Scalping en ticks : différences entre Futures et CFDs
Article de janvier 2020.
Découvrons le scalping avec des graphiques en tick sur futures et Cfds à risque limité et leurs particularités.
L’importance des graphiques en ticks dans le scalping
Quand nous faisons du scalping, nous utilisons souvent les graphiques en ticks pour nous donner de bons points d’entrée dans la tendance. Les bougies en ticks sont plus visibles que les bougies en 1 minute et plus efficaces pour le scalpeur car elles permettent de prendre le début de l’impulsion en cas de rebond. Couplé à la représentation en Heikin-Ashi et à la loi de Dow, cela peut être un combo redoutable pour le scalping.
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Quelles différences entre bougies en ticks sur futures et sur CFD à risque limité ?
Cependant il existe des différences entre les bougies en ticks sur Futures et sur Cfds à risque limité. Pour être un trader efficace, il faut connaitre ces différences car elles peuvent avoir un impact sur le scalping.
Le graphique 100 ticks sur Futures = ce sont les échanges entre traders dans le carnet d’ordre que l’on voit sur le graphique.
Le graphique 100 ticks sur Cfds à risque limité = ce sont les variations du prix du broker Cfds à risque limité qui a de plus un pas de cotation différent des futures.
Donc on ne peut pas avoir les mêmes graphiques en ticks sur futures et sur cfd à risque limité.
Développons un peu :
Bougies en tick sur futures
Sur Futures les ticks représentent les échanges et nous pouvons avoir des échanges sans que le cours du futures bouge (quand le bid et le ask (offre demande) se touchent, il peut y avoir de nombreux échanges sans que le cours bouge d’un millimètre, c’est le principe du carnet d’ordres et on aura donc des ticks).
Le cours du futures peut aussi bouger sans qu’il y ait des échanges (on a des trous de cotations et des décalages de quelques points parfois sans aucun échange et on n’aura alors aucun tick)
Bougies en tick sur Cfds à risque limité
Sur Cfds à risque limité, les ticks représentent la variation du prix (il n’y a pas de carnet d’ordres) incluant le pas de cotation spécifique à chaque broker cfd à risque limité. Donc chaque broker Cfds à risque limité aura des graphiques en ticks différents qui représenteront les évolutions du prix selon le pas de cotation et leur spread (fixe ou flottant) spécifique.
Que changent ces différences de bougies en ticks pour le scalping ?
Il est par exemple impossible que les points pivots (qui utilisent les plus hauts et bas dans leur calcul) et les graphiques en 100 ticks soient identiques sur Futures et Cfds à risque limité car ils mesurent des choses totalement différentes (mais relativement proches).
En guise d’exemple, au moment où j’écris ces lignes, j’ai quelques variations dans le carnet d’ordre sur le Dax 30 Futures sans aucun échange. On a des petits trous de cotation et cela bouge sans qu’aucun trader futures n’achète ou ne vende. Je n’ai donc aucun tick alors que sur Cfd à risque limité comme le prix bouge, j’aurai des ticks sur mon graphique.
Aussi, les graphiques sur futures Dax 30 et sur le futures mini Dax 30 sont un peu différents car ils n’ont pas eu du tout les mêmes échanges (et le pas de cotation est différent).
Votre broker Cfds à risque limité propose un cours moyen qui est exactement le même pour les micro-lots, les mini-lots et les lots pleins. Donc, vous avez un graphique et des points pivots uniques basés sur les évolutions du prix pour les 3 instruments.
Sur futures, nous avons des graphiques différents et des points pivots qui pourront être décalés. En effet, il n’y a pas eu forcément les mêmes échanges au même moment T sur le mini futures et le futures en lot plein. Donc vous avez sur futures 2 graphiques différents et 2 points pivots différents basés sur les évolutions des échanges réels entre traders sur chacun des 2 produits futures sur indice.
Conclusion sur le scalping en tick
Si vous tradez les futures, vos graphiques en tick vont représenter la nervosité des échanges réels entre traders.
Si vous tradez sur Cfds à risque limité, vos graphiques en tick vont représenter l’évolution du prix.
Ce n’est pas tout à fait la même chose et avec de l’expérience vous trouverez ce qui vous convient le mieux pour le scalping. Est-ce que vous privilégiez l’évolution du prix ou des échanges ?
Questions fréquentes sur le scalping en ticks
Pourquoi les graphiques en ticks diffèrent-ils entre futures et CFD à risque limité ?
Sur futures, un tick est un échange réel entre traders dans le carnet d’ordres. Sur CFD à risque limité, il n’y a pas de carnet : un tick est une variation du prix proposé par le courtier, avec son propre pas de cotation.
Le cours d’un future peut-il bouger sans former de tick ?
Oui : lors d’un trou de cotation, le cours peut se décaler de quelques points sans aucun échange, donc sans tick. À l’inverse, de nombreux échanges peuvent avoir lieu sans que le cours bouge.
Pourquoi les points pivots ne sont-ils pas identiques ?
Ils se calculent sur les plus hauts et les plus bas, qui diffèrent d’un instrument à l’autre. Sur futures, le mini et le lot plein ont chacun leurs échanges, donc deux graphiques et deux séries de pivots ; en CFD à risque limité, le courtier propose un seul cours pour toutes les tailles de lots.
Pour aller plus loin
- Le scalping en bourse, techniques et stratégies du trading le plus court, où le graphique en ticks règne.
- Le carnet d’ordres, là où naissent les échanges qui forment chaque tick sur futures.
- Heikin Ashi, la représentation que l’article associe aux bougies en ticks.
- Trader futures et CFD à risque limité, pourquoi garder un compte sur chacun des deux instruments.
- Le flux d’ordres, lire les échanges réels, tick par tick, côté acheteurs et côté vendeurs.
- Comprendre les CFD à risque limité, avantages et limites de l’instrument qui affiche un prix sans carnet.
Sur le forum
- Différences de cotation CFD à risque limité et futures, les membres expliquent les écarts de cotation entre CFD à risque limité et futures.
- Différence de spread entre futures et CFD à risque limité ?, un membre compare le spread des futures et celui des CFD à risque limité.
Benoist Rousseau est trader depuis 1994 et membre du Chicago Mercantile Exchange (CME) et du Chicago Board of Trade (CBOT), où il détient deux sièges de membre individuel. Fondateur d'Andlil.com en 2010 et auteur de Devenez Trader Pro (2016), il a formé des centaines de traders à dompter le risque grâce à sa formation en psychologie du trading. Dans la rubrique Apprendre le trading, il pose les bases pour débuter sur les futures : vocabulaire, premiers pas et erreurs à éviter.
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