Bonjour Fabii
Ceci est ma première intervention sur le forum (membre récent) car ton ensemble de sujets est très intéressant. Sur beaucoup de points je suis totalement d'accord avec les autres réponses postées, et quelques fois pas ! j'espère que ça fera avancer le schmilblick des uns et des autres, et le mien aussi
0- arrêter le trading discrétionnaire : je l'ai fait très tôt (1 an après avoir commencé le trading, donc il y a 2 ans) quand j'ai compris que je m'ennuyais à attendre des signaux devant un écran, que je stressais et faisais des bêtises dès que j'étais en position, que je faisais des pertes et donc que j'étais un très mauvais trader. Depuis je n'ai plus jamais passé un trade manuel et je suis gagnant…
1-évidemment jamais de martingales, la seule chose certaine c'est la fin, la seule inconnue c'est au bout de combien de temps…
2-SL obligatoire, évidemment, take profit pas nécessairement. pour ma part, j'utilise une combinaison de stop suiveur et de take profit : jusqu'à un niveau relativement modeste de gain, le robot ne sort pas pour passer les turbulences du marché. A partir de là, j'ai un stop suiveur. A un niveau élevé de gain, je sors sur take profit quand l y a statistiquement plus de chances que le stop suiveur me fasse perdre que gagner.
3 et 4 -Je n'ai jamais eu le temps de me diversifier en dehors du CAC40, même si j'en ai l'intention un jour… Mais je diversifie dans le même instrument : stratégies
Bull /
short, diverses
ut, divers signaux d'entrée. A ce jour, 10 stratégies qui tournent en réel et 8 autres en test.
5- Pas de
Hedging, pas possible avec
prt/Pro-order
6-Pas de
volumes car je suis sur cfd à risque limité
7- Il y a de réelles différences de setup à l'achat et à la vente (peut-être parce que je ne suis que sur un indice, sur le
Forex je ne serait pas surpris que ce soit plus symétrique) : certains signaux "marchent" dans un sens et leur inverse pas du tout dans l'autre la vitesse de baisse est bien plus rapide et la durée plus courte etc. Donc même pour un signal dont le symétrique marche dans l'autre sens les valeurs des paramètres d'entrée comme de sortie sont parfois radicalement différentes
8-9 : pas d'avis
10- J'ai longuement galéré à tenir compte des supports et résistances (il y en a tellement, lesquelles choisir ?) d'autant que le langage de
prt est trop primaire pour faire ce qu'on veut (pas de gestion de vecteurs/matrices). J'ai donc abandonné et ça marche plutôt mieux grâce à 2 moyens : des setups basé sur des configurations de bougies qui ne se produisent qu'en présence ou en absence d'un support/
résistance, et un mode de sortie souple justement pas basé sur un simple take profit.
11-Monitoring journalier : oui - dès qu'une stratégie donne des signes de faiblesse, analyse détaillée trade par trade pour évaluer s'il y a une raison (évolution du comportement du marché) ou hasard statistique. En pratique j'ajuste un paramètre par ci-par là une fois par semaine ou toutes les 2 semaines pour l'ensemble du troupeau de robots.
12- je ne crois pas non plus à la stratégie immuable qui marche 10 ans sans ajustement, sauf peut-être avec un
rendement extrêmement faible qui ne rapportera guère plus qu'un fond en euros avec bien plus de risques…
13-
money management : là, c'est un peu mon dada, et je ne suis pas du tout d'accord avec la notion d'exposition max de 1% du capital : ça n'a aucune justification : pourquoi pas 0,2% ou 3% ? En fait ça se calcule à partir du
Max Drawdown (pas facile à calculer) , du risque personnel assumé pour la durée de la carrière de trader que l'on veut avoir. Et le
Max Drawdown dépend du nb de trades, de la moyenne des taux de réussite, et du reward ratio du portefeuille de stratégies (et ce n'est pas du tout la somme des
Max Drawdown des stratégies). On pourr
je commence à peine dans la création d'algo.... on verra ce que ça donne en tout cas cette discussion m'apprend beaucoup de choses 
