Plus c'est simple, plus ça marche ???

Qu'entends tu par se récupérer ? Non, rien de bon avec le macd (en meme temps je travaille sur 2 EMA, donc c'est presque pareil). Par contre j'ai une condition sur un atr maxi à ne pas dépasser, et des heures maxi du soir. Je suis en train de trouver des heures précises (+/-10min) qui semblent néfastes - mais là je vire peut être à la sur-optimisation, je sais pas...

Je pense que tu as tendance à sur optimiser là...

Une bonne façon de le vérifier est d'autoriser le cumulate orders. Tu auras beaucoup plus d'entrées et si tes stats sont toujours bonnes cela veut dire que tes entrées et sorties sont bonnes sinon cela veut dire que tu vas dans la sur optimisation sur la période testée (optimisé pour cette période)

Un atr à ne pas dépasser? C'est à dire que si la vol est trop élevé tu ne rentres pas?

Je n'ai pas d'option 'cumulate orders' , je prog tout moi meme. Mais jusqu'à présent j'ai déjà essayé le même EA que j'ai mais avec jusqu'à 3*4 trades simultanés et c'était PAS BRILLANT
(mais j'ai pas fini de tester).
Si l'atr (2 heures) est supérieur au max mon EA est bloqué pendant environ 1 heure. J'ai pas trouvé mieux, sachant que les valeurs, la per de l'atr, et le temps de pause ont été backtestés d'une façon systématique...

Concernant les heures de news, je viens de faire des stats sur 2017-2018 pour (US,FRA,DE et EZ) et y a quand même des heures qui se détachent du lot. On a pas mal d'heures <50 (9h, 14h, 17h,etc) et par contre : 469 news à 16h00, 470 à 14:30. C'est des heures sensibles ont dirait !!!!
Bye

Justement, c'est ce que je voulais te dire. Si tu cumule des ordres cela te montreras les entrées que ton robot aurait pu effectuer s'il n'était pas en position.

Si tu n'es pas en ordres cumulés tu n'auras qu'un nombre d'ordres limité et si tu optimise sur cela tu feras de la sur optimisation.

L'idéal est que tu optimises sans cumul d'ordres, une fois que tu penses ton set-up est ok, passes en ordres cumulés et vois ce que ça donne. Si tu es toujours ok alors ton set-up à plus de chance d'être fonctionnel.

Coucou Tanou ! j'avoue que j'ai du mal avec les 'ordres cumulés'. C'est un truc de prt ? ou MT4 ?
Parce que si tu acceptes de prendre plusieurs cond d'entrées en série (ou en parallèle plutot), c'est quand meme un truc tout a fait différent ?, et ça se recale dès qu'il y a un gros mouvement ?

Je sais que c'est sur prt, sur MT4 je ne sais pas..!

A mon humble avis non car si tu n'es pas en cumulate orders tu ne vas pas voir toutes les entrées que ton robot aurait pu effectuer car déjà en position.

Par exemple si tu backtest d'une date A à une date B tu vas avoir une certaine configuration selon la date d'entrée A mais si tu modifie A par une date légèrement antérieure (disons A-1) tu pourras certainement observer une nouvelle configuration de A à B car tes ordres auront été "décalés" par des prises de positions différentes. Je ne sais pas si je suis clair mais je ne sais pas comment le formuler autrement...

Je sais pas, il faudrait peut etre faire varier légèrement les heures de départ de plusieurs backtests ? mais en faisant ça tu te resynchronise à chaque gros move et au bout d'un moment c'est pareil. Et j'ai déjà testé ma strat sur plusieurs (3-4) process paralleles et cumulés (de manière à occuper chaque fois un process libre) c'est pas bon du tout : résultat très différent (pour le moment en tout cas). Donc difficile de les prendre en compte , non ?

Bonjour,
J'utilise prt pour les Algos et je rejoint globalement ton raisonnement VB6...

Cela fait plus de 2 ans que j'essaye mais seulement environ 3 mois que je commence a avoir des stratégies en live qui fonctionnent.
C'est surtout le mode tick par tick qui à rendu cela possible. avant les backtest n'étaient pas réalistes.
J'ai beaucoup investit de temps sur beaucoup d'indicateurs différents et même sur du trading matriciel. Voilà ce que j'en pense :

Une stratégie auto s'apparente à une stratégie manuelle avec un vocabulaire un peu différent:
- La mise en place "Setup" est remplacée par des filtres
- Le point d'entrée devient le déclencheur d'entrée (un seul)
- Le point de sortie devient le déclencheur de sortie. (il peut y en avoir 2, par ex un sur trailing stop et sur inversion sar)

- Les filtres ne doivent en principe pas être optimisés (moyenne mobile longue par ex 200 périodes; Supertrend, macd, DI, et bien sûr ADX avec valeurs par défaut) parfois tous ensemble pour donner la direction et l'amplitude de la tendance.
- Le déclencheur d'entrée est optimisé et les meilleurs résultats que j'ai obtenus c'est avec les moyennes mobiles de tout type SMA, EMA, HULL, DEMA, TEMA et aussi dernièrement un bon résultat mais seulement le matin avec la stochastique.
- Le déclencheur de sortie, si on fait du suivi de tendance en overnight (swing), le meilleur que j'ai trouvé est le sar. Mais en règle générale je prend un SL et un TP en fonction de l'ATR14 sur du day trading avec clôture systématique le soir.

Ceci résume les approches qui s'avèrent somme toutes très simples et efficaces. Les approches sur cassure de canaux ou BOL et pattern de bougies, bien que plus difficile à coder, ne m'ont donné que des résultats mitigés.

Par exemple une stratégie très connue: l'Open range break out dont le code est donné dans le manuel de prt. Je n'ai jamais réussit à la rendre rentable sur aucun des indices. Pourtant il semble qu'elle fonctionnait très bien sur le CAC il y à peine 2-3 ans.

Bonsoir Moscard, je suis quand meme un peu étonné par certains points (sur le DAX au moins). Tu as l'air d'utiliser des trailStops ? tu parles de l'atr 14 heures ? jours ? et pourquoi ne pas optimiser du tout une moyenne longue ? pourquoi pas prendre 500 périodes ? ou 2000 ? alors? quand à la fermeture systématique le soir........????
Mais bon dans mon cas je ne fais que des petites positions en day trading à la limite scalping.

Alors c'était pour acquiescer la phrase "plus c'est simple plus ça marche".


- atr = Average true range à 14 périodes
- Ce que j'appelle la moyenne longue fait partie des filtres., ceux là je ne les optimise pas. Cette/ces moyenne(s) est là pour indiquer une tendance 200 est une valeur commune dans la littératures spécialisée comme la 50, la 21 et la 8. Si je veux une tendance de l'unité supérieure, je multiplie la période par l'écart. Par si je trade en 15 min et que je veux la moy 50 mais sur l'ut 1H je fais 50 *4 -> 200 :musique: ce n'est pas un hasard.

La fermeture le soir -> day trading.

Si jefais de l'over night, cela devient du swing et je prend un stop garantit.
Pour moi, petit capital, le problème du swing est que le risque R qu'il faut prendre est souvent plus de 10% de mon petit capital, donc je fais pas. Le trailing stop c'est essentiellement pour le swing.

En day trading je reste sur 2-3% du capital grand max.


En espérant avoir répondu à tes questions

D'accord, pour ma part j'utilise l'atr à 2Hr pour une part des stops, sur une strat en M1. Je devrais peut etre essayer de calculer l'atr plus rapide? a voir.
Par contre pour la fermeture systématique le soir, ça dois faire un sacré paquet de pertes quand même non ?

De pertes dans quel sens ?
L'objectif est d'obtenir des gains pas des pertes.

Bonjour oui mais si tu es obligé de clôturer chaque soir, ça doit pas toujours être bien. Ou alors j'ai mal compris. Personnellement j'ai une heure limite le soir.
Bye

Ben moi aussi… J'ai une heure limite en fonction de la stratégie et du marché.
C'est ce qu'on appelle un filtre temporel.

Heure limite et pas fermeture obligée.