Je relance une conversation qui, je le pense, a souvent vu le jour sur Andlil mais qui m'intrigue considérablement.
Il s'agit de comprendre pourquoi les points pivots/résistances/supports fonctionnent si bien sur un indice (comme le Dax).
Le Dax cote sur base des 30 plus grosses capitalisations allemandes, ce qui signifie que les variations proviennent des variations des cours des actions sous-jacentes. La question est donc de comprendre pourquoi le Dax va rebondir admettons sur le S1J sachant qu'il représente (si je me souviens, toutes les 30sec) la valeur boursières des 30 actions. Je me souviens avoir lu que Benoist expliquait que les traders d'actions regardaient le cours de l'indice en traidant ce qui expliquerait ces rebonds millimétrés. Je dois dire que je n'arrive pas à concevoir que cela soit possible que les achats et ventes sur actions font que comme par hasard le cours rebondit au tick près sur le S1J.
Cela voudrait donc dire que le cours du Dax varie en fonction des acteurs de l'indice et non pas des sous-jacents? Ce qui contredit la définition même du cours d'un indice.
Vous l'aurez compris, je n'ai pas trouvé la solution, je m'en remets à l'expérience et le cerveau -
Merci d'avance pour vos réponses, hâte de vous lire!
Enfin un bon
) qu'on peut allier les deux en dehors du moment où l'on trade. A condition bien évidemment que ça n'influence pas les résultats.
