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La pertinence d'un algo

par Sid » 11 Juil 2018 19:57

Comment juger de la pertinence d'un algo ?

C'est la première question que je me pose depuis que j'essaye de coder quelques algorithmes.
Certains sont valide, d'autre non, mais la pertinence est toujours différente.

- Est ce qu'un algo est plus pertinent sur une UT courte ou sur une longue ?
Sur du 1seconde ou bien sur du 4Heures

- Un algo peut-il être optimisé dans ses entrées/sorties ? Par optimisé j'entend sans variables, juste en travaillant les sorties. Du moins, est ce qu'il est pertinent de l'optimiser ou le premier jet doit être le bon ?

- Un système est-il plus pertinent avec ou sans SL/TP ?

- Enfin, l'utilisation d'indicateur reliée directement au prix (moyenne mobile, bougie, PP) est elle plus pertinente que les indicateurs type RSI, MACD, etc ?

Qu'en pensez vous ?

Re: La pertinence d'un algo

par Blia » 11 Juil 2018 20:14

Salut Sid.

Depuis que j'essaie de créer un script de trading auto avec ProOrder, j'ai aussi l'esprit qui bouillonne d'idées (et si j'utilisais cet indicateur plutôt que celui-là, et si je l'essayais sur une autre UT ? ...).

Parfois, un script est rentable sur une certaine période donnée, mais quand on change le nombre de bougies à backtester, ça plante..

Pour ma part, c'est simple, je pense qu'un algo, pour être "bon", doit accumuler les gains tout en limitant le max drawdown à 50 voire 75 € max.

Je doute qu'un algo soit efficace sur une UT d'une seconde (mais je peux me tromper, je suis novice en trading auto). Perso, je teste le(s) mien(s) en UT de 10 sec. Les barres sont bien formées et ça laisse le temps au cours de passer au dessus de la Moyenne Mobile ou au dessus d'une SuperTrend, par exemple.

Mon problème actuel n'est pas tant de faire des gains, mais plutôt de limiter les sorties et optimiser quand sortir. Mais peut-être me leurre-je (c'est pas facile à dire ça ^^) ?

Peut-être qu'un algo est condamné à faire plein de petits gains + plein de petites pertes, le tout consiste à faire en sorte que sur la durée, le script soit rentable (et qu'il ponde un très faible drawdown max).

Peut-être devrais-je tenter de créer un algo qui agisse comme le ferait un trader : scruter les points pivots, les résistances et supports pour prendre position quand le rebond est là.
Mais pour l'instant je me contente de voir, si avec mes scripts "tout bêtes", j'arrive quand même à être rentable.

PS : perso, je ne me vois pas créer un algo sans SL.

Re: La pertinence d'un algo

par takapoto » 11 Juil 2018 21:37

Blia a écrit:Peut-être devrais-je tenter de créer un algo qui agisse comme le ferait un trader : scruter les points pivots, les résistances et supports pour prendre position quand le rebond est là.
https://www.andlil.com/forum/takabb-experimentation-de-trading-automatique-en-reel-t16266.html

Re: La pertinence d'un algo

par takapoto » 11 Juil 2018 21:50

Sid a écrit:- Est ce qu'un algo est plus pertinent sur une UT courte ou sur une longue ?
Sur du 1seconde ou bien sur du 4Heures
Les deux : il suffit que les ordres de grandeur soient adaptés

- Un algo peut-il être optimisé dans ses entrées/sorties ? Par optimisé j'entend sans variables, juste en travaillant les sorties. Du moins, est ce qu'il est pertinent de l'optimiser ou le premier jet doit être le bon ? Il faut que l'algo implémente un raisonnement. Ce raisonnement doit être valable de manière générale. Si pour être rentable, tu es obligé de chercher la combinaison optimales de tes paramètres, tu n'auras rien fait d'autre que de construire un système gagnant sur les cours passés.

- Un système est-il plus pertinent avec ou sans SL/TP ?
Sauf si c'est un système qui reste constamment sur le marché en inversant ses positions quand il le faut, il est indispensable d'avoir un SL.

- Enfin, l'utilisation d'indicateur reliée directement au prix (moyenne mobile, bougie, PP) est elle plus pertinente que les indicateurs type RSI, MACD, etc ?
Tous les indicateurs sont directement reliés au prix. Leur utilité, pour un trader discrétionnaire, est de lui permettre une visualisation plus rapide de la situation. Pour un algo, l'utilité est de synthétiser plusieurs calculs et de faciliter les tests des conditions.

Qu'en pensez vous ?
Evidemment, ce ne sont pas des vérités universelles, mais seulement mon opinion :)

Re: La pertinence d'un algo

par Blia » 14 Juil 2018 16:44

Je teste des algos depuis plusieurs jours, conclusion : je reste circonspect.

Certains scripts fonctionnent sur certaines UT mais pas sur d'autres. Par ex: sur 10 min c'est pas bon du tout (pas rentable), mais quand je passe à une UT de 1H, je suis super rentable. Dans ce cas de figure, je peux comprendre, les bougies agissent différemment avec une UT plus longue.

De même, certains sont super rentables avec 10000 unités chargées mais sont clairement "déficitaires" quand je choisis 15000 unités.

Du coup, je reste dubitatif sur la fiabilité de ces algos. :?

Re: La pertinence d'un algo

par Euraed » 21 Juil 2018 01:38

Alors....
Ce que tu constates Blia est « normal »
Je m’excuse Sid pour cette rudesse mais tes questions traduisent une incompréhension du trading, par exemple un macd ce sont des moyennes mobiles...
Tu « saucissonnes » les questions alors que tout est relié. Il n’y a pas de réponse précise à chacune car cela dépendra du contexte, en d’autres mots du système complet.

Tu ne trouveras jamais la voie vers un système gagnant sur le long terme en abordant le sujet paragraphe par paragraphe, idem Blia.

Une métaphore gastronomique, peu importe que chacun de tes ingrédients soient savoureux, c’est la recette qui fera la réussite du plat. La question n’est pas de savoir s’il est préférable de cuire à basse température ou de saisir dans une poêle, presque tout est bon à priori... mais pas avec n’importe quel plat.

Re: La pertinence d'un algo

par BearIsDead » 21 Juil 2018 08:19

Salut, perso je trouve les questions pertinentes. Une bonne partie a déjà été répondue, je pense, au fil du forum, notamment dans le post mentionné par Taka, ou encore les journaux de trading de TickTack, Euraed, Trappiste (sans ordre de préférence hein . lol), et peut-être d'autres que j'oublie. Voir aussi certains bouquins, pourquoi pas references-trading-algorithmique-t19656.html

Sinon quelques remarques quand même, un peu pêle-mêle:
* la méthode auto gagnante devrait se baser sur une observation discrétionnaire encourageante, voire mieux => éprouvée à la mano
* de ce point en découle une difficulté sur PRT => ProBackTest est très basique, et à mon avis on ne peut pas toujours modéliser la totalité d'une méthode discrétionnaire
* il n'y a pas de ratio Risque / Rendement fixe, à savoir propre au trading algo, c'est comme en discrétionnaire, ça dépend de la méthode

My 2 cents

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