Tests et journal de z0om

Bonjour cher(s) lecteur(s)

J'ai envie de m'essayer à tenir un journal... peut-être que j'arriverais à progresser avec vos retours et mon auto-analyse :roll:

Ce que je possède

• - un compte-titre chez Bourse Direct (BD) pour faire le concours de Zonebourse (swing trading action)
• - un compte démo chez IG Markets (day trading indice CAC40, assimilé à du trading automatique)

La façon dont je vais tenir

• - faire un état quotidien ou presque de mes positions chez Bourse Direct (BD)
• - faire un état hebdomadaire de mes résultats chez IG Markets

Quelle est ma stratégie ?

• - BD : En unité journalière, je cherche les supports/résistances majeurs et retour sur moyenne mobile. Rien de plus.
• - IG : En unité "30 minutes", sans dévoiler ma façon de fonctionner, je joue avec les points pivots "journaliers". Je prends mes positions en fin de journée et/ou le matin en évitant le créneau 22h00 - 8h00 pour éviter que le spread ne gonfle.

Vous trouverez l'historique des 2 comptes dans le message suivant.

Au plaisir de vous lire et inversement

Historique

Swing Trading "Actions" (BD)

Partie A (début 2014)
Stratégie : scalping alors que je suis débutant. A part les 4 premières positions, les positions sont mesurées en fonction des stops que je place et la perte que je m'autorise par position.
Mes erreurs : faire du scalping pendant mes horaires de travail alors qu'il y a du monde autour de moi et que je peux potentiellement être sollicité, et que mon poste de travail est trop lent. J'utilisais trop d'indicateurs techniques et perdais du temps à perfectionner ma stratégie avec un algo sous PRT alors que le confort de travail n'était pas là. C'est sur ce dernier point que je devais me concentrer.
Mes points positifs : la prise de position est automatisé via des macros web (iMacros) avec des fichiers de paramétrages, historisation des positions et un money management compris (excepté les 4 premières positions).

Partie B (début 2014)
Stratégie : comme précisé dans le message précédent, fini le scalping et bonjour le swing trading, ce qui est moins stressant. J'utilise uniquement les supports/résistances majeurs, les moyennes mobiles et les bandes de Bollinger.
Mes erreurs : Mauvaise maitrise des produits à venir, type warrant. Je ferai encore un essai ou 2 quand j'aurai remonté l'était de mon compte. Un money management bien moins précis à cause de mon maigre capital. Les autres erreurs à venir... mais j'espère pas trop.
Mes points positifs : Simplification de la façon de trader, moins d'indicateurs, un liste de valeurs limitées à ~20, un petit site "home made" qui me facilite la vue différentes des valeurs avec historisation des tendances et commentaires.

BD - Historique

D.ay Trading "CAC40" (IG)
Stratégie : les points pivots uniquement et des positions de 24h maximummum prises avant 22h pour éviter que le spread n'augmente et pour voir ce que les marchés US ont donné, et après 8h. 2 positions maximummum par jour d'un mini-contrat CAC40 pour un capital fictif de 2'000€.
Mes erreurs : à définir mais l'historique est trop faible.
Mes points positifs : Simplificité mécanique de la stratégie. Quand je passe en compte réel, je compte passer par du trading automatique.

Le fichier joint IG - Historique.PNG n’est plus disponible.

Je vais préciser juste mes trades de 2015. J'essaierai d'être plus précis sur ceux à venir.

Put warrant ACA (9R68Z)
J'ai joué la baisse car nous étions à des plus hauts sur la valeur mais le rally haussier a eu raison de moi.
Perf. : -17.65% (-26.88€ net)

Put warrant CAC (?)
Même raison que la précédente position. Dans ce rallye haussier, je me suis fait laminer. J'ai hésité à lâcher cette position avant de partir manger. Pas de miracle, sanction directe.
Perf. : -66.67% (-101.98€ net)

Call AF
Sur un support court terme, je me suis positionné. Je n'ai gardé la position le temps d'une journée. L'approche des résultats 2014 me faisait peur. J'aurais pu gagner un peu plus (le lendemain, encore haussier) mais l'annonce des résultats m'a donné raison. -7% le jour de l'annonce.
Perf. : 0.80% (6.28€ net)

Short FP
Une oblique cappait les cours. Je short et je lâche la position dès rebond sur la MM20 journalière.
Perf. : 2.30% (14.52€ net)

Short NEX
Après une hausse énorme, je décision de shorter. Je prends mes bénéfices en 2 temps pour assurer les gains.
Perf. : 2.29% (17.1€ net) // Perf. : 2.96% (15.11€ net)

Achat METEX
Je décide de me positionner sur un repli de la valeur suite à une hausse violente. Je tiens la position malgré une légère perte. L'annonce des résultats me sauve.
Perf. : 2.96% (28.02€ net)

Short RNO
Même stratégie que NEX mais non payante, rallye haussieur du CAC emporte la valeur.
Perf. : -4.83% (-41.08€ net)

Short ALU
On atteint des plus hauts sur la valeur. Après un 2ème rebond sur les plus haut, je short mais la hausse du CAC me fait rapidement lâcher la valeur.
Perf. : 0.96% (5.28€ net)

Short ORA
Même stratégie que ALU
Perf. : 0.67% (3.27€ net)

Short ALU
De nouveau la même stratégie mais ça ne marche pas.
Perf. : -1.11% (-10.83€ net)

Call warrant EN (4U44Z)
Je joue les résultats sur une tendance résolument haussière. Le lendemain, la valeur baisse avant de se reprendre après que je vende.
Perf. : -23.08% (-13.5€ net)

Call warrant SAF (3J15Z)
Je joue les résultats sur une tendance résolument haussière. Cette fois-ci cela fonctionne.
Perf. : 66.67% (31.22€ net)

Call METEX
Après un "accord" avec la Grèce, je me positionne à l'ouverture. Le désintéressement de la valeur (manque de liquidité upposé) plombe la valeur.
Perf. : -8.46% (-71.98€ net)

Points d'amélioration :

• Ne pas vouloir surveiller trop de valeurs sans un outil tel que ProScreener (PRT)
• Soigner les points d'entrée. De bons résultats ne signifient pas hausse immédiate
• Faire très attention aux valeurs peu liquides
• Mettre des SL dès qu'il n'est pas possible d'avoir les yeux rivés constamment sur l'écran

Côté compte démo ig, cela se passe mieux : 1 seul sous-jacent et une stratégie très mécanique qui ne laisse peu de place aux émotions.

Départ : 30/01/2015
Capital de départ : 2'000€
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Durée : < 1 mois
Contrat : Mini-contrat CAC40 (1€/point)
Gain : +130€
Nombre de positions : 33
Nombre de positions overnight : 13
Gains moyens : 9.75€ (28, soit 84.85%)
Pertes moyennes : -30.36€ (5, soit 15.15%)
Nb de positions : 1 à 5 (moyenne 1.83 / jour)