Je me permets de revenir sur ce qu'à dit - et sur les questions de Takapoto.
Je ne revendique pas avoir réponse à tout, mais j'ai une large expé de trading HFT avec plusieurs brokers dont
ig, FXCM et LMAX ainsi que des API rest, lightstreamer et FIX.
,:
- L'API FIX n'est pas une API nécessairement payante en soit. FIX est en protocole de communication largement utilisé depuis des décennies dans l'industrie financière. Sa particularité est de pouvoir transmettre des messages de façon très rapide et surtout largement customisable côté serveur. Ce qui en fait aussi un défaut à proprement parler car si il y a une base commune dans le lexique FIX, il peut y avoir de nettes différences d'un presta à l'autre. Du coup cela demande en général pas mal de boulot côté client. Je n'ai pas codé en FIX de la même façon avec FXCM qu'avec LMAX par exemple
- Que cela soit via FIX ou lightstreamer,
ig renvoi via l'API client toutes les quotes (
Bid/
ask) que son moteur d’exécution produit à chaque instant t pour un
sous jacent lambda. A la différence d'un produit listé comme un future ou une action, un tick CF.D MM (market making) n'est pas forcement lié à 1 transaction. Ceux qui pensent l'inverse sont complètement dans les choux. Encore une fois, la cotation CF.D d'
ig lui est propre. Rien ne lui impose de suivre de façon parfaite le
sous jacent. Il y a un cout d'opportunité de cotation à chaque instant, dépendant à la fois du
sous jacent final mais aussi de l'état de l'offre et de la demande des clients du broker MM (
ig en l'état)
- Le flux est bridé par
ig uniquement pour la diffusion sur sa plateforme. Ceci afin d'éviter au maximum tout ralentissement et pour permettre à ses clients, peut importe la machine et la connexion Internet d'avoir la représentation à l'instant t la plus "fidèle" du dernier
Bid/
ask à l'instant t sur un produit lambda via un navigateur web
- de nouveau FIX permet d'envoyer plus de messages qu'un protocole http type lightstreamer (en tout cas il y a
Consensus sur le sujet à l'heure actuelle). Je vous ai donné un exemple avec FXCM (ou LMAX je ne sais plus) : jusqu’à 300 quotes max en http, 1000 en FIX.
- Pour avoir largement étudié des milliers de sessions intraday des quotes CF.D d'
ig, on dépasse TRES rarement la centaine de quotes par seconde. Sur futures il n'est pas rares d'en avoir plus de 1000
- Comme évoqué le plus probable pour la partie data c'est que
prt (it-finance) est branché à
ig via FIX.
ig est le serveur.
prt est le client. Pour la partie passation d'ordre il y a probablement une autre api FIX en parallèle. La réalité est peut être plus complexe mais ça donne un idée
- A mon sens encore une fois, je ne vois pas de raison pour que
prt offre deux flux
ig différents suivant que le client utilise
prt complete ou
prt premium. La seule raison pour laquelle
prt peut limiter le flux c'est afin d'optimiser l'affichage et le calcul des indics utilisés par le client, modulo la puissance de sa machine et sa connexion Internet. Tu peux avoir du
prt premium, si ta connexion n’arrête pas de sauter il n'y aura pas de miracles. Après quand le presta fait bien les choses, il s'assure que côté client toutes les datas ont bien été reçues. Et quand il y a des interruptions, il renvoi les paquets perdus. C'est le cas avec le presta nxcore par exemple (US uniquement).
- - si tu veux vraiment avoir la main sur le flux, passe par l'
Api IG lightstreamer et calcule toi même les bougies avec ta propre application. En tout cas si tu veux faire du trading auto c'est par là qu'il faudra passer pour faire les choses sérieusement. Surtout pas via une plateforme de BT comme celle que
prt propose.
@Takapoto
- Les serveurs sont-ils chez
ig ou chez un prestataire ?
Selon moi ils sont chez eux directement, dans leur HQ à Londres. Y'a notamment une de leur vidéo qui confirme ce point
- Si prestataire, comment récupère t'il les ticks ?
Pour moi il n'y a pas de presta.
ig garde la main sur TOUT. Mais si il y avait un presta, ce serait à mon sens via une API FIX, comme c'est très probablement avec le cas entre it-finance et
ig
- Quel est le circuit des données quand on s'abonne à un flux ?
ig te renvoi le flux de son moteur d'exe pour les epics auxquels tu as souscris. Tu es très bien placé pour le savoir
- Que veut dire pour le serveur "envoyer des ticks" ?
ig envoi des quotes (le
Bid offer). Ce que tu sais aussi. On parle de ticks par abus de language car il s'agit de la plus petite unité de cotation. Pour un produit listé, un nouveau
Bid/offer peut être considéré comme un tick, tout un comme un trade. Ce n'est pas le cas d'une cotation MM, comme avec
ig. Cf expliqué à - ci-dessus
- Comment le serveur sait-il à qui les envoyer ?
Tu t'abonnes. Le serveur t'identifie via ton id, ton mdp, la clé api. Vérifie que la clé api est autorisée. Si c'est OK GO
- Utilise-t-il notre adresse IP après la connexion initiale ? Un port particulier ?
Je ne sais pas. Je pense qu'ils ont la possibilité de connaitre l'IP client bien évidemment
- Quel est l'impact du nombre d'abonnés sur le serveur ?
Je ne connais pas l'impact précis. Le bon sens est que côté
ig, il y a x serveurs qui doivent être dédiés à l'envoi des quotes et que tout soit optimisé en temps réel. Comme pour un provider de données lambda.
ig est à la fois broker et provider de données. Comme t'a pu le constater, l'envoi des quotes est super stable, peu importe l'état du marché. Très rares sont les coupures. Là dessus ils ont bien fait le boulot. J'ai eu plus de soucis avec FXCM par exemple.
- Est-ce-que le client peut avoir une influence sur la rapidité de récupération (en interrogeant le flux plus souvent par exemple) ?
Pour du stream je ne pense pas. Par construction. La seule manière d'avoir les datas plus vite et de se rapprocher le plus possible de leur HQ (indépendamment du protocole utilisé via une API)
- A quel niveau se trouvent les différences entre les api gratuites et les api FIX ?
Voir ce que j'ai indiqué à -. J'ajouterai qu'en général, si les accès FIX tendent à être facturés par les brokers, c'est n'est plus le cas à partir d'un certain volume traité mensuellement. Le coût de l'accès API est lié au cout du support derrière. Comme évoqué un accès FIX est plus couteux à mettre en place et à maintenir pour un presta qu'un accès rest ou http. Ensuite le coût varie suivant les prestas. Parfois gratuit (FXCM à partir de 5000€ sur le compte).
dès qu’il y a de la 
