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Choix outils et broker pour CFD Actions (pas d'intraday)

par thechaser » 05 Mai 2015 12:49

Bonjour,

Je viens de découvrir ce forum qui est passionnant !

Je vous expose ma situation.
J'aimerais investir de manière systématique sur des actions, à la hausse comme à la baisse. Jusqu'à présent je fais cela de manière non automatisé mais (jusqu'à présent) profitable sur Binck.fr sur des turbos call/put infini (ie. sans date de maturité) ce qui me coûte assez cher (spread et frais de courtages). Les CFD sur actions semblent donc idéal pour moi. J'ai visité pas mal de sites en particulier celui du broker IG qui propose ces produits. J'avais déjà programmé un système (pas celui que je souhaite utiliser dorénavant) en C++ mais seulement à des fins expérimental et pas du tout dans le but d'automatiser à l'époque. Maintenant c'est une usine à gaz (dont un ami a faut des modifs en plus...) donc je préfère repartir de zéro, et quitte à repartir de zéro autant bien le faire.

J'aimerais automatisé cela (et en profiter pour approfondir et développer de nouvelles stratégies. Il faudra bien sur la back tester donc si un outil me permet de faire ça sans devoir tout programmer le backtest c'est mieux), mais j'aimerais profiter de votre expérience pour savoir quelle technologie/outils utiliser et quel broker car après pas mal de recherche je ne suis pas parvenu à décider.
Je ne fais pas de haute fréquence, je garde mes positions de 2 à 40 jours (en moyenne 15j). Je ne m'intéresse qu'à l'open close, high, low de la journée et pas aux données intraday. Je voudraiq pouvoir lancer mon systeme une rois par jour par marché pour pouvoir passer mes ordres juste avant le close. Ceci peut évoluer par la suite. Pour l'instant sur Binck je me contente des 50-60 plus grosses capitalisations françaises mais j'aimerais profiter de l'automatisation pour travailler sur un panel plus large d'actions : disons les 100 plus grosses françaises mais aussi de nombreuses valeurs européennes et américaines voir asiatiques. Il faut donc que jai la possibilité de récupérer ces donnes au moins une rois par jour quand le marché est encore ouvert avec une latence de 5min par exemple (ou moins bien sur,mais j'imagine bien que cela a rapidement un coût). Mon investissement initial serait de 2.000 à 10.000€. J'aimerais ne pas avoir à dépenser d'argent dans les outils ou peu car mon budget ne me le permet pas et aussi parce que je pense que compte tenu de ce que je recherche (basse fréquence) ça n'est pas nécessaire.
Idéalement j'aimerais pouvoir aussi à l'avenir avec les mêmes outils et brokers trader des CFD d'autres classes d'actifs (taux, commo, FX).
Je sais programmer en C/C++, Java, VBA, MATLAB, donc le langage n'a pas vraiment d'importance je peux m'adapter rapidement.

A première vu MetaTrader semble adapté à ce que je recherche mais en réalité je ne trouve pas de broker reconnu (comme IG) qui propose de trader de manière automatique les CFD actions avec. Le service client de IG ma expliqué que ce qui correspond à mon besoin est PRT mais je ne sais que penser de cette application.
Sinon je me demandais si je n'avais pas intérêt plutôt à développer mon programme de mon côté (Java, Python,VBA ou c++) sans plateforme, récupérer une fois par jour les données de marché de manière automatique et ensuite utiliser une API de broker pour passer les ordres (à ce sujet j'ai vu ça mais http://www.IG.com/fr/API ) mais honnêtement je ne me rends pas compte de la complexité de la chose.

Bref je suis un peu perdu et tous vos conseils sont bons à prendre.

Je vous remercie pour votre aide.

Re: Choix outils et broker pour CFD Actions (pas d'intraday)

par Benoist » 05 Mai 2015 13:53

merci de te présenter : présentation des membres :mercichinois:

Pour ce que tu veux veux prt suffira largement, c'est très basique ce que tu veux faire, pas besoin de passer par l'API

Re: Choix outils et broker pour CFD Actions (pas d'intraday)

par beni » 05 Mai 2015 14:03

Bonjour thechaser,

Avant toute chose, je te conseille de te présenter si tu ne veux pas te faire suffler dans les bronches :lol:

presentation-des-membres.html

Je ne sais pas ce que t'as dit le service IG mais il propose MT4, donc à moins que les cfd actions ne soient pas disponibles cela pourrai te convenir.
PRT propose des outils pour faire de la programmation/automatisation, regardes du côté de ProScreener et ProOrder.

https://www.prorealtime.com/fr/pdf/probacktest.pdf?c1430290791c
https://www.prorealtime.com/fr/pdf/proscreener.pdf?c1416313647c

Mon avis perso est que tu devrais mieux programmer ton programme et l'interfacer avec l'API d'IG étant donné que tu as dejà quelque chose de fait. Et comme tu semble avoir des compétences en programmation je ne pense pas que cela te posera trop de problèmes.
On en parle ici
api-rest-t5881.html
Tu peux trouver pas d'infos sur l'API d'IG ici:
https://labs.ig.com/
Apparemment tu connais le C++, il y a des librairies sur github qui pourront t'être utile:
https://github.com/mrtazz/restclient-cpp
https://github.com/digination/cpp-lsclient

Bonne lecture ;)

Re: Choix outils et broker pour CFD Actions (pas d'intraday)

par beni » 05 Mai 2015 14:04

Ah ! Benoist a été plus rapide :mrgreen:

Re: Choix outils et broker pour CFD Actions (pas d'intraday)

par thechaser » 05 Mai 2015 15:12

beni_des_dieux a écrit:
Je ne sais pas ce que t'as dit le service IG mais il propose MT4, donc à moins que les cfd actions ne soient pas disponibles cela pourrai te convenir.


En fait ils ont bien MT4 mais que pour le forex pour l'instant




Désolé pour la présentation, j'ai voulu aller trop vite :p cest chose fait maintenant !

Re: Choix outils et broker pour CFD Actions (pas d'intraday)

par thechaser » 07 Mai 2015 23:29

Merci pour vos réponses.

J'ai regardé la doc de PRT que tu m'as passé beni_des_dieux, ça m'a l'air pas mal, vraiment bien pour tester simplement des petites stratégies de chartisme et faire de jolie backtests sans trop d'efforts. Par contre j'ai peur d'être un peu limité si je veux faire quelque chose d'un peu plus compliqués ou même des trucs tout simple tel que stocker des infos dans fichiers/base annexe. Je vais continuer d'y réfléchir (et voir vos remarques qui m'aident beaucoup).

Sinon j'ai d'autres questions :

Pour les CFD actions, j'ai lu qu'on peut les trader 24/24h, ce qui m'a surpris ! Est-ce bien le cas (sur IG par exemple) ? est-ce que cela veut dire qu'à partir du close (17h35 pour les actions françaises par exemple) le prix du CFD est constant (et égal au close) jusqu'à la réouverture du marché le lendemain matin ?

Pour les frais, j'ai lu sur le site d'IG que pour les CFD action on doit payer une commission (de 0.05% pour les actions européenne), mais qu'en est-il du bid-ask ? est-il le même que pour l'action sous-jacente ? et dans le cas où le marché est fermé mais le CFD cote, quel est le bid-ask ?
Cette question est d'ailleurs valable pour les autres classes d'actifs : sur le site d'IG ils garantissent un spread, par exemple 0.8 pour le EUR/USD (FX) mais je suppose que par moment il y a des trous de liquidité sur le FX (pas le CFD, le marché du FX en lui même), et le spread doit être plus large non?

Pour ce qui est du levier du CFD, pour une action donnée, par exemple Air France, a-t-on le choix entre plusieurs niveaux de levier différent ou non ?

Merci pour votre aide.

Re: Choix outils et broker pour CFD Actions (pas d'intraday)

par Benoist » 08 Mai 2015 00:27

Tu comprend pas ce qu'est un cfd action

Chez IG c'est du dma donc tu as accès au carnet d'ordre normal des actions. Tu passes ton ordre dans le carnet d'ordre donc le bid et ask varie perpétuellement sur les actions. IG garantie juste un spread fixe sur indice car ils peuvent le faire c'est les numéros 1 mondiaux et ils pèsent des milliards. Il n'y a qu'eux qui le font.

Donc tu passes un ordre dans le co d'air France. IG envoie l'ordre. S'il est exécuté euronexxt prévient IG. IG est le proprietaire de l'action officiellement et créé un cfd au même prix instantanément. Pourquoi ? Pour que tu évites les taxes de 0.20% la future taxe tobin européenne etc car les sociétés financières en sont exemptés. Ça te permet de trader pareil les actions mais x fois mois chers tu évites les taxes. Ça existe depuis 30 ans pour les milliardaires ce système par exemple. Ça fait moins de 10 ans pour les particuliers que c'est ouvert. Donc c'est exactement comme le trading action normal sauf que tu payes tout moins cher notemment le levier Qui est un scandale sur srd ultra cher.

Re: Choix outils et broker pour CFD Actions (pas d'intraday)

par thechaser » 08 Mai 2015 10:11

Ah d'accord, je ne pensais pas que le trading de CFD action se faisait uniquement en DMA. Très bien. Merci beaucoup pour ton aide Benoist !

Re: Choix outils et broker pour CFD Actions (pas d'intraday)

par thechaser » 08 Mai 2015 15:37

Bon j'ai bien regardé la doc de PRT et j'ai ouvert mon compte Démo sur IG pour tester et bien que ça semble vraiment très bien et très jolie, ça ne correspond pas vraiment à ce que je souhaite faire.
Je pense donc que je vais rester sur du code dans mon coin (C++, Java ou VBA à voir) et par la suite une fois que j'aurais bien établi mon(mes) système(s) je m'occuperai de l'interfacer avec IG.

Par contre apparemment sur IG l'accès aux données d'actions n'est pas forcément gratuit, je viens de leur envoyer un mail pour me renseigner.

Aussi, est-ce que quelqu'un qui a un compte (autre qu'un compte démo) sur IG pourrait me dire si les actions qui sont "SRD Long Only" tels que Cegedim ou Archos peuvent être shortées sur IG ?

Merci encore pour votre aide qui m'est d'une grande utilité !

Re: Choix outils et broker pour CFD Actions (pas d'intraday)

par Benoist » 08 Mai 2015 15:48

c'est gratuit si tu fais 1 trade ou 2 dans le mois, sinon ça te coute quelques euros

1.20€ pour Euronexxt ou gratuit pour 1 trade dans le mois :lol:

c'est gratuit en fait pour les traders c'est pour empêcher les gens de s'abonner à tous et de ne jamais les utiliser



Sinon je ne peux pas te dire je ne fais plus d'action
depuis 2008

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