DAX : décimale de cotation ou la règle des 0 3 5 8

[falex]

Hello,

Après avoir passé des heures à regarder les ticks des tickets (ça c'est pour la rime à la Bella-golite), depuis que nous sommes passés en spread de 1 sur le mini il faut bien regarder les cotations que nous propose ig :

Dans 99% du temps (à vue de pif) c'est X,0 ou X,5 ou X,3 ou X,8.

Les ticks finissant en 0,3 ou 0,8 seraient (enfin c'est mon avis) des arrondis mathématique d'une quotation qui serai en 0,25 ou 0,75 si on veut être plus "juste".
J'ai vu d'autres brockers proposer une décimale ,0 et ,25 et ,5 et ,75.

Tout ça pour dire, que à mon humble avis, il est impossible d'ouvrir un ticket à autre chose que 0 3 5 et 8 en manuel.
Les seuls fois où j'ai autre chose que c'est quatre valeurs c'est quand je pose un ordre Limite.
Mais finalement a-t-on raison de placer un OL à X,1 alors que ig va nous proposer X,0 ou X,3 tout dépend du sens de votre trade bien évidement) ...

A vous de voir. :musique:

[Benoist Rousseau]

c'est intéressant pour les break out de poser à x,1 tu viens de trouver un de mes trucs

[falex]

Alors on est deux car j'utilise la même technique

[Amarantine]

Il est fortiche notre falex!

[Benoist Rousseau]

lol falex

[Anonyme01]

Moi, c'est plus facile, mon broker me propose ceci : x,0 ou x,0 ou x,0 ou x,0

[Benoist Rousseau]

lol samuel

[frigolite]

Moi, c'est plus facile, mon broker me propose ceci : x,0 ou x,0 ou x,0 ou x,0

Si ton broker te cherche des poux, tu pourras toujours te mettre au morpion.

[Anonyme01]

Moi, c'est plus facile, mon broker me propose ceci : x,0 ou x,0 ou x,0 ou x,0

Si ton broker te cherche des poux, tu pourras toujours te mettre au morpion.

Ou à la lente, mais ça sera plus lent.

[jized]

Bonjour,

Je me suis amusé à faire des petites stats sur les ticks DAX que j'ai enregistrés avec les API d'ig pour alimenter un peu la takapototte (50 jours de cotations depuis début novembre 2014 malgré quelques plantages) :

total : 1886173 ticks
xxxx.0 : 16.58 % : 312679
xxxx.1 : 1.95 % : 36757
xxxx.2 : 5.51 % : 103894
xxxx.3 : 15.52 % : 292651
xxxx.4 : 4.72 % : 89104
xxxx.5 : 16.76 % : 316068
xxxx.6 : 1.91 % : 36091
xxxx.7 : 5.51 % : 103908
xxxx.8 : 15.63 % : 294874
xxxx.9 : 4.83 % : 91154

Le bilan est sans appel : 0 3 5 8 sont en effet largement majoritaires et se tiennent dans un mouchoir de poche, 2 4 7 9 sont bien faiblards en queue de peloton, tandis que 1 et 6 sont complètement largués.

[falex]

Merci jized pour ce complément statistique.

Je precise que mon observation ne vaut que pour la période "Cash"

En période Globex ou Nocturne, du fait que le spread passe respectivement à 2 et 7, cela change la décimale de cotation, mais comme ces deux périodes ne représentent que 10 à 15% des ticks tout est cohérent.

[falex]

Ce qui est interessant c'est la presque equirépartotoon entre 0 3 5 et 8.
0 et 5 sont les deux premiers, donc si on se réfère au FDAX qui cote ,0 et ,5 uniquement, donc un prix moyenné de 0,25 et 0,75 (hypothèse : spread de 0,5).
Donc ramené avec l'arrondi d'ig : on devrait avoir plus de 0,3 et 0,8 ...

Quand le spread de cotation du FDAX s'écarte à 1, ça nous donne un Bid/ask à xxxx,0 et yyyyy,0 (ou xxxx,5 et yyyy,5) soit un prix moyenné à xxxx,5 (ou xxxxx,0).

Est-ce que cela veut dire que finalement le spread le plus typique sur le FDAX est 1 et non 0,5 ?
Certainement.

[Benoist Rousseau]

c'est essentiellement 1 de spread sur le Dax futures (+ commissions à payer à l'aller et au retour), voire 1.5 2 quelques minutes avant une annonce. Très rarement le bid et le ask se touchent, 0.5 c'est rare (et il faut être servi en plus...).

Typiquement sur le dax futures (apprécier la taille du CO )

Dax-futures.png (6.74 Kio) Vu 1701 fois

Et quand ils se touchent, cela dure très peu de temps car il ya des robots nettoyeurs

[falex]

Ok merci pour le complément.

Donc si spread typique de 1 sur le FDAX alors décimale typique chez ig en "cotation cash" : xxx,5 et xxxx,0

Nickel.

[Benoist Rousseau]

tu vois pourquoi je ne scalpe plus sur le futures dax 30 Pour breaker ce n'est pas la peine, mais avec ig à 0.1

[falex]

Je suis 100% d'accord avec toi, le brocker assurant la liquidité et une précision de prix plus fine (sharp in english) ... c'est que du bonheur.

[falex]

DEpuis 15h10 en UT5, les décimales de quotation sont :
0 2 5 7 mais où est passé 3 et 8

[Benoist Rousseau]

ah oui bien vu