Api de scalping ?

Bonjour,

J'ai vu plusieurs articles de Benoist Rousseau sur ce blog qui parlent d'une "Api de scalping".
Ca m'intrigue un peu.
J'avoue que je débute en bourse (j'ai acheté mes 1er actions, il y a 2 ans, maintenant je trade des turbos jour sur le CAC).
Depuis plus d'un an, je développe un logiciel pour faire du trading auto. J'ai un grapher (basé sur Chartsy, un logiciel d'AT open-source en java), plusieurs parseurs java (pour importer automatiquement les nouvelles émissions de turbos, warrants, les listes d'actions), des parseurs pour importer les listes de trades (ce qui m'a généré une base de donnée de 50 go avec l'ensemble des actions cotées à Paris), des parseurs pour importer les news, et 2 interfaces de connexion automatisées vers mes comptes en banque (car les broker n'ont pas d'api pour saisir les ordres, je dois parser les pages html, extraire le contenu, générer des requètes HTTP, etc...).
J'ai presque tout relié tout ensemble et j'en suis maintenant à réfléchir les algos de trading, et de de scan pour détecter les actions sur lesquelles intervenir. J'arrive à avoir le cours avec une latence d'une à 2 seconde en parsant continuellement depuis plusieurs sites.

Je suis un peu curieux de savoir comment vous avez développé vous outils, comment obtenez-vous le cours, comment envoyez-vous les ordres au broker ?
Comment interfacez-vous Meta Trader avec le broker de votre choix ? (J'ai remarqué des grandes différences dans le prix des ordres et de mon point de vue, choisir mon broker est important)

++
Nico

Quelle usine à gaz...

merci de te présenter dans présentation des membres pour respecter la nétiquette

forum api

Interface L3 et Takascalper

Merci pour ta présentation

Ceque tu essayes de faire tu sais qu'ig le propose en natif avec MT4 ou prt ?

Oui je sais que MT4 et PTR offrent la possibilité de programmer des algo mais ces logiciels sont fermés et il est impossible de customiser à 100%.

Exemples :
1) j'ai trouvé plusieurs articles qui utilisent l'analyse automatique d'opinion sur des forums, twitter ou le plamares des recherches google pour prédir les tendances (https://www.stat.berkeley.edu/~aldous/157/Old_Projects/Sang_Chung_Sandy_Liu.pdf ; http://home.ijasca.com/data/documents/Paper-ID-424-IJASCA_Formated.pdf).
J'ai remarqué aussi sur les forum Boursorama que certains voyaient assez juste. Par contre il y a une majorité de gens qui disent n'importe quoi... Il peut être intéressant de détecter les bons forumers et les bons conseils...
Ceci peut servir dans une moyenne de métriques...
2) Par exemple, j'ai vu une vidéo de scalping (de Benoist, il me semble) qui suivait 4 indices européens en même temps pour scalper le CAC.
Avec un programme ouvert, on peut parfaitement programmer des trucs qui n'ont aucun rapport direct avec ce qu'on est en train de trader. Aussi bête que la température dans mon jardin.
On peut parser les news (évaluer le nombre, débit), l'intensité de l'activité sur des forums...
Et aussi définir ses propres interfaces...
Le carnet d'ordre peut aussi être intéressant à analyser. J'ai trouvé plusieurs moyens de l'extraire (jusqu'à 30 lignes).
Si je peux l'extraire simultanément sur les actions qui composent le CAC, je pense pouvoir déterminer des points pivots et résistances car tout le monde n'utilise pas des robots.
Bref, j'ai une liberté totale dans le développement des algos.

J'ai découvert ig hier, je suis en train d'ouvrir un compte. Je m'intéresse de plus en plus au cfd à risque limité car après avoir analysé les volumes sur les turbos jour, j'ai l'impression d'être le seul à les travailler. Hier par exemple, il y avait un volume de 3000 sur le turbo que j'ai tradé... J'ai passé 2 ordres de 1500.
En 1,5 an, je suis passé de l'achat comptant d'actions, ensuite à la VAD... au SRD... puis au turbos pour finir sur les turbos jour sur les indices...
Je pense être d'accord avec toi -. Les indices représentent des moyennes, ils sont plus fiables...
Cependant, je pense que l'analyse des actions pourra donner de meilleurs résultats avec des algos plus complexes...

A++
Nico

Toi tu vas vite vite vite abandonner les turbos ... J'ai passé preque deux ans sur les turbos/warrants et j'avais un apriori négatif sur les cfd à risque limité (avec du recul je ne sais même pas pourquoi) et quand tu découvres etcomprend les avantages des cfd à risque limité par rapport à ces anciens produits ... le choix est vite fait ...

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Oui, les cfd à risque limité ont l'air puissants. J'ai essayé aujourd'hui avec mon nouveau compte ig. Bilan : -70 Euros. Au niveau du tick, c'est si rapide. L'Effet de levier est violent et je suis vite devenu accro. J'ai tradé au moins 30 fois alors qu'avec les turbos, je trade 1 ou 2 fois par jour maximum sur des niveaux bien ciblés en AT. J'étais tellement accro que j'ai même tradé le Dow pour ma 1er fois et c'est la que j'ai enchainé les pertes... Bref, faut prendre l'habitude.

Avec des stops stops serrés, ça casse tout de suite (c'était mes premières pertes). Sans stop, la perte monte très vite. En quelques secondes, on passe à 20% de la mise et on coupe avec une grosse perte.
Ensuite, j'ai essayé avec des limites mais on ne gagne pas grand chose.
Faut cliquer vite pour pas voir sa PV partir en fumée.

J'ai constaté un truc intéressant : pas de stop suiveur. Sur un trade, je suis passé de 20 € de PV à 20 € de perte en moins de 2 minutes.

Après avoir recherché un peu, j'ai trouvé que cette option était cachée par défaut (https://www.ig.com/fr/gestion-risques). Oh les malins ! Je suis certain que tout bon débutant se fait avoir au moins une fois avec ça.
Ensuite, j'ai trouvé un passage croustillant dans les CGV :
"nous ne garantissons pas que nous assurerons le
fonctionnement de notre système de Stop suiveur de manière continue et il
peut se produire des cas dans lesquels votre cours stop pourrait de ne pas
évoluer avec notre prix du moment"
(http://deal.ig.com/content/files/CustomerAgreement_frm_fr_FR.pdf)

Je me pose donc une question : est-ce que ces stops sont actualisés comme il se doit et il s'agit d'un simple disclamer (au cas où ça bug) ou est-ce qu'il est d'usage de les actualiser après la guerre (par exemple avec 1 bonne minute de latence).

PS : J'ai testé aujourd'hui le programme jav exemple de l'API d'ig. Implémenter des stops suiveurs de base ne devrait pas être compliqué mais j'ai aussi une idée intéressante qui permettrait de trader les vaguelettes : il s'agit de dimensionner les stops dynamiquement en fonction de la volatilité horaire sur les 2 ou 3 derniers jours. Cela éviterait qu'il ne soit cassé trop rapidement.

Bonjour Nicotor,

Je suis un peu dans le même cas que toi, avant de venir m'inscrire ici, j'avais entamé la programmation d'un analyseur de flux boursier avec récupération des cours sur un lien que je ne rendrai pas public. J'ai tout mis en pause depuis des mois pour étudier les cfd à risque limité. Complétement séduis, je suis retourné dans la programmation, mais je dois apprendre le python, les bases sont les mêmes que d'autres langages mais c'est un peu long. Je m'oriente vers un algo de trading auto. On peut en discuter en mp si tu veux. J'espère faire mes premiers trades auto en démo au mois d'aout.

Pour n'avoir aucune connaissance en cette matière (mais je vais me soigner d'ici peu), je suis convaincu que le point le plus dur en programmation est d'interrompre un algo afin qu'il clôture une position MV rapidement. C'est l'élément fondamental et c'est en grande partie sur ce critère que l'on pourra juger de la pertinence du trading automatique...
Si c'est pour coder un algo qui va prendre des positions sans que celui-ci sache déboucler logiquement, autant rester devant son écran et faire du scalping discrétionnaire...

Donc c'est comme en trading, il faut savoir programmer ses pertes avant de penser engranger des gains...
C'est mon point de vue par contre je ne reviens pas sur la qualité et la sérénité de trader sur des cfd à risque limité, il n'y a pas photo