PP Points pivots - Solution stable pour tous V3

Je reviens en détail sur la problématique récente.

Certains d'entre vous m'ont alerté sur l'existence de différences significatives sur le dax entre les PP PRT futures et les miens.

Après analyse de la liquidité des contrats sep-19 et dec-19, il apparait qu'au close d'hier, le contrat sep-19 était toujours le plus liquide pour tous les futures Europe donc devant dec-19 (sauf pour les futures US) et oct-19 (cas spécifique au CAC uniquement).

Côté PRT il semble que le rolling ait néanmoins été fait pour le calcul des PP. Pour le Dax cela veut dire que sur les charts de ceux qui utilisent PRT futures, les PP étaient calculés sur l'échéance dec-19 quand bien même c'était le graphique de l'échéance sep-19.

Ça fait partit des bizarreries qui justement m'ont poussé à développer mon propre outil et à tout recalculer moi même.

Donc moralité :

- continuez d'être vigilants
- calculez/vérifiez par vous-même
- pensez par vous-même

Pour la session d'aujourd'hui je me suis assuré que tout était à jour. J'ai par ailleurs volontairement rollé les futures Européens car c'est ce jour que le contrat dec-19 (oct-19 pour le CAC) va dépasser sep-19.

Dernière chose : surtout pensez bien à mettre à jour les spreads en passant sur dec-19 (oct-19 pour le CAC).

N'hésitez pas si besoin.

A++

Au moment où je vous parle, voici les spreads :

Ah et dernière chose (déjà évoqué sur cette file) : soyez vigilants autour de la date de rolling. Les PP sont mis à mal lors de ces moments là quand 2 contrats sont assez liquides. C'est que du bon sens .

Merci pour votre vigileance++

Pour info, depuis plusieurs années :
- sur le Future Dax, le rollover de volume tradé se fait le jour de l'échéance.
- sur les futures indice US, les rollovers de volumes tradés se font le vendredi de la semaine précédent l'échéance.

Salut Jim

Merci pour ces précisions. Toujours intéressant d'avoir ton feedback et de bénéficier de ton expérience sur le sujet.

En effet ça roll plus tôt sur les US mais je n'avais pas la règle en tête. Je me contentais de comparer la liquidité entre les 2 contrats en guise de juge de paix.

By the way sur un autre sujet, j'ai échangé avec Barcharts sur la problématique stocks européens et à priori y'a moyen. Y'a un trial donc je vais voir ce que cela donne.

A++

pour Barchart

Robinhood

Je sais pas ce qui c'est passer mais j'avais la mise a jour du dossier qui etais ecrit il y a ( 4 min )

Quoique en soit plus tard javais la bonne maj

Par la même occasion je voulais te dire que les points pivots font bien leurs job sur ton programme et même le Settle ( bon au risque de passer pour un qui a courber l'école... Settle ca veux dire quoi ? ) :musique:

Le mystérieux

settle c'est le settlement, en gros on peut dire que c'est le close de l'indice concerné, par exemple pour le dax future il est calculé à partir des moyennes des transactions à la fermeture des bourses européennes entre 17h29 et 17h30.

Exactement.

Le settle est un cours moyen pondéré alors que le close correspond au dernier trade réalisé.

Pour le CME c'est un peu différent le settle est calculé sur 30 SEC (15:14:30-15:15:00 CT).

Chaque exchange a ses spécificités.

Le close du dax future est en fait un fixing qui tombe 2 min après la clôture.

Intéressant. Merci pour la précision.

sur les futures indice US, les rollovers de volumes tradés se font le vendredi de la semaine précédent l'échéance.

Je surveille de près tous les rollovers du Nasdaq. Je ne trade pas la semaine précédent le rollover parce que deux de mes indicateurs clés sont "out of range".

Pour illustrer ce qui se passe, voici le dernier rollover. Et un rollover datant de 2017. C'est un scénario similaire à chaque fois :

2019.JPG (74.65 Kio) Vu 323 fois

2017.JPG (72.51 Kio) Vu 323 fois

Ca confirme ce que je disais plus haut. Autour du rollover les PP (parmi d'autres indicateurs) sont fortement "challengés" dans la mesure où 2 échéances sont alors traitées à des volumes "importants". Il convient donc d'être prudent lors de ces périodes.

Tu es pour ta part hyper prudent en disant ne pas traiter la semaine précédent le rollover.

Je conçois par ailleurs que la semaine suivant le rolling soit moins problématique dans la mesure où il n'y a plus de doutes sur l'échéance qui fait "référence", quand bien même la précédente puisse être encore à des niveaux de liquidités importants (cf ton tableau).

Tu es pour ta part hyper prudent en disant ne pas traiter la semaine précédent le rollover.

Mon trading est très dépendant des volumes intraday. Il faudrait que je crée un indicateur spécifique à la semaine du rollover pour corriger mes autres indicateurs... Mais j'ai d'autres priorités :musique:

Cela fait un petit moment que je suis pas revenu sur cette file! Je reviens après avoir constaté le changement de lien, juste pour te remercier Robinhood, ton outil me facilite grandement la vie

Merci pour le travail que tu fournis et tes partages

Il est aussi très important d'avoir la variation de spread devant les yeux surtout pour les indices américain, le spread peut resté inchangé pendant des heures et tout d'un coup en 1 min, 2 min varié de 5,10 point

Oui merci de le rappeler rappeler rsi. C'est la raison pour laquelle cette V3 met notamment l'accent sur le fait d'avoir en permanence au moins 1 chart CF.D cash + 1 chart CF.D Futures + la fenêtre des spreads d'ouvert.

Hello

Pour ceux qui traitent le Dax, j'ai remarqué que le low future de vendredi sur le site de l'Eurex me paraissait un peu élevé. J'ai bien la même donnée dans mon rapport. As usual soyez prudents

A++

Bonjour Robinhood,

Il y a quelques temps le lien a changé pour l'accès aux données. Il semblerait que ce soit http://bit.ly/pp_report_robinhood.

Ce lien redirige vers une page OneDrive.live.com et j'accès alors à la page que tu vois ci dessous dans mon message.
Résultat identique avec Google chrome et Internet Explorer
Si tu as quelques instants pourrais-tu me dire ce qui cloche ?

Merci

Arno

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