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Méthode Loi de Dow sur le Dow Jones

par Jordi » 13 mai 2020 11:43

Bonjour à tous,

Je voudrai vous partager ma méthode de trading, que j’affine régulièrement par un travail de carte et d’analyse de son utilisation. Tout d’abord il faut savoir que je trade uniquement le Dow Jones et j’utilise les graphiques Futures pour prendre ma décision, mais la prise de position se fait sur cfd à risque limité.
La méthode en soi est simple, elle consiste à prendre position à l’achat ou à la vente en suivant la loi de Dow en Heikin Ashi.

1) Les conditions

- Je repère la tendance dominante dans les UT 4h ; 1h ; 15 minutes ; 5 minutes.
- Je détermine la force de la tendance dans chaque UT (en me basant sur la taille des bougies Heikin Ashi), je ne prends position que si la tendance est claire et forte.
- Je repère les supports, résistances, diagonales et points pivots qui peuvent être un départ éventuel de tendance ou un barrage. Si par exemple un Point Pivot faisant office de résistance se trouve à proximité du signal d’achat, je ne prends pas position.
- Si le RSI dans ces différentes UT est supérieur à 75 ou inférieur à 25 je serai plus méfiant dans ma prise de position (surtout si la dynamique semble faible) mais cela ne représente pas une condition d'invalidation.
- Facultatif, si le prix rebondit sur un support, c’est un plus.
Une fois les conditions réunis, tendance claire, pas de résistance à proximité, et ni en survente, ni en surachat, j’attends le bon signal pour rentrer en position.

exemple :
tendance clairee.JPG
On remarque bien dans cet exemple que la tendance baissière en UT5 , UT15 minutes, 1 et 4 heures est claire. Le point bas est de plus en plus bas et le point haut de plus en plus bas. Je vais donc chercher mes points d'entrées en 100 ticks sur le Cash. Et ce malgré que le RSI ait été rapidement en survente. Pourquoi? car la puissance de la tendance semblait très forte, on peut notamment le voir avec les Pivots hebdomadaires qui n'ont pas résistés.

2) Signaux

Je prends mes décisions sur les UT supérieurs indiquées précédemment (sur Futures) mais je rentre en 100 ticks sur cfd à risque limité dès l’apparition du signal attendu.
Voici deux exemples de signaux clairs :
InkedDoji Qplat_LI.jpg
Dans cet exemple la tendance est haussière, et on remarque deux signaux potentiels (Doji puis Qplat avec une bougie haussière relativement importante) pour une prise de position à l’achat.
Inkedsignal parfait_LI.jpg

4 bougies d’hésitation puis une accélération nette avec un jolie Qplat, c’est un excellent signal.
Après la prise de position, de nombreux scénarios sont possibles : hésitation ; forte accélération ; faux signal et reflux direct... Selon le type de scénario, je réagirai de tel ou tel manière. Pour plus de détail, veuillez consulter la file sur la visualisation/automatisation (que je dois finir pour cette semaine!) : visualisation-automatisation-dans-notre ... 36414.html


3) Money Management

En termes de Money Management, je place mon stop 5 points en dessous de la bougie sur laquelle je suis entrée.
Si le trade passe les +7 points (selon la volatilité actuelle), je ne le laisse jamais repasser rouge. Si le trade continue dans la bonne direction sans rapidement corriger, je le sécurise à +1 et je tente de laisser le trade « vivre ». Dans le cas inverse, si le trade part bien, mais qu’une bougie d’hésitation, ou une bougie de couleur inverse apparaît je sors immédiatement et je me contente des gains obtenus.

Avant le placement du stop à -5 en dessous de la bougie, je plaçais mon stop en dessous du dernier plus bas, j'ai modifié ce paramètre car je me suis rendu compte avec le travail de carte sur les trades réalisés, que mon ratio aurait été supérieur en coupant plus rapidement et que la tension aurait été moins importante.

Je réfléchis encore beaucoup à son affinage, à mon sens cette méthode nécessite d'avoir de très bonnes entrées et de savoir couper très vite, lorsque l'on s'est fait avoir par un faux signal, ou de l'impatience.

N'hésitez pas à échanger si jamais je n'ai pas été clair dans certaines de mes explications! :)
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Re: Méthode Loi de Dow sur le Dow Jones

par Obi Wan Kenobi » 15 mai 2020 07:52

merci à toi tu as du te régaler hier

Re: Méthode Loi de Dow sur le Dow Jones

par Jordi » 15 mai 2020 15:20

De rien :) , disons que j'ai encore du mal à sélectionner les meilleures opportunités pour le moment !

Re: Méthode Loi de Dow sur le Dow Jones

par SebastienSlmn » 21 mai 2020 14:42

Salut Jordi,

Je pense effectivement que tu as là une méthode qui mérite d'être creusée et approfondie.
Il serait intéressant d'avoir un suivi de tes performances globales (voir évolutions des echecs/réussites jour après jour) afin que tu puisses juger de la performance de ta méthode et/ou des axes d'améliorations a y apporter.

Parfois, lorsqu'on prend un trade à l'achat, par exemple, et que le prix s'envole, on est content car on empoche de beaux gains. Cependant, on ne sait pas toujours pourquoi le prix s'est envolé. Puis ce type de trade se reproduit de la même manière un peu plus tard, avec les mêmes similitudes, et c'est là qu'on peaufine sa méthode de trading en y assimilant une "règle", en l'optimisant. Et vice versa pour un trade qui irait contre nous ; on se fait trahir une fois, deux fois, on observe des similitudes, et la troisième fois on limite la casse.

Good job en tout cas, c'est un plaisir de te lire. :merci:

Re: Méthode Loi de Dow sur le Dow Jones

par Jordi » 23 mai 2020 19:19

Salut SebatienSlmn

Merci pour ton message :D

En effet, je continue de l'affiner pour épurer la stratégie et saisir les meilleures opportunités. Je me questionne encore sur le placement du stop, entrer en position en utilisant des ordres limtes, et les sorties de position en gain.

J'ai peu tradé ces derniers temps (réouverture de compte et investissement plus réglage de la nouvelle plateforme), mais les débuts étaient prometteurs. Il faut cependant être très discipliné pour suivre cette méthode, c'est qui me fait parfois encore défaut.

Je repartagerai mon journal de trading à partir de la semaine prochaine !

En ce qui concerne les différents scénarios que tu évoques, j'ai fait une file ou j'explique comment je procède avec cette méthode
visualisation-automatisation-dans-notre ... 36414.html (j'ai encore quelques scénarios à mettre).

Re: Méthode Loi de Dow sur le Dow Jones

par helio » 23 mai 2020 22:21

tres bonne méthode comme je les aimes simple efficace
apres tous dépend de la psychologie du traders c'est la le maillons faible
ainsi que le point d'entrée
merci pour ton partage

Re: Méthode Loi de Dow sur le Dow Jones

par Jordi » 27 mai 2020 10:07

Voici quelques exemples de trades passés hier sur le Nasdaq en suivant cette méthode.
NQ.JPG
Dans cet exemple, le premier cas de figure arrive très rarement mais c'est arrivé hier, hésitation après mon point d'entrée, je respecte ma sortie, malheureusement pour moi le trade est reparti immédiatement après dans le bon sens. Au moins le Money management a été respecté.

Dans le deuxième cas de figure, le trade s'est avéré juste, mais sorti beaucoup trop tôt. Je voulais effacer la perte précédente et prendre les gains plutôt que de tester le Stop profit +1 point et laisser courir le trade.

Le troisième cas concerne une réintégration du Pivot Journalier et non cette méthode.
NQ2.JPG
Dans ce deuxième screen, le premier cas est plutôt bien géré, entrée légèrement tardive et sortie sur un petit reflux, j'ai préféré prendre mes gains.

Dans le second cas, cela a été moins évident. J'avais l'impression d'être rentré tardivement sur un signal assez moyen, le prix hésitait, je suis sorti dès que j'ai été dans le vert, et cela à accéléré ensuite, mais aucune frustration tant que le Money Management est respecté.
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Re: Méthode Loi de Dow sur le Dow Jones

par Jordi » 27 mai 2020 10:29

Voici deux nouveaux exemples:

NQ4.JPG

Dans ce cas là, on y remarque un manque de discipline et une mauvaise gestion. Je n'ai pas respecté mon Money management, je suis sorti beaucoup trop bas, alors que je devais sortir à BE ou une perte très minime. Je n'ai pas respecté la méthode.

NQ3.JPG

Dans ce deuxième cas, je suis rentré agressivement dès que j'ai vu que le prix commençait à stagner, car il y avait un support intéressant en 100 ticks. Le prix à accéléré dans le bon sens, j'ai sécurisé et je suis sorti au dernier plus haut.
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