Questions avant de démarrer

Hello à tous,

Je pense me lancer la semaine prochaine avec des scripts que j'ai backtestés mais je voulais m'assurer que la "configuration" est réaliste et bien correcte.

J'ai choisi le DAX30 mini contrat à 5€ pour démarrer et mon capital de départ est de 900€. Je compte commencer avec une seule position. J'ai un stop loss de 10 points et un spread de 1. Je suis chez ig.

Mes questions:
1. est-ce que le spread de 1 chez ig est un spread constant dans le temps? Je me pose la question parce qu'ils ont utilisé la phrase "meilleur spread disponible" donc ça laisse un doute.
2. la couverture pour un contrat standard Allemagne 30 est de 700€ par position, est-elle de 70€ pour un mini-contrat? Quand j'encode un ordre dans l'interface ig pour simuler la couverture, la partie couverture reste vide.
3. mon script a un Max Drawdown de 50 euros (avec max 2 pertes consécutives) sur une période de 7 mois de test, si j'y rajoute la couverture de 70€, puis-je en conclure qu'il faut 120€ en réserve sur mon compte pour tenir la position?
4. avec un stop loss de 10 et mon capital de départ, puis-je me permettre de prendre plus d'une position? prt m'indique une exposition max au risque de 6764% mais avec un stop loss et un nombre de position limitée, je n'ai pas l'impression de prendre un si gros risque.

Merci à tous!
Laurent

1) Oui, le spread est fixe.
2) Non, elle est de 140€.
3) Il te faudra remplacer 70€ par 140€.
4) Je la laisse pour les connaisseurs...

Euh... autre question: "Tu sais calculer un levier?"
(12000x5): 900= ??? :roll:

Merci à tous!
Je compte trader entre 9h et 22h au max donc je suppose que le spread restera de 1?

Scoualpinge, oui je sais, ça fait un levier élevé mais c'est l'objet de ma question 4. Si je me protège avec un stop et que statistiquement sur 7 mois j'ai un drawdown de 50 euros, puis-je me permettre d'utiliser un tel levier ou est-ce que quelque chose cloche dans mon raisonnement?

Dans la mesure où on n'a pas de krach de plus de 180 pts, T'es vivant malgré le slippage panique.
Déjà avec 1euro /pt, t'es en sur-levier (environ 13, levier que je n'utilise JAMAIS).
Donc, attends-toi à serrer les.. enfin tout ce que tu peux serrer, en tradant sans toucher ton stop trop souvent.
Tu as certainement une méthode bien backtestée sinon je ne donne pas cher de ta peau. L'appel de marge te guetterait rapidement à mon avis mais je souhaite que tu aies un modèle très efficace.

D'autres auront sûrement un avis plus pertinent.
Je passe mon tour et... bon courage!
PS: spread de 1 chez ig sans souci... chez F*CM il peut monter facilement à 2 au moment où la vol est un peu plus chaude.
Attention après 17h45, on passe à spread 2.

Scoualpinge, merci, c'est ce genre de discussion qui va m'aider à réfléchir!

A-t-on eu de nombreux krachs de ce type ces 6-12 derniers mois? Je n'ai rien "remarqué" dans mon backtest. J'ai étendu la période de backtest pour avoir 10/01/14 jusque 27/03/15 et ma perte maximummale s'élève à 55€ avec un Max Drawdown de 148€. Je travaille sur une ut de 15 min et ma durée moyenne de position est à 0.13 barres, je suis en moyenne 1.35% dans le marché.

Chez ig le spread passe à 2 aussi à 17h45? Le timing est un de mes paramètres et il est actuellement sur 0930 jusque 2100, je peux donc facilement le changer, ça me fera moins d'opérations par jour.

Ces six derniers mois, on peut relever comme volatilité importante :

- Les "grosses" journées de mi-octobre 2014.
- Le 15 janvier 2015 sur les indices européens.
- Quelques journées supplémentaires à 3%.

Mais nous n'avons vécu aucune séance de réelle panique. Comme l'a dit Scoualping, vivre une journée de panique avec un levier de 60 peut faire très mal, même si les backtests étaient bons sur plusieurs mois...

j'ai vécu la période d'octobre avec des "vraies" actions, depuis je surveille le vix tous les jours Dans ces moments là je me dis qu'un script automatique avec Pro Order doit éviter la panique.

Sur mon backtest, je vois 5 pertes sur tout le mois d'octobre 2014 pour 380 ordres donc ça a l'air de tenir le coup.

En dehors d'avoir un stop qui s’exécute beaucoup plus bas que prévu (à cause d'un krash flash par exemple), quel est le risque avec un levier à 60 et un stop à 10? Le risque zéro n'existe pas mais j'aimerais saisir les paramètres principaux pour me lancer en connaissance de cause. Je ne compte pas remettre en jeu tout mon capital pour justement diminuer le risque de tout perdre.

Est-ce qu'un broker liquide automatiquement une position quand le compte à zéro ?

Merci
Laurent

Flash crack levier 60 avec stop de 10. Possible -60% sur ton compte s'il n'est pas violent

En dehors d'avoir un stop qui s’exécute beaucoup plus bas que prévu (à cause d'un krash flash par exemple), quel est le risque avec un levier à 60 et un stop à 10?

Aucun, mais avec un levier à 60 c'est déjà un risque énorme : le 15 janvier le risque était de 300 points soit 2.5%, en levier 60 ça te coûte 150% donc ton compte est liquidé et tu dois en plus la moitié de ton compte initial au broker.

Est-ce qu'un broker liquide automatiquement une position quand le compte à zéro ?

Oui et non : ça ne te dispense pas de payer les dettes de ce que ton compte n'a pas épongé. FXCM communiquant là dessus, je ne sais pas si les traders passés sous 0 ont dû payer la différence.

Evidemment il y a aussi la solution du stop garanti chez IG, avec over spread pour payer le risque...

Edit : si Benoist est plus optimiste, c'est sûrement lui qui a raison

Avec un levier de 60, cela signifie qu'un mouvement de 1,67% correspond à une variation de capital de 100% pour toi. Il suffit donc que tu trouves pris dans un mouvement de panique, que ton stop soit exécuté à un prix inférieur ou supérieur à celui que tu avais fixé et ton compte prend un sacré coup.

Mais au-delà de ces événements, il me semble tout de même impossible de survivre sur le long terme en utilisant un levier de 60. Ou alors, tu as découvert une superbe méthode trading qui te donne des signaux excellents. Dans ce cas, encore faut-il avoir la force psychologique d'appliquer cette méthode à la lettre...

Les brokers sont en effet censés couper toutes les positions ouvertes une fois que le solde du compte tombe en négatif. Hélas, cette opération est parfois impossible lors de mouvements de panique, ce qui fait que tu te retrouves avec un solde négatif à rembourser à ton broker.

Merci à tous!
Je compte trader entre 9h et 22h au max donc je suppose que le spread restera de 1?

Scoualpinge, oui je sais, ça fait un levier élevé mais c'est l'objet de ma question 4. Si je me protège avec un stop et que statistiquement sur 7 mois j'ai un drawdown de 50 euros, puis-je me permettre d'utiliser un tel levier ou est-ce que quelque chose cloche dans mon raisonnement?

Salut Klintistwood (j'ai l'impression d'être de retour dans le futur(e))
Comme l'as dit Samuel, le spread est de 1 entre 9h et 17h30. Il passe à 2 entre 8 et 9h et entre 17h30 et 22h. La nuit, il est de 7 sur le dax.
Avec 900 euros, et un stop permanent à 10 points, tu as droit à 15 trades perdants d'affilée.
MAintenant, vas-tu tenir psychologiquement sans tilter après plusieurs pertes ou gains d'affilée?
La seule chose que tu dois considérer c'est que tes 900 euros sont d'ores et déjà perdus! Ca te fera une pression en moins. N'investis en bourse que l'argent que tu peux perdre.

Merci pour tous ces éléments.Je voudrais préciser que je ne suis pas une tête brulée qui veut se lancer coute que coute, peu importe le risque...au contraire, je suis plutôt très réfléchi d'où mes nombreuses questions. J'ai constaté par expérience que mes plus mauvais trades (en actions) étaient ceux où je me suis écarté de ma méthode de base donc j'ai bien appris la leçon.

Encore un peu de jus de cerveau donc...

Je récapitule, corrigez-moi si je me trompe
Une perte d'un pourcent sur le DAX (+/- 11900pts) correspond à une perte de 119 points donc 595€ dans le cas d'un contrat à 5 euros soit 66% du capital de base (900€)
Maintenant si j'avais un levier de 5 au lieu de 60, la perte serait exactement la même non? C'est juste le % du capital affecté qui est beaucoup plus grand.

Pour mieux évaluer le risque d'un point de vue statistique, j'ai fait un petit script qui calcule l'écart max (high-low) par jour sur une ut de 15 min depuis le 10 janvier 2014 jusque maintenant.(si vous voulez le script, dites le moi et je le poste ici)

Voici mes constatations:
- 2 grands pics:
15/01/2015 a 10h45, pic de 3.27% (menant à une baisse).
16/10/2014 à 11h30, pic de 2.47% (menant à un grand retournement vers le haut).
Là clairement je suis "mort" mais mon script n'a pris aucune position. Mon capital virtuel à ce moment là était aussi capable d'encaisser le coup.
- tous les cas au dessus de 1.67% (limite à partir de laquelle je perds 100% du capital)
Aucun autre franchissement, il y a juste un jour en décembre où on est arrivé à 1.65%

Mes nouvelles questions:
- est-ce que les fluctuations à l'intérieur d'une Bougie de 15min peut influencer une position ouverte ou est-ce que le déclenchement ne peut se faire qu'à la fin de la période de 15min? Ex: la Bougie ferme avec +1 point mais a connu une baisse de 20 points pour revenir à l'équilibre.
- est-ce que dans les exemples cités ci-dessus (les 2 pics de la mort), y avait-il un risque que le stop de 10 soit explosé?
- comment obtenir un stop garanti avec prt?

Merci et bon dimanche!

Mes nouvelles questions:
- est-ce que les fluctuations à l'intérieur d'une bougie de 15min peut influencer une position ouverte ou est-ce que le déclenchement ne peut se faire qu'à la fin de la période de 15min? Ex: la bougie ferme avec +1 point mais a connu une baisse de 20 points pour revenir à l'équilibre.
- est-ce que dans les exemples cités ci-dessus (les 2 pics de la mort), y avait-il un risque que le stop de 10 soit explosé?
- comment obtenir un stop garanti avec PRT?

Merci et bon dimanche!

1) tout dépend de ce que tu fais : stop et TP chez le broker = dès le montant touché. Sinon, tu peux décider de clôturer de ton côté en clôture de bougie ?
2)le 15 janvier c'est sûr. En septembre c'est allé vite mais sans gap intraday il me semble, donc peut-être un léger slippage mais sans plus chez un broker sérieux.
3) PRT ne gère pas les stop garantis, il faut les passer depuis le ticket IG.

Je récapitule, corrigez-moi si je me trompe
Une perte d'un pourcent sur le DAX (+/- 11900pts) correspond à une perte de 119 points donc 595€ dans le cas d'un contrat à 5 euros soit 66% du capital de base (900€)
Maintenant si j'avais un levier de 5 au lieu de 60, la perte serait exactement la même non? C'est juste le % du capital affecté qui est beaucoup plus grand.

Un point est un point, c'est tout. Si un point vaut 5 euros, la perte est la même quel que soit ton capital. Par contre, si tu as un levier de 5, ça veut dire que ton capital est de 11900 euros, et ça fait toute la différence pour ton confort psychologique.

Pour mieux évaluer le risque d'un point de vue statistique, j'ai fait un petit script qui calcule l'écart max (high-low) par jour sur une UT de 15 min depuis le 10 janvier 2014 jusque maintenant.(si vous voulez le script, dites le moi et je le poste ici)

Voici mes constatations:
- 2 grands pics:
15/01/2015 a 10h45, pic de 3.27% (menant à une baisse).
16/10/2014 à 11h30, pic de 2.47% (menant à un grand retournement vers le haut).
Là clairement je suis "mort" mais mon script n'a pris aucune position. Mon capital virtuel à ce moment là était aussi capable d'encaisser le coup.
- tous les cas au dessus de 1.67% (limite à partir de laquelle je perds 100% du capital)
Aucun autre franchissement, il y a juste un jour en décembre où on est arrivé à 1.65%

Mes nouvelles questions:
- est-ce que les fluctuations à l'intérieur d'une bougie de 15min peut influencer une position ouverte ou est-ce que le déclenchement ne peut se faire qu'à la fin de la période de 15min? Ex: la bougie ferme avec +1 point mais a connu une baisse de 20 points pour revenir à l'équilibre.

Oui, tu ouvres et fermes une position indépendamment de la durée de la bougie.

- est-ce que dans les exemples cités ci-dessus (les 2 pics de la mort), y avait-il un risque que le stop de 10 soit explosé?

oui, c'est le slippage (ou caleçonnage américain)

- comment obtenir un stop garanti avec PRT?

Impossible ,il faut trader avec la plateforme d'IG pour avoir accès au stop garanti. Mais rien ne t’empêche d'avoir les 2 en parallèle.

Merci et bon dimanche!

itou

avec prt, on dirait que l'ordre d'ouverture de la position se fait à la fin d'une Bougie tandis que l'ordre de cloture de position se fait au premier prix touché. Quelqu'un peut confirmer?

Pour le slippage, si je passe par Pro-Order, il y a quand même un risque? La en principe l'execution est faite par une machine donc le facteur défaillant humain n'intervient pas.

Merci

L’ordre d'ouverture se fait dès que ton prix est touché, de même que pour ton tp ou sl.
Si tu prépares un ordre limité, ton ordre sera déclenché automatiquement par la plateforme.

je fais faire le gars lourd mais tous les intervenants te l'ont dit: baisse ton levier!!!
c'est pas une question de suivre ta technique, au moindre trade qui part mal tu vas suer à grosses gouttes
le max en levier c'est 10 , pour les PROS et dans des conditions EXCEPTIONELLES
alors avec ton 60... tu vas cramer ton compte c'est certain
on t'aura prévenu

libertarian, euh... j'ai bien compris l'effet du levier, je suis un grand garçon et je ne viendrais pas me plaindre, promis! Mes questions portent surtout sur le fonctionnement global pour savoir dans quoi je mets le pieds. Je trouve que prt est un logiciel extraordinaire mais je suis tout seul face à mon pc pour l'expérimenter, venir en discuter ici me permet d'en apprendre plus.