TakaBB : Expérimentation de trading automatique en réel

[Gacanga]

ça devient impressionnant !!
Bravo

[Ano782345]

Je comprend pas pourquoi le passage d'ordre et si long, a quoi sont du ses décalages market market, B book ?

[takapoto]

En fait ce n'est pas le passage d'ordre qui est long, mais la réception de la confirmation.
Mais dans certains cas seulement : l'exemple donné est un cas exceptionnel.
Je cherche encore la raison : lenteur des algorithmes du robot, trop grande volativité du coté d'IG, un peu des deux,...

[takapoto]

J'ai surtout posté ce cas pour montrer que quand on fait des backests, il ne fallait surtout pas qu'ils soient sensibles au tick près mais il fallait veiller à ce que le système fonctionne avec une grande souplesse et soit performant même avec un décalage dans la prise de position.

Il faut faire de la logique floue (même sans le savoir).

[Ano782345]

Oui tu as raison, bon de 42 à 65 ça fait un gros ticks

[sobear]

ok je comprends, ta log horodate les infos que tu reçois et c'est IG qui te transfert ces infos avec plusieurs minutes d'écart. Au total seul le tableau des historiques d'IG te donne les heures justes.
Si tout était facile, il n'y aurait plus de mérite

[Benoist Rousseau]

Oui tu as raison, bon de 42 à 65 ça fait un gros ticks

Tu n'as rien compris l'ordre est passé c'est la confirmation qui a mis du temps à arriver.

Et parler de B Book pour des indices :roll: ce n'est pas du forex qu'il fait, il ne faut pas tout mélanger

Demande la confirmation par e-mail des ordres takapoto, tu verras que quand il y a de la volatilité ton email peut mettre plusieurs Minutes à arriver ce qui n'empêche pas ton ordre d'avoir été exécuté.

[Ano782345]

Si le problème et juste un retard de confirmation, il y a pas de problème alors le solde doit suivre.

Je mettrais pas ma main a couper, j'en s'est rien du tout juste que cela doit être théoriquement possible, il y a bien du décalage sur les sprints.

Toujours aussi performant ton robot, c'est l'essentiel.

[Benoist Rousseau]

j'en s'est rien du tout

je te confirme, toute la différence entre les idées lues sur internet et la pratique, je suis devant mon écran 12h / jour à trader depuis 10 ans tout de même et j'ai tradé pour un hedge fund donc tout ce que tu as dit ça concerne essentiellement le forex Les sprint cela n'a absolument rien à voir... Pas pour rien que je dis de ne pas trader le forex et que je ne connais aucun pro qui en vit Son robot n'aurait aucune chance sur le forex

Bref expérimenter avant d'affirmer des choses... ce que fait takapoto (au passage 95% des gens disent qu'on ne peut pas gagner en trading automatique )

[takapoto]

Le fait que de temps en temps la confirmation de l'ordre de fermeture prenne une ou deux minutes n'est pas gênant pour le robot.
La seule conséquence, c'est que pendant ce temps il ne prend pas d'autre ordre mais il ne l'aurait probablement pas fait de toute manière.

Par contre, il faut bien prendre en compte le fait qu'il peut également y avoir un retard dans la confirmation de l'ouverture du trade.
C'est pour cela que le robot passe des ordre avec systématiquement un TP.
Comme on peut le voir dans l'exemple posté, il peut arrivé que l'ordre soit ouvert et clôturé grâce au TP avant que le robot ne reçoive la confirmation de l'ouverture.
Ce n'est pas quelque chose de gênant si on le sait et qu'on le prend en compte.

C'est tout l'intérêt de cette expérimentation en réel car on ne voit pas cela quand on fait un backtest avec des données historiques et des simulation d'achats et de ventes.

[Ano782345]

J’affirme rien je suppote, je n’ai confiance en aucune broker, c’est quoi la définition un markets.

Sur certains backtest on peu règle l'attente en ms ou en écart de pips.

[Benoist Rousseau]

C est tout l'intérêt de ce que tu fais takapoto c'est réel. C'est toute sa force. Tu ne perds pas ton temps.

Je vois tellement de gens qui backtestent (sur des données corrompues) en rêvant pendant des années et je sais déjà que leurs rêves vont s'effondrer dès qu'ils passeront en réel car ils n'ont aucune expérience de ce qu'est la réalité. Et sans expérience impossible de backtester vraiment une idée. C'est comme vouloir créer un programme de voiture automatique qui roulerait sans jamais avoir conduit. Il y a une différence entre la conduite réelle et le code de la route. Si on conduit comme le code de la route, on est sur de mourir c'est ce qu'on comprit les ingénieurs de la Google Car par exemple

[sobear]

Pourtant avec l'affichage sur le graphique de l'ordre et sa clôture avec la plateforme IG je n'ai jamais constaté de décalage, c'est du vrai temps réel.
Alors, ces données, elles sont bien envoyées d'une manière ou d'une autre de IG à notre PC pour que nous les ayons sur le graphique instantanément...il n'y a pas moyen d'intercepter le message ?
Idem pour l'onglet "positions ouvertes" de la plateforme IG, les données sont en temps réel donc il y a bien une info qui circule sans décalage...peut-elle être interceptée ?
N'y aurait-il pas une hiérarchie dans la transmission des infos qui ferait que serait privilégié avant tout la plateforme (heureusement d'ailleurs) et les requêtes par les api passerait après ?
Takapoto je te dis ça juste pour comprendre car la programmation n'est pas mon truc (hélas), déjà que j'aie qu'une notion très vague de ce qu'est une api...

[takapoto]

Il est évident que la plateforme IG est prioritaire par rapport aux API.
Il suffit de le savoir et de faire avec.
Je n'envisage pas du tout d'essayer d'intercepter les flux destinés à la plateforme car :
1) Ce serait monter une usine à gaz dont la fiabilité serait aléatoire et je cherche à faire un robot qui soit le plus fiable possible.
2) Je ne crois pas que ce soit légal (ou du moins conforme à la bonne pratique selon IG)

Avec les API, IG nous offre un service gratuit qui pour moi est inestimable car il me permet de mettre en oeuvre ce projet qui me tient à cœur. Je ne vais pas essayer de biaiser de quelque manière que ce soit.
Plus tard, quand mon robot sera validé et rentable, je verrais si je ne peux pas acheter alors un flux premium.

[Alex44]

D'accord avec toi, l'API est un formidable outil, la contourner au risque d'avoir des problèmes avec IG serait une erreur monumentale. Pour ton temps de confirmation, je suis au tout début, je ne l'ai pas constaté en démo, mais 1 à 2 minutes cela me paraît quand même très long mais là aussi c'est IG qui fixe les règles et les priorités.

Est - ce qu'un robot peut être "gagnant", c'est l’éternelle question, en regardant tes résultats (fantastiques au passage), on devrait dire "oui oui" la preuve mais ce n'est pas une preuve, c'est juste le constat qu'un robot peut gagner pendant plusieurs mois. Je reste très prudent quand on dit "robot gagnant"', je préfère "robot gagnant sur cette période", ou bien "robot à potentiel gagnant". Mais il faut aussi prendre en compte la plateforme employée car c'est elle aussi qui conditionne la capacité de gain d'un robot, donc "robot gagnant sur une période avec cette plateforme". "robot gagnant à l'infini sur PRT", là je dis non, "robot gagnant sur 1 an sous l'API IG", c'est très possible !

[takapoto]

Attention, il faut bien comprendre que l'exemple que j'ai posté est une exception.
Le temps de réaction courant est de l'ordre de quelques centièmes de secondes.
Je ne voulais pas, par cet exemple, lancer un débat sur IG.
Comme j'ai créé cette file à destination de ceux qui s'intéressent au trading automatique, je voulais juste mettre en évidence qu'il faut tenir compte de ces exceptions dans les backtests.

[takapoto]

mais ce n'est pas une preuve

J'ai précisé plus haut dans la file que je connais des configurations que le robot ne sait pas traiter correctement.
Il ne les a pas encore rencontré

[falex]

Un dernier exemple qui m'est arrivé jeudi : je passe un trade manuellement depuis l'iPhone vers 22:00 (environ). J'ai reçu les deux emails de transactions le lendemain matin à 9:00 et 9:01.
Cela arrive de temps en temps. Rien de bien méchant, faut le savoir tout comme les messages de confirmation qui mettent plus ou moins de temps à venir.

J'aime bien ton idée qui est de mettre un TP dans l'ordre d'ouverture pour palier ce genre de désagrément.
As-tu rajoute/traite le cas où tu ne recevrais "jamais" les messages de confirmation ?

Dans la L3 j'avais rajouté une tâche qui remettait à jour la table des positions ouvertes avec une requêtes REST. Seule manières de recoller à la réalité car les flux stream sont "sans acquittement".

[Alex44]

Si ce problème de latence est très rare, il est alors peu important de rater une ou deux positions supplémentaires, c'est comme se préoccuper d'avoir eu un tick en moins dans la journée..., mais c'est intéressant à savoir donc merci pour ce retour. Après il faudrait distinguer la demande de confirmation de son traitement, si c'est juste la confirmation qui est lente d'un ordre qui a bien été traité rapidement, c'est moins gênant.

Je ne critiquais pas ton travail qui est excellent encore une fois et dont tu connais mieux que personne les limites, je parlais d'une manière générale du terme "robot gagnant" qui pour moi est et restera faux mais c'est un débat qui est un peu hors sujet donc je n'en parlerai plus.

[takapoto]

Dans la L3 j'avais rajouté une tâche qui remettait à jour la table des positions ouvertes avec une requêtes REST. Seule manières de recoller à la réalité car les flux stream sont "sans acquittement".

Les grands esprits se rencontrent

Spoiler:

idem