Futur robot à l'imparfait

[noko]

image non visible sur chrome, mozilla et opera pour le deuxième cas

[Robinhood]

Pour ma part je vois l'image (je suis sur mon smartphone).

[Euraed]

Prochaine étape d'intégration JPYAUD
Le nouvel équilibre sera
2 EURO
2 USD
2 JPY
1 GBP
1 AUD

Certains lecteurs pourront s'étonner de la facilité apparente d'intégration des paires les unes après les autres. Cela suppose et à posteriori cela valide aussi la pertinence de la logique d'intervention du module de base, indépendante des paires.

L'effet attendu avec cette 4ème paire est celui d'une stabilité accrue et d'un rendement en croissance.

[trappiste73]

Ta méthode fait écho à la mienne : déployer un algo (ou d'ailleurs plusieurs) sur plusieurs ut et indices permet de réduire les DD et la volatilité. C'est d'ailleurs le même raisonnement qui s'applique sur la structuration d'un portefeuille.

[Euraed]

Tout à fait Trappiste.
On ne réinvente pas l'eau tiède

[noko]

Pour ma part je vois l'image (je suis sur mon smartphone).

la chance !

[Euraed]

Et bonjour à l'ami Noko !

Il a fallu que tu interviennes sur la file pour que je reconnaisse rapidement ta signature, après deux mois
Faut que je m'habitue aux réincarnations

Mais comme tu le sais, cela me fait plaisir...

Pour la photo ça passe aussi sur mon iPhone et ipad

[noko]

bizarre rien sur pc sur 3 navigateurs

tout le plaisir est pour moi

[Euraed]

Ah Noko / Chad et ses multiples avatars
Dis donc, tu pourrais nous créer une file avec toutes les oeuvres d'art empruntées jusque là pour être ton visage sur le site !

Voilà, je l'ai enfin apprivoisée la paire AUDJPY, les résultats satisfont à présent mes objectifs.
Cela n'a vraiment pas été facile car le module précédent sortait un peu de pips mais bien moins que sur les autres paires, de l'ordre de 3-4 nets en moyenne par trade.
J'ai donc conservé les idées de base mais en cherchant à réadapter cela en profondeur.
J'y ai passé des nuits et des nuits jusqu'à l'épuisement (je me suis fait engueulé par mon épouse....). J'ai tourné en rond, tenté de multiples trucs, jusqu'à ce que soudainement, par l'observation du signal, la lumière se fasse. Eureka.

J'ai ma solution à présent. Résultats:
En 2018 à aujourd'hui 20 octobre 35 976 pips en 1241 positions, soit 28.2 pips net par position.
Validation du principe sur 2017: 40 440 points
Je suis certain que le principe marchera de façon similaire sur les autres années.
Et je pense que cette expérience australo-nippone va m'être utile pour aborder d'autres paires.

Et maintenant... dormir, récupérer.
Avant de l'intégrer au portefeuille en cours de composition.


NB: Dans cette perspective de portefeuille, je prête grande attention à ce gain de pips nets par position. En effet, le capital disponible va devoir être réparti entre les multiples paires.Chaque paire devrait donc mobiliser le minimum de ressources pour le maximum de rendement.
Il serait dommageable d'allouer des ressources à des paires dont ma façon de trader les rend peu productives.
En l'occurrence, 36Kpips en seulement 1241 positions sur 9 mois et demi je trouve pour ma part cela très bien (et du coup je vais voir si je peux transposer cela sur les paires déjà en portefeuille)
-+

[Euraed]

Autre bonne nouvelle (du moins pour moi et le fisc): en trading manuel j'ai passé cette semaine les 150KUSD de gains (+86%) depuis que j'ai commencé à publier des résultats (Début mai, il y a donc bientôt 6 mois ).

[noko]

Dis donc, tu pourrais nous créer une file avec toutes les oeuvres d'art empruntées

j'y ai pensé mais là j'ai plus de 200 avatars en stock et je ne garde pas les originaux

ça me prendrait un temps fou

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bravo pour ta perf

[Robinhood]

Super résultats. Si tu pouvais valider tes BT sur plus d'années ça serait encore mieux mais vu l'approche ça à l'air de te suffire.

[Robinhood]

Super résultats. Si tu pouvais valider tes BT sur plus d'années ça serait encore mieux mais vu l'approche ça à l'air de te suffire.

[Euraed]

Ce matin au petit déjeuner
Ein Stück de valeur germanique, infiltrée dans notre quotidien sur un simple pack de lait

MilchGutesBrauchtZeit.JPG (54.21 Kio) Vu 503 fois

On y voit, imprimé en vert sous la marque et le mot "bio", le slogan "Gutes braucht Zeit" .
Ce qui signifie "Le bon a besoin de temps" ou "Ce qui est bon requiert du temps"

Robinhood, je dois approcher du millier d'heures investi massivement sur le sujet "algo Forex", progressivement ce travail trouve son retour sur investissement et il y a effectivement des choses dont je sais à présent que, par conception, il y ait une possibilité de succès ou à l'inverse d'échec (ce dernier cas est plus facile à détecter ).
Le concept permet de sortir du résultat dans la majorité des configurations de signal rencontrées sur le marché. Je sais aussi ce qui pourrait les plomber, mais comme nous l'avons discuté, il est conçu spécifiquement pour un fonctionnement en portefeuille ! accompagné de nombre de ses pairs (et paires), ce qui permet de rester assez serein face à un DD sur une paire dont on sait qu'il ne sera que temporaire. Le truc tel que je le vois c'est que les DD doivent rester rares, un ou deux par an et par paire. Il faudra probablement un nombre minimal de supports pour arriver à un lissage satisfaisant de la courbe d'equity, 4 ne sera pas suffisant. (ce qui nous ramène à l'objectif de points par trade...)

Un autre clin d'oeil germanique, le truc ce n'est pas l'individualité, même si elle compte également, c'est la Mannschaft ! la puissance collective

[Euraed]

Fait ultra rarissime chez moi, ce matin ou plutôt cet après-midi je me suis réveillé à 12h48 !
Une grosse larve qui avait besoin de retrouver un peu de jus.
Quelqu'un a du m'anesthésier pendant mon sommeil

Bon, j'ai encore retrouvé un bug dans mon programme, celui qui sortait ses 40 000 points sur AUDJPY en 2017. En fait, par simplicité j'utilisais un seul indicateur "tout fait" pour me fournir une info et damned il est buggé. En analysant de près les résultats il ne passait pas les ordres comme je le souhaitais précisément.

Bref, j'ai rectifié et maintenant cela sort en 2017 sur AUDJPY 76055 points en 1208 trades, soit 62,9 points par trade. Comme on peut l'imaginer et en conséquence le profit factor est très élevé, ici 109,2.

Je viens de lancer une dernière batterie de tests pour voir si l'on peut raisonnablement aller au delà puis je passe à la suite.
Par contre le sharpe est pas top, mais on s'en f...out

[noko]

je me suis réveillé à 12h48

ça fait un peu tôt c'est limite
15h c'est

[Euraed]

Noko

[Euraed]

Une petite info technique
Lorsque l'on s'engage en swing il est utile de connaître les coûts ou gains overnight

Voici les paires qui ont un swap de taux positif en short
Les valeurs sont les crédits/débits USD pour un volume d'ordres de 100KUSD
Valeurs purement indicatives, voyez chez votre broker

LONG short
EUR/USD -9,43 8,74
EUR/AUD -9 7,21
CHF/SGD -8,76 5,99
EUR/CAD -7,67 5,88
EUR/NZD -7,67 5,87
EUR/SGD -8,39 5,63
GBP/USD -6,25 5,16
GBP/AUD -5,77 3,42
EUR/NOK -6,11 3,35
EUR/GBP -4,89 3,23
GBP/CAD -4,26 1,91
GBP/NZD -4,25 1,89
NZD/USD -1,65 1,01
CHF/JPY -2,5 0,81
AUD/USD -0,95 0,26

Et celles qui sont rémunératrices en LONG
LONG short
USD/CHF 8,66 -9,62
USD/SEK 7,31 -9,1
USD/JPY 7,14 -7,86
AUD/CHF 5,22 -6,59
GBP/CHF 5,07 -7,43
CAD/CHF 4,72 -6,18
AUD/JPY 4,14 -5,33
NZD/CHF 4,06 -5,33
CAD/JPY 3,55 -4,83
SGD/JPY 3,22 -5,05
GBP/JPY 3,08 -5,12
NZD/JPY 3,06 -4,16
USD/NOK 2,87 -4,67
USD/CAD 1,52 -2,48
USD/SGD 0,91 -2,71
EUR/CHF 0,55 -2,35
AUD/NZD 0,15 -1,52
AUD/CAD 0,14 -1,51

Et il y a celles qui sont toujours coûteuses à détenir overnight, en short ou LONG.

AUD/SGD -0,3 -1,66
NZD/CAD -0,64 -0,62
EUR/SEK -1,01 -1,75
EUR/JPY -1,21 -0,31

[Euraed]

Je viens de mener un essai quick and dirty d'intégration de la 4ème paire dans le portefeuille préalable. Ce que je pressentais est arrivé, c'est mauvais (courbe chaotique)
En effet, je n'ai pas mené de recalibration des puissances respectives des paires.
Ainsi sur les 6 premiers mois de cette année, j'obtiens les proportions suivantes
AUDJPY 489 positions
EURGBP 295
EURUSD 913
USDJPY 748
Toutes les positions sont de taille identique en unité (donc pas tout à fait en valeur USD mais du même ordre de grandeur)
Cela ne me va pas, le prémisse n'est pas bon.
C'est ce que je craignais, je ne peux pas éviter l'étape de recalibrage, qui va représenter pas mal de temps.
Je vais contraindre l'équilibre. J'aimerais parvenir à une double régulation, à la fois sur le nombre d'ordres passés et sur le rendement moyen de chaque paire.
Pour le nombre d'ordres c'est facile....
Pour obtenir un rendement similaire entre paires c'est une autre paire... de manches, il sera plus facile de downsizer qu'upsizer...
Il ya un obstacle fondamental, au delà de savoir ce qu'il faut passer et quand comme ordres, c'est la volatilité intrinsèque des paires....
Ce qui m'amène à une impossibilité théorique. Soit je régule le nbre d'ordres et obtient un rendement différent, soit je régule le rendement, ce qui signifie qu'alors je dois maitriser le nombre de point par ordre ou bien je passe plus d'ordres pour upsizer le rendement (plus facile à dire qu'à faire).
Je pense que je vais prendre la première option, car afférente à celle-ci c'est la notion d'utilisation pertinente du capital qui est en jeu (en termes clairs, si déjà j'ouvre une position alors elle doit rapporter sinon c'est du gâchis de capital)
Ou alors je n'intègre que des paires de volatilité similaire, ce qui restreint le choix
au boulot

[falex]

Bien tont tableau de récap des frais OVN sur le Forex. Cette info était présente sur le site de FXCM dans le ticket d'ordre, domage d'ig ne l'ai pas intégré.