Journal de swapping

Hello dav, oui j'ai fait des essais avec les graphiques en kagi mais je lui préfère l'utilisation des ticks réglé sur 34 ou 55 (pour le cac 40) beaucoup plus approprié quand on fait du scalping par contre il doit bien se prêter pour du day trading je pense...

Je ne le jette pas aux orties car il a un potentiel, suffit de savoir l'utiliser et je ne le maitrise pas encore

Pointage de quelques chiffres basé sur l'observation de mouvement "haussier / baissier"
[ Plage horaire ]
- 11h20/12h20 (petit train du DAX, explication au dessous)
- 15h30/16h00 (accélération rapide due à la poussée des marchés US)
- 21h45/22h00 (vendredi "prise de bénéfice" avant clôture session US)

Horaire pour trader efficacement les indices
- En matinée de 9h30 à 13h30 puis 15h30 à 16h30/17h00 l'après midi
Ne pas oublier la poussée journalière du DAX ayant comme surnom "le petit train" que l'on peut observer durant la tranche horaire 11h00/12h00 et qui est le fruit d'un suivie à long terme effectué par Benoist

Connaître l'amplitude quotidienne des indices de référence permets de mieux borner des objectifs en entrant dans le cadre d'un système de trading...
- Résultats sur une période de quelques mois :
DAX : 130 - 170 points par jours
CAC : 50 - 80 points par jours
IBEX : 100 - 200 points par jours
DOW JONES : 90 - 110 points par jours
EUR/USD : 70 - 90 pips par jours
(source - cercledestraders.com)

( à maintenir à jour )

Voila le genre de mouvement spectaculaire qu'on aime bien mais qui n'arrive pas souvent

- Le slippage est du à un décalage brutal du cours d'un instrument boursier lors de forte volatilité. Il peut avoir des conséquences négatives sur les possibilités de prises de gain mais également sur les pertes engendrées par ce phénomène [ Explication détaillée ici... ]

Mais quand les dieux de la bourse sont avec vous c'est du pur bonheur
Le contexte : J'avais initié 2 positions vendeuses "CAC 40 mini-contrat" la veille du week-end sur le dénouement du feuilleton Grec avec la conviction qu'il y aurait de forte probabilité pour que les cours varient fortement vers le sud à la reprise des cours le lundi 29 juin 2015
Stratégie "réfléchie" avec risque calculé ou le coté "gambling" n'a pas sa place n'en déplaise à certain
SL de 10pts et TP de 5pts (pas gourmand car le CAC n'est pas un étalon)

amélioration des cours

amelioration_cours_ig.png (34.26 Kio) Vu 835 fois

Avec 152 points d'amélioration du cours (pour 5 pts espéré) on peut dire un grand à IG Markets

Une fois de plus, le feuilleton Grec nous promets des mouvements importants à la reprise des cours boursiers suite au résultat d'un référendum qui aura lieu ce dimanche 05 juillet 2015

Au vue du résultat relaté sur le post au dessus, j'ai tablé sur une stratégie similaire mais basé sur un Ordre limite dont voici le contexte :
Passé un ordre de vente avant la clôture de 17h30 sur le niveau 4728 correspondant à la S3M et la S2J avec un Stop Loss à 4718 (en cas de reflux rapide) et un Target Profit à 4738
Le cours du CAC a clôturé sur 4808 (correspondant à un écart de 80 points qui peut être atteint instantanément sur un décalage baissier résultant d'une humeur négative des investisseurs à la reprise de dimanche 5 juillet à minuit)

Dans le cas ou mon scénario fonctionne, possibilité d'amélioration du cours de x points comme le lundi 29 juin ou sinon ? Una coca cola muchas gracias !

scenario sur gap baissier resultat referendum grec

scenario_gap_baissier_referendum_grec.png (15.89 Kio) Vu 776 fois

Oui merci -, et le "bis répétita" que je tente ce week-end pour la reprise du lundi est "subventionné" en parti par le "gros gain" dégagé que m'a octroyé IG la semaine passée (3 mini contrat à 1 € le point avec 152 pts de pv), calcule cela me laisse de la marge et je peux retenter l'expérience sur 2 mini contrat car passage par Ordre Limité non fractionnable...

De tout façon, quelle que soit l'issue MV ou PV, j'indiquerais le résultat dans la journée de lundi

Edit - : Un détail, il faut que tu mette un TP même minime car le cours risque de revenir sur ton niveau de départ (effet d'élasticité) et si tu n'es pas présent pour clôturer que toi faisse ? que dale, nada, dans le baigneur
Alors qu'en ayant défini un TP, il "IG" te paye dans tout les cas "slippage bonus ou ton TP mini programmé".
Pourquoi minime ! car si tu demande un TP à 100pts et qu'il n'y a pas de décalage violent, tu seras avec ta position ouverte et pas du tout optimisé dans ce cas de figure :roll:

Déception sur ce beau gap baissier qui m'est passé sous le nez sans pouvoir en profiter

Gap baissier sur le CAC 40 à l'ouverture du marché lundi 06 juillet 2015

gap_cac_06_07_15.png (18.31 Kio) Vu 1075 fois

Ma stratégie expliquée un peu plus haut consistant à prendre au vol le slippage ne s'est pas déroulée comme convenue
Le seuil fixé à 4728 (enregistré dans le carnet d'ordre) n'a pas été pris en compte pendant le gap baissier mais a été servie au niveau 4659 et mon SL de 10 points a été touché avec le reflux suivant

Contact service client IG qui m'a retracé le déroulement horodaté de mon ordre et son aboutissement sur le SL (jusque la, normal)
J'ai argumenté que l'ordre OL aurais pu être annulé puisque déclenché trop loin du seuil de référence (60 points plus bas)
Dans tout les cas, j'ai repris un long sur les 4659 débouclé 24 points au dessus, donc SL remboursé

Au final ma stratégie consistant à profiter d'un slippage sur ouverture de marché avec un Ticket Ordre Limite est à reconsidérer :musique:

A ma connaissance peut de traders utilisent les graphiques en Heikin Ashi et pourtant cette visualisation des bougies permets de limiter les faux signaux pouvant être interprété comme fin d'une tendance alors qu'il n'en ai rien

- Caractéristique des bougies Heikin Ashi
Le japonais Yasuji Yamanaka a été le premier à faire connaitre cette représentation graphique à travers un article nommé "Ichimoku with Modified Candle" en décembre 2003 mais il n'en a pas la paternité. On ignore toujours le nom de son créateur
Par la suite il y a eue Dan Valcu qui révéla l'existence de cette représentation graphique dans un article nommé "Using The Heikin-Ashi Technique" en février 2004...

L'intérêt des graphiques en Heikin-Ashi est d'offrir une meilleure identification des tendances. C'est son atout principal par rapport aux graphiques en chandeliers japonais ou en Bar-Chart et il le fait très bien

- Tendances et règles pour utiliser les Heikin Ashi :

- Quand les Heikin Ashi sont blanches ou vertes les prix sont en tendance haussière.
Une longue mèche supérieure indique une forte tendance et constitue un signal d’achat exploitable.
Une mèche inférieure sur une bougie haussière indique une faiblesse de la tendance.
Une bougie courte par rapport aux autres indique un changement de tendance à venir.
- Quand les Heikin Ashi sont noires ou rouges les prix sont en tendance baissière.
Une longue mèche inférieure indique une forte tendance et constitue un signal de vente exploitable.
Une mèche supérieure sur une bougie baissière indique une faiblesse de la tendance.
Sur une bougie, des ombres longues ou courtes constituent un signal correctif ou un inversement de tendance probable...

Je placerai un graphique avec les 2 représentations un peu plus tard :roll:

Merci Swapping pour cette explication concernant les bougies Heikin-Ashi. Pour ma part, après avoir utilisé cette représentation pendant un petit temps, j'ai décidé de revenir aux Chandeliers Japonais classiques. En effet, je trouve que le gros inconvénient de la représentation Heikin-Ashi, c'est que le niveau de clôture de la Bougie n'est pas le même que celui du marché. Il est donc peu aisé de déterminer à quel prix nous nous trouvons lorsqu'un mouvement brusque survient. Mais évidemment, comme tout indicateur qui aide à la détermination d'une tendance, celui-ci est "retardé" par rapport aux cours. Je considère que c'est un peu comme si l'on n'affichait sur son écran qu'une moyenne mobile courte sans les prix réels afin de mieux déterminer une tendance. Cependant, utiliser un graphique avec des chandeliers Heikin-Ashi parallèlement à un autre avec des Chandeliers Japonais peut être une bonne solution.

Pour comprendre l'enjeu de l'utilisation d'un graphique en Heikin-Ashi par rapport à un graphique en Chandelier Japonais, je vous mets 2 représentations du CAC 40 sur la session du vendredi 07 août 2015 afin de constater les différences visuelles, avantages et restrictions...

cac40_chandelier_japonais.png (30.31 Kio) Vu 1010 fois

cac_graphique_heikin-ashi.png (30.16 Kio) Vu 1010 fois

Les bulles "fond rouge" sont situées dans des horaires correspondants à l'ouverture du marché US ( à prendre en considération )
Ce qui en ressort, Certaine entrée qui peuvent être plus rapide à détecter et la sérénité sur l'évolution de vos positions moins "perturbés" par le changement de couleur des bougies se faisant en fonction de la pression des acheteurs/vendeurs et qui sont souvent la cause d'une clôture prématuré d'un trade ou de signe d'hésitation perdurant

- La stratégie est simple :
Sur ouverture d'une bougie franche, vous prenez une position avec un (Stop Loss de protection) et vous surveillez la couleur des bougies.
Le signal de clôture est donné lors du changement de couleur d'une bougie ou si votre SL est touché soit par un retournement violent ou par une absence devant votre écran :musique:

Mais il y a bien d'autre moyen de trader et trouver votre setup est une question de temps et de sensibilité. Par contre le point important est la façon dont vous interprétez un graphique afin de détecter rapidement des opportunités en mode "scalping" et tout comme écrit en début de ce journal :

- La vue est l'indicateur le plus important

Egalement pour les puristes et faisant suite au post ci-dessus, la même session CAC 40 représentée en 150Ticks afin d'être calibrée sur une échelle identique mais qui n'apporte pas grand chose en complément

cac40_ticks150.png (22.73 Kio) Vu 995 fois

Je préfère nettement la représentation en 150 ticks, le "bruit de chandelle" est mieux représenté, les données sont plus réalistes; c'est du brut mais pas trafiqué soit par un découpage horaire factice soit par une reconstruction comme avec H-A

Ah sobear, c'est ce qui fait que chaque trader a ses préférences et du moment que les outils lui vont bien c'est l'essentiel

Par contre, je suis en train de me documenter sérieusement sur la stratégie du Hedging en glanant des informations sur ce site et en parcourant la toile et ma fois, c'est une technique qui m'intéresse de plus en plus
Je vous tiendrais au courant d'ici peu

Désolé d'avoir perturbé ton journal

Quand employer la technique du Hedging ?
A) En day trading cette technique peut être utilisée lorsque les cours du marché vont brutalement à contre sens d'une position. Le fait d'initier une position inverse permet de "geler" momentanément la déconvenue et vous permet d'ouvrir des positions intermédiaires vous laissant le temps de récupérer la perte au lieu de clôturer brutalement...
B) Elle peut être employée plus judicieusement en swing pour conserver le bénéfice d'une position arrivée sur un niveau important en la protégeant d'un reflux "pull back" ou servir de socle pour édifier un pyramidage...
C) Pour maintenir votre position (swing) pendant un week-end en se protégeant d'un mouvement imprévisible sur une mauvaise annonce ou un évènement macro économique capital.

A qui s'adresse la technique du Hedging ?
- Essentiellement à des scalpeurs spéculatifs et expérimentés
Le scénario consiste à définir un canal (borne haute/borne basse) délimité par la mise en place de 2 positions inverses à l'intérieur desquelles le trader va effectuer des opérations en profitant de "reflux/pull back" à la manière d'un snipeur et sortir correctement en clôturant proprement les 2 positions extrêmes...

- Mode opératoire
Il faut tout d'abord sélectionner la tendance de fond permettant d'initier une position dans le sens opportun. Une fois la position enclenchée, attendre que le cours évolue de façon significative et verrouiller la zone de travail de xx points en initiant une position inverse de même valeur que celle d'origine lors d'un retournement. Profiter de "pull back" à l'intérieur de cette bande pour réaliser des petits scalps rapides et accompagner la reprise du cours en suivant au plus près le cycle de respiration.
En fin de session 2 possibilités sont envisageables :
- Clôturer la dernière position à l'intérieur de la bande et fermer proprement les 2 positions limites (haut/bas) ayant servis au hedging.
- Conserver la position la plus avantageuse si elle s'inscrit dans la tendance moyen terme en acceptant les frais d'Over Night sans oublier de définir un Stop Loss de sécurité assez large afin de garder le bénéfice du niveau atteint et repartir sur un nouveau hedge le lendemain...


* Stop Loss de sécurité servant en cas de défaillance de votre matériel ou interruption inopinée de la plate forme du courtier (panne logicielle)
* xx points = valeur de points fonction de l'actif ou indice hedgé. Pour le CAC 40, une fourchette de 20/30 points est suffisante. Pour le DAX, une fourchette plus large de 30/50 points sera nécessaire...

Quelques liens en rapport avec le hedging qui seront triés pour la pertinence ou ajouté ci-dessous

Formation xtb de webinaire par youtube
https://www.youtube.com/watch?v=XzMx_wMffLk

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Concernant l'expérience de trading acquise, ce Dimanche 09 Août 2015 Futures pour moi une révélation au même titre que la découverte de l'exoplanète Kepler-452b chez les astrophysiciens œuvrant à la NASA...
Ce qui ne fait qu'agrandir l'amertume de mes pertes abandonnées trop négligemment sur les marchés boursiers. Bientôt un nouvel horizon va voir le jour (j'y reviendrais)

Que du bonheur d'être tombé sur ce forum lors de mes tribulations sur la toile et de m'y être enregistré

Merci à Benoist d'avoir eu la bonne idée de créer un blog si bien documenté avec des articles de qualité et à la générosité des intervenants qui participent à enrichir de jour en jour cette pépite qu'est devenu le forum andlil...

Parcours d'un trader en mode erratique, ponctué de résultats mêlant enthousiasme et déception mon chemin est commun chez les traders en formation...

- Parlons peut, parlons chiffre :
Mes débuts furent très prometteur car je réussis à faire des plus value de 300 et 400 euros sur plusieurs trades, malheureusement car c'est le cliché classique appelé la chance du débutant qui fait que l'on baisse rapidement la garde emporté par la facilité et le marché vous le fait comprendre rapidement. Ce que vous prenez d'une main, vous le rendez de l'autre plus rapidement

Dates importantes
- Juin 2014, 500 euros de dépôt chez IG Markets, perdu rapidement par "méconnaissance de l'actif"
- Juillet 2014, 500 euros avec des gains de 300 et 400 euros comme relaté au dessus
et rendu au marché sans avoir eue le temps de les faire fructifier
- Septembre et Octobre 2014, 2 x 2000 euros abandonné sur le marché par obstination "positions maintenues plus moyennage sur le Dow Jones" en baisse sur septembre mais qui est reparti à la hausse en courant Octobre
- Novembre 2014, 5000 euros perdu par la non observation de pose de Stop Loss, passage en "mode espoir" ainsi que le non respect des règles de Money Management strict
- Janvier 2015, 5000 euros "les derniers pour se refaire" qui ont duré plus longtemps que les prédécesseurs mais dont la finalité est en train de s'effectuer sur l'indice Euro Stocks 50

Spoiler:

game over 2015

game_over_1266.png (178.27 Kio) Vu 947 fois

Mise au point : Cet argent n'est pas vital pour ma vie de retraité, cette somme était déposée sur un Livret A et au vue du rapport annuel actuel, j'avais plus de probabilité de gagner plus (sauf que le trading n'est pas aussi simple et qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre)
Alors loin de baisser les bras, je ne vais pas remettre de suite "au pot" mais comme beaucoup d'entre vous, prendre le temps d'assimiler, étudier mes revers et mettre au point la méthode du hedging qui selon moi est plus prometteuse en terme de récupération de perte latente que de coupure brusque et définitive des positions. Méthode que je n'ai pas eu le temps de mettre à profit avec le dernier trade représenté par l'image en spoiler.
Mon plus gros regret est de n'avoir pas connue plus tôt cette utilisation rationnelle du hedging

- Chacun sa méthode mais je suggère à tous (et en particulier aux nouveaux traders) d'essayer cette technique qui ne peut que remplacer avantageusement l'utilisation de Stop Loss classique.
En bref ! il transforme votre "coupure de position perdante" en "figeant momentanément votre perte latente" et vous octroie une "seconde chance" le temps de récupérer le montant de votre perte avant de déboucler ce hedge. Cette technique une fois assimilée devrais avoir un effet bénéfique pendant le temps d'exposition en rendant les situations plus sereines tout en diminuant le stress... :musique:

- Toutes les explications relatés dans le post Les bases du Hedging

Et pour conclure cet article, tout comme le choix de mon pseudonyme, un slogan de mise sur ce forum

♠ La plus grande richesse c'est de savoir partager

Salut Swapping

J'aime bien le hedge aussi, on peut gagner dans les 2 sens ^^ à partir du moment où ta position est gagnante : tu arrives à prendre une tendance (longue) et arrivé sur support/résistance, tu hedges, pour déboucler sur résistance/support.

Par contre, si en pertes, geler ses positions je vois moins l'intérêt car pertes est synonyme d'être à contre courant du marché. Peut-être que sur les indices est ce que ça aura un intérêt. je ne sais pas trop car je ne les trade que rarement.

J'utilise donc cette technique ( trades Forex) couplée à des graphes en weekly sur lesquels je traces des zones de supports et résistance. Ces zones peuvent se révéler "magiques" parfois encore plusieurs mois après les avoirs tracées.

Avoir cette corde à son arc de tradeur est en tout cas très utile.

Hello rquaid
oui c'est vraiment une révélation pour moi et c'est applicable sur les indices, comme dis je regrette de ne pas l'avoir découvert plus tôt mais on a vraiment tout à y gagner en s'exerçant à la pratique de cette méthode.
Le plus drôle ou affligeant c'est que personne n'y a encore vue l'intérêt par rapport à la perte brutale du fait de couper une position trop engagé en moins value ! çà ? çà me dépasse au vue de certains traders ici présent :roll:

comme si les choses évidentes ne sautent pas aux yeux tellement c'est énorme :musique:
Une de mes plus grosse coupure agressive a été sur une moins value de 2000 euros, je te dis pas ce que j'aurais pu faire si j'avais choisi de hedger au lieu de couper

En pertes, le hedge est un stop garanti sans en payer le prix...... et sur le dax le stop garanti est cher.

Bon il faut le placer avant la fermeture du marché ^^ mais pour le stop garanti c'est pareil donc....


Par contre, si tu pouvais expliquer plus pour dire ce qui aurait été profitable dans la gestion de ta perte avec le hedge ça m'intéresse. Le trading est aussi avoir les bons réflexes au bon moment.

Oui, il faut savoir que le Stop Garantie ne peut se prendre qu'au moment d'initier la position, on ne peut pas la poser par la suite
Alors qu'on peut ajouter, modifier ou supprimer un Stop Loss pendant le déroulement de la position. :roll:
C'est ce qui fait un énorme avantage d'utiliser le hedging, il y a aussi le fait que s'il y a un fort dérapage, slippage ou même mini krash, le hedging va absorber sans broncher l'écart puisque perte annulé par gain contraire sans aucun frais annexe
Concernant ma perte du à une coupure de position en moins value :
Alors que j'étais en mauvaise posture sur ce trade et que j'avais enclenché le mode "on attends car ma conviction était que les cours aller remonter demain ou apres demain", la soustraction ne faisait qu'empirer le temps passant et il a fallut que je prenne mon courage à deux mains pour appuyer sur le bouton du mulot du à mes expériences précédentes alors que j'aurais pris une position inverse pour "geler cette perte" et travailler pour revenir à hauteur du montant de ma perte aurais été beaucoup plus bénéfique en sachant que j'étais sur un capital de 5000 euros, il restait 3000 euros pour travailler et revenir à niveau sans problème et en sachant (après coup) que le cours était bien revenu dans le sens de mon trade comme souvent en trading