Journal de Moumoune

]Un petit peu beaucoup de programmation hier soir et ce soir pour commencer a tester la methode de teg54.
Voici un screen de ce qu'a donner le backtest sur aujourd'hui, avec RSBoll su rCAC et DAX avec prise de position sur le DAX des lors qu'on a un signal sur les 2 indices.
SL 10 et TP 15
Beaucoup de chose a tester et affiner.

Et je suis tres sensible à la remarque de teg54 sur le defaut de la methode qui est d'etre contre tendance..... car en effet.... ca me rappele ma regle N1 !

[attachment=0]scr test RSBOLL DAXCAC.jpg[/attachment

En supplément de ces test de robots le bilan de ces 2 jours de trade (voir de non trade !!)
- fermeture hier et auj des 2 shorts sur le DAX (celui du matin et celui j'aurais du faire dès le départ) en perte open 8419->8443 et 8439->8460
- fermeture de la motié de mon swing sur la CAC en gain: open 4040 -> close 4120. Ce swing était enfait un couverture de mes short.... donc mes gains sont compensés par le MV latente, mais je ne m'inquiete pas.

Biberon rechauffé, compotes sorties
je vais retourner me cuocher
mais avant, je profite de ce prévisible gap baissier pour reprendre:
- cfd à risque limité long sur le PP daily (4112) avec comme cible la R3 daily/R2 hebdo qui tombe proche d'un chiffre rond (4146)
- un ordre de short en attente sur 4150

Pivot Points Ju Daily
Resistance 3 = 4167.33
Resistance 2 = 4146.67
Resistance 1 = 4132.83
Pivot Point = 4112.17
Support 1 = 4098.33
Support 2 = 4077.67
Support 3 = 4063.83

Pivot Points Ju Daily
Resistance 3 = 4142.83
Resistance 2 = 4116.67
Resistance 1 = 4100.83
Pivot Point = 4074.67
Support 1 = 4058.83
Support 2 = 4032.67
Support 3 = 4016.83

Prendre position en fonction des GAP me semble très risqué non?

Quand à la suppression des indicateurs, ils sont effectivement loin d'être indispensables mais quand on débute, si on a pas le rsi minimum il est difficile de se faire une idée d'une tendance d'un cours non? Quant à la macd, elle est peu significative pour prendre position je trouve mais elle confirme une tendance en cours donc je la zieute quand j'ai déjà pris position pour controler la tendance.

Intéressant de programmer ce que Teg54 réalise. Tu programmes sous MT4/MT5 ?

Prendre position en fonction des GAP me semble très risqué non?

Quand à la suppression des indicateurs, ils sont effectivement loin d'être indispensables mais quand on débute, si on a pas le RSI minimum il est difficile de se faire une idée d'une tendance d'un cours non? Quant à la MACD, elle est peu significative pour prendre position je trouve mais elle confirme une tendance en cours donc je la zieute quand j'ai déjà pris position pour controler la tendance.

Intéressant de programmer ce que Teg54 réalise. Tu programmes sous MT4/MT5 ?

Pour le risque d'une position liée au gap, disons en prenant un cfd à risque limité en fond de portefeuille je prends pas un risque immense. De plus la tendance reste haussiere ce gap qui retourne sur le pivot est plutot une opportunité.

Pour les indicateurs en effet je les ai remis... et puis se targuer d'avoir retirer les rsi et le BB alors qu'on vient de programmer le RSBoll.... c'est un peu contradictoire de ma part !-)
Disons que j'ai retenu qu'il surtout essayer de comprendre les prix, mais comme je n'en suis pas encore la je vais quand meme continuer avec quelques indicateurs !

Pour la programmation, mon compte est chez Avatrade qui propose leur propre plate forme de programmation et de stratégie graphique.

A ce propos je vais lancer un bakctest de la stratégie RSboll avec quelques modifications avant d'aller me cucher.

Revendu en début de soirée la totalité de les short SP500.
Donc cette fois ci j ai bien de ne pas craquer et prendre les pertes il y a 2 semaines

Les short nasdaq et Dax sont toujours en place, hedge par des long sur le cac. Obj les comblement des gaps haussiers vers 3000 et 8080.
Je vais arrêter les swing trade petit a petit temporairement pour me focaliser sur les robots.
Le dernier robot croisant le rsbol sur cac et le Dax pour prendre position sur le Dax est prometteur et je n ai pas assez de temps libre pour le disperser ....
Donc je code je backtest et je gère mes swing en cours avec intention de sortir
Je ne détaillerai pas le swing qui présente peu d intérêt mais mettrai à jour les évidemment et résultats des programmes !

Heikin Ashi et puis
Ce sont les vacances qui commencent !-)

Comme promis a moi-même je vais poster ici la synthèse de l'analyse du dernier run de mon robot.
Ce robot passe un ordre cfd à risque limité sur le DAX a chaque fois qu'il y a un signal RSBOLL simultané sur DAX et CAC, ordre bien évidemment en contre tendance de de l’excès RSI/BB.

Le backtest
run 1: en UT15min sur 100jours avec TP=50 et SL=30
run 2: en UT15min sur 100jours avec TP=10 et SL=30

Résultats:
j'observe séparément les BUY et les SELL
j'observe séparément le comportement suivant que le marché soit haussier ou baisser: le définition haussier/baissier utilisée ici est un peu bourrine mais néanmoins efficace: clôture daily au dessus/dessous de la MM20day

Résultats des BUYs
50 cumul correspond au run 1, et 10 cumul au run 2.

Conclusion sur BUYs
le robot est très bon attraper de 'gros' gain (50 pts) en tendance haussière, à l'inverse perd beaucoup en tendance baissière ce qui est logique car il cherche de trop gros gain en contre tendance.

à l'inverse le petit gain (10 pts) donne des résultats régulier à la hausse ou a la baisse.
=> donc il faut que le robot ou son utilisateur prenne en compte la tendance générale pour définir le TP.
=> le résultats de la stratégie '10 pts' est particulièrement impacté par la mauvaise maîtrise de la prise d'ordre ( des que j'ai le signal en UT15min). Il faut travailler p.e. l'entrée sur une UT plus petite pour être mieux placer et baisser le SL car 30pts de perte pour 10pts de gains c'est vraiment pourri.

Je note aussi que le stratégies n'est pas trop consommatrice en capital (8 cfd à risque limité max dans la journée) et la perte max sous controle (30pts*nb positions)

Bref ca me plait beaucoup.... dommage que les performance passées ne garantissent pas les performances futures !-)

Résultats des SELLS
Franchement.... je vais m'abstenir car a la vue des résultats
soit la méthode ne marche pas du tout sur les vente
soit j'ai une erreur dans mon indicateurs RSBoll ou dans ma stratégies....
Bref mon robot en mode Sell est le meilleur moyen jamais inventé par moi pour cramer son capital !-)

Dommage que mon broker ne donne pas acces au cours le we car du coup je n'ai pas pu faire evoluer et tester la prochaine version du robot.

bon dimanche a tous

J'avais noté plusieurs choses a revoir dans le robot:
- necessité de prendre en compte le trend pur determiner le TP
- retravailer l'entree en position
- revoir les sells qui ne marchait pas du tout

Modifications réalisés dans le robot:
1- je n'utilise le RSBoll simultané du CAC et du DAX plus que comme un signal d'achat/vent mais je n'execute plus l'ordre sur ce seul signal
2- une fois que j'ai le signal, je regarde le PSAR ( 0.1 , 1 ) sur une UT plus petite: des qu'il y a retournement: je l'ordre avec un TP programmé en dur
3 - je continue a surveiller le PSAR et des qu'il y a un nouveau retourement, je me débarasse de l'ordre pris en etape 2 => il y a donc 2 sorties possibles: le TP fixe ou le PSAR dynamique

l'étape 2 signifie que je lance l'ordre en retard par rapport au signal MAIS que je le lance au moment ou le retournement est confirmé, ce qui m'a permis de rabaisser le SL de 30 a 20 (j'ai essayé avec 10 mais ce ne marche pas du tout)

Je ne ferais pas de commentaires sur les resultats, je suis et

En gros , tu trades avec ton robot ou en manuel ?

Salut Tulipe
En ce moment je trade en réel en manuel swing sur un horizon de plusieurs semaines.

Le robot me sert pour le moment uniquement à backtester quelques methodes(genre celle de teg54), ou alors a me sortir des stats pour essayer de mieux comprendre l'intraday.
J'ai bien compris qu'il fallait que je comprenne mieux les niveaux de prix, les heures, les correlations entre actifs et je veux utiliser les programmes pour m'aider
J'ai donc passé aussi un peu de temps a me programmer des "indicateurs" pour découper les courbes par niveau 00-50 et par tranche de temps 9h30 14h30 17h30 22h00, et en effet ce découpage avec des repères fixes rend les courbes beaucoup plus lisibles. Maintenant il faut que passe du temps a analyser tout cela et c'est ca le plus gros problème: le temps !!

Point de plus concernant les robots: je sais que je n'aurais jamais le temps de trader manuellement en intraday, et donc c'est vrai que j’espère trouver des méthodes qui me permettre de programmer des robots qui feraient certains trades a ma place.

Mais bons j'avoue que je suis un peu perdu devant l'enormité de la tache pour le moment !!

De retour de vacances,

je vais me remettre au boulot sur le robot (en fait j'ai deja repris hier soir).
pour le moment, je suis un peu dubitatif sur mes swings en cours...
- les shorts SP500 se sont bien cloturés en gains à la fermeture du gros gap à la mi-aout... j'ai neanmoins cloturé a 1650 en ratant la suite de la chute
- ne me reste donc plus que des positions longues actuellement en perte sur le SP500
- les short nasdaq sont toujours presents et en perte la car pas de cloture du gap
- le gros gap du dax (autour de 8080) a été fermé mais mes limite n'ont pas été déclenchée car j'ai été trop gourmant.... donc je suis a nouveau en perte sur ces short que je décide de conserver malgré tout
- positions longues et shorts s'annulent sur le CAC, je vendrait les short a l'approche de 3800 et les longs a l'approche de 4200

entre la FED, la BCE et la guerre... trop compliqué pour moi...
je me concentre sur les robots
je continue l'analyse des graphiques sans trader.... et tres franchement y'a du boulot car par exemple j'ai beaucoup de mal avec l'utilisation des PP et des niveaux 00-50... en fait dans la theorie je comprends un peu le principe mais dans la pratique je n'y comprends rien pour le moment.

bonne rentrée a tous.
au boulot

Je viens de corriger un petit bug dans le robot.

Le résultat sur backtest de 2 mois:
41 trade de 1 lot DAX cfd à risque limité
31 trade intraday et 11 overnight (sur les intraday le temps moyen de detention est de 1h)
27 gagnants VS 14 perdants
822pts de profits VS 280pts de loss
donc gain de 542pts
542pts avec 1 lot max en position.... si on regarde le MaxDrawdown observé (-80) et le peu de capital nécessaire à la prise 1 cfd à risque limité dax... on peut dire que la perf est

Décision à prendre: je passe en prod du je reste en test ??
Très honnetement à la vue du résultat j'ai envie de passer de suite en prod.
Sauf que comme l'a souligne Benoist a moult reprises, un humain est généralement incapable de laisser touner tranquillement un robot sans aller tripatouiller les trades à la main.
En particulier on voit dans le détail du test ci-dessous que le robot a enchainé 4 jours de trades perdants.... voir meme si le test avait commencé le 24/7, le cumul des trades etaient perdants jusqu'au 17/08
Dans la vraie vie aurais-je eu le courage de laisser le robot tourner tranquille ? Non, j'aurais douté et je l'aurais débranché, et ce faisant j'aurais peut etre loupé les gros trade gagnants qui ont suivi...

Ce qui manque:
1/ un backtest plus représentatif que la hausse furieuse que nous avons eu cet été !!!
2/ avoir un signal qui me dise si le robot dérape ou non... et j'en suis incapable aujourd'hui car je ne comprends pas pourquoi certains trades marchent et d'autres pas.

Quelques pistes a creuser:
- refaire un backtest fin septembre pour voir le comportement du robot dans une période plus mouvementée
- J'ai juste pu constater que les trades faits entre 8/9h du mat sur les gaps à l'ouverture étaient majoritairement perdant. Pour le reste de créneaux horaires je n'ai suffisemment de trade pour que ce soit "statistiquement" intéressant.
- Je me doute qu'il faudrait prendre en compte la tendance pour ne prendre que des trade dans le sans de la tendance (à vérifier)... mais je ne sais pas comment déterminer cette tendance (quelle ut ? quid de range ?...)

Moralité:
je suis content de ce test, mais pour le moment je resiste au qui sommeille en moi et je ne m'affole pas et je continue mes études sur d'autres sujets.
MAJ du back test RSBollPSARDoubleIndice dans 1 mois.

Détails des résultats
date resultat du jour
08/07/13 -3,00
09/07/13 2,00
10/07/13 40,50
11/07/13 20,50
16/07/13 38,50
17/07/13 100,00
18/07/13 40,50
23/07/13 137,00
24/07/13 -20,00
30/07/13 -20,00
31/07/13 -20,00
01/08/13 -20,00
02/08/13 16,00
06/08/13 15,50
08/08/13 31,00
09/08/13 -20,00
13/08/13 -20,00
16/08/13 50,00
19/08/13 30,00
21/08/13 100,00
23/08/13 16,00
26/08/13 33,50
27/08/13 -60,00
29/08/13 21,50
30/08/13 17,50
02/09/13 -20,00
03/09/13 35,00
total 542

Après plusiers jours de surf et un marathon je suis....
cramé !!!!

donc pas d'analyse de courbe ni de robot jusqu'à ce que les vitamines et le sommeil soit revenus dans la zone de confort !!

Mais plein d'idée pour la suite ! Et de plus en plus la certitude que je vais réussir a sortir quelque chose de très intéressant avec ces robots, et que c'est cette méthode qui me permettra de progresser et de palier a mes contraintes et a mes faiblesses.

Je suis sur la bonne voie.

Le dernière session de surf m'ont permis de faire quelque rapprochement avec le trading. J'en noterai un mot à mon "retour".
Le marathon, sachant qu'au mois de mars je me tordais encore de douleur au bout de 2km de courses, me confirme que quand on veut on peut: humilité, méthode, plan d'entrainement, travail, passion, plaisir sont d'excellents moteurs vers la réussite.

Enjoy

Surf et trading
La dernière session de surfing Futures intéressante à observer car il y a avait un bon mix de surfer débutants à très expérimentés a l'eau. La lecture des vagues n'étaient pas évidente car il y a avait plusieurs train de houle mélangés, que les coeff de marée étaient fort, et que les bancs de sables étaient loin d'être parfaits.
En observant un petit peu tout ce monde à l'eau, plusieurs comparaison me sont venues par rapport au trading:

- certains surfers étaient allé de plein gré dans des zones sans vagues surfables.... manque d'expérience pour lire les vagues, habitude d'aller toujours en face du chemin, trop pressé pour marcher: une chose est sure ces surfers avaient perdu leur temps sur une zone ou rien n'étaient faisable....
=> lecon 1: toujours prendre le temps d'observer, de rélechir à ce qu'on va faire. Mieux vaut rester plus de temps en observation que de perdre son temps (ou son argent)

- sur les zones ineressantes a surfer, il y avait un mix de surfer expérimentés et de surfeurs débutants. En regardant un peu le positionnement de débutants il étaient clairs que ceux ci ne comprennaient absolument rien aux mouvement d'eau autour d'eux, que ce soit au large ou à côté d'eux. En l'occurence il y avaient plusieurs houles mélangées d'orientation différentes, seule la houle du nord ouest, moins fréquente offraient des vagues sympa et longues... j'ai tout suite percu cela avec mon experience à lire nos spots de surf, pourtant les débutants n'avaient rien vu, et je suis sûr que les surfers les plus expérimentés avaient vu plus de chose que moi: temps entre ces vagues, signal sur une ligne de houle au large, subtilité sur line qui permettait d'affiner encore plus le spot.. d'ailleurs ce n'est moi qui ait repéré les bombes !
Je suis certains qu'un monsieur posté pendant 1 an devant un spot doit pouvoir parvenir anticiper avec de petites minutes d'avance la forme et la qualité des vagues qui vont deferler rien qu'en observant le large.
=> lecon 2: des années d'observations intelligentes pour identifier les signaux interessants LT (large) et CT (line up), les interpreter.

- quand plusieurs surfeurs identifient le même signal, si nous mettons à part les règles élémentaires de priorité et de fair play qui n'existent pas en trading, c'est la loi du plus fort: le surfers qui rame le plus vite, et qui a la technique lui permettant de partir le plus à l'intérieur va trouver la vague que les autres auront vu
=> lecon 3: technique, méthode, technique, répétotoon, entrainement, technique !!

Je sais que j'enfonce des portes ouvertes et que cela a déjà été dit et répété.... mais c'est maintenant que j'ai fait ce rapprochement que je comprends vraiment ce que cela signifie pour le trading.
Cela remet beaucoup de chose en cause pour moi... ou plutôt cela confirme un changement que je en ce moment en rai d'opérer dans mon approche. J'en parlerais plus tard.

NB: c'est fou ce journal. Je l'ai commencé en espérant des conseils... et je me rends compte que le simple fait d'écrire me fait avancer... car pour avancer il faut un chemin, et ce journal est la trace de ce chemin.. je ne sais pas ou je vais, mais au moins je ne suis pas perdu !-)

Mais est-ce que le trading fera de nous de bons surfers?

En tout cas, les analogies sont bien sympas. Je suppose que dans les prochains posts, tu parleras de la condition physique, du timing, voire du matériel, des secousses au Japon, etc....
Au plaisir de lire la suite.

Un petit passage pour dire bonjour. J'ai pas osé le mettre sur la file du jour histoire de pas polluer.
Pas du tout le temps de m'occuper d'analyse de courbes et de robot en ce moment.
Boulot, famille, sport.
Et semaine de surf de folie a venir.
Néanmoins je viens tous les jours vous lire sur la file. Vicemet que j'ai plus de temps pour me repencher sur les niveaux de prix. !!


Note sur mes swings:
Sur mes swing, je me suis fait surprendre pas la fulgurance de la hausse apres le FOMC de mercrdi soir. Du coup mes SL sur mes longs etaient un peu court et j'ai loupé 30% de la hausse du DAX et du CAC.

Et comme je ne sens absolument pas la baisse, je n'ai pas trop envie de resté exposé avec mes shorts (j'en ai beaucoup) donc j'ai repris des long sur le retracement de hier, posé quelques ordres d'achat sur les haut des gaps des jours précedents (ps le temps de ressortir les niveaux de prix, faut que je parten au boulot).

Je me le note ici pour completer l'observation dans les semaines à venir:
le sentiment AAII est a nouveau tres bullish:
-> je n'achete pas (sauf les longs qui ont couvert quelques shorts)
-> je m'attends a pouvoir shorter mais je ne shorte pas encore (de toutes facons j'ai deja tellement de short que je n'ai pas l'intention d'en rajouter)
-> des que le sentiment bullish aura rebasculé sous les 30%, je chercherai un point pour e débarrasser de quelques shorts en MV qui font trop mal !

résumé du AAII confirmé par le NOVA/URSA
=> ne rien faire mais se preparer a shorter

le pb est que je n'ai fait aucune stats sur le delai moyen d'avance de ces 2 signaux, ni de la taille de correction qui'ils ont précédé. Je fais ca des que j'ai 5 minutes pour enrichir mon pifotrade.
y'en a pas pour long mais la faut que je retourne au taff.

le deuxieme proble c'est que je sais que je dois attendre un signal.... mais je ne sais pas ce que c'est le signal
la preuve je le loupe a tous les coups.... et apres j'ai toujours peur que ce soit trop tard a la baisse comme a la hausse.... encore du taff petit scarabé

Spoiler:

en gros j'adore acheter les somments et vendre les bottom quoi !-) apres forcement ca prend un peu plus de temps de sortir gagnant !-)

a bien garder l'esprit: les prochaines hausses fulgurantes des indices ont ete programmées au 30oct au soir, et 18dec au soir .
a bien garder l'esprit pour surveiller ses stops et ses limites.... pas comme avant hier quoi

Spoiler:

si quelqu'un a la date des bombardements américains en Syrie, ca m'interesse

Spoiler:

Excellent !

Allors Barak y'a moumoune qui voudrait te poser une question

Hein quoi Bachar n'est peut-être pas si méchant que ça ?!!?

A la la du grand n'importe quoi notre petit monde.

Je me rappel es pub dans le métro parisien 10/15 ans en arrière qui vanter les tresors tourisitiques de la Syrie ...

Etant donné que c'est un peu une sorte de "taquin" maintenant que nous ne pouvons plus aller visiter la syrie on va se rabattre sur la libye.

Spoiler pour ne pas polluer ton journal !