Après avoir finalisé l'interface nous nous sommes penchés sur les fameux points pivots.
Tous les jours, sur la file de la journée, Seba envoie les PP.
Nous pensions que nous aurions les mêmes. Mais en fait non. Nous en déduisons donc que ceux de Seba correspondent aux cfds à risque limité ? (ou on a pas compris quelque chose haha)
Pourquoi partager les PP cfds à risque limité si ceux des futures réagissent mieux ? (si Seba partage ses PP avec la file il doit bien y avoir une raison)
Benoist utilise les graphes des futures pour trader sur futures et sur cfds à risque limité. Il l'explique bien dans ces vidéos. (On a oublié de prendre quelque chose en compte?)
Autre chose, les PP du full dax et du mini dax sont différent puisqu'il y a deux cours différents, deux carnets d'ordres différents.
Nous tradons le mini dax. Devons nous nous appuyer sur les PP du full ? Meilleur efficacité ? Ou justement il est mieux d'utiliser les PP du cours futures que l'on trade ? (il y a deux points d'écart sur le PP journalier entre dax et mini dax pour aujourd'hui 08/11)
Dernière chose. Lundi 7 novembre (hier), dans la file du jour, quelqu'un a posté les PP des futures en disant de les copier coller sur le graphique cfd à risque limité. Ces PP correspondait bien aux nôtres sauf qu'il a rajouté 4,3 pts puisque le cash et les futures avait une différence de 4,3 pts.
Y a t'il un réel intérêt ? Ou cela va plutôt fausser l'indicateur ?
Nous avons les cours cash des indices sur un autre écran, pour pouvoir surveiller les niveaux symbolique par exemple.
Pour faire simple, on aimerait que ce soit plus clair dans nos esprit. Nous voulons comprendre pourquoi l'on utilise tels ou tels PP en fonction de ce que l'on trade.
Joseph et Louis