je perds aussi 6 points.

Le FTSE100 j'ai gagné ce matin en scalpant, j'ai vu un signal (avec 90% de proba). J'avais vraiment pris à 6687.Sorti 57 (à l'ouverture de Wall Street 6650, j'aurais dû garder mais je voulais dodo) J'ai vu qu'il etait survendu hier. (-1.44% a la cloture). Il sous performe par rapport au DAX ou CAC depuis lundi je crois. Attention: cela ne veut rien dire. Ils ne sont pas 100% corrélés.

Par ailleurs, j'ai appris qu'il faut se concentrer sur son écran. Il faut avoir de la patience.
Le forum c'est pendant mes pauses détentes.

@falex

C'est intéressant, il faudrait que j'étudie cela mais ca a l'air trop compliqué pour moi.
Je prefere faire un SL puis stop suivi manuel puis basta. pas d'hedge, ni pyramidage ou options ou moyenner...

[Luc]

Spoiler:

Voilà un exemple sur AUDUSD.
J'ai pris pour écart X/Y : 10 pips
TP à 20 pips (10 pips pour couvrir la MV latente et 10 pips de gain).

1er flèche rouge = 1 short
1er flèche verte : 1 short et 2 long
2 flèche rouge : 3 short et 2 long
Flèche noir : Je solde le tout : J'ai fait 10 pips de gain.

AUDUSD_PrincipeHedgingPyramidé_20131114_1528.PNG

Merci Falex pour l'explication, mais il y a un élément qui me questionne dans l'exemple.
Concrètement tu n'es pas en gain puisque :
Entrée Long : 0.935 - SL : 0.932 = 30 pips
Entrée Short : 0.934 - TP : 0.932 = 20 pips

Si à la fin du yoyo tu as 3 short à 20 pips de gains et 2 long à 30 pips de pertes, ben ça fait 60-60 de chaque côté.

Edit : Du coup, ne faut-il pas chercher TP = X-Y x3 minimum ?

[Antonio44000]

1er trade

Short DAX 9114.6 -> 9106.3 SL 9120 (MM200)
accélération à la baisse (avec pétage des stop placé au plus bas du jour) suite à l’essoufflement du mouvement haussier après ouverture.

+8.3 pts