Journal de swapping

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Je vous l'avez annoncé il y a quelque temps de cela -> journal-de-swapping-t6327-30.html#p217686

Mais le temps passe inexorablement et vous allez devoir affronter l'inimaginable car il s'agira de votre survie
[youtube]https://youtu.be/-hvu3kZ8A74[/youtube]

Vous connaissiez l'effet "Kiss Cool" ce n'est rien comparé à l'effet "Wahou"

Plus que 15 jours pour trader avant de courir, vous voila prévenu...

Bien entendu rien ne remplacera la vue qui est l'indicateur le plus important et pour ceux qui en douterai encore, une piqûre de rappel est possible en suivant ce lien :
http://www.andlil.com/forum/la-vue-est- ... ml#p217702
Mais, un peu d'exercice sur le comportement d'indicateurs peut nous dévoiler des stratégies que l'on peut mettre à profit pour du day trading par exemple

Analyse:
Les Bandes de Keltner suite à des recherches sur la toile et ma compréhension...

A l'instar des Bandes de Bollinger qui utilisent l'écart type autour d'une moyenne mobile, les Bandes de Keltner se servent de l'ATR (Average True Range "indicateur de volatilité")

En canal horizontal "Trading Range" les bandes de Keltner utilisent les niveaux de support et de résistance représentés par les bandes hautes et basses. Lorsque la valeur clôture à proximité de la bande haute, la valeur est considérée comme surachetée et un mouvement correctif peut intervenir. A l'inverse, lorsque la valeur clôture à proximité de la bande basse, la valeur est survendue et une reprise technique est envisageable, afin d'augmenter la fiabilité des signaux cet indicateur peut être couplé à d'autres oscillateurs comme le Stochastique ou le RSI.

En canal haussier ou baissier "Trend" c’est à dire lorsque la pente de la moyenne est ascendante ou descendante, il permet de trouver des points de sorties pour prendre ses bénéfices. Ainsi lorsque les cours évoluent au-dessus de la bande haute, la position acheteuse peut être maintenue et le moment de prise des bénéfices intervient lorsque la valeur réintègre la bande haute. Lors des tendances baissières la situation est inverse.

Test sur tendance haussière ou baissière
Il est possible de tester une stratégie basée sur cet indicateur en respectant les règles suivantes:
- Achat : Quand le prix ferme au dessus de la bande supérieure, acheter à l’ouverture de la barre suivante. Fermer la position quand le prix reviens couper la bande haute "résistance".
- Vente : Quand le prix ferme au dessous de la bande inférieure, vendre à l’ouverture de la barre suivante. Fermer la position quand le prix reviens couper la bande inférieure "support".
- Les bandes sont à une distance de 2xATR d'une moyenne mobile fixée à 20 jours et l'unité de temps fonction du bruit et de la vélocité de l'indice oscille entre 1 minute à 1 heure selon que l'on trade en mode scalping ou day trading

Certains utilisateurs de ce forum utilisent cet indicateur comme Khalyser par exemple

Après vous avoir présenté les Bandes de Keltner et ces possibilités en Day Trading, voici une représentation de l'évolution des cours en graphique Kagi. (Se reporter à la définition faite par Benoist expliquant de façon simple et claire ce que l'on peut faire avec cette représentation)
Ce type de graphique est pratique pour suivre la tendance en ne prenant en compte que le prix et çà c'est essentiel
Voici donc une nouvelle façon de trader sereinement en s'affranchissant du temps (oui çà le fait...) :roll:

Le mieux étant une série d'image histoire d'illustrer le scénario et vous aider dans la compréhension (ci-dessous un graphique dénudé représentant le CAC 40 en chandelier)
Unité de temps 5 minutes sur session journalière incluant les marchés US (vendredi 05 juin 2015)

CAC40 graphique en Chandelier

cac40_chandelier.png (19.21 Kio) Vu 715 fois

S'en suit une autre représentation pendant la même session mais en graphique Kagi simplifié

CAC40 graphique en Kagi

cac40_kagi_simple.png (16.85 Kio) Vu 710 fois

C'est tout de suite plus clair (même trop diront certains)
Et bien j'ai fait une simulation en ne prenant exclusivement que des positions vendeuses car la journée de ce vendredi 05 juin s'y prêter particulièrement et voici le résultat (lire la légende pour la stratégie des positions)

CAC40 Kagi Position vendeuse

cac40_kagi_short.png (32.47 Kio) Vu 702 fois

Spoiler:

Je vous laisse calculer le nombre de points qui aurait pu être réalisé

Rappel: La couleur bleu indique la Tendance Haussière et la rouge la Tendance Baissière...

Utilisation du Kagi (reprise de l'explication)

Il y a deux méthodes d'utilisation du Kagi:
- On achète lorsqu'il y a un retournement à la hausse et on vend lorsqu'il y a un retournement à la baisse. Autrement dit, les changements de couleur sont des signaux d'achat et de vente.
- On attend la confirmation de deux ou trois cassures de plus haut ou de plus bas après un changement de couleur pour passer à l'achat ou à la vente.

Il y a de forte probabilité pour que je teste cette stratégie durant la semaine prochaine, cela me permettra d'utiliser le scalping haute fréquence (L3 Scalping) en range avec une attention sur les break-out, Points Pivots et me permettra de faire du Day Trading surtout en période de tendance haussière ou baissière

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PARIS/LONDRES, 12 juin (Reuters) – Les Bourses européennes sont attendues en baisse à l'ouverture vendredi, la prudence reprenant le pas sur l'espoir dans le dossier de la crise grecque, qui continue de dominer l'actualité économique et financière sur le Vieux Continent.

D'après les premières indications disponibles, l'indice CAC 40 parisien <.FCHI> pourrait perdre 0,2% à l'ouverture, le Dax à Francfort <.GDAXI> 0,3% et le indice anglais à Londres <.indice anglais> 0,4%.

Une chance sur deux (à suivre...) :musique:

Plusieurs intervenants sur ce forum s'interrogent sur la pertinence de trader avec un graphique en tick plutôt qu'en chandelier ? :roll:
Choix Cornélien diront certains mais c'est une bonne question

Cette pratique présente plusieurs avantages particulièrement pour les scalpeurs que je vais essayer de vous démontrer
En premier lieu, référez vous au lien ci-dessous pour comprendre la vue en ticks expliquée par ProRealTime
https://www.prorealtime.com/fr/x-tick-et-tick-par-tick

Particulièrement adapté en mode "scalping", la vue en ticks permets d'optimiser les entrées et sorties des positions.
Une image valant mieux qu'un long discours, nous reprenons la brusque descente enregistrée à 16h30 sur le CAC40 le jeudi 11 juin 2015

graphique en chandelier 1 minute

graphique en chandelier 1 minute.png (19.08 Kio) Vu 806 fois

Ci dessus - Vue en Chandelier classique en 1 minute
Ci dessous - Vue en 50 Ticks donnant une meilleure définition de la formation des bougies

graphique en 50 ticks

graphique en 50 ticks.png (21.08 Kio) Vu 806 fois

Voila deux niveaux représentés par des cercles ou il est simple d'optimiser sortie et entrée de position pendant le trade sur la descente de 16h30 à 16h36 en profitant des moments de reflux. La stratégie consiste à sortir de la position sur le points bas et rentrer à nouveau sur le points haut afin de gagner 20 points approximativement

points d'optimisation

graphique optimisation ticks.png (27.92 Kio) Vu 805 fois

Il est possible de donner une explication plus claire mais la ? je m'emmêle les pinceaux
Ce n'est pas un conseil que je vous donne mais l'essayer c'est l'adopter surtout pour les scalpeurs, cette vue en ticks couplé à l'utilisation rationnelle du L3 Scalping vous garantie un duo gagnant, à bon entendeur

Bonjour swapping, je découvre en te lisant l'utilisation du kaji. As tu fait des essais finalement ?

Parce que j’utilise déjà le rsi couplé du stock (avec 3 graphiques: ut3 ut5 ut15) pour capturer des signaux d’entrées en plus des scalps classiques sur les PP. Mais ton explication est intéressante avec une visibilité différente.

Hello dav, oui j'ai fait des essais avec les graphiques en kagi mais je lui préfère l'utilisation des ticks réglé sur 34 ou 55 (pour le cac 40) beaucoup plus approprié quand on fait du scalping par contre il doit bien se prêter pour du day trading je pense...

Je ne le jette pas aux orties car il a un potentiel, suffit de savoir l'utiliser et je ne le maitrise pas encore

Pointage de quelques chiffres basé sur l'observation de mouvement "haussier / baissier"
[ Plage horaire ]
- 11h20/12h20 (petit train du DAX, explication au dessous)
- 15h30/16h00 (accélération rapide due à la poussée des marchés US)
- 21h45/22h00 (vendredi "prise de bénéfice" avant clôture session US)

Horaire pour trader efficacement les indices
- En matinée de 9h30 à 13h30 puis 15h30 à 16h30/17h00 l'après midi
Ne pas oublier la poussée journalière du DAX ayant comme surnom "le petit train" que l'on peut observer durant la tranche horaire 11h00/12h00 et qui est le fruit d'un suivie à long terme effectué par Benoist

Connaître l'amplitude quotidienne des indices de référence permets de mieux borner des objectifs en entrant dans le cadre d'un système de trading...
- Résultats sur une période de quelques mois :
DAX : 130 - 170 points par jours
CAC : 50 - 80 points par jours
IBEX : 100 - 200 points par jours
DOW JONES : 90 - 110 points par jours
EUR/USD : 70 - 90 pips par jours
(source - cercledestraders.com)

( à maintenir à jour )

Voila le genre de mouvement spectaculaire qu'on aime bien mais qui n'arrive pas souvent

- Le slippage est du à un décalage brutal du cours d'un instrument boursier lors de forte volatilité. Il peut avoir des conséquences négatives sur les possibilités de prises de gain mais également sur les pertes engendrées par ce phénomène [ Explication détaillée ici... ]

Mais quand les dieux de la bourse sont avec vous c'est du pur bonheur
Le contexte : J'avais initié 2 positions vendeuses "CAC 40 mini-contrat" la veille du week-end sur le dénouement du feuilleton Grec avec la conviction qu'il y aurait de forte probabilité pour que les cours varient fortement vers le sud à la reprise des cours le lundi 29 juin 2015
Stratégie "réfléchie" avec risque calculé ou le coté "gambling" n'a pas sa place n'en déplaise à certain
SL de 10pts et TP de 5pts (pas gourmand car le CAC n'est pas un étalon)

amélioration des cours

amelioration_cours_ig.png (34.26 Kio) Vu 652 fois

Avec 152 points d'amélioration du cours (pour 5 pts espéré) on peut dire un grand à IG Markets

Une fois de plus, le feuilleton Grec nous promets des mouvements importants à la reprise des cours boursiers suite au résultat d'un référendum qui aura lieu ce dimanche 05 juillet 2015

Au vue du résultat relaté sur le post au dessus, j'ai tablé sur une stratégie similaire mais basé sur un Ordre limite dont voici le contexte :
Passé un ordre de vente avant la clôture de 17h30 sur le niveau 4728 correspondant à la S3M et la S2J avec un Stop Loss à 4718 (en cas de reflux rapide) et un Target Profit à 4738
Le cours du CAC a clôturé sur 4808 (correspondant à un écart de 80 points qui peut être atteint instantanément sur un décalage baissier résultant d'une humeur négative des investisseurs à la reprise de dimanche 5 juillet à minuit)

Dans le cas ou mon scénario fonctionne, possibilité d'amélioration du cours de x points comme le lundi 29 juin ou sinon ? Una coca cola muchas gracias !

scenario sur gap baissier resultat referendum grec

scenario_gap_baissier_referendum_grec.png (15.89 Kio) Vu 593 fois

Oui merci -, et le "bis répétita" que je tente ce week-end pour la reprise du lundi est "subventionné" en parti par le "gros gain" dégagé que m'a octroyé IG la semaine passée (3 mini contrat à 1 € le point avec 152 pts de pv), calcule cela me laisse de la marge et je peux retenter l'expérience sur 2 mini contrat car passage par Ordre Limité non fractionnable...

De tout façon, quelle que soit l'issue MV ou PV, j'indiquerais le résultat dans la journée de lundi

Edit - : Un détail, il faut que tu mette un TP même minime car le cours risque de revenir sur ton niveau de départ (effet d'élasticité) et si tu n'es pas présent pour clôturer que toi faisse ? que dale, nada, dans le baigneur
Alors qu'en ayant défini un TP, il "IG" te paye dans tout les cas "slippage bonus ou ton TP mini programmé".
Pourquoi minime ! car si tu demande un TP à 100pts et qu'il n'y a pas de décalage violent, tu seras avec ta position ouverte et pas du tout optimisé dans ce cas de figure :roll:

Déception sur ce beau gap baissier qui m'est passé sous le nez sans pouvoir en profiter

Gap baissier sur le CAC 40 à l'ouverture du marché lundi 06 juillet 2015

gap_cac_06_07_15.png (18.31 Kio) Vu 892 fois

Ma stratégie expliquée un peu plus haut consistant à prendre au vol le slippage ne s'est pas déroulée comme convenue
Le seuil fixé à 4728 (enregistré dans le carnet d'ordre) n'a pas été pris en compte pendant le gap baissier mais a été servie au niveau 4659 et mon SL de 10 points a été touché avec le reflux suivant

Contact service client IG qui m'a retracé le déroulement horodaté de mon ordre et son aboutissement sur le SL (jusque la, normal)
J'ai argumenté que l'ordre OL aurais pu être annulé puisque déclenché trop loin du seuil de référence (60 points plus bas)
Dans tout les cas, j'ai repris un long sur les 4659 débouclé 24 points au dessus, donc SL remboursé

Au final ma stratégie consistant à profiter d'un slippage sur ouverture de marché avec un Ticket Ordre Limite est à reconsidérer :musique:

A ma connaissance peut de traders utilisent les graphiques en Heikin Ashi et pourtant cette visualisation des bougies permets de limiter les faux signaux pouvant être interprété comme fin d'une tendance alors qu'il n'en ai rien

- Caractéristique des bougies Heikin Ashi
Le japonais Yasuji Yamanaka a été le premier à faire connaitre cette représentation graphique à travers un article nommé "Ichimoku with Modified Candle" en décembre 2003 mais il n'en a pas la paternité. On ignore toujours le nom de son créateur
Par la suite il y a eue Dan Valcu qui révéla l'existence de cette représentation graphique dans un article nommé "Using The Heikin-Ashi Technique" en février 2004...

L'intérêt des graphiques en Heikin-Ashi est d'offrir une meilleure identification des tendances. C'est son atout principal par rapport aux graphiques en chandeliers japonais ou en Bar-Chart et il le fait très bien

- Tendances et règles pour utiliser les Heikin Ashi :

- Quand les Heikin Ashi sont blanches ou vertes les prix sont en tendance haussière.
Une longue mèche supérieure indique une forte tendance et constitue un signal d’achat exploitable.
Une mèche inférieure sur une bougie haussière indique une faiblesse de la tendance.
Une bougie courte par rapport aux autres indique un changement de tendance à venir.
- Quand les Heikin Ashi sont noires ou rouges les prix sont en tendance baissière.
Une longue mèche inférieure indique une forte tendance et constitue un signal de vente exploitable.
Une mèche supérieure sur une bougie baissière indique une faiblesse de la tendance.
Sur une bougie, des ombres longues ou courtes constituent un signal correctif ou un inversement de tendance probable...

Je placerai un graphique avec les 2 représentations un peu plus tard :roll:

Merci Swapping pour cette explication concernant les bougies Heikin-Ashi. Pour ma part, après avoir utilisé cette représentation pendant un petit temps, j'ai décidé de revenir aux Chandeliers Japonais classiques. En effet, je trouve que le gros inconvénient de la représentation Heikin-Ashi, c'est que le niveau de clôture de la Bougie n'est pas le même que celui du marché. Il est donc peu aisé de déterminer à quel prix nous nous trouvons lorsqu'un mouvement brusque survient. Mais évidemment, comme tout indicateur qui aide à la détermination d'une tendance, celui-ci est "retardé" par rapport aux cours. Je considère que c'est un peu comme si l'on n'affichait sur son écran qu'une moyenne mobile courte sans les prix réels afin de mieux déterminer une tendance. Cependant, utiliser un graphique avec des chandeliers Heikin-Ashi parallèlement à un autre avec des Chandeliers Japonais peut être une bonne solution.

Pour comprendre l'enjeu de l'utilisation d'un graphique en Heikin-Ashi par rapport à un graphique en Chandelier Japonais, je vous mets 2 représentations du CAC 40 sur la session du vendredi 07 août 2015 afin de constater les différences visuelles, avantages et restrictions...

cac40_chandelier_japonais.png (30.31 Kio) Vu 827 fois

cac_graphique_heikin-ashi.png (30.16 Kio) Vu 827 fois

Les bulles "fond rouge" sont situées dans des horaires correspondants à l'ouverture du marché US ( à prendre en considération )
Ce qui en ressort, Certaine entrée qui peuvent être plus rapide à détecter et la sérénité sur l'évolution de vos positions moins "perturbés" par le changement de couleur des bougies se faisant en fonction de la pression des acheteurs/vendeurs et qui sont souvent la cause d'une clôture prématuré d'un trade ou de signe d'hésitation perdurant

- La stratégie est simple :
Sur ouverture d'une bougie franche, vous prenez une position avec un (Stop Loss de protection) et vous surveillez la couleur des bougies.
Le signal de clôture est donné lors du changement de couleur d'une bougie ou si votre SL est touché soit par un retournement violent ou par une absence devant votre écran :musique:

Mais il y a bien d'autre moyen de trader et trouver votre setup est une question de temps et de sensibilité. Par contre le point important est la façon dont vous interprétez un graphique afin de détecter rapidement des opportunités en mode "scalping" et tout comme écrit en début de ce journal :

- La vue est l'indicateur le plus important

Egalement pour les puristes et faisant suite au post ci-dessus, la même session CAC 40 représentée en 150Ticks afin d'être calibrée sur une échelle identique mais qui n'apporte pas grand chose en complément

cac40_ticks150.png (22.73 Kio) Vu 812 fois