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aide à la programmation PRT

par sobear » 26 janv. 2015 21:24

bonjour,
je ne suis pas doué pour la programmation alors si une bonne âme voulait m'aider je lui en serait reconnaissant.
Ce que je veux programmer est très simple et se base sur un indicateur simple comme le rsi qui me servira d'exemple.
voici les critères:
ut disons 10mn mais c'est sans importance je la ferais varier (je trouverais bien dans les lignes de code la valeur à changer)
setup:
au terme échu de l'unité de temps:
si rsi = ou > au rsi de la clôture de la chandelle précédente alors achat à la valeur de la clôture avec stop perte à 20 pts et stop gain à 15 pts (là aussi je saurais trouver les valeurs à faire varier dans les lignes de code)
si rsi < à la clôture de la chandelle précédente alors vente à la valeur de la clôture avec les mêmes stops en pertes et gains que précédemment.
enfin cet automate devra fonctionner entre 8h et 18h chaque jour de marché (là aussi je trouverai à faire varier les horaires)
Je voudrais en premier lieu demander aux programmeurs sur prt si l'entreprise est complexe ou si cela parait simple.
Si ma demande parait incongrue du genre "travail et tu devrait y arriver par toi même" alors excusez moi car je suis trop une buse en programmation pour me rendre compte de l'importance de ce que je demande.
Je serais reconnaissant au-delà des mots pour qui apportera la solution surtout si j'en tire quelque chose de profitable.
Enfin, dernier point, ce que je demande n'est qu'un modèle qui me servira de base pour développer un scénario donc ne pas juger la validité de la technique exposée ce n'est qu'un exemple qui me permettrait d'accéder à ce que je souhaites.
Merci

Re: aide à la programmation PRT

par falex » 27 janv. 2015 07:48

Hello

Un des souci de prt est qu'il ne permet pas le Hedging donc si tu as deux signaux d'entrée contraire tresw proches tu ne pourras pas backtester avec ces deux ordres en //.

Soit tu acceptes d'inverser les positions
Soit tu joues deux fois le backtest (une fois en long uniquement, l'autre fois en short) et tu sommes les résultats à la main.

Re: aide à la programmation PRT

par sobear » 27 janv. 2015 13:38

:merci: Ok falex, s'il n'y a pas de Hedging possible alors la programmation de cet automate n'a aucun intérêt car le principe c'est de respecter à la lettre la règle ce qui ne serait pas le cas.

Re: aide à la programmation PRT

par falex » 27 janv. 2015 18:01

Tu peux quand même le programmer pour valider/mesurer les stats de ton idée.

Re: aide à la programmation PRT

par sobear » 27 janv. 2015 19:50

oui mais la situation a évoluée, j'ai testé en réel et faut que j'introduise un élément supplémentaire pour exclure de façon simple un certain nombre de trades perdants donc on ne peut plus être dans du trading automatique.

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