Ce fil de discussion a pour objet de traiter de la problématique de récupération de données historiques et live en ticks à minima (en priorité les prix/trades et ou bid-ask), qu'elles soient payantes ou gratuites. Je laisse aux admins le soin de modifier le titre ou de changer le fil d'endroit ou de me censurer si nécessaire
D'avance je m'excuse si ce travail a déjà été fait. En ayant passé pas mal de temps sur le forum je n'ai pas trouvé de tel sujet (plus des bribes à droite à gauche).
Ce fil s'adresse en premier lieu à tous ceux qui traitent/"backtestent" en automatique (d'où l'emplacement dans la "Zone de Développement Labzone") mais concerne également ceux qui souhaitent analyser des données historiques pour les importer directement dans des plateformes ou simplement sur Excel ou équivalent.
La data c'est un sujet fondamental. Dans l'univers des quant (le miens en tous cas), on a coutume de dire que c'est 50% du travail.
L'idée est dans un premier temps d'énumérer/recenser les différentes sources de données et providers pour ensuite arriver à des listes les plus exhaustives possibles.
Pour simplifier (au sens rendre le plus opérationnel possible le sujet) je vais créer 2 catégories : dérivés C F D et dérivés Futures. Ils représentent les instruments qui semblent être globalement les plus traités par la communauté à savoir indices actions (DAX/CAX/F T S E/ES/SP/DOW/NAS) et paires majeures (...).
1. C F D => données purement brokers et gratuites
- IG : API dispo. Tout ou presque est récupérable en histo et temps réel. Bien entendu avec des limitations. Gros travail de Takapoto à ce sujet (voir le fil takapeek3)
- Dukaskopy : données récupérables par différents moyens sans être nécessairement client. Par exemple via "Tickstory" ou encore "tickdatadownloader"
- FXCM/Oanda : idem. Multiples possibilités dont Quantconnect => mais plus galère à récup car en théorie limité à l'utilisation au sein du milieu fermé quantconnect (plateforme de création/backtesting de stratégies)
- Truefx : Forex only. Plusieurs intermédiaires pour les sources. Bonne profondeur. Tick sur les paires majeures. Attention OTC only et pas marchés futures
J'ai eu l'occasion d'utiliser toutes ces sources et ce que je retiens c'est qu'il est important de les croiser dans la mesure où il y a parfois des erreurs, des trous, etc... C'est aussi intéressant pour analyser les spreads des brokers et voir comment ils varient, notamment en période de forte vol. Il y a bien d'autres application mais ce n'est pas le but de les énumérer ici !
2. Futures => données payantes avec le coût de l'intermédiation + celui lié à l'exchange
- IQfeed DTN : à ce que j'ai pu voir, un des meilleurs rapports qualité prix. Données brutes. Je vais demander une période d'essai
- Futures via PRT en DDE : payant mais flux DDE assez limité
- Autre : lien intéressant => https://quantpedia.com/Links/HistoricalData. Très général est assez riche
Voilà merci pour vos contributions éventuelles !
