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Backtest MT4 : quels sont les pièges ? le débat est ouvert

par JUPITRADER » 23 Déc 2015 12:34

Bonjour,

Enfin, je viens de réussir à faire coder ma stratégie. Facteur de profit = 1.42. Yes, je vais devenir millionnaire, voir milliardaire... :lol:

Non, :o si c'était si facile, ça se saurait. :musique: Donc, la question est : où est le piège ? ou plutôt pour être constructif, que doit comporter un backtest pour être fiable ? :roll:

J'ai une multitude de questions à ce sujet. Je souhaite évidemment des réponses constructives, et pas du genre : "tu rêves, tu vas tout perdre, un backtest ça marche bien en virtuel mais pas en réel...". :evil: Je l'ai déjà lu plein de fois.

Ma stratégie est basée sur un timeframe 1H sur l'eurodol. Mon backtest est fait sur 1 an. J'ai plus de 2000 trades passés. Je privilégie un faible drawdonwn et un bon facteur de profit; j'y ajoute une bonne dose d'optimisation du money management. Je laisse mijoter quelques minutes et voilà à quoi j'arrive (voir pièce jointe) ci-dessous :lol2:

Je pense ensuite actualiser l'optimisation 1 fois par semaine afin de rester dans le style de marché en cours. Pour ceux ayant remarqué le modèle de bakctest "en prix d'ouverture seulement", j'ai fait aussi le backtest en tick (modelage 90% pour quasiment le même résultat) mais j'ai juste oublier de l'enregistrer.

Mes questions sont :
+ de 2000 trades passés sont ils suffisants ?
Optimisation sur 1 an est elle suffisante ?
Actualiser l'optimisation chaque semaine est il nécessaire ?
J'ai mis un spread de 2 sachant que mon vrai spread est en général à 0.2.

Il est certain que les conditions de marché changent et c'est pour cela que je souhaite ré-optimiser mon backtest chaque semaine. Mais cela est il une bonne solution afin d'avoir une stratégie toujours en phase avec le marché ? sinon comment faire ?

J'attends vos remarques constructives et vous souhaite de bonnes fêtes. :merci:
Fichiers joints

Re: Backtest MT4 : quels sont les pièges ? le débat est ouve

par Edd » 23 Déc 2015 13:02

Salut, si tu travailles sur 5 décimales, un Spread de 2 pips correspond à un écart de 20 dans le backtest.
Tu as mis "2" au lieu de "20" donc tu sors un backtesting avec un spread de 0,00002 et non 0,00020

Re: Backtest MT4 : quels sont les pièges ? le débat est ouve

par JUPITRADER » 23 Déc 2015 13:37

Oui j'ai bien une 5ème décimale mais je viens de faire le backtest en utilisant le spread actuel et je retombe sur le même résultat. C'est normal puisque j'ai un spread à 0.2 dans mes cours, donc un spread à 2 pips sur le backtest correspond bien à la 5ème décimale, soit 0.2 pips.

Par contre, je vais augmenter mon spread de 2 pips dans le backtest pour tenir compte des autres frais annexes (commissions, rollover, swapp....) et imprévus, soit un spread de backtest à 4 pips.
Fichiers joints

Re: Backtest MT4 : quels sont les pièges ? le débat est ouve

par G'sT » 23 Déc 2015 15:39

Allez c est bien parce que c est toi que je vais te donner une reponses tres importante ;-)

Beaucoup de traders se plantent en passant du backest au reel pour une raison primordiale qu ils oublient souvent :
Les backtests sont calcules sur un prix fixe alors que dans la realite quand tu passes un trade manuellement il s agit d un prix a "un moment donne".
Or dans la pratique "moment donné" n estpas egal a "prix fixe" ;)

C est de la que vient une grande difficulte a passer du backtest a la realite ;)

Re: Backtest MT4 : quels sont les pièges ? le débat est ouve

par plataxis » 23 Déc 2015 15:48

Autrement dit, backtest = 4 valeurs par bougie (open / high / low / close).

En live il y en a des ticks sur l'eurodoll en une heure de temps ! (159 094 ticks sur la séance d'hier selon Swingwin... et c'est une période calme !)

Re: Backtest MT4 : quels sont les pièges ? le débat est ouve

par Edd » 23 Déc 2015 15:55

Un tick c'est un tick, l'EA lance l'ordre au marché donc au prochain tick, en réel pareil..... il n y a pas d'histoire de prix fixe...

Re: Backtest MT4 : quels sont les pièges ? le débat est ouve

par AlgoFlex » 23 Déc 2015 15:56

De 90% à 99% de modelage tu as déjà de bonne différents essais avec les données historique avec Tickstory Lite et une encienne version mt4 pour voir et aussi en 15mn ( tick/tick )pour voir.

Oui et en plus tu prend que le prix d'ouverture alors... je la m'étrais pas en réel a ta place.

Re: Backtest MT4 : quels sont les pièges ? le débat est ouve

par G'sT » 23 Déc 2015 16:31

Edd a écrit:Un tick c'est un tick, l'EA lance l'ordre au marché donc au prochain tick, en réel pareil..... il n y a pas d'histoire de prix fixe...


Tu as probablement du mal interpreter ma reponse dans la mesure ou elle est est postee dans le forum "Trading automatique".
Je te propose de relire ma reponse ("passe un trade manuellement).
Elle part du constat des echecs de ceux qui sont passes d un backtest "fabuleux" a un trading manuel desastreux.
Je souhaitais donner des elements de reponses a jupitertrader dans ses recherches, mais je peux te le consentir, ce n est pas forcement judicieux de l avoir poste sur ce forum......elle aurait plus eu une place dans mon journal :lol2:

Re: Backtest MT4 : quels sont les pièges ? le débat est ouve

par JUPITRADER » 23 Déc 2015 16:51

Bon, j'essaie de récapituler.

En backtest, je suis sur un prix fixe alors qu'en manuel, je suis à un prix à un moment donné. Là, je ne comprends pas bien parce que si je trade en manuel, je vais placer un ordre limite, ou stop, ou au marché, ce que fait mon EA à ma place. Le prix à un moment donné sera quasi-identique en manuel puisque l'ordre est pris à la milliseconde. Je ne fais pas de trading haute fréquence au point de rechercher la milliseconde près.

Concernant le backtest en tick, je savais qu'on allait m'en parler bien que j'ai précisé que je l'avais fait avec des résultats comparables mais je ne l'ai pas enregistré. Promis je le post dés qu'il sera réalisé.
Pour les 99% de modelage avec tickstory (cela fait l'objet d'un autre sujet sans réponse que j'ai posté il y a quelques jours), est ce vraiment nécessaire puisque je suis en timeframe 1H00 ?
Je pense que la qualité des historiques de données tick/tick se remarquent sur les petites UT (de 1 minute à 15 minutes). Moi, je suis sur du 1H00 mais c'est vrai qu'un modelage à 99%, ça fait plus sérieux.

Par contre, ce que je ne peux maîtriser entre autre, c'est le slippage ! Mais dans ce cas, j'ai paramétré mon EA pour ne pas prendre d'ordre au delà de 3 pips de slippage. Ce qui ne peut se voir dans le backtest. Mais bon, on n'a quand même pas 3 pips de slippage sur les 2000 trades passés.

Re: Backtest MT4 : quels sont les pièges ? le débat est ouve

par AlgoFlex » 23 Déc 2015 16:59

Je dirais justes que s'il marche en h1 et pas en en 30 ou 15 mn je pense qu'il y a un problème les mayeurs robot que j'ai pu tester marche sur plusieurs unités de temps.

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