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Re: DINO sur options

par plataxis » 05 Juil 2018 00:04

merci +++++ Bader, je nage vraiment dans ce nouveau monde.

Oui ce sont bien des "vrais" options pas des cfd à risque limité.

Chouini, Bader a répondu au 1 et 2, reste le 3 : pourquoi vendre un futur si je suis plutôt haussier ? J'ai plutôt intérêt à acheter un put un peu en dessous pour me couvrir, non ? Et acheter un futur, ou un call, au contraire, pour faire des points.

Par contre là où je manque d'expérience c'est ce que cela fait dans le cas de vente + achat de put : si le prix repart à la hausse que deviennent mes 2 options ??? Il me semble qu'elles perdent toutes 2 de la valeur, dans le temps et le prix... bref que reste-t-il sinon la prime à la fin de la période ?

Re: DINO sur options

par Chouini l'ourson » 05 Juil 2018 07:24

bader a écrit:Sur options dont le sous jacent est un future il n'y a pas d'assignation (différents des options sur action)

Ah si il peut y avoir assignation mais contrairement aux options sur actions il n'y a pas de livraison, tu es débité de la différence entre le strike et le cours du future.

Re: DINO sur options

par Chouini l'ourson » 05 Juil 2018 07:26

plataxis a écrit:Si le prix fait une "visite" sous les 7000 et remonte en flèche, je me retrouve titulaire d'un future (c'est bien ça ?)

Non, comme l'a dit Bader, tu passes à la caisse à la fin du bal...et seulement à la fin.

Re: DINO sur options

par bader » 05 Juil 2018 07:31

Oui c’est ça :top: Plataxis dans cette stratégie tu gagnes au maximummum la différence entre les deux primes et tu perds au maximummum la différence entre les deux strikes qui se trouve être aussi ta marge (un peu comme pour un SLG qui ne s’exécuterait qu’à l’échéance). D’où l’intérêt d’avoir les primes les plus élevées possible pour augmenter le rendement. ;)
Pour le reste je laisse répondre Chouini, je pense qu’il cherche à protéger la vente sèche de son put par le short du futur/cfd à risque limité correspondant, mais c’est périlleux de mon point de vue (gap baissier ?).
Tu peux aussi construire ton système en plusieurs temps, c’est ce qu’aime bien faire me pour augmenter le rendement.

Re: DINO sur options

par bader » 05 Juil 2018 07:39

Chouini l'ourson a écrit:Ah si il peut y avoir assignation mais contrairement aux options sur actions il n'y a pas de livraison, tu es débité de la différence entre le strike et le cours du future.

En fait Chouini c’est complètement transparent pour toi , c’est juste en cash, à là différence des ventes sur options sur action. Mais tu es sur des cfd à risque limité options donc on ne voit pas la différence à l'échéance entre les sous jacents (futures ou actions) :?

Re: DINO sur options

par Chouini l'ourson » 05 Juil 2018 09:19

Oui d'accord avec toi si on traite via options cfd à risque limité.
Avant je vendais des puts sur actions chez binck pour les faire entrer en portefeuille...c'est moins stressant car tu débouches sur une livraison.

Re: DINO sur options

par Chouini l'ourson » 05 Juil 2018 09:24

Si je vends un put 7000 à 250 (C'est un exemple) et que je vends le contrat future à 7000....j'ai plus qu'à attendre que Trump envahisse la Chine et c'est le jackpot...
Ça ne fonctionne pas en cas de hausse du contrat par contre.

Re: DINO sur options

par plataxis » 05 Juil 2018 09:29

Ben oui, si trump reste à domicile tu as gagné 250 sur option et perdu sur ton future la valeur de ton stop : pas adapté dans une période où les dinos migrent au nord... et si trump envahi la chine tu as livraison d'un futur à l'échéance compensé par celui que tu as vendu et tu ne fais pas vraiment de bénéfice il me semble, ou j'ai raté quelque chose ?

Re: DINO sur options

par bader » 05 Juil 2018 09:37

Laisse tomber les livraisons, raisonne seulement en cash pour les options sur futures.
Les positions synthétiques c'est peut-être pas le plus simple pour un début sur option quand même... Pour simplifier ton raisonnement : vente put + short Future = vente call ;)

Re: DINO sur options

par plataxis » 05 Juil 2018 10:00

Effectivement j'ai du mal à saisir : une vente de put revient pour moi à acheter le marché, mais le short future, lui, reste une vente. Le future est linéaire donc va perdre de l'argent linéairement avec la hausse attendue. Le put vendu, lui, va perdre de la valeur aussi à la fois dans le temps et dans "l'espace" (l'éloignement du strike). mais c'est ce que l'on souhaite, puisqu'on l'a vendu.

Si l'on gagne à la hausse c'est que le future perd moins d'argent que l'option, c'est ça ?

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