spread sur indices

le volume du mini dax ça reste quand même surement 10 20 fois moindre que le volume du mini dax sur cfds à risque limité à mon avis. Mais avec l’interdiction petit à petit des cfds à risque limité en Europe je pense qu'on aura un transfert de traders cfds à risque limité vers futures. Les Belges n'ont plus le choix et en 2018 je pense que ce sera pour toute l'Europe Mifid 2. Donc ça va rappliquer sur les minis futures à mon humble avis

1/3 du volume en mini pour 2/3 sur le plein
C'est le mini CAC qui représente 1/100 du CAC normale

cf lundi : futures-volume-t13733.html

Le mini DAX a l'air de prendre son envol, ce qui peut peiut-être s'expliquer par le fait de diviser par 5 la valeur nominal et peut-être une réelle volonté d'animation par Eurex et les market-maker.

Pour le mini CAC ... ça se passe de commentaire.

le mini dax il n'est pas génial non plus, il y a souvent 2 ticks, 2 points en Bid et ask (pas de cotatation de 1 en 1)

Quand je le prends c'est par jeu avant tout parce que je m'ennuie

Oui il est moins sexy sur ses caractériqitiques intraséque, mais force est de constater que la mayonnaise semble avoir pris ...

Merci pour ces infos, je commence enfin à comprendre le fonctionnement des futures

En résumé, si j'ai bien compris (et si je ne dis pas de bêtise) en passant un ordre sur le Future Dax lot plein il y a:
-Si le Bid/ask se touche un spread de 0
-Un pas de cotation qui correspond à un tick soit 0,5 point = 12,5€
-Et un commission d'environ 2€ (suivant négociation et volume)

Donc pour la même position et si le carnet d'ordre est plein:
-Sur prt cfds à risque limité le coût est de 25€ (=1 point de spread)
-Sur prt futures le coût est de 14,5€

@Benoist, Donc quand tu arrives à prendre 0,5 point/ 12,5€ il faut encore déduire 2€, soit un gain final de 10€, c'est bien ça? Toujours plus interessant qu'un trade flat sur cfds à risque limité pour la même entrée/sortie. Cumulé ça fait pas mal d'€

PS: Sympa le petit trade en live sur la dernière vidéo youtube, c'est très instructif

En espérant qu'un jour il y aura les mêmes conditions pour le mini dax

oui c'est ça et c'est pareil sur le mini dax futures

Oui visiblement le fonctionnement est le même sur mini lot ou plein, mais les conditions de trading sont un peu differentes:
-Lot plein tick et pas de cotation à 0,5 contre 1 pour le mini
-Différence entre le Bid/ask (équivalent spread) généralement 0 en lot plein contre 1 ou 2 sur le mini

Avec l'avenir des cfds à risque limité en Europe le carnet d'ordre sur le mini dax future va certainement se remplir d'avantage, il ne manquera plus que le pas de cotation à 0,5

ça te changera le pas de cotation sur futures de 0.5 ou de 1. c'est un tick de variation c'est tout, tu ne le payes pas

C'est vrai, mais je peux juste scalper moins court, cest a prendre en compte, mais ça risque peut être d'évoluer

moins court que 1 tick c'est impossibe

Le tick en mini Dax ne pourra jamais passer de 1 point à 0,5 point ! J'espérais peut etre que ça puisse évoluer comme le spread sur cfd à risque limité qui est passé de 1,2 à 1 il y a qq temps. Dommage

tu confond spread et tick.

je pars en vacances je t'expliquerai cela plus tard

spread = écart entre le prix d'achat et de revente

tick = plus petit écart possible entre 2 prix (exple : "je vends au tick supérieur") OU nombre de variations de prix (exple : graphique en 21 ticks)

Je me suis surtout très mal exprimé lol. Je pense comprend (merci Plataxis je visualisais bien comme tu l'a expliqué) la différence entre spread et tick. Je voulais juste dire que ce serait sympa que le tick passe à 0,5 aussi en mini Dax et que j'espérais que cela vienne peut-être un jour.

Actuellement quand le prix bouge de deux ticks sur le plein il ne bouge qu'une fois sur le mini. (Si je ne dis pas de bêtises)
Tick plein 0,5 = 12,5€
Tick mini 1 = 5€ (si 0,5 = 2,5€)

Bonnes vacances à toi

Juste un point que je comprends pas bien: quand vous dites que sur 1 lot future le prix ask = Bid assez souvent... excusez la naïveté de la question mais dans ce cas n'y a t-il pas une transaction puisque acheteur et vendeur sont d'accord sur le prix rétablissant ainsi un spread minimum égal à 1 tick soit 0.5 correspondant au pas de cotation minimum ?

non il n'y a pas de spread à proprement parlé sur futures exemple
il est de 0 parfois il y a 1 trou de 1 tick. Le soir après 17h30 on peut continuer de scalper, chez IG c'est 2 points alors que le futures c'est 0.5

En résumé, en passant un ordre sur le future dax lot plein il y a:
-Si le bid/ask se touche un spread de 0
-Un pas de cotation qui correspond à un tick soit 0,5 point = 12,5€
-Et un commission d'environ 2€ (suivant négociation et volume)

Ma question est comment peut-il y avoir un spread de 0, je pensais que, par définition, c'était impossible puisque cela correspond à une transaction car un acheteur a trouvé son vendeur ou inversement et qu'il y avait toujours un spread minimum égale au tick soit 0.5 point.

J'ai bien compris ce que tu expliques me en particulier sur la pose d'un ordre limite dans le carnet d'ordre pour avoir un spread "virtuel" de 0 mais tu peux le faire avec les cfds à risque limité et poser un ordre limite à -1pt pour compenser le spread et cela te fait un ordre à 0 spread mais c'est artificiel car tu as le risque de ne pas être servi par cette technique que ce soit avec un ordre future ou cfd à risque limité.
Je dirais (dites moi si je me trompes) que pour les futures on a un spread le plus souvent au minimum à 0.5 pt plus une commission de 2€ par lot et que pour les cfds à risque limité on a un spread de 1pt par lot.
C'est tenu comme différence et je note que les cfds à risque limité offre souvent des sorties "améliorées" capables d'effacer le spread initial.

oh là, prise de tête, je vais chercher 2 aspirines mais je comprends toujours pas
OK pour l'ordre limite cfd à risque limité, on y revient pas.
pour le future tu me dis que même avec un prix statique un ordre peut-être exécuté dans le carnet d'ordre ??? es-tu sur de ça car, quand même, il faut que le prix bouge pour venir exécuté ton ordre et s'il ne bouge pas dans ton sens et bien ton ordre tu peux te le mettre derrière l'oreille (expression triviale qui devrait échapper à notre mère sup ) il ne sera jamais exécuté.
Ou alors c'est dire qu'il peut y avoir des exécutions d'ordres qui sont cachées et ne font pas bouger le prix...pour moi, c'est impossible.

Sobear,
Il faut bien comprendre qu'il peut y avoir des ordres exécutés sans que le prix bouge.

C'est bien ça qui me gène!!!

Visualisez un carnet d'ordre en direct avec la bande d'exécution des ordres et vous constaterez qu'il y a sans arrêt des exécutions d'ordres d'achat et de vente dans le carnet d'ordre sans que le prix ne bouge pour autant.

Bonne idée, je le ferais dès que je le peux

Si vous ne visualisez pas ça ou ne comprenez pas ça montre que vous ne comprenez pas le mode de fonctionnement du marché et les modalités de fixation du prix.

oui effectivement et va falloir que je le vois pour le croire!
Je suis toujours en cfd à risque limité donc je n'ai pas le même processus de fixation du prix en tête...normal! mais là je demande à voir parce que cela voudrait dire qu'il y a une zone grise où des ordres serait exécutés sans que personne n'en sache rien puisque le prix n'a pas bougé.
Je t'embête pas plus avec mes questions me et je te remercie d'y avoir répondu (avec patience) mais j'ai du mal à avaler ça

Oui, je vois supposons un prix à 10405 (Bid) * 500 lots / 10406 (ask) * 500 lots soit un spread à 1 (pour simplifier je suppose le même nombre de lots disponible en Bid et ask)
Soit j'achète au marché pour 100 lots donc à 10406 et le carnet d'ordre se transforme en 10405 * 500 lots / 10406 * 400 lots et le prix n'a pas bougé.
soit je pose un ordre limite achat à 10405 pour pas payer le spread et le carnet d'ordre se transforme en 10405 * 600 / 10406 * 500
Mon ordre d'achat sera exécuté quand les 500 lots à 10406 seront épuisés (normal le prix proposé étant plus élevé que le mien les vendeurs tapent dedans avant de passer aux lots à 10405) puis je dois attendre mon tour dans la ligne à 10405 car les premiers arrivés sont les premiers exécutés soit après les 500 lots ask précédents... donc au total, je dois attendre que 1000 lots soient échangés avant d'être exécuté. Si c'est le cas, j'ai gagné un point mais j'ai pris le risque d'attendre que les 1000 lots précédents soient liquidés.
Mon ordre ne commencera à être exécuté que lorsque le carnet d'ordre sera: 10405 * 100 / 10406 * 0 (c'est virtuel car, en fait ce sera plutôt 10406,5 * x lots) le prix restant fixe pendant tout ce temps car les transactions s'effectuent dans les limites du spread du moment.

Par contre et pour en revenir au début de la discussion on ne verra jamais de spread à zéro comme c'était plus ou moins sous entendu du genre:
Bid: 10405 xlots / ask: 10405 x lots qui est la seule formule du spread à zéro.