Ranges journaliers du DAX future

Comme j'aime bien les stats, et que je cherche des moyens pour éviter le trade d'ennui, je me suis occupé en regardant comment se positionne la période actuelle en terme de volatilité par rapport à la dernière décennie sur le future DAX.

Le critère que j'ai retenu est le range journalier : (high-low)/open en pourcentage.

Voici les distributions de range journalier (en % de variation quotidienne) sur deux périodes :
- 1/2006 à 10/2016.
- les 12 derniers mois.

Capture.PNG (27.7 Kio) Vu 1009 fois

Les chiffres confirment ce qu'on ressent sur la file du jour. C'est super mou en ce moment. On a des range deux fois moindres ces deux derniers mois, par rapport aux 10 ans précédents.

Je n'ai jamais vécu plusieurs journées d'affilée à 8% de range, et je dois avouer que ça ne m'excite pas trop non plus


Brucy : merci de me dire de quel biais je souffre

Merci Jim

Je peux réutiliser tes stats pour une video ?

Bien sûr Benoist. Avec plaisir.

donc si je comprends bien, le range le plus fréquent sur l'année écoulée serait de 0,7 pourcent; soit une amplitude de 84 points sur la base de 12000?

moi ca me va

Merci Jim je vais l’utiliser

Super taf Jim et très intéressant en effet

>gems : oui, correct

mais par contre les statistiques ne nous disent pas si dans ces journées types, on au eu que du range de 3/4 points qui monte ou descends très lentement dans un canal, ou si par exemple ont une fort mouvement d'un coup de 60 points, puis plus rien le reste de la journée.
Donc à juste l'amplitude journalière, mais pas vraiment d'infos sur le fait que le marché du jour soit vraiment en tendance ou en range.
mais cela reste un super boulot!

En effet, mais c'est le principe même d'une statistique : réduire le réel à un chiffre pour lui faire dire, si possible, quelque chose de pertinent... (plus ou moins instrumentalisé, mais c'est un autre débat !)

Je prends les données daily de prt. Puis j'ai codé un indicateur qui me retourne le nb d'occurrences pour un range donné pour les dates données.

Pour les puristes des stats, on notera que la distribution de la densité de probabilité (sur les 2 périodes étudiées)suit bien une loi de Lévy, conformément au mouvement chaotique du marché.

Pour faire très simple et généraliste, les ranges médians de toutes les ut (>jour) ont été divisés par deux au cours des douze derniers mois.

Un petit graphe de nos amis de JP sur la volatilité annuelle des indices (demande -).

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Les ranges journaliers du DAX sur 20 ans :

dax30-volatilite-journaliere-moyenne-pourcentage.png (7 Kio) Vu 607 fois

Pour info, sur les douze derniers mois on est aux alentours de 1 %.

Source : https://www.centralcharts.com/fr/forums/2-indices/35-etude-de-volatilite-de-l-indice-dax30

Bonjour,
Pour le partage Jim