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Re: Les Options

par salador » 27 Fév 2016 18:22

Pourquoi tu n'utilises pas un pricer pour déterminer le delta de ton option?

Re: Les Options

par Rogue » 03 Mar 2016 10:15

Là par exemple : http://www.infres.enst.fr/~decreuse/pricer/index.php?page=vanille.html

Re: Les Options

par salador » 08 Juil 2016 12:29

Bonjour,

Je teste un bull call spread sur ING :



Echéance août pour jouer du cours terme

Achat d'un call at the monney (ING cote 8.95 en ce moment, le strike est 9)

Vente d'un call out of the monney à 9.4 : peut-être pas assez out of monney, mais c'est plutot une question de monney management.

Pourquoi un bull call spread plutot que l'achat d'un call sec :
Je suis limité à 1000 euros.
Ce qui fait que si je veux respecter un monney management de base, je dois soit me contenter d'options sur des sous-jacent avec un prix inférieur à 3-4 euros, soit acheter des call très out of the monney, ce qui mets les proba contre moi.

Questions :

1 - acheter un call in the monney n'est-il pas plus judicieux?
2 - une échéance courte est-elle judicieuse? -> je me dis forte chance d'arriver au strike acheté, moins de chance d'arriver au strike vendu
3 - quelles sont les principes de base pour améliorer ce genre de stratégies niveau vol, grecques etc?

Merci et bonne journée

Re: Les Options

par salador » 12 Juil 2016 15:47

Petite suite de ce bull call spread :



Différence à mon avantage de 6.3 euros.

Je viens également de vendre un put pour éventuellement baisser le cout de la stratégie :



Je l'ai vendu pour 5 euros.

Graphiquement, cela donne ceci :
pointillés noirs : stike du call vendu
pointillés verts : strike du call acheté
pointillés rouges : strike du put vendu
ligne verticale bleu : échéance de toutes les options

Hypothèses :

1 - les cours stagnent entre mes call : je gagne de l'argent sur le call acheté,le call vendu et le put vendu
2 - les cours continuent de monter : je gagne de l'argent sur le call acheté et le put vendu
3 - les cours baissent légèrement sous le call vendu : je gagne la prime des call et put vendus, je suis perdant sur le call acheté.
4 - on démarre une tendance clairement baissière : achat d'un put dont le strike est supérieur au strike vendu. Objectif : sortir avec le moins de casse possible.
Un bear spread pour rattrapper un bull spread raté en quelque sorte.

En travaillant un peu plus toutes les notions des options, il serait pratique de trouver une stratégie que l'ont pourrait terminer flat en cas d'échec, en gain si on a vu juste.
Fichiers joints

Re: Les Options

par salador » 20 Juil 2016 10:23

Le scenario envisagé se poursuit de la bonne manière :


Re: Les Options

par floalsace » 09 Jan 2017 20:08

Est ce qu'une stratégie sur option ne serait pas envisageable maintenant, faible volatilité risque de mouvement important dans les prochains jours?

Re: Les Options

par zebulon63 » 03 Fév 2017 12:14

Pour le débutant sur les options (que je suis), il y a la possibilité de télécharger gratuitement sur le site celtinvest.com (via renseignement de son adresse email) un livre gratuit (pdf) qui explique très simplement les bases du trading sur les options. Son auteur est Paul Marcel ( cousin de Ben-Hur Marcel ? :D ) qui trade en compte propre les options depuis 2010, donne des formations et a été consultant pour le développement du module pricer d'options de PRT 10.3.

Re: Les Options

par Ludovix » 03 Fév 2017 17:57

Je viens de télécharger le bouquin.
Merci pour le tuyau ;)

Re: Les Options

par Benoist » 03 Fév 2017 18:00

Et quelqu'un de très compétent je l'ai rencontré personnellement ce qui est très rare.

Re: Les Options

par Burzum » 03 Fév 2017 18:09

Qu'est ce qui est rare ?
Que tu rencontres quelqu'un ou que la personne soit compétente ?
Ou les deux ??

:lol2:

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