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Bob Whaley : les gens ne comprennent pas le VIX

par meco215 » 10 Juil 2019 19:32

J'aimerais partager cet article que j'avais stocké sur le VIX. Je l'ai parce que c'est l'opinion du créateur de cet index, Bob Whaley. Il ne dit rien de nouveau à quiconque sait déjà de quoi il s'agit, mais je trouve son opinion intéressante. Dans la dernière question, il commente qu'il utilise le VXX par régression à la moyenne du VIX. Et tout au long de l'article, il explique de manière simple ce qu'est le VIX. Si vous avez une certaine connaissance des options, c'est une bonne façon de les comprendre. Et si ce n'est pas le cas, avec un peu de connaissance des bases (achat/vente d'options PUT/CALL), vous comprendrez.

https://www.businessinsider.com/vix-creator-bob-whaley-interview-investors-dont-understand-wall-street-fear-gauge-2017-9?IR=T

Re: Bob Whaley : les gens ne comprennent pas le VIX

par Benoist Rousseau » 10 Juil 2019 19:33

merci meco j'ai fini ma vidéo dans la partie privée, tu m'autorises à rajouter ton lien ?

Re: Bob Whaley : les gens ne comprennent pas le VIX

par Santé-Fitness » 10 Juil 2019 19:35

Je connais un spécialiste des options qui une fois sur 2 ou 3 me parle du VIX je lirai le lien parce que je n'y comprends jamais grand chose. :lol:

Serai-je brûlé au bûcher pour cela, mais non ! J'apprendrai ! :)

Grâce aux partages ci et là ;)

Merci Meco si ça aide à comprendre un peu

Re: Bob Whaley : les gens ne comprennent pas le VIX

par meco215 » 10 Juil 2019 21:11

@Benoist : S'il te plait, Utilisez-le sans problème. Tu n'avais pas besoin de m'autorisation. :mercichinois:

Re: Bob Whaley : les gens ne comprennent pas le VIX

par meco215 » 10 Juil 2019 21:14

@SF : Il n'y a pas de quoi. J'ai passé 2 ans à étudier et à utiliser les options. Ils sont tout un monde en soi. Avec eux, j'ai eu mon plus gros gain en une nuit grâce à BREXIT et en même temps, grâce à ce gain, j'ai eu les trois pires mois de ma vie de trader. J'ai connu les deux visages de la lune.
Mais je pense que c'est un instrument qui vaut la peine d'être connu.

Re: Bob Whaley : les gens ne comprennent pas le VIX

par Thom2 » 11 Juil 2019 16:08

>il commente qu'il utilise le VXX par régression à la moyenne du VIX

Sous non-linéarité, ne pense jamais en terme de Moyenne, comme tu le ferais sous une hypothèse Gaussienne (= linéarité). Tu peux en apprendre plus en analysant l'échec de LTCM ;-)

Sinon, la volatilité est l'inverse du prix du SP500 exprimé sous une loi de puissance (power law). Plusieurs études sur le sujet sont disponibles Cette loi du puissance empêche quelconque prédiction..

A+

Re: Bob Whaley : les gens ne comprennent pas le VIX

par Thom2 » 11 Juil 2019 16:25

Petite illustration de non-linéarité (je me permets de ne pas éditer mon précédent message) :

Source : "No, Small Probabilities Are Not Attractive to Sell: A Comment" (N.N. Taleb, 2013)

A+


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