Meilleur Spread FUTURES ou cfd à risque limité

Bonjour,
Je bosse un peu tout azimut, graphes, cfd à risque limité, futures, pp etc .. Je n'ai pas pour l'instant de methode car je vais un peu trop dans tous les sens.
Mais j'ai voulu tester s'il était plus avantageux de travailler sur Futures que sur cfd à risque limité.
Pour moi c'était sans pb les futures le mieux puisque le spread n'est parfois que de 0.5pts .. alors qu'il est de 1pt pour les cfds à risque limité.
J'ai un compte démo cfd à risque limité et un compte démo futures.
J'ai fait passer des ordres auto, toutes les 30s . Achat vente etc ...
cela pendant 25min, c'est à dire sur 50 ordres .. et voici le résultat

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Finalement la différence n'est que de 30€ en faveur des futures.
Sauf qu'il faut ajouter les frais donc finalement les cfd à risque limité reviennent moins cher.

A noter que j'ai fait ce test après 15h30 donc a un moment ou il y a du volume.
Le soir par contre, après 17h30 ou le matin avant 9h, je pense que les futures l'emportent sans pb .

Bonjour,

Merci ce test est très intéressant. Il faut peut être en conclure que l'intérêt principal des futures est ailleurs que dans le prix. (avoir accès directement au cours et aux carnets d'ordres).

AU niveau du cours, les cfd à risque limité semblent reproduire exactement celui du future.
Par contre le carnet est réellement un plus.
Un autre avantage est le placement des ordres limites et stop qui sont nettement plus simple sur la version future.
En effet sur cfd à risque limité on ne peut pas placer un stop si le cours est à moins de 5 points ..
Et si le cours décale très fort , on peut se prendre quelques points dans les dents , le temps de réagir .

J'aime bien ce genre d'étude
Néanmoins, je pense qu'il y a un biais dans ton test : as-tu passé les ordres AT MARKET ? Dans ce cas, tu paies le spread et le glissement pour les futures. Pour les cfd à risque limité tu ne paieras que la commission d'ig (ce qu'ig appelle le "spread", mais qui est en réalité une commission).
Pour les futures, si tu rentres et sors AT LIMIT, le spread sera de zéro (encore faut-il pouvoir rentrer et sortir AT LIMIT ).
Si tu nous montres ton code, je peux te le modifier pour faire gagner les futures vs les cfd à risque limité.

il est en démo Jim donc son ordre limite est exécuté sur futures quand toute la pile Bid ou ask est mangée ET dépassée. La démo ne gère pas la position dans le Carnet d'ordres par définition, il est exécuté en démo que quand son ordre est dépassé.

Sinon pas besoin de backtester, il suffit de regarder à l'oeil nu pendant quelques minutes on réinvente la roue là, 6 ans que je vous le dis car j'ai les cours 12h par jours des futures et des cfds à risque limité sous les yeux en permanence

@Benoist :

Je ne proposais pas de sortir au même niveau qu'à l'entrée. Je voulais dire que si tu sors (à un autre niveau que l'entrée) en cours LIMIT, tu seras mieux exécuté en future qu'en cfd à risque limité. Par exemple, sur le DAX : LIMIT à 10000 à l'achat : exécuté à 10000 sur le future, exécuté à 10000.5 sur le cfd à risque limité.

Mieux exécuté en terme de prix mais pas sur d'être exécuté et pas sur de sortir au meilleur prix par contre 1 1.5 de trou de cotation c'est plus que courant... En ce moment je scalpe mars 2017 sur le futures Dax, je fais 20% 25% du volume. Je réussis mieux malgré le spread trou de cotation de 1.5 point en permanence car il n'y a que moi donc quand on tape le prix, il y a juste moi avec mon lot En fait je me bat contre les algos tout seul avec un handicap de 1.5 mais ce n'est que du bonheur.

je n'aurai jamais fait 66 trades gagnants d'affilés sur futures en 2 jours sans cette technique spéciale, en ordre limite uniquement. J'aurai eu du déchet sur l'échéance de décembre Et à partir de 5 lots c'est bien difficile de scalper comme je le fais sur futures sinon j'aurai déjà levé 10 millions d'euros en une semaine

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Donc plus tu vas prendre de lots et plus le poids va pencher. Je trade à 8 lots YM 40$ sur futures. Et bien je préfère souvent les prendre sur cfds à risque limité pour être sur d'en avoir 8 à l'achat mais surtout 8 à la sortie par sécurité malgré +0.8 à remonter. Si je ne suis pas exécuté totalement à l'entrée tant pis, mais à la vente... là c'est dur très dur quand ta position gagnante se retrouve perdante en 5 secondes de +200€ à - 300€ parce que tu as eu que 2 lots sur 8 qui ont été sortis. C'est là où tu pètes un câble Le choix cfds à risque limité / futures pour prendre 8 lots va se faire en fonction de la volatilité du moment ET de l'heure... En fonction de l'heure et de la volatilté tu as des avantages à prendre plutôt sur futures ou sur cfds à risque limité.

Donc en fait cela va dépendre essentiellement du nombre de lots avant tout (et de la nature de l'indice, les conclusions ne serotn pas du tous les mêmes pout le DOw Jones le Cac 40 le dax etc les futures sont totalement différents et les pas de cotations spread aussi...

Bref opposer cfds à risque limité et Futures est un non sens, chacun à ses avantages au moment T je l'ai bien expliqué ici : https://www.andlil.com/pourquoi-trader- ... 00076.html et les avantages varient selon les indices et le nombre de lots d'un côté ou d'un autre en fonction en plus de la volatilité ! (en faible volatilité futures > cfds à risque limité mais si faible volatilité dax futures > cfds à risque limité dax, cac 40 futures < cfds à risque limité cac 40 etc). Bref il vaut mieux utiliser les futures à midi et les cfds à risque limité à 15h30 mais cela change selon les indices ça c'est l'expérience et pas un backtest faussé sans amélioration d'ordre ce qui défavorise les cfds à risque limité et sans place dans la pile ce qui défavorise les futures...

Et ce "test" vient bien d'un trader n'ayant jamais tradé car il est complètement faux, en fait la réalité ne fonctionne pas comme cela du tout. ça prouve juste que les cfds à risque limité suivent bien les futures ce que l'ont sait en regardant les cours rien de plus. Avec 20 minutes de pratique on sait même quand ig va décaler légèrement son cours de 0.3 en fonction du poids dans le carnet d'ordre futures quand celui ci ne bouge pas et comment mettre ton ordre de sortie à x.1 pour être exécuté en sortie à x.3 quasiment systématiquement Juste de l'observation.

Par exemple avec des ordres limites sur futures 0 amélioration de cours possible, avec prt cfds à risque limité si la bougie est violente ou qu'il y a de la volatilité quand il passe son ordre +1 +2 +3 j'ai eu +37 une fois quand il y a eu une annonce, boum +925€ dans la poche. ça il ne peut pas le savoir car il n'a jamais tradé en réel la différence entre ordre limite cfds à risque limité et futures. Sur son backtest il ne peut pas les avoir les améliorations de cours sur cfds à risque limité Un exemple parmi 4 ou 5 qui me viennent à l'esprit. et oui des ordres limites posés à l'avance sur prt cfds à risque limité peuvent être améliorés deplusieurs points si on est sur une bougie violente ! ça tant qu'on a pas pratiqué impossible à savoir et la démo ne le montre pas

Idem la remarque sur le carnet d'ordre qui serait un plus sur futures (pour placer ses ordres comme plus facile)... tu as exactement la même interface de passation d'ordres sur cfds à risque limité, il suffit de sélectionner dans les options de PRT pour placer ses ordres de la même manière, c'est la même interface pour futures et cfds à risque limité... As tu pris le temps d'utiliser l'interface ? Visiblement non.

Bref du . théorique encore au lieu de la pratique du terrain Et cela donne une fausse impression en plus car les conclusions sont fausses et tu l'as bien senti Jim aussi.

Mais bon argumenter avec des gens sans expérience c'est tourner en rond ou c'est trop long à expliquer donc j'arrête même de répondre maintenant. Je ne voulais même pas commenter mais comme tu te montres sceptiques et que tu as raison, j'ai sorti une bafouille.

Donc sur le papier cela parait une bonne idée, mais avec de l'expérience du trading réel cfds à risque limité et futures, on sait que c'est faux comme résultat. Rien que la remarque sur le SL de 5 sur cfds à risque limité qui est problématique, là ça montre direct qu'aucun trade n'a été passé en réel sur cfds à risque limité ou futures entre 15h30 et 16h00, ce srait plus un avantage qu'autre chose pour sauver les débutants... Qui veut un sl inférieur à 5 sur le dax quand il y a de la volatilité à part le gars qui veut perdre de l'argent :roll: :musique: Autant bruler son argent cela ira plus vite. Donc ça je ne peux pas le laissé écrire sans intervenir, c'est dangereux pour ceux qui liront cela, laissez croire que ce serait bien de laisser un sl inférieure à 5 sur le dax cfds à risque limité avec un spread de 1 à remonter :musique: ... c'est franchement ne pas l'avoir vu bouger...

Donc cela part d'un bon sentiment mais comme je lui ai dit déjà 5 ou 6 fois en 48h, trade un peu plutôt que de théoriser, tu gagneras un temps fou car déjà tu identifieras rapidement les erreurs les plus grossières et ce backtest en est un car il ne prend pas en compte la réalité des exécutions réelles des ordres

Donc expérience avec de fausses données entrées sorties car en démo, donne des conclusions fausses et qui peuvent induire en erreur les autres débutants qui n'ont jamais passé des ordres réels sur futures et / ou cfds à risque limité. Le coût financier dépendra surtout de la façon de trader, du nombre de lots, de la période temporelle, de l'indice utilisé, des améliorations sur cfds à risque limité possibles des ordres limites, des sorties sur futures réelles qui ne sont pas garanties etc. Bref cela va varier considérablement selon la personne (scalping (et il y en a 3 type au moins l'un plus adapté aux futures et l'autre aux cfs en fonction de s'il te plait et sl recherché...) day trading etc...) , l'indice et l'heure de la journée

Dernière intervention sur cette file, j'ai tout dis donc méfiez vous des backtests surtout quand vous n'avez aucune pratique pour voir si c'est réaliste et surout réalisable en réel et merci de ne pas préconiser des choses sans aucun fondement pratique comme quoi mettre un SL inférieur à 5 sur un dax cfds à risque limité à un de spread serait une bonne chose ! Là c'est comme si tu n'as jamais conduit de ta vie en voiture et que tu dis sans sourciller on peut rouler à 130 km/h sur l’autoroute sans ceinture ce n'est pas un problème mon backtest le prouve. C'est tout bonnement criminel... 2+2=5 c'est du même ordre idée, démentiel.

Bref trade un peu plutôt que de potasser tes livres, j'ai bien lu ton laïus "j'ai besoin de comprendre avant de me lancer etc" mais sans expérience tu te vautre totalement dans tes simulations et conclusions et ce n'est pas la première invraisemblance que je relève mais pas eu le courage de te le dire...

Que tu te plantes ce n'est pas grave mais que tu tires des conclusions fausses par manque d'expérience qui peuvent planter d'autres personnes, là non stop je suis obligé de le dire... car c'est dangereux...

Passes ne serait ce que 20 ordres en démo avec un sl de 5 sur le dax cfds à risque limité et on en reparle, tu verras que vouloir mettre un sl inférieur à 5 avec un spread de 1 à remonter cela fait rire ou pleurer Sur 20 trades tu vas avoir 90 points à remonter, tu vas avoir 90% de stop touché si ce n'est pas 100% sans expérience

Ok merci de tes encouragements.

c'est pour que tu ne perdes pas trop de temps pour rien. Tu t'éparpilles. J'ai connu des gens qui ont perdu des années comme cela dans le trading à faire des backtets par milliers, des milliers d'heure et quand ils pensent avoir trouvé quelque chose et qu'ils le mettent en pratique catastophe car ils ne connaissaient pas la réalité du trading. Tout était faux, l'exécution ne pouvait pas faire comme cela etc. Ils auraient tradé 4 heures en réel... toutes leurs recherches auraient pris une autre direction...

Donc je t'encourage effectivement à travailler différemment et plus efficacement sinon il n'en sortira jamais rien de de bien concret et pratique pour ton trading. Là c'est comme si tu étudiais le prix de l'essnece pour trouver la moins cher alors que tu n'as pas le permis de conduire ni le code, que tu ne sais pas si cela va te plaire ou si tu en as les capacités psychologiques, nerveuses...

A un gars qui veut jouer au foot, je lui dis tape dans la balle pour voir déjà si ça te plait et si tu as de bonnes sensations. La couleur de tes chaussettes on verra ça à la fin

A toi je te dis passe déjà quelques ordres avec un stop de 5 sur le dax 30 et on reparle s'il est trop court ou long avant d'avoir des certitudes Il a justement été créé pour éviter aux débutants sans expérience de se flinguer en une journée Et il est déjà bien trop court... c'est cela que je trouve scandaleux, je le mettrai à 10 minimum pour laisser une chance de faire un gain avant de voir ses SL explosés en permanence

Désolé j'ai été prof 15 ans, je vois ceux qui partent dans le mur dans leur phase d'apprentissage. Maintenant je ne dirai plus rien sauf si les erreurs d'interprétation sont énormes et quelles peuvent mettre en danger les débutants. Savoir si tu vas trader futures et cfds à risque limité franchement c'est à la fin du fin, passe déjà un ordre pour savoir la différence entre un ordre limite / stop sur futures et cfds à risque limité, ça aura du sens.

Encourager quelqu'un c'est lui dire c'est bien go mais aussi stop là tu fais rien tu perds ton temps. L'indifférence ça aurait de te lire de voir que tu te plantes et rien te dire... comme beaucoup ont du le faire hélas

Je pense être quelqu'un qui a la tête sur les épaules et je ne me lance que quand je suis persuadé que je peux y arriver.
Voici le prog que j'ai créer pour mon trading chez IB

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Voici mes résultats pour 2008 ,je peux donner tous mes résultats depuis 2003. Bon 2008 est ma meilleure année , 8000€ de commissions donc ca fait quand même pas mal d'ordres .
Le résultat total n'est pas terrible mais c'est un peu d'optimisation fiscale avec les actions.

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Voici mes résultats depuis 2007

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On voit sur le dernier graphique que ma technique fonctionne de moins en moins bien , j'ai arrêté . Mais je connais le trading (à travers ma méthode) . mais c'était tellement particulier que je reprends à 0
Donc je sais que je ne connais pas les cfd à risque limité, je bosse donc dessus et ce test m'a surpris c'est pour cela que je l'ai mis. Mais je n'ai rien voulu affirmer et je ne permets de donner aucun consigne à personne.
Je n'ai pas l'intention de perdre bêtement tout ce que j'ai déjà réussi à gagner. Ça a été le fruit d'un travail énorme et je suis dégouté que ça ne fonctionne plus mais c'est la vie. Et je ne joue pas à la roulette .

ok ok ok désolé devant ta surprise je pensais que tu n'y connaissais rien, je n'ai pas eu le réflexe de relire ta présentation, je te voyais comme un étudiant de 20 ans sans expérience tout fou fou désolé Il y a tellement de nouveau et je suis tellement fatigué que je n'ai pas mémorisé ton pseudo. Maintenant c'est fait

Surpris par quoi ? c'est ce que je répête depuis 6 ans les cfds à risque limité sont des produits très propres et parfois moins chers que les Futures et plus efficaces. Et pour avoir écris cela, je me suis fait massacré par des gens qui ne tradent pas Mais cela dépend des produits et cela évolue toujours. En 2011 scalper le FCE cac 40 cé'tait impossible Bid ask 1.5 point en permanence, c'est là où jai découvert les cfds à risque limité avec un spread de 1 fixe donc hyper avantageux par / futures. Depuis 8 9 mois ça redevenient possible de scalper le FCE le Bid ask se retouchent avec une belle régularité (même supérieure au dax 30). Tout fluctue mais les gens aiment des réponses uniques et définitives, ce qui est impossible en bourse. Je suis persuadé qu'en 2027 si je suis vivant on me sortira des articles de 2010 en me diant tu vois tu diais le contraire et . :roll: Ben oui la bourse change... on évolue où on meurt

tu sais on a vécu les mêmes années.

Entre 2004 et 2006 je faisais 20.000 lot s/ mois en scalping avec des résultats, j'en rêve encore .... Et puis les futures ont évolués la réglementation du CME m'a tué et il a fallu tout recommencer, repartir de rien, retourner à faire un boulot qui me déprimait... et rechercher Et je pense que dans dix ans on recomemncera tout à nouveau où qu'il faudra aller vivre dans un autre pays s'il y a une TTF etc.

Oui mais tu comprendras que j'aime baser mon opinion sur des choses que je constate. Tu le dis toi par rapport à ta façon de trader . Je pensais qu'en balançant des ordres MKT, et bien que les futures seraient gagnants , surtout à un moment ou il y a du monde sur le marché.
Maintenant je le sais ... et pour moi qui ne vait pas trader à plus d'un lot pour l'instant et probablement à 5€, je me dis que finalement cfd à risque limité ou FUTURES ce sera la meme chose.
BOn je n'ai pas envoyer mes graphes pour montrer que je suis balaise, ca n'est pas vrai, ca ne marche plus .. C'était une vrai machine à Cash.

Et c'est vrai que tout cela représente un gros travail , les gens ne le voit pas ..
Et arreter de bosser pour faire que ca alors qu'il y a un risque que ca ne marche plus ..
EN 2008 j'ai failli arreter mon boulot car je gagnais 2x plus par ma machine qui tournait toute seule ./..... Heureusement , que j'ai continué

moi heureusement que j'étais prof en création d'entreprise et que j'ai pu réintégrer ensuite

Sur du 5€ oui pas de différence, 25€ plutôt futures tout de même si on a peu de lot (1 2 lots). Ensuite... ça va vraiment dépendre de ton style. je ne peux pas t'en dire plus, je n'en suis pas là. a prioi si je balance plus de 5 lots un jour... le choix va être difficle... je dirai les 2 en fonction de la nervosité

1€ la question ne se pose pas, il n'y a que les cfds à risque limité

moi perso je ferai du 1€ et je monte progressivement si ça va 2€ 3€ etc

j'ai perdu trop de temps à vouloir passer de 5€ à 25€ d'un coup j'ai été stupide. Il faut montr la barre doucement.

Et désolé j'aurai du lire ton profil, c'est mon côté trop prof protecteur, je pensais que tu débutais, je crois que je confond avec un eric quelque chose qui vient de s'incrire aussi. J'ai fusionné vos pseudos mentalement

Quand je vois la longueur du message que tu m'as fait , je me dis que tu dois y passer un temps fou !!
Franchement je ne sais pas comment tu fais. C'est triste à dire mais en classe je dois "optimiser" mes interventions. Pour me préserver car sinon je passe mon temps à répéter tous les jours la même chose avec peu d'efficacité. Et je quand je vois des gamins qui n'ont pas le niveau pour comprendre ce que je dis , je dois me faire comprendre par ceux qui le peuvent ... J'enseigne les maths en collège , et la capacité d'écoute et de concentration c'est la catastrophe, une baisse d'un cran tous les ans ...C'est la même chose sur les forums