Application de stratégies backtestées

[adibool]

Bonjour ,

Je m'adresse aux "adeptes" des backtest. Et j'aimerai savoir si vous utilisez sur le marché vos "bonnes stratégies" et si oui si cela vous rapporte un revenu convenable ?

Je backtest sur Excel ma stratégie sur le cac 40. Mon backtest va du 16 juillet jusqu'au 3 décembre 2013. Dans cet intervalle on a un CAC globalement haussier mais avec tout de même de bonnes phases de baisse. Tout ça en intervalle de 1 minute.

Voici les stats (je sépare les stratégie à l'achat et à la vente volontairement) :

A l'achat :

Capital de départ : 1000€
Benéfice : 280%
Nombre de trade : 151
Pourcentage de trade gagnant : 92%
Gain moyen : 23
Perte moyenne : -32
Max Drawdown : -90 €
profit factor : 8

A la vente :

Capital de départ : 1000€
Benéfice : 150%
Nombre de trade : 155
Pourcentage de trade gagnant : 88%
Gain moyen : 15
Perte moyenne : 30
Max Drawdown : -80 €
profit factor : 3,8

spread fixe et frais overnight XTB compris.

Voila je trouve ces résultats vraiment plus qu'excellent et j'aimerai avoir l'avis d'un expérimenté. Etes vous déja tombé sur des stratégies aussi profitable en backtest ? Une fois testé qu'est ce que cela à donné en réel?

Merci et bonne année.

[GOLDS]

a 1ere vue c'est difficile de répondre, ça dépend si ton stoploss a souvent été frolé, de ton broker également, du slippage, de la volatilité, prendre en compte aussi que ton execution ne sera jamais, jamais ideale comme sur un backtest, que certains jours tu ne seras peut etre pas sur le marché,etc,etc Pour moi un bactest en soi ne beut rien dire si on a pas la strategie sous les yeux, pour info j'ai deja reussi des backtest à + de 2000% de reussite et pourtant c'était perdant en réel . ex sur un backest tu achetes ou vends une stat.....sur le papier c'est magnifique mais en réel ça change tout.

[adibool]

Ok ok. Merci pour ta réponse

[AlexD]

à mon humble avis, ta periode de backtest est beaucoup trop limitée...

Ces derniers mois, la volatilité du marché est restée assez réduite et ta stratégie doit être testée sur des environnements calmes comme agités type automne 2008 ou été 2011...

Perso je teste les paramètres de ma stratégie sur 15 ans (data en minutes également) sur une dizaine de classe d'actifs différents. Mais bon je fais ca à temps plein, c'est le projet de mon année sabatique et j'ai 15 machines qui tournent nuit et jour dessus...

Enfin l'ideal serait d'utiliser les données historiques en tick mais perso je ne peux pas gérer le volume... En utilisant l'intervalle minute j'imagine que tu enregistres une perte si ton stoploss et profit target sont touchés dans le meme intervalle?

Enfin comme le mentionne Golds, attends toi à une exécution trés difficile...

[adibool]

à mon humble avis, ta periode de backtest est beaucoup trop limitée...

Ces derniers mois, la volatilité du marché est restée assez réduite et ta stratégie doit être testée sur des environnements calmes comme agités type automne 2008 ou été 2011...

Perso je teste les paramètres de ma stratégie sur 15 ans (data en minutes également) sur une dizaine de classe d'actifs différents. Mais bon je fais ca à temps plein, c'est le projet de mon année sabatique et j'ai 15 machines qui tournent nuit et jour dessus...

Enfin l'ideal serait d'utiliser les données historiques en tick mais perso je ne peux pas gérer le volume... En utilisant l'intervalle minute j'imagine que tu enregistres une perte si ton stoploss et profit target sont touchés dans le meme intervalle?

Enfin comme le mentionne Golds, attends toi à une exécution trés difficile...

Oui c'est vrai qu'il vaudrait mieux le tester sur une plus longue période. Ma stratégie est simpliste il s'agit de déterminé un Seuil d'Achat et un Seuil de vente et donc d'acheter/vendre si ces niveaux sont atteints. Rien de bien fou donc je pense que l’exécution ne posera pas de problème.

De toute facon , je ne vais pas trader à passer en réel pour tester tout ca.

Je tiendrai un journal dans la rubrique approprié prochainement je pense.

[falex]

Mes deux "cents" entre un backtestcet le réel :

Un le cours d'entrée ! Sur des stratégies avec des gains ou pertes éloignés un slippage de quelques pips n'est pas gênant alors que sur des TP/SL court ça peut faire la différence.
Deux ne pas oublier de mettre le spread dans le backtest souvent ça change tout
Trois si tu fais de l'OVNpenser aux frais ovn
Quatre un backtest ne rate jamais aucune entrée ni sorti, toi si !

En résume si ta stratégie te sors 150% de gain avec toutes les erreurs que peut faire l'être humain et/ou les conditions d'exécutions tu peux être sur sûr qu'il fait encore enlever des %de gain.

[bobbyO]

Bonjour,
C'est vrai qu'il y aura toujours de la différence entre le backtest et le réel mais dans l'absolu les chiffres sont bons.
Avoir un système qui fait du 90% avec un R de 0.6 a peu près est très bon à mon avis

[clodreb]

Hello,

Selon moi, il faut surtout faire attention que le SL et TP n'aient pas un rapport trop différent.
J'ai plusieurs backtest qui me donnent du 100% de réussite sur 1 an glissant ou du 95% avec un profit factor de 9 mais qui se retrouve avec un profit factor à 1 dès que la stat se plante.

...dur dur de se fier au backtest

je trouve que les stat de 60-70% avec un profit factor proche de 2 sont généralement les plus fiables et les moins risqués.
Mais bon...je n'ai pas énormément de recul, cela fait seulement 6 mois que je m'y intéresse

[falex]

A propo des profit factor, ça mfait un moment que je travaille dessus et je crois avoir trouver une bonne méthode.

Une sorte de martingale (sans en être une).

Comme clodreb j'ai des backtest qui tourne entre 75 et 90% de trades gagnant sur un an. Ces stratégies sont claculé avec une prise d epositon unique (je prend un lot et uniquement un à chaque fois). En fonction des optimisaiton je tourne sur des profit factor entre 1,,5 et 2,1.

Visuellement je vois des séries des trades gagnant et vlan un perdant.

L'idée de base et : sur des backtest à forte proba on ne peut pas prévoir quel trade va être perdant mais vu la bonne stat il y a peu de chance que les perdants soit tous les uns-derrière les autres. Comment augmenter le nombre de position tout en minimisant la perte.

Et là j'ai eu une nouvelle idée ce week-end :
Je démarre à X position, par exemple .5
Si le trade est gagnant je diminue de 1
Si le trade et perdant, je redémarre une série en prenant 5 position

Donc si j'ai une suite de 3 gagnants, 1 perdant , 2 deux gagnants ça donne la série suivante
Trade 1 : 5
Trade 2 : 4 (trade 1 gagnant : -1)
Trade 3 : 3 (trade 2 gagnant : -1)
Trade 4 : 2 (trade 3 gagnant : -1)
Trade 5 : 5 (trade 4 perdant : 5)
Trade 6 : 4 (trade 5 gagnant : -1)
etc

Là je fais tourner la moulinette du backtest : Le % de trade gagnant reste identique (heureusement) mais le profit factor est maintenant bien caler au-dessus de 2 voir même 3.

Reste à explorer ces nouvelles possibilités d'optimisation du nombre de position avant de l'appliquer en réel.

[GOLDS]

A propo des Profit factor, ça mfait un moment que je travaille dessus et je crois avoir trouver une bonne méthode.

Une sorte de martingale (sans en être une).

Comme clodreb j'ai des backtest qui tourne entre 75 et 90% de trades gagnant sur un an. Ces stratégies sont claculé avec une prise d epositon unique (je prend un lot et uniquement un à chaque fois). En fonction des optimisaiton je tourne sur des Profit factor entre 1,,5 et 2,1.

Visuellement je vois des séries des trades gagnant et vlan un perdant.

L'idée de base et : sur des backtest à forte proba on ne peut pas prévoir quel trade va être perdant mais vu la bonne stat il y a peu de chance que les perdants soit tous les uns-derrière les autres. Comment augmenter le nombre de position tout en minimisant la perte.

Et là j'ai eu une nouvelle idée ce week-end :
Je démarre à X position, par exemple .5
Si le trade est gagnant je diminue de 1
Si le trade et perdant, je redémarre une série en prenant 5 position

Donc si j'ai une suite de 3 gagnants, 1 perdant , 2 deux gagnants ça donne la série suivante
Trade 1 : 5
Trade 2 : 4 (trade 1 gagnant : -1)
Trade 3 : 3 (trade 2 gagnant : -1)
Trade 4 : 2 (trade 3 gagnant : -1)
Trade 5 : 5 (trade 4 perdant : 5)
Trade 6 : 4 (trade 5 gagnant : -1)
etc

Là je fais tourner la moulinette du backtest : Le % de trade gagnant reste identique (heureusement) mais le Profit factor est maintenant bien caler au-dessus de 2 voir même 3.

Reste à explorer ces nouvelles possibilités d'optimisation du nombre de position avant de l'appliquer en réel.

C'est une bonne idée ça Falex !!

[falex]

Tu verrais comment prt miouline à fond depsui ce matin (mais avec les réunions qui s'enchaine ça en va pas très vite).

Je regarde les optimisations en faisant varier le nombre de position au départ.
1, 5, 10, 15, plus ...

Dans les résultat "rigolo" :
Si vous prenez le mercredi 8h45 TP de 21 SL de 40
Avec une position tout le temps le profit factor est de 1,59 (bien mais peu faire nettement mieux).
Si tu passe à 5 position au départ et avec le système de décroissance décrit deux post plus hauts, le profit factor passe à 2,38 (nettement mieux).
Pour 10 position le profit factor est à 1,92
pour 15 position le profit factor est à 1,78

donc en première analyse il est interessant de voir que plus le nombre de position est grand au départ plus on se rapproche d'une profit factor équivalent à 1 position.
Maintenant il faut trouver le bon équilibre.
Dans les startégie horaire, le nombre de trade gagnant à suivre varie entre 9 et 14 à peu près.

Donc il faut trouver un équilibre entre un nombre de position de départ suffisamenet élevé pour tenir sur des séries de trade gagnant et donc minimiser la futur perte, tout es étant pas trop gand pour pouvor redémarrer avec un gain confortable.

Autre ennemie de ce type de "jeu" la double perte ...

[clodreb]

Hello,
j'avais également pensé à cette technique mais de manière beaucoup plus basique :
- jouer un seul lot tant que c'est positif
- dès qu'une stat est ko : mettre 2 lots sur la suivante
- si c'est encore ko : mettre 4 lots

...et ainsi de suite
l'inconvénient de cette technique,c'est que ça permet uniquement d'être flat sur la(les) semaines ko

En plus, cette technique ne fonctionne pas si tu mets une condition pour sortir à la fermeture des marché car tu ne sais pas certain à 100% que ta double position va compenser la perte de la semaine précédente.

[athiis]

Y'en a qui ont trop joue a la roulette :p

2-4-8-16-32-64-128-256-512-1024-2048, ... etc etc.

on a vite atteint la marge maximummum

[kieran]

J'ai une stratégie backtesté que j'ai testé deux fois de manière positive sur le cac40, c'est juste après une période de baisse, il faut repérer quand le cac40 a un fort volume supérieure à 1.5 fois le volume moyen et une forte hausse de 1.5% par exemple en unité de temps 1 jour. Cela a marché deux fois ces 6 derniers mois. C'est là où j'ai réussi à faire le plus gros gain. c'est dans les 3 jours après la baisse. Stratégie testé peu de fois mais le cac40 a remonté la dernière fois de 5% en une grosse ligne droite 10 jours de positifs de 4188 à 4450. Peut être que les autres fois, cette stratégie marchera. C'était le 20/12 et le 06/02/14. On avait une siortie de la phase baissière et non un rebond technique. Mais c'est juste après une baisse, pas après une série de hausse.

[falex]

Hello,
j'avais également pensé à cette technique mais de manière beaucoup plus basique :
- jouer un seul lot tant que c'est positif
- dès qu'une stat est ko : mettre 2 lots sur la suivante
- si c'est encore ko : mettre 4 lots

...et ainsi de suite
l'inconvénient de cette technique,c'est que ça permet uniquement d'être flat sur la(les) semaines ko

Ce que tu décris s'appel tout simplement : la martingale.

[kieran]

J'aimerai savoir si quelqu'un a testé la stratégie suivant l'analyse financière ? Si une action a de bonnes performances pour l'année dernière et pour cette année. Progressera-t-elle dans un marché haussier type cac40 ou sbf120? C'est une stratégie que je teste.