L'equity de la mort

[trappiste73]

xxxx tu me fais peur ... je te souhaite de réussir .

[Euraed]

Pour moi les backtests sont très utiles pour accélérer sa compréhension des signaux.

[ticktack]

Avec un peu de levier et quelques optimisations on peut obtenir des equity assez surréalistes ... là j'ai un système qui a une moyenne depuis janvier 2012 à +2,7%

Ca parait peu vu comme ça mais en réinvestissant les gains on arrive à des chiffres astronomiques

[ticktack]

Oui je sais optimiser c'est mal ... mais le système ne repose pas sur l'optimisation, bien sur ça booste les perfs mais sinon il reste rentable.
Mais bon à choisir tu lancerais en réel la version "normale" ou la version boostée ?
Au pire elle ne fera pas mieux que l'autre version et dans le cas contraire... jackpot

[ticktack]

Bon je viens de lancer officiellement mon robot 2.0 en réel ce matin ... mais comme c'était à prévoir il n'est pas possible d'avoir des backtests vraiment proches de la réalité en UT1 ... sans les ticks même avec moult précautions on a toujours quelques points d'écart ou des trades en plus ou en moins selon les cas.

Bon sur le long terme statistiquement on peut espérer que les + compensent les - et que le résultat sera sensiblement identique aux backtests mais en temps réel difficile de savoir si le robot fait vraiment ce qu'on lui a demandé

[Euraed]

Pour ma gouverne, quand tu dis UT1
c'est quoi l'unité ? 1 tick, 1 seconde, 1 minute ?

[ticktack]

UT1=1 minute je n'ai hélas pas d'historique de donnée sur 10 ans en 1 tick ou 1 seconde ...

[Euraed]

Reprise d'un de tes messages précédents

Seulement une fois de plus elle (courbe d'equity) est à l'exact opposé de ce que je peux supporter psychologiquement parlant: 17% de trades gagnants seulement, parfois 2 semaines sans passer aucun trade , des trades qui peuvent trainer plusieurs jours ...

Je suis donc maudit, je trouve des systèmes valables mais que je serai incapable de laisser tourner tranquillement pour encaisser mes PVs

Par rapport à tes objectifs, il est certain qu'il te faudrait les cours du dax à la seconde (ou mieux) pour pouvoir envisager de travailler sur des UT plus courtes avec ainsi une rotation des ordres plus élevée.

[trappiste73]

Ticktack, ton algo, il me fait peur, il me fait penser à ce genre d'aliens louches dont j'ai parlé dans la file du jour

prov-gain2.jpg (54.55 Kio) Vu 467 fois

[Euraed]

Un peu plus haut... xxxx tu me fais peur ... je te souhaite de réussir

Ticktack, ton algo, il me fait peur

La file de l'equity de la peur de la mort

[ticktack]

@Trappiste : Bah mon algo a encore moins de % de trades gagnants que ce que tu montres: je plafonne à 16% de trades gagnants dans la dernière version

Après il ne faut pas regarder la courbe en apparence lisse de l'equity, de loin (graphique de 10 ans) ça donne une impression de "trop parfait" pour être vrai, mais si on zoome un peu (5 ans puis 2 ans) on voit que c'est loin d'être "lisse" il y a des périodes de plusieurs semaines ou la courbe fait peur (MaxDD de 20% quand même c'est pas rien si tu as la malchance de démarrer l'algo au plus mauvais moment sur les 10 dernières années).

Tout ça pour dire que même si je l'ai lancé en réel (car c'est la seule façon de savoir si ça marche) , je suis pas super confiant ... mais vu le carnage de mon trading manuel cette année le robot ne peut pas faire pire que moi

[BearIsDead]

Salut. Je pense que ce n'est pas la file appropriée pour ce genre de remarques, mais on est entre nous. Mon fonctionnement :
* minimum 100 trades sur le backtest
* faire du WalkForward(par exemple on se réserve les 2 dernières années existantes pour faire une "marche en avant", tu optimises tous les 4 mois et tu vérifies ton optimisation sur le mois suivant. Si ça plante au bout de l'année testée ainsi, c'est poubelle. Après je mentionne 4 mois, il n'y a sans doute pas de nombre magique).

Déjà ça permet de bien filtrer.

Après il y a Monte Carlo qui doit bien faire un travail de boucher aussi.

[trappiste73]

Intéressant. Justement j'ai pas encore utilisé le walkingForward.

@Euraed la peur protège du danger, ses conséquences : la fuite, la lutte ou l'immobilité. Je suis en phase 2 pour l'instant. D'après xxxx, c'est bon signe

[Euraed]

Et ticktack si je te code en java un algo qui répond à ton cahier des charges sur le dax (trades quotidiens, gains réguliers et max DD 5%) et qui sorte 15% par an, tu m'offres une Audemars Piguet de milieu de gamme ?

[ticktack]

Arf tu es gourmand euraed , c'est pas donné juste pour être ponctuel à tes rendez vous

En fait il faudrait que j'ai un capital à trader en rapport avec le cadeau que tu réclames , si j'avais un million de capital ça pourrait le faire

[ticktack]

@BearIsDead: en fait j'ai fait un walkforward mais à l'envers ... j'ai backtesté 2012/2017 et j'ai ensuite lancé sur 2007/2011 en "non vu" et ça fonctionait aussi voilà pourquoi j'ai un peu confiance dans ce dernier algo.

[BearIsDead]

Ok Tick. Jamais fait dans ce sens là. Mais déjà c'est intéressant. En revanche je reconnais que je n'ai jamais testé d'algo inférieur à 30% de réussite. Mais bon why not si tu as le bon rapport gain/perte.

[ticktack]

En fait (sur le dax) les algos a faible taux de réussite sont paradoxalement très facile à trouver (enfin il faut chercher un peu mais on trouve).

Par contre trouver des algos à très fort taux de réussite et gains réguliers+ faible DD ça c'est pas facile du tout (au alors il faut plus que 130 de QI donc je sais pas faire )

[Euraed]

@Ticktack
J'ai essayé de t'envoyer un mp, sans succès
Je peux t'extraire les ticks dax, disons depuis janvier 2014
En revanche je ne sais comment te joindre.
Idée, dans ma file ... tu peux coder ton nr de tél. Ajouter +3 lettres à ton adresse mail (a->d) ou +5 à chaque chiffre de ton tél et écrire le nr en hexadécimal
après acknowledgement on efface

service amical

[Euraed]

430Mo rien que pour l'année 2014 quand même