Scalping rapide : technique sur Dax 30 et CFDs

Je vais vous décrire une technique de scalping rapide sur le Dax 30 que j’utilisais pour le future S&P 500 en scalping quand on pouvait encore le faire sur le CME

La bourse et le trading évoluent en permanence. Que ce soit la législation, la volatilité, les effets de mode en bourse, il faut s’adapter en permanence. J’étais un très gros scalpeur sur futures S&P 500 et NQ (Nasdaq 100) il y a plus de 10 ans, il m’arrivait de faire 20.000 trades par mois, 1000 par jour car j’avais trouvé un système de trading qui fonctionnait très bien et qui rapportait beaucoup d’argent. Hélas, le CME a changé son règlement ce qui a rendu ce type de trading impossible.

Scalping rapide sur Future S&p 500

A l’époque, le scalping était ultra simple au début des années 2000. Il suffisait d’analyser les carnets d’ordres et quand on apercevait un assèchement du carnet d’ordres sur le bid et le ask, sur l’offre et la demande, j’achetais et je vendais immédiatement une fois exécuté au tick supérieur. Le tick sur le S&p500 étant de 12.50 $, je gagnais 7 $ à 8 $ par trade une fois mes commissions aller retour payées. Je faisais des centaines de trades comme cela par jour sur le S&P 500 et le NQ. L’important était d’avoir un bid et un ask se touchant en permanence pour optimiser cette technique, donc elle était impraticable sur le Russel ou le YM (Dow Jones Futures) par exemple.

Puis, les robots chasseurs et surtout les changements de règles ont fichu tout cela en l’air. En effet, maintenant, chose peu connue en France, les membres du CME sont prioritaires dans le carnet d’ordre, ce qui veut dire que ce n’est plus la règle du premier arrivé, premier servi. C’est pour cela que sur le S&p 500 et compagnies sur futures, vous avez souvent l’impression d’être servi en dernier. Et bien c’est le cas, même en posant un ordre à l’avance x minutes, si un membre du CME arrive 5 minutes après vous, son ordre sera exécuté avant vous dans la pile…

Donc mon scalping poule aux œufs d’or n’est plus possible, on se fait passer devant à chaque fois par les algos chasseurs sur futures maintenant. Bien sûr on peut acheter ou louer au mois une licence CME… mais ça a un coût important. Le trading c’est du darwinisme, il faut s’adapter en permanence pour ne pas crever, c’est pour cela que c’est aussi passionnant. Rien n’est jamais acquis, on est toujours et on sera toujours dans l’incertitude. C’est parfois fatiguant, mais au moins je ne m’ennuie pas comme quand j’étais fonctionnaire à enseigner plus ou moins la même chose chaque année. Cela correspond aussi très bien à ma psychologie qui est basée sur le doute permanent et l’absence de certitudes sur tout. Je pense que c’est pour cela que le trading est aussi important dans ma vie car cette incertitude permanente me correspond bien. Les gens remplis de certitudes ont du mal avec le trading généralement c’est trop « instable » pour eux. ami du Chaos et de l’entropie, bienvenue en bourse 🙂

Version CFds Dax 30 du scalping rapide

Donc il m’arrive de faire encore ce type de trading comme décrit dans la vidéo du jour uniquement sur cfds et uniquement sur le Dax 30. L’intérêt des cfds est qu’il n’y a pas de carnet d’ordres, donc si le cours est atteint, tout le monde est exécuté, il n’y a pas de favoritisme pour les membres, et je ne le fais que sur le dax 30 car seul lui a la nervosité nécessaire et que l’on peut faire son gain dès 0.1. Cette technique n’est pas faisable de manière lucrative sur le Cac 40 par exemple (futures comme cfds), impossible sur le Dow Jones 30 car il a toujours des trous de cotation sur futures (1 à 3 points + commissions)et que sur cfds le spread est trop élevé (1.8)  pour cette technique.

En résumant, le principe consiste à prendre sur un support déjà construit et dans le sens du trend court terme et moyen terme, une position et la sortir dès qu’elle devient verte, on cherche à prendre 0.5 dessus et on met un target profit à + 2. Target profit qui n’a pas pour but d’être attendu, car on essaye de sortir à 0.5 mais avec un peu de chance la réaction est ultra rapide sur notre support et on encaisse +2. Si on voit +1 on ferme aussi illico. Et si on reflue un peu et bien on recommence. C’est la répétition, on peut faire 2 3 4 trades lors de la même minute si on rebondit bien sur son support. Pour faire cela, il faut attendre ou trouver une zone idéale : peu de volatilité, à une heure où cela bouge peu. Donc bien souvent, je me mets à faire ce scalping rapide sur le dax 30 le vendredi après-midi entre 13h00 et 14h30 généralement. Il faut vraiment avoir une zone morte, là où on s’endort normalement. Et il faut savoir sortir rapidement à -4 -5. Si perdre les bénéfices de 5 à 6 trades sur un trade vous anéantit le moral, ce type de scalping n’est pas fait pour vous.

Il faut être patient, trader comme une « machine », maitriser sa frustration. il requiert une grande expérience car il va à l’opposé des idées classiques. Rappelons que les idées classiques en bourse conduisent 90 % des traders à perdre…  donc il faut sortir des sentiers battus à mon humble avis pour s’en sortir en trading (ou dans la création d’une société etc). Essayez cela avec un compte démo sur une journée de range, sur la période la plus molle de la journée.

Pour les amateurs du Dow Jones, on peut avoir la même variante, mais j’y arrive moins bien. Sur Futures Nikkei, c’est un bonheur MAIS la bourse japonaise prend des frais de bourse élevés pour éviter ce type de pratique… donc ce n’est pas rentable, hélas. A tester sur d’autres indices, je le faisais il y a quelques années sur le Futures Kopsi et cela marchait très bien, mais l’indice est devenu moins bruité maintenant. Je n’ai pas le temps de tester les autres indices, mais à voir si cela ne marche pas sur l’indice italien ou le FTSE par exemple.

Sur la journée de vendredi cela donne cela :

Les trades