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Re: Backtesting Most important ?

par falex » 29 Déc 2013 20:59

Tu as fait des backtest en 1 heure attention t'es backtest ne dont peut-être pas juste :
Chez IG sur le mini DAX en 1 heure tu as un historique de "fou"
Si tu zoom tu verras qu'il y a une cessure vers avril 2012 si j'ai bonne mémoire.
Avant les bougies ne correspondent d'un au cash ensuite tu as une votation 24/24 ...

Refait tes tests en utilisant le DAX plein.

Pour le reste je rejoins clodreb : essayes de viser des PF de 2.
Pour le full long ou full short la remarque de vlodreb est juste et je la partage. A toi de voir si ta stratégie est "perméable"/ insensible au fait d'avoir eu un marche quasi bull pendant de long mois.
Sur ce dernier point je m'interroge également à propos de mes propres stratégie.

Re: Backtesting Most important ?

par clodreb » 30 Déc 2013 07:51

Greg31600 a écrit:Pas de positions en parallèle. D'ailleurs je me demande si un pyramidage est programmable en backtest du genre si une position est gagnante depuis x barres, alors en ouvrir une autre...
J'ai bien pris en compte le spread, mais pas les frais over-night (faisable ça ?).

Merci encore


Quand je dis "positions en parallèle", je ne parle pas forcément de pyramidage.
Tu peux très bien bien avoir une prise position sur base d'un indicateur qui te donnerait 2 positions d'achat à la suite. Dans ce cas, il faut juste faire attention que PRT va repositionner tes SL etTP pour la position n°1 (déjà ouverte) de manière à avoir un SL et TP global sur les 2 positions qui suit les valeurs encodées pour la position n°2 (je ne sais pas si je suis très clair, là :mrgreen: )

En ce qui concerne les frais overnight, désolé mais je ne sais pas comment tu peux les prendre en compte dans les backtests (pour l'instant, je fais surtout des backtests qui clôturent en fin de journée...j'ai toujours un peu peur de se qui peut se passer pendant la nuit ....faut que j'arrête de lire des histoires de loups garoux pour endormir ma fille :lol: )

Dans tes commentaires, tu dis que le but n'est pas de prendre toutes les positions en réelles.
Pour que tu puisses utiliser les résultats d'un backtest, je pense qu'il faut essayer que celui-ci "colle" le plus possible à tes futures prises de positions. Sinon, les statistiques de réussite sur lesquelles tu te bases seront faussées.
Dans un backtest, tu peux te dire de positions perdantes :"oui, ok. celle là je ne l'aurai pas prise en réelle" mais inversement, certaines positions gagnantes "évidentes" dans le backtest n'auraient pas forcément été évidentes en "live" et tu ne les aurais peut-être pas prises non plus.

Est-ce que tu ne sais pas affiner un peu tes conditions de backtest pour qu'il te donne moins de positions à ouvrir mais qu'elles s'approchent plus de ce que tu veux faire en réel ?
Si tu dis que tu ne comptes pas ouvrir de position pendant la nuit, pourquoi veux-tu faire des backtest sans faire de restriction sur les horaires ? y a-t-il une raison à cela ?

a+

Re: Backtesting Most important ?

par Greg31600 » 30 Déc 2013 16:49

Je vais essayer de répondre :

Dans un 1er temps @Falex : j'ai refait les tests avec contrat plein Dax, le résultat est identique.
Dans un second @Clodreb, il n'y a qu'une seule position ouverte dans le même temps. Une position est ouverte, elle devra être fermée avant d'en ouvrir une autre.

L'algo que j'ai essayé de monter pour faire simple, tente de détecter une tendance en faisant abstraction du "bruit". Donc, lorsque je le bidouille pour backtester les Vad, évidemment, dans un marché qui a été relativement "Bull", les Vad font augmenter les pertes, pour faire bien, je pense qu'il faut que je backtest une Vad seule avec des stratégies différentes, et que je retouche ou complète l'algo...
Concernant les horaires, en fait je m’aperçois que si une position ouverte doit le rester pendant la nuit, c'est parce que a 80% du temps, la position est gagnante depuis plusieurs heures et dans ces cas là le reste le lendemain.

Cela veut dire aussi, qu'il y a possibilité de remonter le stop en place avant de dormir...
Cela veut dire aussi, qu'il y a possibilité de se prendre un gap baissier, mais le stop en place, même avec un splitage négatif, la position étant ouverte depuis plusieurs heures ne devraient pas terminer en Mv...

Pour en revenir, à cette histoire de backtest @chat, en effet, que faire si le marché n'est pas "Bull" ?
En fait, j'y réfléchis, mais lorsque je regarde en arrière les années "Bear" l'ont toujours étaient du à une crise majeure (Bulle internet, Subprimes, Grèce) et dans ces cas là (je ne l'ai pas vécu en tant que trader hein) je pense que l'on se pose pas trop de question quand à savoir dans quel camp il faut se mettre...
Apres, l'on peut discuter un peu fondamental sur ce qui pourrait se passer l'année prochaine, mais en étant honnête, a part une crise majeure, je ne vois pas trop pourquoi le... bref.

Alors est-ce que ma stratégie est insensible au fait d'avoir eu un marché quasi-bull pendant de long mois, clairement non, celle-ci la "Market Bull" à besoin que le marché soit Bull.
Le sera t-il ? no lo sé, une petite idée tout de même...
Je vais continuer à travailler la partie "Market-Bear", mais encore une fois, je pense que l'algo tel qu'il est convient lors de belle tendance marquée et dans un marché bull, le coté Vad ne donne pas de bons résultats.
Il me faudrait pouvoir le tester sur une année ou mois dans un marché quasi-bear...
Et on en revient à tout à l'heure, quand est-ce arrivé la dernière fois...

Enfin, oui je vais essayer d'affiner un peu plus les conditions ;)
En même temps, pour le moment, on réfléchit (ça va), on programme (bcp plus dur), on backtest (easy now sur prt ;) )

Au plaisir de vous lire :merci:

Re: Backtesting Most important ?

par clodreb » 31 Déc 2013 08:52

Ok, pas de soucis pour moi si tu prends uniquement l'hypothèse d'un market Bull. Chacun choisit ses hypothèses et les situations qu'il préfère. Tout peut fonctionner en fonction de ta manière de trader.

Si on résume :
- une seule position ouverte à la fois
- SL à 20
- pas de TP et clôture de la position sur base d'un signal donné par ton backtest
- position laissée en overnight
- tu ne passes pas tes nuits devant le pc pour ouvrir ou fermer une position :mrgreen:

Perso, pour "coller" à ces hypothèses, je mettrai quand même une condition horaire pour l'ouverture ou clôture de position uniquement en journée (sans pour autant forcer la clôture en fin de journée). comme cela :
- tu laisses la position en overnight si tu veux
- le spread est fixe car tu prends en compte uniquement des positions en journée
- tu ne "pollues" pas ton backtest avec des positions nocturnes que de toutes façons tu ne veux pas prendre en réel.

Essayes peut-être avec ces conditions et vois ensuite s'il y a encore des positions "parasites" que tu ne prendrais pas et essayes de trouver un moyen pour les limiter le plus possible.
Ainsi tu auras un backtest vraiment proche de ce que tu vas vraiment faire et des stat plus "parlante" pour toi.

Re: Backtesting Most important ?

par Greg31600 » 31 Déc 2013 12:12

Très bonne idée Cloreb, je vais tester ça. Et on en reparle ;) :merci:
Pour le résumé, c'est tout à fait cela !

Maintenant, je pense qu'il peut fonctionner dans un "Market Bear", mais je n'ai actuellement pas les moyens de le vérifier...

Re: Backtesting Most important ?

par GOLDS » 01 Jan 2014 17:44

Salut Greg je ne sais pas comment tu as construit ton algo mais penses que dans un marché bear la volatilité augmente enormement due au stress et à la panique des operateurs qui doivent se couvrir rapidement. Il faut que tu en tiennes compte pour tes stop loss et prises de position, là où tu peux parfois mettre un stoploss à 5pts en marché bull tu le mettras à 50 pts ailleurs.
Je dis ça car comme dit l'adage "les cours montent par l"escalier et descendent par l'ascenseur", au delà de l'adage cela veut dire qu'ils parcourent une distance bcp plus importante en moins de temps du coup meme si visuellement on a l'impression que c'est repassé bull en fait on est toujours bear et inversement.

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