Salut, oui alors il m'a fait un mail avec le détail du calcule avec un exemple un peu bidon... je viens de lui répondre de me faire l'exemple avec ma position si il peut...
car pour le moment cela m'aide pas trop, je vous met le contenu car dans son exemple avec 1 contrat cash à 10$ par point c'est un peu comme le miens j'ai 10 contrats à 1€ le point. Donc pour moi cela est effectivement pas normal de payer 200€ par nuit!? Si quelqu'un est capable de me faire le calcule avec une position genre d'aujourd'hui j'en serais reconnaissant
:
Le calcul de l'ajustement overnight sur les matières premières au comptant peut être divisé en deux parties: l'ajustement de base dû au mouvement de la courbe le long des échéances futures et la commission
ig. Ces ajustements sont appliqués à 23h00 CEST.
Overnight = Taille x (BASE + Commission
ig)
Commission
ig = prix x 2,5% / 365
BASE = (P3 - P2) / (T2 - T1)
P2 = prix du premier contrat future à échéance la plus proche (front month)
P3 = prix du deuxième contrat future à échéance la plus proche (back month)
T1 = date d'expiration du front month
T2 = date d'expiration du back month
L'ajustement de base est équivalent au mouvement quotidien du prix du futur
sous-jacent et peut être un crédit ou un débit, selon la direction de votre transaction et la pente de la courbe.
Par exemple, imaginez que vous avez un contrat cash de 10 $ par point sur le pétrole US brut à 4700. S'il y avait un décalage entre T1 et T2 de 31 jours et si le prix du Futur (P2) était de 4700 alors que celui du mois précédent (P3) était de 4770, l'ajustement overnight serait calculé comme suit :
Ajustement de BASE = 1 x 10 $ x (4770 - 4700/31) = 22,58 $
Commission
ig = (4700 x 2,5% / 365) = 3,22 $
Ajustement au jour le jour
total = 22,58 + 3,22 = 25,8 $
Gardez à l'esprit que l'ajustement de base de 22,58 $ sera compensé par le profit ou la perte actuel sur la position.
En revanche, si vous aviez une position courte sur le pétrole comme dans l'exemple ci-dessus, vous recevriez alors 22,58 $ et paieriez 3,22 $, c’est-à-dire un crédit de 19,36 $.
Toute position restant ouverte après 23h00 le vendredi, l'ajustement sera effectué pour trois jours au lieu d'un et sera appliqué le dimanche soir ou le lundi matin.
?
alors que habituellement sur mes positions de 10 contrats les frais sont entre 10 et 20€ pour 1 jours overnight... 
c'est les indices ça non ? valable aussi sur les contrats à termes matières premières ?