Futur robot à l'imparfait

S'il lutte effectivement "spontanément" en augmentant les lots après une perte, c'est pas génial génial

Mais bon, j'arrête de jouer au-vieux-ballot-qui-a-tout-vu-et-qui-sait-tout

Bonne continuation Euraed

Arf le nombre de fois où j’ai programmé une martingale pour rattraper une perte au trade parce que statistiquement deux pertes à suivre était un événement rare ... jusqu’au jour où j’ai mis en’prod et ... je suis m’ecraser Dans la case bankroute car j’ai eu 4 pertes d’affiler plus la martingale ... plusieurs milliers d’euros parties dans d’autres mains ce jour là.

Le pire du pire c’est quand j’ai programmé d’autre algo et que sans m’en apercevoir je faisais à nouveau des martingales ...

Aujourd’hui ça va mieux ... je ne fais plus d’auto

Qui m’a dit l’autre jour : non il ne faut penser son algo de trading à partir du money-management ... pourtant ça doit certainement être la piste la plus intéressante

Bon les amis, devant la suspicion générale j'ai tout de même décidé de sacrifier du temps de développement à ce fameux test pour voir comment va réagir ce DINO sur un continent étranger.
Et tant qu'à faire je le lance, sans aucune adaptation sur USDCHF !!! Histoire qu'il se prenne dans les dents la désormais très célèbre décision de la banque suisse de janvier 2015. Pour mémoire celle qui a ruiné un grand nombre de traders Forex engagés à ce moment et surtout un paquet de brokers.
Je me répète, mais mes tests sont hyper consommateurs de ressources et donc de temps, je le lance donc en novembre 2013 (pas en janvier 2012, trop long) , histoire qu'il ait un peu de recul et si possible de gras avant d'affronter l'évènement et je le laisserai tourner jusqu'en novembre 2015. En deux ans on va voir ce qu'il se passe...

Zéro changement, aucune adaptation au signal USDCHF

RV à tout à l'heure

En attendant pour passer le temps je vous communique le résultat de ce soir sur EURUSD, 150,7% annuel, soit 7,96 mois.
Mais là je commence à être borderline, cela accroît un peu la volatilité de l'equity. Je dois chercher d'autres voies pour continuer

Voici le résultat sur USDCHF du 3 nov 2013 au 3 nov 2015

EuraedTestUSDCHFNov2013Nov2015.jpg (48.79 Kio) Vu 386 fois

Une courbe similaire à celles obtenues sur l'EURUSD, néanmoins un peu plus chaotique.
Avec 0 optimisation sur ce signal, le brave petit coelophysis fait tout de même mieux que survivre dans cet univers inconnu et hostile. 140,0% annnuel.

Des commentaires ?
C'est bon, je peux continuer de bosser et appliquer mes méthodes ?

Et vivement ce nouveau core i7...

Spoiler:

et celui ou celle qui pense que ces courbes sont préparées sur un logiciel adéquat ou qu'il s'agit de moments favorables mais rares, sélectionnés sur d'autres paires et autres périodes, est invité sur d'autres files

Et maintenant au passage on commence à entrevoir comment j'ai prévu, structurellement, de lisser les périodes de baisse qui vous sont si inconfortables.
Une solution qui n'a rien d'innovant, de la Gestion de portefeuille, dont chacune des composantes sera intrinsèquement dynamique...
That's it.
Je l'avais quasiment annoncé dans l'un de mes messages précédents.
Mais tout cela c'est du temps de dev, la denrée rare

J'ai continué de laisser tourner coelophysis en terre helvétique pendant une année de plus, jusqu'en novembre 2016, une petite baisse de régime, 'seulement' 113,0 %.

Absolument, il y a interrogation sur les corrélations.
Je me suis posé cette question il y a quelques mois lorsque je préparais le cahier des charges et l'architecture générale du futur robot. Avant que je ne comprenne que j'allais devoir le faire seul et mettre les mains et la tête dans le cambouis de la réalisation.
J'avais donc regardé et identifié les corrélations les plus faibles entre paires de devises majeures.
Mon attitude spontanée était celle que tu viens d'exprimer: pour chercher le meilleur couple rendement/volatilité sur un portefeuille constitué de plusieurs paires de devises, il serait pertinent de trader des paires dont les cours présentent une corrélation contenue.
Mais un truc m'avait échappé.
Cette compréhension n'est vraie que sous condition. Et surtout j'étais victime d'une erreur cognitive très classique; j'avais commis une erreur de sémantique, la carte n'est pas le territoire.

Avant de poursuivre sur ce chemin, (je sais que malheureusement il va embrouiller quelques lecteurs), je vais d'abord illustrer les deux environnements dans lesquels l'algo a tradé activement EURUSD et USDCHF.

Comme l'esprit humain identifie plus facilement les corrélations que les décorrélations et que c'est ce que nous voulons voir ici, j'inverse le signal EUURUSD pour le transformer en USDEUR, facilement comparable à USDCHF.
Dans ces deux paires une devise est commune, on s'attend donc à voir une corrélation.
Important: l'échelle de temps, ici les cours sont sur 5 ans.
Dont la période commune tradée et dont les courbes de rendement du robot sont dans les messages précédents.
NB: La dernière courbe présentée du rendement sur USDCHF est sur deux ans, j'aurais pu patienter... (la remarque de Billie + le fait qu'il faille quand même dormir un peu) et vous présenter une courbe sur 4 ans mais grosso modo c'est la même, le rendement intrinsèque net (la droite de régression linéaire) est similaire.

Covarianceeurusdchf.jpg (105.36 Kio) Vu 332 fois

Entre les deux barres vertes, la période commune pour laquelle les graphes de rendement sont dispos. En rouge le fameux accident banque nationale suisse.

Source des graphes: le site xe.com

Alors que voit on sur cette échelle de temps ?

D'abord, attention aux échelles. USDCHF évolue entre 1.03 et 0.87 pour l'accident banque nationale suisse. USDEUR entre 0.95 et 0.72.
Les amplitudes sont donc assez similaires.
On voit également qu'en grande masse il y a bien une corrélation: il y a un creux simultané début 2014 puis une remontée assez continue jusqu'en début 2015. Ensuite nous avons un range assez étroit sur EURSD. En revanche l'accident banque nationale suisse pertube violemment la corrélation lorsqu'il intervient mais également dans les semaines et mois suivants puisque ce choc introduit des 'répliques' de volatilité dans les mois qui suivent.

A cette échelle on voit également que tout compte fait la relation entre USD et CHF n'est pas aussi paisible que ce que l'on pourrait imaginer. Le signal est plus heurté que celui de l'eurusd.

"La carte n'est pas le territoire" ... Erreur archi classique que l'on retrouve en permanence dans l'attitude de nos cher elite/politique/dirigeant/manager.

Dit autrement et en brève de comptoirs : Arf il fait son Parisien



NB : Je dois commencer à être vieux ou rouillé car je suis un peu comme xxxx, je dois souvent relire part deux fois tes messages pour en tirer toute leur moelle. Ne change rien Euraed, c'est à nous de nous adapter

On perçoit donc bien visuellement et intuitivement que ce qui est vrai à une échelle de temps donné, avec la vision depuis un hélicoptère, l'est un peu moins sur d'autres échelles de temps, à la loupe. (et quand bien même Mandelbrot)
Et si l'on en n'est pas persuadé et qu'il faille des chiffres, on pourra vérifier, par exemple ici https://www.mataf.net/fr/forex/tools/correlation
que les coefficients de corrélations par paires croisées ne sont pas les mêmes selon l'ut considérée.

Ce point est à mes yeux très important.
Et pour l'expliquer, je vais utiliser une analogie, qui comme toute les analogies a ses limites mais permet de présenter l'essentiel.
Si vous allez en voiture jusqu'à Frankfurt en venant de Strasbourg, après Karlsruhe vous aurez le choix entre emprunter l'A5 oder l'A6 (Klar ? ).
Ce sont deux autoroutes parallèles qui remontent vers le nord et elles ne sont distantes que de quelques kilomètres. Disons que leurs destinations sont assez corrélées.

On imagine bien que le traffic de tous ces voyageurs allant vers le nord ou le sud vont à peu près s'équilibrer entre ces deux autoroutes. S'il ya beaucoup de véhicules sur l'une, l'autre ne sera pas déserte et vice versa, il y a donc corrélation d'intensité de traffic (Richtig ?).

Si les traffics sont très élevés la probabilité qu'il se forme des bouchons sur l'une et sur l'autre est forte (Ja oder Nein?)
ABER (Mais) ces bouchons seront ils à la même latitude ? ben non évidemment, auront ils la même longueur ? pas tout à fait, cela dépend d'autres facteurs.
Dans l'ensemble il faudra à peu près le même temps pour couvrir la distance entre Karlsruhe et Frankfurt. De nouveau une corrélation.
Et s'il y a un accident sur l'A5, y aura t'il une réplique sur l'A6 ? heureusement non (Selbstverständlich).
Sur ce point les deux sont totalement décorrélés, du moins à l'instant de l'accident et dans les moments qui suivront. Mais l'information circulant librement, lorsqu'un gros bouchon se sea crée sur l'A6 les conducteurs s'orienteront plus en lasse sur l'A6 et un bouchon s'y formera alors, simplement un peu plus tard, en déphasage temporel. (corrélation avec déphasage)

Il y a donc corrélation variable des traffics entre ces deux autoroutes, un peu (mais pas trop) comme il y a corrélation entre EURUSD et USDCHF.

Falex, t'as aimé jusqu'à présent cet effort pédagogique mâtiné d'allemand ?

Gut, ich danke dir

Poussons un peu plus l'analogie autoroutière (ça change de l'analogie strictement automobile) pour se rapprocher de cette notion de carte et territoire et son application pour le robot...

A grande échelle les destinations sont assez corrélées, mais maintenant du point de vue de l'automobiliste (donc à échelle réduite) les courbes (autoroutières...) ne sont pas à négocier aux mêmes endroits, les accélérations, les freinages non plus.
Les scalpers le savent très bien, ils regardent les ticks, les portefeuilles de l'instant et l'ut 10s, 1 min et 5 min. Ils ont conscience de l'ut 1H, 4H et 1D mais ces ut ne dictent que très partiellement la décision à la seconde. Elles ne fournissent qu'un cadre général pour savoir si maintenant il faut vendre ou acheter, et vice versa pour les traders long terme qui ne sont pas du tout à un quart d'heure près pour entrer en position.

Maintenant ça se complique, car c'est là où le raisonnement commence à devenir déviant. Pas facile d'expliquer ce que j'ai à l'esprit avec une analogie, essayons...
Ce qui va faire que tu vas arriver à bon port et dans des temps raisonnables à Frankfurt, c'est bien sûr d'une part cette notion de traffic et c'est en route ta réalité à laquelle tu ne peux pas échapper (sauf à t'arrêter sur une aire de repos pour consommer une bière et faire le plein). Ce qui va compter aussi c'est ta capacité à conduire dans ce traffic plus ou moins facile, si tu sais bien freiner, accélérer etc au bon moment (et te faufiler d'une voie à l'autre si tu es franzose, en soignant au passage la réputation tricolore).
Evidemment dans l'hypothèse farfelue ou en étant sur l'A6 tu dupliquerais tes accélérations et freinages comme si tu étais à ce moment sur l'A5 ce serait l'accident garanti, les réalités de l'instant ne sont pas du tout les mêmes même si elles sont similaires et font appel aux mêmes capacités, conduire dans un traffic quelconque.
Et à chaque fois que tu vas faire Karlsruhe-Frankfurt, tu transformeras ton territoire en une carte unique, celle de ton parcours avec freinages, accélérations (et pause bière).
Il y a aura donc deux descriptions possibles (ou plus) de ton expérience de migrateur. On peut prendre google Map et tracer ton parcours, le temps nécessaire, les litres de carburant consommés etc...
On peut aussi décrire cette expérience d'une autre façon, aux kms xx.yyy accélération/freinage/position angulaire etc
Ce sont deux représentations différentes de la même expérience.
Sont elles toutes deux justes ? oui et non. Disons qu'elles sont complémentaires. (Elles utilisent des variables différentes pour tenter de représenter la même réalité, comme on peut représenter un cours avec des chandeliers, du Heikin Ashi, des moyennes mobiles, des indicateurs variés etc)

Comme on le sait tous il y a le territoire, c'est à dire la réalité, puis il y a les cartes, c'est à dire les descriptions de la réalité selon un modèle choisi. Et comme le souligne Falex, on a parfois comme un doute que la perception et représentation soient bien fidèles à la réalité.
De facto, toute carte est une représentation simplifiée de la réalité, on peut même dire qu'il s'agit toujours d'une représentation biaisée de la réalité puisqu'une carte, toujours simplifiée par nécessité, suppose toujours des choix de ce qu'il faut représenter.

Après cette longue analogie, dont je ne sais pas si elle est très claire... repassons en mode direct (qui risque de ne pas être plus clair)
En quoi la carte n'est pas le territoire dans le contexte de la décorrélation requise ou non requise pour constituer un portefeuille au rendement lissé ? (et si possible plus tard à la frontière efficiente)

USDEUR et USDCHF sont corrélés sur des grandes ut et parfois même sur des ut plus courtes, dans un premier temps on pourrait estimer qu'un robot sortirait alors des performances dupliquées de l'un sur l'autre. Or ceci n'est pas toujours vrai et loin de là, notamment si l'on descend dans les ut.
Evidemment si un robot passe un ou deux ordres par an, on voit sur les graphes qu'il faut passer les mêmes, à savoir par exemple acheter début 2014 et vendre fin 2014 sur les deux paires. A l'échelle 1D, 4H, 1H etc... ce n'est plus du tout le cas, parfois oui, parfois non.
Là c'est la capacité du robot à conduire ses achats/ventes de l'instant de façon pertinente qui va compter. C'est ça qui va fournir le rendement (évidemment), avec ses creux et ses bosses.
Attention, chamboulement de la perception habituelle (je mets les warning maintenant): Le cours de la paire (Eurusd, USDCHF ou autres) est en quelque sorte le territoire, ce que va en faire le robot est en quelque sorte une carte. Cette carte est la transposition de son expérience vécue sur le territoire. Chaque robot aura évidemment une transposition différente, il tracera une carte différente du parcours emprunté (sa courbe d'equity)
Ceci est d'autant plus vrai que l'on s'éloigne des ut weekly pour descendre dans le détail.

Ainsi la carte n'est pas du tout le territoire.

Ainsi un portefeuille de robots tradant chacun une parité n'est pas un assemblage de territoires mais un assemblage de cartes. Par conséquent et par extension du raisonnement, il n'y aurait même pas besoin de trader des paires différentes. La condition serait alors de les trader avec des algorithmes dont la 'génétique' est différente.
En termes mathématiques (le lecteur pourra passer cette séquence) on peut substituer à l'orthogonalité des données l'orthogonalités des agents ! c'est tout... mais je ne l'avais pas perçu au début.

Et pour revenir plus précisément à ton point Billie, que je sais un peu différent de ce que je viens d'exprimer. Le fait qu'il y ait plus ou moins de corrélation n'affecte pas les résultats intrrinsèques de coelophysis. Ce sont d'autres facteurs qui interviennent.
Pour autant, il ne peut pas fonctionner tel quel sur USDJPY par exemple, il lui faut juste un reparamétrage mineur au bon format car le cours USDJPY est aux alentours de 80,00 alors que l'eurusd est de type 1,1800.

Longueur et parfois nébulosité de cette série de messages, mais personne n'est contraint de se sacrifier pour les lire.
Cela m'intéressait de formaliser une réponse à une question que je me suis posée. Merci xxxx

Je vois sur l'eurusd d'aujourd'hui que mon robot actuel aurait bien mieux tradé que moi en discrétionnaire (je trade peu depuis le début du dev)
J'ai du mal a appliqué certaines des règles que je lui impose
ça c'est vraiment du mauvais manager pas exemplaire

Sinon, pour revenir aux trades effectués sur USDCHF. Si j'ai choisi cette paire et cette période, c'est surtout parce que ce test était prévu de longue date mais plus tard.
En janvier 2015 il est représentatif d'un krach de marché.
Dans les semaines et jours qui ont précédé le krach, le cours partait plein nord et donc il y avait tentation d'accompagner le mouvement et de se placer en achat. La décision de la banque nationale suisse a certes été une énorme surprise sur les marchés mais je pense qu'elle a causé encore plus de dégâts en raison du momentum haussier qui prévalait à ce moment.

Lorsque j'ai lancé le robot et qu'il est arrivé en décembre, j'ai commencé à croiser les doigts pour qu'il ne se positionne pas à la hausse.
Il l'a fait avant puis s'est retourné à la baisse juste avant le krach, bien...
Ensuite il a excellemment bien utilisé la remontée post krach en se repositionnant correctement.
On le voit d'ailleurs sur la courbe d'equity puisqu'il y a forte accélération des gains après la chute violente.

Aux même moments sur l'eurusd il ne se passait 'rien' de spécial, gestion habituelle.

On voit bien sur ce simple événement particulier, qu'il y a des qualités attendues du robot qui sont très différentes en fonction des contextes et c'est bien l'une de nos difficultés importantes pour concevoir un algo 'universel', un algo tout terrain.
D'autant plus si l'on veut un rendement élevé qui signifie que la probabilité d'être engagé au moment du krach est plus forte.

Mes robots ne gèrent aucune news, ils ne connaissent et tentent de décrypter que le signal brut. Ils ne peuvent donc pas réagir instantanément sur la base d'une analyse robotisée des fils de Reuters. Par conséquent ils ne réagissent qu'après ceux des institutions financières, une fois les premières conséquences enclenchées.
Cette pénalité temporelle est préjudiciable dans la gestion des news avec fort impact, d'où l'importance pour moi d'aller faire des tests spécifiques dans ces environnements et moment là pour voir si néanmoins il va s'en sortir sans dégât significatif.
Et sinon les rattraper, les digérer à posteriori, sans état d'âme et avec application, ce qui est difficile pour un humain pris dans le feu de l'action.

Résumé du parcours et news

- Fin sept 2017, décision de se lancer dans la programmation, lecture de "Java pour les nuls" et des bouquins de Delannoy (exercices etc)
- 10 octobre, faire tourner le premier programme le plus simple possible, achat sur Bougie verte, vente sur Bougie rouge (très déficitaire)
- Du 11 au 25 octobre, nombreuses versions qui finissaient toujours par planter au bout de quelques semaines ou mois
Les algos peuvent être performants par type de marché (range, trend etc) mais pas globalement.
Apprentissage continu
- 26 octobre, première version qui n'est pas déficitaire sur une durée de 6 mois.
Réaffirmation de l'objectif de rechercher un algo universel qui puisse tourner sur plusieurs paires de devises
- 27 octobre 51% sur 6 mois. Introduction d'un module de gestion des pertes
- 29 octobre 121% sur l'ensemble de l'année 2016, EURUSD
-30 octobre. Confrontation renouvelée au phénomène de suroptimisation: 220% sur 16 mois qui s'effondrent à 54% en 22 mois. Algo non universel; poubelle
- 2 novembre, premiers algos à vocation 'universelle' avec performances durables, testés sur 6 ans d'Eurusd (2012 à 2017), 41% annuel mais non fiable
- 5 novembre Premiers résultats enfin satisfaisants, un "DINO herbivore" assez fiable, 'tricératops' sort 33% par an sur 6 an. Voir courbe dans le message de cette file en date du 5.11.
- 6 novembre. Je constate que son potentiel intrinsèque est limité (le pousser serait le suroptimiser, sans intérêt). Je pars donc sur une toute nouvelle génération d'algos en m'appuyant sur les acquis précédents. Objectif annoncé: 100% annuel (que je qualifie d'entrée dans le domaine des dinos carnivores)
-12 novembre. Peu de temps libre pour développer, test du tricératops sur les années 2008 2011, compte laminé. Le tricératops avait été excessivement dopé, un aménagement le rend plus universel, mais baisse de sa performance: 26,6% ,par an pendant 10 ans. Premières étapes de développement de la future génération
- 20 novembre, publication des premiers résultats de la nouvelle génération 467% de 01/2012 à 19.11.2017, 78%/an. Mieux mais encore sous l'objectif défini de 100%
- 22 novembre, objectif intermédiaire atteint 100,0%. A cette occasion, cette génération de dinos carnivore emprunte le nom de Coelophysis
- 23 novembre, améliorations de l'algo , 134,5% annuel sur 6 ans, courbe publiée
Difficultés à équilibrer perf et volatilité du capital
- 24 novembre, devant l'incrédulité générale, le robot sans aucune modification est lancé tel quel sur USDCHF de Nov 2013 à nov 2015 avec pour résultat 140% annuel malgré la présence du krach 'banque suisse'
- Je me définis une nouvelle métrique de performance, plus ambitieuse, le temps nécessaire pour doubler le capital
-25 novembre, améliorations continues de Coelophysis, non publiées, 155,4% par an sur 6 ans (917,2% entre le 3 janvier 2012 et le 24 nov 2017)

Etat actuel: Je suis arrivé au bout de ce que peut donner Coelophysis, aller au delà l'entraînerait dans des résultats artificiels.
Je le laisse en l'état. Ses performances son suffisamment attractives pour le passer en démo.
Pour aller plus loin il me faut repartir d'une feuille blanche, même démarche que celle réalisée pour passer du tricératops à coelophysis.

J'ai commencé hier. Les messages précédents qui parlaient de cartes et territoires, m'ont aidé à trouver une voie pour cette future génération. Codages et tests intermédiaires en cours, pas satisfaisants pour l'instant mais je vois que c'est potentiellement prometteur.

Je l'ai annoncé depuis le début, j'ai plus qu'une intime conviction qu'il est nécessaire d'aller vers des solutions originales pour tenter d'obtenir des performances très élevées.

A ce sujet, une news qui m'a fait plaisir, ma femme qui était très sceptique est à présent convaincue que je vais réussir.
Elle s'était un peu interessée au trading il y a quelques temps, mais indépendamment de ce que je fais. Sa référence était une amie et son frère, trader en compte propre à l'étranger. Amie qui forte du savoir de son frère aimait donner des leçons de trading, que je recevais avec politesse respectueuse, par sens de l'adaptation sociale, quand bien même tout cela me paraissait surtout témoigner d'une incompréhension du sujet. J'utilise l'imparfait car j'ai appris, indirectement bien sûr, qu'elle a cramé son compte.
Bref l'amateur de trading Forex que je suis devenu, doté de son seul smartphone pour passer des ordres en vadrouille, menait cette activité comme un hobby sympathique.
Mais hier pour la première fois, j'ai montré une simulation du travail de coelophysis sur le marché. On voit les chandeliers se déployer au fil du temps accéléré et les ordres du robot s'ouvrir et se fermer comme par enchantement, sur l'ut 4H pour avoir un bon recul et une vision globale sur le trading à l'oeuvre. Là elle a été complètement bluffée par le comportement de coelophysis, par sa rapidité et mobilité et notamment par l'une des caractéristiques 'génétiques' sa capacité, tel un chat, à retomber sur ses pattes.
Après avoir vu cela, plus que les courbes et chiffres, j'ai son soutien

Usdchf a moins de ticks autant prendre sont miroir eurusd, le teste ultime est 2008 j'ai toujours du mal avec cette année a trouvé un réglage qui face aussi pour les autres années, je backtest plus quand 1mn ticks au-dessus les variations avec le teste live sont trop important avec mes outils.

J'attends de voir tes premiers résultats live avec impatience.

@xxxx AND Ano782345
Oui je pourrais publier
C'est Takapoto qui nous a montré l'exemple d'une forme de transparence, suivi en cela par Trappiste, - et ticktack. Et je partage entièrement cet état d'esprit dont le fondement est la générosité.
Ensuite chacun le fait à sa façon et en reflet de sa personnalité. Mon fil est donc différent de celui de Takapoto et des autres.
C'est ce qui est probablement intéressant sur un forum, cette diversité des expériences.

Au sujet de la publi des résultats en démo, pourquoi pas, mais actuellement et honnêtement je ne pense pas que cela apportera quoique ce soit. En effet, coelophysis se comporte un peu tel un chat sur les marchés. Il est à l'affut en permanence et il peut rester ainsi pendant des jours voire même des semaines (ce que je dois corriger en lui donnant un peu plus d'appétit, sans qu'il n'en fasse une indigestion).
Ce n'est donc pas du tout un robot de day trading dont les résultats sont à apprécier au jour le jour. C'est un chasseur diurne et nocturne qui peut hiberner ou se déchaîner avec quelques centaines d'ordre dans une journée.
J'ai regardé ses stats sur une période d'un an (toujours ces contraintes de ressources de calcul), il tourne à environ 85% de trades gagnants avec un tp moyen de 10,5 et un sl moyen de -29.
Les equity de test publiées sont à la semaine, néanmoins on peut y voir une longue période d'inactivité de plusieurs semaines.

Donc il devrait falloir des semaines, voire des mois s'il se positionne peu sur le marché, avant de pouvoir être certain qu'il se comporte comme en test. *
Entre-temps j'espère bien que la future génération l'aura rendu obsolète. Evolution darwinienne, le futur carnivore en gestation devrait effacer son ancêtre de la surface numérique des marchés.

* D'autant plus que j'ai cette attitude surprenante d'être très confiant sur le fait qu'il n'y aura pas de différence entre test et réel. Je raisonne selon l'axiome que si le robot est conçu pour traiter de toute configuration de marché alors test et réel n'apportent aucune différence.
Tout réside dans le SI...
Cela dit j'ai déjà fait un petit test pour valider ce que j'avais affirmé, à savoir qu'il n'était pas à quelques centaines de ticks près:
en réalisant deux backtests identiques l'un en utilisant tous les ticks du sugnal, l'autre en échantillonnant et ne prenant les ticks que toutes les 5 secondes. C'est très similaire, ce qui n'est pas très surprenant puisque que ce n'est pas un scalpeur.

Et je reçois normalement mon nouveau laptop puissant ce lundi
Cela devrait aider pour accélérer les multiples cycles idée/codage/tests

Je travaille actuellement avec un vieux core i5 3570K mais tout de même avec un ssd