Journal de Trappiste73

Rien de tel que l’autosatisfaction

Baisse des taux … oui ok (ou en tant vas stagnation) mais faut aussi intégrer le coût énergétique, non ? Et la c’est moins lisible que le FED BCE boj boe je trouve.

Plus le coût de l’énergie est élevé plus ça ralentit, dans nos économies (usa eur jp).

L'année est très positive pour les indices et a toutes les chances de le rester -du moins c'est mon avis.

Pour battre les zinzins, il faut sélectionner de meilleurs fonds grâce au choix offert par les courtiers internet en matière d'assurance vie ou de capi.
Une autre technique qu'ils ne peuvent utiliser, c'est de glisser du fonds euro vers les fonds diversifiés vers les fonds actions, vers le nasdac, vers 2fois le nasdac dans les phases de plus en plus baissières du marché. Et de revenir peu à peu vers sa structure cible (30% de fonds euro pour moi) en phase de hausse.

Ps : il ne faut pas oublier que la hausse des taux, c'est de la flûte traversière, pour pas dire du pipeau.

L'histoire économique nous dit qu'il y a 2 façons de s'en sortir pour les états surendettés : tuer ses créanciers - c'est devenu difficile ...Ou laisser filer l'inflation, ce qui mécaniquement les désendette au détriment des épargnants (notamment les idiots du village qui sont perclus de fonds euro à 1% de rendement et 3% de frais). Oui mais voilà, idéalement, cela doit durer à peu près 2 ans, après, vu les besoins de refinancement liés à la duration moyenne de la dette souveraine, le gain s'atténue, voir devient nul et même bascule du mauvais côté de la force. Et là, ça fait combien de temps à votre avis ?

l'inflation réelle est bien plus forte que l'officielle et depuis longtemps.
et oui c'est un impôt déguisé
il faut voir les recettes de TVA qui explosent...
par contre les taux d'emprunts pour les prêts que fait le pays tous les jours explosent aussi ou pas ?

l'inflation réelle avec quatre guillemets, ça n'existe pas : c'est forcément le résultat d'un panier. Lequel dépend des habitudes de chacun, je suis fumeur, je suis accro aux produits techno, je suis pauvre, je dois beaucoup utiliser ma voiture, je n'ai pas de voiture ...

bien évidemment. c'est juste "est ce que le calcul officiel est réaliste pour la majorité des personnes", ou pas.

Et elle a résulté d'une politique de quantative easing mal maîtrisée, aggravée par le covid, la guerre et le la crise climatique.
L'économie reste une pseudo science occulte qui échappe à toute logique, prévision, raisonnement ... Les gouvernements gouvernent à vue à la fois pour des raisons électorales et par stupidité croyant diriger un petit cata de loisir, alors qu'ils barrent un paquebot à forte inertie. D'ailleurs, tant mieux, sinon la bourse serait tellement prévisible qu'elle mourrait de son ennui .

très intéressant, merci Trappiste pour le partage.

A noter : un des écueils qui menacent un algo, c'est le temps au marché et son corollaire, les courbes de gains/pertes en W synonymes de risques et d'incertitude.
Parfois, un moyen tout simple de résoudre ce souci, c'est de descendre sur une unité de temps plus petite. Passer 50 bougies en 10s, c'est pas la même chose qu'en 4H

Ding, ding, miam miam Gastornis.

Très intéressant, pas tout pigé mais j'y reviendrai. Merci

LOL Trappiste sur ton dernier message sur les bougies 4H.
Jappele faire un : Zoom-In ou Augmentation de la résolution

Exact Falex.

Ce qui a changé la vie de mes algos, c'est le multiframe : la possibilité de de mixer plusieurs unités de temps dans la même stratégie.

Exemple :
timeframe(5 minutes,updateonclose)
c1 = Average[2](close)
c2 = Average[7](close)
A1 = (c1 > c2)
//"default" timeframe : l'unité dans laquelle est lancé l'algo par ex 1 minute
timeframe(default)
c3 = Average[2](close)
c4 = Average[7](close)
A2 = (c3 crosses over c4)
if A1 and A2 then
buy
endif

En plus, on peut choisir “updateonclose”, pour que la condition soit évaluée au changement d’index du Timeframe supérieur, ou, sans et donc à chaque changement d’index de l’ut par défaut.

Pratique.

Rooo trapiste tu es taquin avec ton exemple.

Tu avais dit : laissez tomber les croisements de moyenne



- - -

Multitimeframe a tester … mais ça augmente encore le nombre de variable à traiter. Qui a dit que c’était simple ?

- - -

Tiens ça me reviens. Dans le passé j’avais fait l’inverse.
Je calculer l’équivalent qu’on indicateur d’une ut supérieur à partir des données de l’ut inférieur.

Pas simple à gérer.

La avec le fait que ce soit gérer directement par prt ça simplifie grandement le code.

bonsoir Trappiste

belle fin de semaine à toi

Vous êtes des fous furieux, merci Falex & Trappiste

Oui c’était possible mais sans pouvoir attendre la fermeture de la Bougie de l’ut supérieure et avec un plantage régulier de l’algo dès qu’il y avait un trou dans le flux.

Pour les moyennes mobiles, attention je ne les utilise jamais comme déclencheur d’ordre mais comme filtre secondaire.

bonne soirée à toi Trappiste

Lancement V6 algo sur Nasdac.
Amélioration notable, - c'est-à-dire diminution - du temps au marché pour des résultats comparables.
Pour qu'il soit parfait, il faudrait pouvoir arriver à rapprocher le stoploss antikrach. Le problème, c'est que ça diminue le % de réussite avec le risque afférent d'aller dans le mur en cas de "mauvaise" répartition statistique. C'est pas gagné.