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Comprendre le 100T sur futures et cfds à risque limité

par Benoist Rousseau » 19 Sep 2019 15:40

Le graphique 100 ticks sur futures = ce sont les échanges entre traders dans le carnet d'ordre que l'on voit.

Le graphique 100 ticks sur cfd à risque limité = ce sont les variations du prix du broker cfd à risque limité à risque limité qui a un pas de cotation différent des futures.

Donc on ne peut pas avoir la même chose car les points pivots ne représentent pas la même chose sur futures et sur cfd à risque limité à risque limité

Sur futures ils représentent les échanges et on peut avoir des échanges sans que le cours du futures bouge (quand le bid et le ask (offre demande) se touche, il peut avoir de nombreux échanges sans que le cours bouge d’un millimètre, principe du carnet d’ordres et on aura des ticks) et le cours du futures peut bouger sans qu'il y ait des échanges (on a des trous de cotations et des décalages de quelques points parfois sans aucun échange et on aura aucun tick)

Sur cfds à risque limité ils représentent la variation du prix (il n’y a pas de carnet d’ordres) incluant le pas de cotation spécifique à chaque broker cfd à risque limité à risque limité. Donc chaque broker cfds à risque limité a des ticks différents…

Donc si je résume c'est impossible que les points pivots et les graphiques en 100T soient identiques sur futures et cfds à risque limité car ils mesurent des choses totalement différentes (mais relativement proche).

En guise d'exemple, en ce moment, j'ai quelques variations dans le carnet d'ordre sur le Dax futures sans aucun échange. On a des petits trous de cotation et cela bouge sans qu’aucun trader futures n’achètent ou ne vendent. Je n'ai donc aucun tick alors que sur cfd à risque limité à risque limité comme le prix bouge un peu, vous avez des ticks.

Il est impossible que vous ayez des points pivots qui représentent les échanges sur cfd à risque limité à risque limité car il n'y a pas de carnet d'ordre.

Ainsi, les graphiques sur futures Dax 30 et sur le futures mini Dax 30 sont un peu différents car ils n'ont pas eu du tous les mêmes échanges (et le pas de cotation est différent).

Votre broker cfd à risque limité propose un cours moyen qui est exactement le même pour les micros-lots, les minis-lots et les lots pleins. Donc vous avez un graphique et des points pivots uniques basés sur les évolutions du prix.

Sur futures, on aura trois graphiques différents et des points pivots qui pourront être décalés du fait de tout ce que je vous ai dit car il n'y a pas eu forcément les mêmes échanges au même moment T. Donc vous avez 3 graphiques différents et 3 points pivots différents basés sur les évolutions des échanges réels entre traders. sur chacun des 3 produits.

Re: Comprendre le 100T sur futures et cfds à risque limité à risque limité

par bougouma23 » 19 Sep 2019 15:52

Compréhension facile..merci de ton aide




Re: Comprendre le 100T sur futures et cfds à risque limité à risque limité à

par Falpa » 19 Sep 2019 17:40

Merci beaucoup pour ces précisions très enrichissantes! :top:

J'ai une question pour toi benoist.
Peut-être qu'il faut que j'ouvre une nouvelle file avec cette question ? :oops:
PRT propose également une représentation "(x) volumes".
J'imagine que cette représentation donne également des résultats différents sur cfd à risque limité et sur FUT pour les mêmes raisons que celles que tu donnes ci-dessus.

Est-ce que tu as déjà tradé cette représentation des prix? Elle a l'air à peu près similaire au "x (ticks)", et je pense que cela peut permettre de détecter les niveaux de prix qui font barrage car il faut plus de volumes pour les franchir et donc plus de bougies générées. C'est une utilisation possible de ces courbes?

Re: Comprendre le 100T sur futures et cfds à risque limité à risque limité à

par Benoist Rousseau » 19 Sep 2019 17:41

oui une autre file ;)

Re: Comprendre le 100T sur futures et cfds à risque limité à risque limité

par blueberg » 19 Sep 2019 17:59

Hello,

Concernant la signification de l'échantillonnage à 100 Tick et l'impact sur le calcul des points pivots, c'est OK.

Question : Selon ton expérience de trading sur cfd à risque limité, quelle est la bonne période des graphes cfd à risque limité IG (libellé en mn voire sec) qui pourrait se rapprocher au mieux des graphes 100 T sur Futures ?

Merci

Re: Comprendre le 100T sur futures et cfds à risque limité à risque limité à

par Benoist Rousseau » 19 Sep 2019 18:16

aucune idée c'est impossible à faire par définition la volatilité change en permanence


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