Si vous ne deviez regarder qu'un flux pour être alerter...

Vous tradez, scalper voire daytradez et vous voulez pour de multiples raisons vous limiter à la surveillance d'un seul garde fou témoin de l'activité externe locale et globale au sous-jacent que vous être en train de scalper.

Quel serait ce flux, ce sous-jacent, cet unique signal dans lequel vous feriez confiance pour vous alerter d'un incident macro-éco global ?

(Et noob time; Le Future Dax à 25 (fdax) ou 5€ le point (fdxm) sont des instruments du même indice cash dax et donc exactement le même trading avec une différence de levier ou pas ?)

Pétrole et usdjpy

Merci Euraed !
Pétrole et usdjpy seraient les 2 signaux que tu garderais ouvert pour être informé de tout gros soubresaut éco global ?
Tu peux juste me dire en 2 mots pourquoi s'il te plait ces deux là cher Euraed ?

YRU je vois que tu aimes bien poser des questions et tu as bien raison.

Se "limiter à" : pour moi ça n'a pas de sens. Je vais en revanche te donner mon a avis sur les indicateurs qui permettent d'avoir la big picture. Je me limite ici à des actifs pricés et à des taux. Il faudrait evidemment rajouter la partie indicateurs ecos/macros.

- courbe des taux : elle donne en temps reel l'anticipation des agents pour le gout du risque sur differents horizons. Le must have
- spread de taux et de credits : à minima entre Etats reference et entre blue chips et bizness plus risqués (souvent symbolisés par leur taille)
- indices equity majeurs pays devs + emergents
- les paires majeures impliquant l'usd : c'est aujourd'hui toujours la reference en matière de devise refuge. Tres important de visualiser sur plusieurs paires pour diluer le risque spécifique
- indicateurs de vol implicite (vix, v2dx...)
- gold/silver : idem marqueurs appétit risque/refuge
- petrole : baromètre consommation (et cadre production) mondiale. Attention le prendre en isolé aujourdhui ne signifie plus grand chose. Il convient mieux de suivre un panier des matières premières les plus utilisés : petrole/gaz/elec...

Avec tout ca tu aurais un tres bon radar live.


NB : l'engagement pris à 25e est 5 fois supérieur vs 5e (attention si le sous jacent est le meme uniquement) Pour un capital donné, ton levier est 5 fois plus fort.

Super intéressant merci Robinhood !

Bon là c'est plus un radar sur lequel on peut jeter un oeil en 2 secondes mais une photographie au rayon X en 4k du marché mondial à mon avis mais cela me semble être du béton en revanche ^^

Concernant le rapport dax/mini dax; oui l'Effet de levier je l'ai saisi mais je me demandais juste si ces contrats traitaient strictement le même sous-jacent et donc graphique et donc se traitaient de la même manière à des braquets certes différents ou si ils avaient des différences au delà même de leur levier sur le point ?...

Le sous jacent terminal est le meme (l'indice Dax30) mais la liquidité différe un peu. Le lot plein (25e) et beaucoup plus liquide que le mini lot.

En conséquence :
- le spread est en moyenne inférieur sur le lot plein (d'ailleurs il cote en général avec un spread min de 0.5 contre 1 pour le mini). Attention là on est sur les futures. Toutes choses égales par ailleurs, le spread est plus volatil que sur un cf.d cash proposé par un broker "serieux"
- les high/low/settle... peuvent etre un poil different. Par conséquent des indicateurs tels que les points pivots ne sont pas exactement les mêmes en général.

Quitte à choisir je traiterais plutot des cf.d à 5e en attendant d'etre suffisamment capitalisé pour aller traiter du lot plein. Avantage CF.D tu peux determiner avec une grande précision ton risque. Ex : ton risque optimal est de 7.28e le pts. Sur un mini cest soit 1 lot à 5 soit 2 lots donc dans les 2 cas tes loin de ton optimum.

Merci Robin !

Oui mais trader 1 lot plein ce n'est pas efficace dans le sens où il est préférable d'être suffisamment capitalisé pour pouvoir trader plusieurs en même temps pour pouvoir avoir plusieurs entrées et sorties sinon comment tu fais avec un seul lot ?


D'ailleurs en parlant de point pivot, quels sont tes réglages Benoist dans ta plateforme concernant les horaires de prise en compte d'ouverture et fermeture des marchés ? (relatif à l'ajustement de tes points pivots car en plus désormais les cours ne s'arrêtent même plus la nuit si j'ai bien compris...)

Salut, y'a pas de quoi

Bien sûr, d'où l'intérêt de passer par du mini-lot ou du C.FD. Dans l'absolu je pense que la différence à terme entre les 2 est minime si tu passes par un gros broker C.FD. Je dirais in-fine que ce n'est pas trop "un sujet", en particuliers si ta fréquence de trade n'est pas trop élevée.

A cet effet je suis en train de dév un petit outil qui va me permettre de savoir combien de spread j'ai exactement payé sur l'ensemble des transactions réalisées sur C.FD.

Pour ce qui est de l'outil que j'ai dév sur les PP (en me basant sur des choses qui avait déjà été faites sur ce forum), tu n'as AUCUN réglage à faire, mis à part MAJ le code tous les jours et bien renseigner les variables diff. C'est tout l'intérêt. Tu verras ensuite si ces PP te semblent pertinents par rapport au PP cash directement proposé par ig.

A+

Et de par ton expérience quels sont les points pivots que tu as trouvé les plus pertinents alors ? Les classiques de la plateforme, les tiens réajustés ou encore les PP fibonacci ?
Et quel est le set up de benoist ? Sur chaque ut il les met tous (le mensuel, weekly, journalier, 4h , 1h etc ou chaque ut a ses PP idouanes je ne trouve pas l'info sur le forum ?)

Et bien je n'aurais pas produit d'outil alternatif de calcul de PP si j'étais satisfait avec l'existant.

Je l'ai expliqué en long en large et en travers, au de sein de la file appropriée :

pp-points-pivots-solution-stable-pour-tous-t25235.html

Et également à plusieurs reprises sur les files du jour.

En revanche, j'invite toujours les gens à penser par eux même et à se faire leur propre opinion. Donc je ne suis pas là pour te dire que ma solution est la meilleure et que les PP d'ig (ou d'autres brokers C.FD) sont faux. Comme à chacun je suggère de comparer et de se faire sa propre opinion. En général ça va très vite. Et sauf erreur de ma part, tous les feedbacks vont aujourd'hui dans le sens de ma méthode. A cet effet plus une dizaine de membres utilisent l'outil et ou s'inspirent de l'approche (voir le sondage : sondage-outil-points-pivots-futures-app ... 26739.html). A toi de jouer

Pour ce qui est de Benoist :

- Il y fait référence des milliers de fois sur ce forum
- A part cette ressource, la meilleure façon d'avoir une info est de la demander directement à l'intéressé
- Pour ma part, compte tenu de ce que j'ai pu voir, il utilise essentiellement les PP daily/weekly/mensuel, également parfois en 4H et certains PP middle. Tout dépend du contexte. Chaque situation est différente. Là encore il le dit et le répète, comme un grand nombre d'intervenants investisseurs de ce forum : chaque méthode est personnelle. Tu verras bien ce qui te convient le mieux, i.e ce qui te semble le plus efficace, le plus pertinent.
- Par ailleurs et là aussi je l'ai déjà évoqué, il fait parti de ceux qui ont le flux future + cash en temps réel. Il s'appuie donc directement sur les PP futures (qui sont donc en lecture directe et ne nécessite aucun code supplémentaire) et sur les points figures du cash qui sont du coup aussi en lecture directe (pour rappel, ce sont les comptes ronds : 00 25 50 75). Pour la plupart des autres, l'outil est donc pratique car il permet d'avoir une solution 2 en 1. Pas parfaite mais très, très proche de la réalité.

Pour finir j'ajouterai que les PP sont un outil parmi d'autres. Ils sont hyper efficace (tout comme les plus hauts, plus bas, Cours de clôture/d’ouverture...), mais il faut savoir les utiliser en cohérence avec une méthode. On ne les utilise pas tous forcément de la même manière.

Avec tout ça tu as de quoi faire cher ami.

Au boulot !

Attends j'ai pas compris ton histoire de lecture directe, moi j'utilise la version paper trading d'un compte future d'un ami, et j'ai mis les PP à partir des indicateurs donnés dans prt donc tu appelles cela de la lecture directe c'est ça ? Ce que tu appelles lecture indirecte c'est celle que tu veux faire depuis les cfd à risque limité c'est bien cela ?

Mais pourquoi fais-tu référence au cash ? Benoist dans ses vidéos regarde ses PP futures pas directement ceux du cash ?

D'ailleurs je me demande aussi quel réglage d'ouverture/fermeture de marché doit-on faire pour coller au mieux au marché ?

Attends j'ai pas compris ton histoire de lecture directe, moi j'utilise la version paper trading d'un compte future d'un ami, et j'ai mis les PP à partir des indicateurs donnés dans prt donc tu appelles cela de la lecture directe c'est ça ? Ce que tu appelles lecture indirecte c'est celle que tu veux faire depuis les cfd à risque limité à risque limité c'est bien cela ?

- En parlant de "lecture directe" je fais en effet référence à ceux qui observent les PP futures directement sur des graphiques sourcés par un flux futures
- Quand je parle de lecture indirecte, je fais référence à ceux qui utilisent mon outil qui leur permet donc de visualiser une estimation (plutôt très fidèles) des PP futures directement sur un graphique cash

L'outil s'adresse essentiellement à ceux qui n'ont pas de flux futures. Logique !

Mais pourquoi fais-tu référence au cash ? Benoist dans ses vidéos regarde ses PP futures pas directement ceux du cash ?

Je ne comprends pas pourquoi tu ne comprends pas ? La situation est simple. Pour simplifier supposons que tout le monde utilise PRT.

Les "PP cash" cela n'a pas de sens. Les PP sont basés sur les cours futures. Pas sur le cash. Point !

Je te le rerereredis : l'outil s'adresse essentiellement à ceux qui n'ont pas de flux futures. Logique !

- Ceux qui ont PRT futures utilisent les PP directement fournis par PRT (cf Benoist). Ces PP sont calculés à partir du flux futures. Ce sont donc les meilleures estimations possibles puisqu'elles sont censées êtres basées sur la source originale = les flux futures = les contrats échangés sur l'exchange où les futures sont directement traités. Par exemple l'EUREX pour le Dax ou encore le CME pour le Dow
- Ceux qui n'ont pas PRT futures et qui ont PRT avec un flux broker C.FD (par exemple IG, la majorité des cas sur ce forum). Pour ceux-ci, les PP affichés sont calculés à partir de la source de prix C.FD. Cette source de prix est propre à chaque broker. Elle correspond à un prix dérivé d'une fourchette bid/ask à laquelle le broker accepte d'être ta contrepartie à l'achat ou à la vente. Cette source de prix est calée sur la valeur cash du sous-jacent. Cette valeur est connue par le broker en heures d'ouverture de bourse. Au delà, il s'appuie sur les contrats futures ou sur ses propres estimations pour te proposer un bid/ask. EN CONSEQUENCE, les PP calculés sur cette source de prix n'ont donc aucune raison d'être égaux aux PP futures originaux. C'est la raison pour laquelle j'ai créé un outil qui permet d'obtenir des PP alternatifs = estimation des PP futures, visualisables directement sur un graphique de PP C.FD.

Est-ce que c'est suffisamment clair ? J'ai un peu l'impression de tourner en ronds avec toi !

D'ailleurs je me demande aussi quel réglage d'ouverture/fermeture de marché doit-on faire pour coller au mieux au marché ?

Je te le redis : tu n'as pas d'autres réglages à faire. C'est tout l'intérêt et l’avantage de cette approche. "Solution stable pour tous" comme le dit le nom de la file !

La procédure, pour la n-ième fois :

- Tu crée un nouvel indicateur sous PRT C.FD
- Tu copies-colles le code fournis
- Tous les jours, tu utilises mes fichiers Excel actualisés. Ces fichiers fournissent les PP FUTURES
- Tous les jours, tu ajustes la variable "diff", qui correspond à l'écart instantané entre le cash CF.D et le future en question

Merci Robin !
Oui désolé on ne se comprend je sais déjà tout ce que tu viens de me dire.
Juste je ne saisis pas ce que viens faire ton évocation du cash et des chiffres ronds dans le passage suivant mais ce n'est pas très grave, je te cite;

"Par ailleurs et là aussi je l'ai déjà évoqué, il fait parti de ceux qui ont le flux future + cash en temps réel. Il s'appuie donc directement sur les PP futures (qui sont donc en lecture directe et ne nécessite aucun code supplémentaire) et sur les points figures du cash qui sont du coup aussi en lecture directe (pour rappel, ce sont les comptes ronds : 00 25 50 75)."

Juste une dernière question après j’arrête de vous embêter mais sur le mini dax FUTURE quel est le réglage de fuseau horaire optimal le plus utilisé ? Et Il faut cocher l'onglet Eurex future ou Eurex mini futures svp ?

Les niveaux clés sur futures : les points pivots.

Les niveaux clés sur cash : les points figures = les niveaux "ronds" 00 25 50 75. En particuliers 00 et 50 et si on ne doit en retenir qu'un, les 00.

Réglage par défaut sauf si tu es à l'étranger. Si c'est le cas déjà vérifie que le sujet n'a pas déjà été traité sur le forum. Si pas déjà traité, ouvre un nouveau sujet. Je ne suis pas spécialiste de ce type de réglage.

Tu fais preuve de beaucoup de patience Robin je trouve

@YRU, juste dernier truc :

- Un gars qui n'a que le flux futures sous les yeux a intérêt à connaitre le spread cash-futures pour situer l'équivalent des points figures directement sur ses graphiques de futures
- Un gars qui n'a que le flux C.FD a intérêt à connaitre le spread et les PP futures pour avoir l'équivalent ses ses graphiques C.FD (d'où l'utilité de mon outil)

Dans les 2 cas il est donc idéal voir largement recommandé d'utiliser les 2 types de points en permanence. Cela est encore plus vrai lorsqu'un PP est très proche (voir égal à) d'un point figure.

Vous tradez, scalper voire daytradez et vous voulez pour de multiples raisons vous limiter à la surveillance d'un seul garde fou témoin de l'activité externe locale et globale au sous-jacent que vous être en train de scalper.

Eh bien je commencerais par te demander quelles sont ces multiples raisons.
Je crains pour ma part qu'elles n'aient pas lieu d'être.
Rien ne justifie une telle limitation.