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Re: Journal de Moumoune

par moumoune » 15 août 2013 02:24

]Un petit peu beaucoup de programmation hier soir et ce soir pour commencer a tester la methode de teg54.
Voici un screen de ce qu'a donner le backtest sur aujourd'hui, avec RSBoll su rCAC et DAX avec prise de position sur le DAX des lors qu'on a un signal sur les 2 indices.
SL 10 et TP 15
Beaucoup de chose a tester et affiner.

Et je suis tres sensible à la remarque de teg54 sur le defaut de la methode qui est d'etre contre tendance..... car en effet.... ca me rappele ma regle N1 !

[attachment=0]scr test RSBOLL DAXCAC.jpg[/attachment
Fichiers joints

Re: Journal de Moumoune

par moumoune » 15 août 2013 02:33

En supplément de ces test de robots le bilan de ces 2 jours de trade (voir de non trade !!)
- fermeture hier et auj des 2 shorts sur le DAX (celui du matin et celui j'aurais du faire dès le départ) en perte open 8419->8443 et 8439->8460
- fermeture de la motié de mon swing sur la CAC en gain: open 4040 -> close 4120. Ce swing était enfait un couverture de mes short.... donc mes gains sont compensés par le MV latente, mais je ne m'inquiete pas.

Re: Journal de Moumoune

par moumoune » 15 août 2013 08:39

Biberon rechauffé, compotes sorties
je vais retourner me cuocher
mais avant, je profite de ce prévisible gap baissier pour reprendre:
- cfd à risque limité long sur le PP daily (4112) avec comme cible la R3 daily/R2 hebdo qui tombe proche d'un chiffre rond (4146)
- un ordre de short en attente sur 4150

Pivot Points Ju Daily
Resistance 3 = 4167.33
Resistance 2 = 4146.67
Resistance 1 = 4132.83
Pivot Point = 4112.17
Support 1 = 4098.33
Support 2 = 4077.67
Support 3 = 4063.83

Pivot Points Ju Daily
Resistance 3 = 4142.83
Resistance 2 = 4116.67
Resistance 1 = 4100.83
Pivot Point = 4074.67
Support 1 = 4058.83
Support 2 = 4032.67
Support 3 = 4016.83

Re: Journal de Moumoune

par Everice » 15 août 2013 18:37

Prendre position en fonction des GAP me semble très risqué non?

Quand à la suppression des indicateurs, ils sont effectivement loin d'être indispensables mais quand on débute, si on a pas le rsi minimum il est difficile de se faire une idée d'une tendance d'un cours non? Quant à la macd, elle est peu significative pour prendre position je trouve mais elle confirme une tendance en cours donc je la zieute quand j'ai déjà pris position pour controler la tendance.

Intéressant de programmer ce que Teg54 réalise. Tu programmes sous MT4/MT5 ?

Re: Journal de Moumoune

par moumoune » 16 août 2013 01:18

Everice a écrit :Prendre position en fonction des GAP me semble très risqué non?

Quand à la suppression des indicateurs, ils sont effectivement loin d'être indispensables mais quand on débute, si on a pas le RSI minimum il est difficile de se faire une idée d'une tendance d'un cours non? Quant à la MACD, elle est peu significative pour prendre position je trouve mais elle confirme une tendance en cours donc je la zieute quand j'ai déjà pris position pour controler la tendance.

Intéressant de programmer ce que Teg54 réalise. Tu programmes sous MT4/MT5 ?
Pour le risque d'une position liée au gap, disons en prenant un cfd à risque limité en fond de portefeuille je prends pas un risque immense. De plus la tendance reste haussiere ce gap qui retourne sur le pivot est plutot une opportunité.

Pour les indicateurs en effet je les ai remis... et puis se targuer d'avoir retirer les rsi et le BB alors qu'on vient de programmer le RSBoll.... c'est un peu contradictoire de ma part !-)
Disons que j'ai retenu qu'il surtout essayer de comprendre les prix, mais comme je n'en suis pas encore la je vais quand meme continuer avec quelques indicateurs !

Pour la programmation, mon compte est chez Avatrade qui propose leur propre plate forme de programmation et de stratégie graphique.

A ce propos je vais lancer un bakctest de la stratégie RSboll avec quelques modifications avant d'aller me cucher.

Re: Journal de Moumoune

par moumoune » 16 août 2013 23:43

Revendu en début de soirée la totalité de les short SP500.
Donc cette fois ci j ai bien de ne pas craquer et prendre les pertes il y a 2 semaines

Les short nasdaq et Dax sont toujours en place, hedge par des long sur le cac. Obj les comblement des gaps haussiers vers 3000 et 8080.
Je vais arrêter les swing trade petit a petit temporairement pour me focaliser sur les robots.
Le dernier robot croisant le rsbol sur cac et le Dax pour prendre position sur le Dax est prometteur et je n ai pas assez de temps libre pour le disperser ....
Donc je code je backtest et je gère mes swing en cours avec intention de sortir
Je ne détaillerai pas le swing qui présente peu d intérêt mais mettrai à jour les évidemment et résultats des programmes !

Heikin Ashi et puis
Ce sont les vacances qui commencent !-)

Re: Journal de Moumoune

par moumoune » 18 août 2013 00:39

Comme promis a moi-même je vais poster ici la synthèse de l'analyse du dernier run de mon robot.
Ce robot passe un ordre cfd à risque limité sur le DAX a chaque fois qu'il y a un signal RSBOLL simultané sur DAX et CAC, ordre bien évidemment en contre tendance de de l’excès RSI/BB.

Le backtest
run 1: en UT15min sur 100jours avec TP=50 et SL=30
run 2: en UT15min sur 100jours avec TP=10 et SL=30

Résultats:
j'observe séparément les BUY et les SELL
j'observe séparément le comportement suivant que le marché soit haussier ou baisser: le définition haussier/baissier utilisée ici est un peu bourrine mais néanmoins efficace: clôture daily au dessus/dessous de la MM20day

Résultats des BUYs
50 cumul correspond au run 1, et 10 cumul au run 2. Conclusion sur BUYs
le robot est très bon attraper de 'gros' gain (50 pts) en tendance haussière, à l'inverse perd beaucoup en tendance baissière ce qui est logique car il cherche de trop gros gain en contre tendance.

à l'inverse le petit gain (10 pts) donne des résultats régulier à la hausse ou a la baisse.
=> donc il faut que le robot ou son utilisateur prenne en compte la tendance générale pour définir le TP.
=> le résultats de la stratégie '10 pts' est particulièrement impacté par la mauvaise maîtrise de la prise d'ordre ( des que j'ai le signal en UT15min). Il faut travailler p.e. l'entrée sur une UT plus petite pour être mieux placer et baisser le SL car 30pts de perte pour 10pts de gains c'est vraiment pourri.

Je note aussi que le stratégies n'est pas trop consommatrice en capital (8 cfd à risque limité max dans la journée) et la perte max sous controle (30pts*nb positions)

Bref ca me plait beaucoup.... dommage que les performance passées ne garantissent pas les performances futures !-)

Résultats des SELLS
Franchement.... je vais m'abstenir car a la vue des résultats
soit la méthode ne marche pas du tout sur les vente
soit j'ai une erreur dans mon indicateurs RSBoll ou dans ma stratégies....
Bref mon robot en mode Sell est le meilleur moyen jamais inventé par moi pour cramer son capital !-)

Dommage que mon broker ne donne pas acces au cours le we car du coup je n'ai pas pu faire evoluer et tester la prochaine version du robot.

bon dimanche a tous

Re: Journal de Moumoune

par moumoune » 19 août 2013 16:03

J'avais noté plusieurs choses a revoir dans le robot:
- necessité de prendre en compte le trend pur determiner le TP
- retravailer l'entree en position
- revoir les sells qui ne marchait pas du tout

Modifications réalisés dans le robot:
1- je n'utilise le RSBoll simultané du CAC et du DAX plus que comme un signal d'achat/vent mais je n'execute plus l'ordre sur ce seul signal
2- une fois que j'ai le signal, je regarde le PSAR ( 0.1 , 1 ) sur une UT plus petite: des qu'il y a retournement: je l'ordre avec un TP programmé en dur
3 - je continue a surveiller le PSAR et des qu'il y a un nouveau retourement, je me débarasse de l'ordre pris en etape 2 => il y a donc 2 sorties possibles: le TP fixe ou le PSAR dynamique

l'étape 2 signifie que je lance l'ordre en retard par rapport au signal MAIS que je le lance au moment ou le retournement est confirmé, ce qui m'a permis de rabaisser le SL de 30 a 20 (j'ai essayé avec 10 mais ce ne marche pas du tout)

Je ne ferais pas de commentaires sur les resultats, je suis :o et :shock:

Re: Journal de Moumoune

par Tulipe » 22 août 2013 10:05

En gros , tu trades avec ton robot ou en manuel ?

Re: Journal de Moumoune

par moumoune » 22 août 2013 12:07

Salut Tulipe
En ce moment je trade en réel en manuel swing sur un horizon de plusieurs semaines.

Le robot me sert pour le moment uniquement à backtester quelques methodes(genre celle de teg54), ou alors a me sortir des stats pour essayer de mieux comprendre l'intraday.
J'ai bien compris qu'il fallait que je comprenne mieux les niveaux de prix, les heures, les correlations entre actifs et je veux utiliser les programmes pour m'aider
J'ai donc passé aussi un peu de temps a me programmer des "indicateurs" pour découper les courbes par niveau 00-50 et par tranche de temps 9h30 14h30 17h30 22h00, et en effet ce découpage avec des repères fixes rend les courbes beaucoup plus lisibles. Maintenant il faut que passe du temps a analyser tout cela et c'est ca le plus gros problème: le temps !!

Point de plus concernant les robots: je sais que je n'aurais jamais le temps de trader manuellement en intraday, et donc c'est vrai que j’espère trouver des méthodes qui me permettre de programmer des robots qui feraient certains trades a ma place.

Mais bons j'avoue que je suis un peu perdu devant l'enormité de la tache pour le moment !!

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