Journal de Zefran

Bonjour à tous,
je me suis inscrit sur le forum il y a quelques mois déjà. Outre ma présentation, ceci est mon premier sujet. Il est appelé à être récurrent, puisqu'il s'agit de mon journal de trading.
Avant de passer aux chiffres, retour sur ces derniers mois :
- révisions des bases de l'analyse technique, livres et tutos sur des points précis.
- analyse de quelques séances live de Benoist et d'autres traders.
- mise en production de mes outils de trading (je suis sur interactive brokers), test de différents types d'ordres tactiques.
- Réglage fin du paramétrage de la plateforme de trading : présentation, base horaire, taille et incrément des lots.
- Réflexion sur mes horaires de trading, puisque je travaille (beaucoup) par ailleurs, test de différents horaires, de leur compatibilité avec ma vie professionnelle et ma vie familiale.
- Mise au point du système d'alertes : économique d'une part, surveillance des prix d'autre part.
- Optimisation de l'utilisation de Waldata, le logiciel de screening.
- Premières séances de trading courant juin, d'abord de temps en temps.
- Mise en place de la routing de trading systématique en juillet et août, sauf pendant 9 jours de vacances.
Mes constats :
- Je pensais au départ que j'aurai du mal à utiliser les outils de trading d'interactive brokers pour de l'intraday, et puis finalement ça fonctionne très bien, de mieux en mieux, même. Prochaine étape, trader au clavier et abandonner la souris.
- Par contre, je n'ai pas encore trouvé le bon modèle de reporting pour voir l'évolution de mon compte de trading. Il faut dire que je n'ai pas fouillé dans cette partie de la colossale aide de la plateforme, mais ce n'est pour l'instant clairement pas satisfaisant, donc pas pérenne.
- En volume, environ 70% de mes trades sont profitables. En valeur absolue, les pertes sont marginales, ce dont je me félicite.
- Souvent mal au crâne après une séance.

Prochaines actions :
- J'ouvre également un compte prt. Si ce que j'anticipe se confirme, je conserverai ib pour le "fonds de portefeuille", et je ne traderai en intraday que sur prt. On verra quand ce sera ouvert, et il faudra dans tous les cas prendre en compte le coût des flux de données dans la réflexion puis le choix.
- Mettre en forme l'export sous ib de mes opérations pour nourrir le présent journal de trading. Il y a un bon quart d'heure de boulot, c'est en cela que ce n'est pas pérenne.
- Lire le dossier spécial de Canard PC Hardware sur la lumière bleue pour comprendre s'il y a quelque chose à faire ou pas sur l'écran, rapport aux maux de tête.

J'ai des écrans 4K réducteur de lumière bleue intégrée : depuis plus aucune migraine, je n'ai plus les yeux qui piquent etc

Bonjour Zefran,
Vous pouvez aussi vous équipez de lunettes avec verres anti-lumière bleue. Apparemment ça marche très bien. Au début on constate un changement de teinte puis après quelques heures on ne voit plus la différence.

Merci pour vos conseils, j'y reviendrai prochainement.
Après plusieurs jours de lutte, j'ai fini par paramétrer à peu près correctement interactive brokers pour être capable d'exploiter le fichier. Le plus long aura été de transformer les dates. Va falloir pondre une petite macro maintenant que je sais comment faire.
Il faut dire que j'ai des exigences un peu particulières, puisque je trade sur plusieurs comptes en même temps, en coinvestissement, avec une règle automatique de répartotoon au prorata des actifs de chaque compte.
Je commence par poster le graphique du P&L cumulé. Le gros trou au milieu, ce sont mes vacances mais aussi une expérience que j'ai faite. En absence, c'est le numéro du trade.

- 1er quart du graphe : de début mai jusqu'au 25 août

- Août, c'est à dire entre la fin du 1er quart jusqu'à la fin du 2ème tiers : expérience sur moi-même, test de ma psychologie
Un soir, après avoir testé différentes choses et exécuté mon plan, je me suis dit qu'il fallait que je me mette sous tension pour voir comment je réagirais. J'ai donc pris une grosse position, le soir, juste avant de me coucher. Comme prévu, ça ne s'est pas bien passé, mais pas catastrophiquement non plus, mon stop, exceptionnellement éloigné, n'ayant pas été atteint.
J'ai donc essayé de remonter la pente, cette fois en appliquant toujours le plan de trade.
Je développerai l'expérience dans un autre post.
Le gros trou, ce sont mes vacances.

- Dernière phase, depuis le 26 août : retour au plan de trade classique.

Précisons enfin que je trade la paire EUR USD sur comptes réels. Les données sont donc en USD.

Cette représentation graphique me paraît beaucoup mieux que la précédente :

Salut à tous,
mois de septembre lourd au travail, avec 11 nuits passées loin de chez moi en déplcament, et donc peu de trading.
J'ai abandonné interactive brokers pour l'intraday, je n'y conserve que mon fonds de portefeuille. J'ai ouvert un compte prt pour le Forex et les actions F, All et nasdaq. Clairement, en termes d'érgonomie, c'est un peu mieux pour trader, mais la différence est surtout sur le reporting, où je gagne environ une heure par jour (!).
Je n'ai commencé que jeudi ou vendredi dernier, mais ça démarre pas mal. Par contre, ce matin, grosse bêtise : je regardais mon ut 10 secondes en attendant le signal identifié à partir de mon ut 1 minute, le signal arrive, je passe l'ordre, et là, je vois mon indicateur qui fait n'importe quoi par rapport au prix. Je regarde tout trois fois, et patatra, je me rends compte que ce n'est pas le même support sur chacune des deux fenêtres, elles n'étaient plus liées. Mais quel imbécile !
Bref, j'ai essayé de rester calme, j'ai regardé les indicateurs sur le sous-jacent que j'avais acheté par erreur (la paire USD / SGD), et j'ai identifié une probable impulsion à la hausse. J'ai gardé ma position quelques minutes de plus, l'impulsion a eu lieu, je suis sorti en plus-value. Ouf, coups de bol.
Comme disait Napoléon, donnez moi un général qui a de la chance !

Bilan du 5 au 13 octobre 2017

Cette première semaine sous PRT est globalement très positive :
- je parviens encore mieux que sous IB à respecter mon process.
- l'interface est très agréable et intuitive. Je n'ai même pas encore mis le nez dans la doc. Ce sera mes devoirs du weekend.
- Financièrement parlant, une semaine correct : j'ai d'abord passé quelques ordres pour m'habituer à l'interface, puis j'ai repris ma stratégie habituelle.
- Malgré tout, quelques passages difficiles : hier, terrible envie de faire pipi qui m'a obligé à interrompre une position gagnante un peu trop tôt. Ce matin, je me gourre de bouton et ferme ma position au-lieu d'annuler l'ordre de vente limite qui était placé un peu trop bas, en plein milieu d'une magnifique impulsion haussière. Marsi soir, je m'aperçois que le marché qui m'intéressait s'arrête à 23h et reprend ç minuit sous PRT alors que j'étais au milieu d'un trade (pas d'interruption sur le même marché sous IB).
- Le reporting PRT est superbe, mais le revers de la médaille, c'est que cela a tendance à me focaliser sur le résultat. Or, mon objectif pendant un trade est de me focaliser sur le processus.

La quasi totalité de mes trades était sur le forex.
Paires travaillées :
- AUD/CAD
- GBP/ZAR
- EUR/CHF
- EUR/USD
- NZD/JPY
- EUR/CNH

Voici ce que cela donne :

Durée moyenne des positions gagnantes : 40m
Durée moyenne des positions perdantes : 4h25, mais à cause d'une position gardée overnight (PRT qui s'est arrêté à 23h, je suis allé me coucher). C'est plutôt 5m hormis cette exception.

Voilà, j'arrête ici ma semaine de trading, encore beaucoup de taf à abattre aujourd'hui avant le weekend et une semaine marathon à Nice, Rennes et Lyon.

Bon weekend à tous !

Edit 1 : L'image n'apparaît pas, je retente :

Edit 2 : pour une raison que j'ignore, l'image que je joins ne s'affiche pas. Une idée ?

Voici un lien vers l'image que j'arrive pas à faire apparaître : http://hpics.li/7068e37

Edit 3 : dernière tentative

L'image n'apparaît pas, je retente :

Edit 1 : pour une raison que j'ignore, l'image que je joins ne s'affiche pas. Une idée ?

Voici un lien vers l'image que j'arrive pas à faire apparaître : http://hpics.li/7068e37

Edit 2 : un admin peut-il supprimer le présent message qui fait doublon avec celui du dessus svp ?

Zefran je vois l'image mais il faudrait la réduire
ton trading

Merci. DAXON. Je vais essayer de reposter l'image en résolution plus basse. Je viens d'ailleurs de m'apercevoir que je n'aurais pas du mettre l'image sur un site d'hébergement, c'est dans les consignes de Benoist. Zut. Bon, je corrige après. Le repas. Couscous au restaurant "l'avenir" à Paris 9.

Same player, shoot again.

Sélection_259.png (87.2 Kio) Vu 582 fois

Démo où Réel ?

Réel. 30 K€ de capital.

C'est bien, continue jusqu'au million.

C'est pas bien, de se moquer

Je me moque pas.
La plupart des personnes détourne les propos .
Moi je trade pour un jours arriver au million sinon sa sert rien autant que je retourne travailler comme avant.
Pour l'instant je suis pas rendu au million.
( je me donne 2 ans encore après j’arrêterai les frais).

Ok, je comprends mieux. Pour l'instant je trade pour parvenir à remplacer mes revenus d'activité actuels par des revenus de trading. Et c'est pas gagné, le chemin est encore long et les sources d'amélioration nombreuses

Cette semaine s'annonçait compliquée, avec plusieurs voyages d'affaires chronophages, qui allaient nécessairement m'empêcher d'exécuter ma stratégie prioritaire, à savoir les devises et le Nasdaq en intraday. J'ai donc opté dès le vendredi 13 pour une stratégie swing à horizon 3-5 jours sur une ou deux paires de devises, le calendrier économique devant normalement être calme. J'ai préparé mon setup dès le vendredi, et comme la configuration était correcte, je l'ai exécutée le soir même. Vous me direz que je m'exposais ainsi à un éventuel gap le dimanche soir, et vous auriez raison. Mais sur le moment, je n'y ai pas pensé. Il ne s'est rien passé dimanche, donc tout s'est bien passé. Pour cette semaine, je me suis intéressé aux paires EUR/HKD et AUD/JPY. L'EUR/HKD est totalement corrélée à l'EUR/USD; mais les indicateurs de momentum que j'utilise étaient mieux synchronisés et sur de meilleurs niveaux sur cette paire.

En intraday, j'aime suivre le marché pour m'adapter à ses évolutions, refaire une analyse rapide régulièrement, ajuster mes stops, sortir si mes indicateurs ne sont plus cohérents avant même que le marché n'invalide mon approche. En swing, et en voyage, tout cela est impossible, et je dois le dire clairement, me met très mal à l'aise. Je déteste cela. Pire encore, pour que le trade donne le meilleur de lui-même, il faut laisser de l'air et fixer un stop pas trop serré. J'ai l'impression que je dis à mon compte de trading "alea jacta est", et que je ne peux plus maîtriser la seule chose maîtrisable, à savoir mes pertes. Mais bon, nécessité fait loi, et en ce moment, je préfère accumuler de l'expérience que ne rien faire.

Concrètement, tout s'est bien passé jusqu'à vendredi en fin d'après-midi, là encore pendant que j'étais en voyage. La semaine s'était même tellement bien passée malgré mes angoisses, et sans doute pris dans un excès de confiance en mes capacités d'exécution, je me suis dit que j'allais ajuster stop et objectif avant la soirée. Mal m'en a pris. Assis dans notre voiture à la place du passager pendant que ma femme conduisait sur l'autoroute, je mets mon mobile en mode hotspot, et je lance PRT sur mon PC portable.

Avant la suite, il faut que vous sachiez que d'habitude, je trade avec mon PC portable branché sur un écran unique d'une taille respectable, affichant 5 unités de temps pour le même support : 3 pour l'intraday, +2 pour la vue moyen et long terme.

Par conséquent, quand PRT s'est affiché sur mon écran 14 pouces dans l'habitacle de la voiture, ça a donné un truc vraiment pas beau, vraiment beaucoup trop chargé, vraiment pas pratique. J'aurais du m'arrêter là et ne rien faire, mais j'ai voulu remonter mon stop, et au lieu de cela, je me suis gouré (ça fait 2 fois en 2 semaines...) j'ai passé un ordre d'achat pile poile en plein milieu d'une impulsion baissière. Et vlan, plus de 380 € de perte d'un coups. En ne faisant rien du tout, c'est 300 € de gain que j'aurais fait en gardant mon stop tel qu'il était et sans faire de bétise... Bref, le bilan de ma bêtise, c'est donc 680 € net pour ma pomme. J'en étais à 7 € de perte sur la semaine avant cette mésaventure. Grrrr.

Ca m'apprendra à trader uniquement quand les conditions sont bonnes. Je le sais, pourtant, alors pourquoi je ne suis pas mes propres règles ?

Bon, plus prosaïquement, le bilan est le suivant :

Sélection_272.png (95.42 Kio) Vu 542 fois

Au passage, j'en profite pour vous poser une question. Je ne comprends pas du tout d'où sort le calcul de temps de détention moyen donné par PRT. Ici, cela me paraît beaucoup trop faible par rapport à une position principale qui a duré 5 jours :

Sélection_273.png (7.58 Kio) Vu 542 fois

Le bilan depuis le début, pour mémoire :

Sélection_274.png (100.45 Kio) Vu 542 fois

Bonjour,
cette semaine, j'ai alimenté mon compte de trading de 40% de son montant initial. Non pas pour prendre des lots plus gros, mais pour commencer à trader sur 2 supports en simultané. Quand je matriserai 2 supports, je l'alimenterai encore, et ainsi de suite jusqu'à pouvoir tenir 5 ou 6 positions en même temps. Je vise 3 positions swing moyen terme et 3 positions intraday en vitesse de croisière.
Je ne monterai en charge que si je peux continuer à exécuter exactement mon plan de trading de la même façon, à savoir money management très serré, perte maximummum en valeur absolue compatible avec la volatilité du support, sans dégradation excessive de mes ratios.

Pas trop de déplacements business cette semaine, mais beaucoup de boulot, j'ai tradé essentiellement les "ouvertures" vers 7-9h du matin. Je suis un peu frustré, parce que je n'ai pratiquement pas tradé l'ouverture du NASDAQ depuis que j'ai adopté PRT, alors que c'est ce que je préfère. Depuis 3 semaines, je ne traite les actions NASDAQ que le soir. Ce n'est pas mal, mais j'admets que je préfère l'ouverture, lorsque les prix sont plus nerveux. Pas d'erreur de clic comme la semaine dernière, il faut dire que j'ai évité soigneusement de trader dans les transports, ça aide...

En termes d'activité, la semaine a été peu dense, avec seulement 21 positions, dont 3 perdantes et 18 gagnantes. Le money management est bon, avec une durée moyenne des positions gagnantes de 1h02 et 13 minutes seulement pour les positions perdantes. Cela signifie que j'ai bien appliqué mes règles de discipline, à savoir laisser respirer les gains tant que le setup est valide, et couper les pertes dès que le setup montre un signe de faiblesse, cela sans attendre que le stop ne soit atteint.

Les paires tradées de la semaine :
EUR/USD
CHF/NOK
AUD/ZAR (j'avoue que j'aime bien le ZAR, c'est nerveux, donc dangereux, mais c'est une de mes préférées).
EUR/GBP
USD/ZAR
NOK/JPY
NOK/SEK
USD/ZAR
AUD.JPY

Un peu plus d'1/3 des positions était short, le reste était long : sans dire que j'ai un biais haussier, je me sens plus à l'aise avec le long que le short. Pour un gérant small caps, cela ne me paraît pas anormal, mais mon objectif ici est d'être neutre. Je dois moins hésiter face aux setups short que j'identifie.

Place aux chiffres de la semaine :

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Et le récapitulatif mensuel :

Sélection_287.png (97.83 Kio) Vu 523 fois

Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite à tous paix et prospérité !

Zefran

Une semaine différente des précédentes :
- j'étais en congés, chez moi. Par conséquent, pas de collision entre trading et travail, pas de déplacements, juste du repos en famille.
- Repos d'autant plus nécessaire que je sortais de 2 mois difficiles, ponctués dès vendredi dernier par une poussée de fièvre (quand je suis trop fatigué, mon corps me met au lit deux jours).
- Mardi soir, gros problème de genou. Les examens confirmeront ce que c'est. Dans tous les cas, cela va réduire fortement ma capacité à bouger dans les prochaines semaines.

En terme de stratégie, pas de swing cette semaine, juste de l'intraday. Retour de l'ouverture NASDAQ, ça fait du bien. Pas de paire exotique, juste de l'EUR/USD. La montée en puissance se déroule bien. Je ne pourrai pas réitérer une telle performance après mes congés, cela me paraît impossible. Je n'ai pas encore pu passer à plus d'un trade en même temps : avec un seul moniteur, pas assez de place à l'écran.

Voici les chiffres de la semaine :

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Bilan du mois :

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Il me reste à faire une analyse qualitative un peu plus poussée de chaque trade, c'est mon taf des prochaines semaines.

Je n'ai pratiquement pas tradé vendredi, pour cause d'examens médicaux, de travail à distance, et surtout d'Aquarium de Paris en famille, c'était magnifique. Paix et prospérité à tous !