Futur robot à l'imparfait

[Euraed]

Bonjour

Je n’utilise pas l’AT, du moins telle qu’elle est le plus souvent présentée; un ou plusieurs indicateurs qui fournissent des points d’entrée et sortie.

[Euraed]

Et effectivement, au moins trois des intervenants réguliers sur cette file ainsi que tous leurs messages ne sont plus présents. L’ensemble est aujourd’hui décousu, lacunaire, enlevant tout intérêt, tant à la lecture qu’en participation.

[Euraed]

Néanmoins nous nous sommes retrouvés dans un espace privé, avec quelques traders en compte propre.
Et aucun ne participe à des compétitions publiques.

[Thom2]

https://www.researchgate.net/profile/Spyros_Makridakis/publication/325901666_The_M4_Competition_Results_findings_conclusion_and_way_forward/links/5b2c9aa4aca2720785d66b5e/The-M4-Competition-Results-findings-conclusion-and-way-forward.pdf?origin=publication_detail

Pas besoin d’y participer que pour comprendre son importance. Ils répondent aux questions que tous traders honorables aux approches systématiques se sont posées, sans jamais y trouver de réponses.
A+

[Euraed]

Je viens de lire l’article ainsi que les datasets utilisés pour la compétition sur le site du M4.
En tant qu’étude universitaire c’est effectivement très intéressant, l’Objet est d’être le plus précis possible dans les prédictions de valeurs futures d’une série temporelle quelconque.
Je ne connaissais pas cette compétition.

Les 100 000 séries temporelles (tirées au hasard parmi 900 000) concernent des domaines extrêmement variés, tels que le tourisme, l’industrie etc etc et aussi des séries financières. Il s’agit donc de mettre au point des systèmes prévisionnistes universels.

[Euraed]

C’est donc un thème plus vaste que celui du trading.
L’approche est donc purement numérique et s’affranchit des ´règles’ sous jacentes à chaque domaine concerné.
On imagine fort bien que les règles sous-jacentes à l’évolution démographique du Nigeria sont différentes de celles gouvernants le nombre d’itilisateurs D’internet en Chine ou la propagation du virus Énola en Afrique l’Est. Celles ci étant de nouveau très probablement différentes des règles qui ´régissent’ l’évolution du cours de l’action Amazon.

[Euraed]

Partant de là, on comprend pourquoi les méthodes initiales, lors du M1, étaient des méthodes essentiellement statistiques.

Il y a une conclusion à laquelle j’adhère particulièrement, pour l’avoir vue dans des travaux de recherche dédiés au domaine financier, c’est l’amélioration des performances en combinant ML et d’autres méthodes.
Ce n’est effectivement pas, à ma connaissance, en balançant quasiment telle quelle une série temporelle à un RN, et quelle qu’en soit la structure, que l’on obtiendra des résultats probants.

[Euraed]

Cela dit, j’introduis pour ma part une nuance de taille dans l’objectif poursuivi en trading, l’essentiel n’est pas d’être le plus précis possible dans ces prédictions, même si c’est bien sûr utile, mais d’être le plus rentable possible, tout en minimisant l’impact des erreurs de prédictions (le maxDD).

Merci pour ton apport c’est une belle et utile compétition !!!

[ticktack]

J'ai lu en diagonale l'article sur M4 que je ne connaissais pas, je n'ai pas pu entrer dans les détails faute de connaissances suffisantes.
Néanmoins j'ai bien aimé les conclusions des anciens M1 et M2 , que j'avais intuitivement appliquées dans mes backtests

[Thom2]

Le réel intérêt n'est donc plus d'appliquer seulement les résultats de cette étude (vous êtes trop en retard que pour en tirer un bénéfice d'opportunité), quoi que ça puisse peut-être vous éviter de réinventer la roue, mais de :

1- Savoir pourquoi, parmi la masse d'information disponible, vous ne l'aviez pas remarquée
2- Savoir combien d'autres études similaires vous restent-ils à dénicher vous épargnant temps et argent.
3- Savoir comment les dénicher

Le bricolage overall, bien entendu, mais heureux d'avoir fourni une autre pierre à votre édifice.
A+

[takapoto]

Merci Thom2

[Thom2]

Pour continuer dans l'entre-soi..
La nouvelle qui m'a choquée ce week-end, je viens de pentester IB et le problème est toujours présent.
J'utilise TD pour le privé et le problème a été fixé, mais si vous ne tradez pas dans un environnement safe, surveillé et maintenu à jour (avion, train, chez sois), et que vous importez surement vos DLL, attention à vos données !!
https://ioactive.com/are-you-trading-stocks-securely-exposing-security-flaws-in-trading-technologies/

A+

[ticktack]

Concernant le lien sur les logiciels passoires c'est édifiant en effet , il y a juste un point qui me chagrine c'est le fait de recommander d'activer l'authentification par empreinte digitale.
Voir cet article qui date un peu mais qui est toujours d'actualité: https://www.kaspersky.fr/blog/capteurs-dempreintes-digitales-mobiles-securises-ou-non/5143/

Pour moi les système biométriques actuels sont encore plus dangereux qu'un mot de passe bien choisi.
D'ici quelques années on aura sans doute des systèmes fiables de bout en bout (appareil de lecture, stockage et relecture de l'empreinte) mais ça n'a pas l'air d'être le cas aujourd'hui.

[Euraed]

Oui cela peut être un souci. Je dois dire que sur ce sujet je m’appuie sur quelques éléments de confiance, mais à vrai dire plutôt aveugle...
J’ai choisi un broker suisse dont les solutions informatiques sont propriétaires.
Selon les modes d’accès les programmes peuvent être encryptés sur leurs serveurs, sinon c’est par FIX Api et là je ne sais pas.

Je n’ai jamais eu d’écho de compte hacké.

[Thom2]

Le danger se situe essentiellement pendant nos déplacement, nos données sont échangées en claires chez de nombreux brokers lorsque l'on utilise nos API / application mobile / software (mais pas browser), un honeypot wifi pendant votre voyage en avion ou en train, ou à votre hotel, avec la connexion automatique qui n'est pas désactivée et end of story.

Quand j'avais lu la jurisprudence d'IGmarket à ce sujet il y a quelques années (toutes personnes ayant pris la peine de lire leur CGU ne toucheraient jamais aux CDF mais passons), ils annonçaient clairement qu'ils n'en seraient pas tenus responsables (ils se sont d'ailleurs bien débrouillés pour se déresponsabiliser de tous événements """"exceptionnels"""). Ipso facto, ils ne sont pas tenus de vous informer de cas similaires, donc vous nagez dans le flou.
Je ne parlerai même pas de PRT qui font grossièrement la même chose (j'ai aussi lu leur CGU), multipliant ainsi, logiquement, les risques au ~ carré.
A+

[Euraed]

Oui mais là c’est juste usuel, toutes les conditions générales sur tout produit/prestation sont toujours léonines et visent systématiquement à éxonérer le fournisseur de toute responsabilité.
A ce compte là, si on les lit en détail et avec exigence on n’achète plus rien....

Au moins sur mon appli de trading sur smartphone j’ai une triple authentification: un identifiant, un mot de passe, un code variable.
C’est un peu lourd... mais un hacker qui scannerait une connexion aurait du mal à identifier la séquence complète, notamment le code variable.

[Thom2]

La SEC offre plus de garanties que l'ESMA sur les failles informatiques qui ne relèvent pas de ta personne, TD Ameritrade par ex. a corrigé ses failles rapidement. Les CGU ne sont pas équivalentes.

Pour les produits, pour ne parler que des CFD à risque limité, IB offre beaucoup plus de garanties qu'IG de par leur choix d'org en DMA plutôt que MM.
MM n'est pas approuvé par notre risk management. Le diable est dans les détails, il faut lire les 100aines de page et vérifier leur liquidité.. ex. ils hedgent tes positions (si pas assez d'acteurs pour le faire en interne) en utilisant X produits.. etc etc.
CFD à risque limité refusé pour les particuliers US (dommage au vu des avantages fiscaux) sauf si tu as un K extrême, et les non-particuliers utilisent plutôt IB qu'IG car aucun département n'est capable de backtester ton risque avec MM (vu qu'ils ne te divulguent pas leurs positions hedgées) - il faut aussi le verbaliser à ton client, qui, pour les plus gros, refusent l'opacité.

En supposant qu'ils hedgent exclusivement que pour offrir la liquidité suffisante pour couvrir tes positions et te payer tes gains (le cas d'IG je présume), tu dois assumer qu'ils ont choisi le bon produit au bon moment pour te hedger.. si tu es un petit joueur no problem.. si tu es un gros sorry but we think you can't keep up with us.

Fin de ma digression.
Le M5 est annoncé pour début 2020, on l'attend avec impatience, grande curiosité sur l'efficacité des nouvelles tendances de ML.

A+

[Lucky]

Bonsoir Euraed

J’ai lu toute cette file que j’ai découvert grâce à ton message sur la file de l’analyse structurale

Bravo à toi et j’ai appris beaucoup de choses en te lisant avec un style bien caractéristique

Je suis toujours impressionné car tu trade sans indicateurs et qu’en lisant le graphique
Cela m’impressionne toujours

[Euraed]

Bonjour

Alors si cela t’interpelle, tu trouveras un complément de réflexion ici
rn-carte-et-territoire-t21156.html

Fondamentalement tout indicateur ne travaillant que sur le prix est une représentation différente des mêmes données. Sa valeur ajoutée est donc faible.
Toutefois elle peut donner le SENTIMENT d’une plus grande clarté. Et Comme la compréhension de ses états émotionnels influe sur les décisions et donc résultats, l’usage d’un indicateur x, y, z pourra se révéler pertinent pour un trader à,b,c.

Ainsi ces traders pourront relater de perfs différenciées selon les indicateurs employés, ceci restant évidemment des conclusions très personnelles, probablement vraies pour chaque narrateur... et fausses ou vraies pour les autres.

A contrario, des infos complémentaires au prix, qui vont donc enrichir les signaux à disposition pourraient se révéler utiles et à valeur ajoutée. Exemples: volume, adline, News, fondamental

[Euraed]

Toutefois certains travaux de recherche ont montré qu’une préparation/retraitement des données en amont d’un réseau neuronal pouvait tout de même améliorer légèrement le taux de classification.