PP réels et aléatoires

On pense que les PP classiques fonctionnent mieux que le hasard parce que l'on constate les rebonds et résistances qui ont effectivement eu lieu. Mais ce que l'on oublie de considérer, ce sont tous les autres rebonds qui auraient pu fonctionner également. C'est ce que cette expérience va tenter de mettre en lumière.

Sam, pour ton expérience je peux participer en effectuant une série de calcul sur an d'historique sur le seuil que tu souhaites ( fictif ou non )
Hier j'ai fait une toute petite erreur dans mon code, j'aurais du avoir des résultats négatifs, ho surprise, très bon résultat. Je vais donc utiliser cette erreur en réel.

Matin > aucun lien vers des hébergeurs externes. Le serveur accepte tes fichiers graphiques.

"Le fichier est trop volumineux, la taille maximummum autorisée est de 256 Kio."

Diminue la résolution ou la taille Matin

Edit : quelques secondes de recherche : inserer-une-image-dans-un-message-t3194.html

PP Vendredi 18/09

capture.jpg (255.3 Kio) Vu 699 fois

Je ne suis pas du genre à abandonner, voila ce que je voulais mettre

Voici les résultats pour la semaine 39 :

Spoiler:

PP hebdos réels :

S39 - PP réels.jpg (224.91 Kio) Vu 664 fois

PP hebdos aléatoires :

S39 - PP aléatoires.jpg (196.91 Kio) Vu 664 fois

Les PP de la semaine 39 étaient les suivants :

S39.jpg (228.84 Kio) Vu 664 fois

Voici les PP de la semaine 40 sur le Dax :

Spoiler:

S40.jpg (226.31 Kio) Vu 653 fois

Bonjour Samuel,

Je comprends ta démarche consistant à dire que les marchés sont imprévisibles au regard du nombre d'éléments interdépendant les uns des autres, en revanche je pense que certains indicateurs peuvent permettre d'aider à anticiper et à comprendre la psychologie du marché et les PP en font partie.

Comme le démontre le graphe de Mat les points pivots sont travaillés par beaucoup d'opérateurs et autres programme algo, on voit bien les zones d'hésitations suivies de rebonds ou pas sur les supports. Après ce n'est pas du 100 % bien sûr et cela reste toujours incertain de savoir si le support ou la résistance vont fonctionner. Mais statistiquement cela peut procurer un avantage en terme de probabilité car la plupart des forces en présence sur les marchés les utilise, on peut donc essayer d'anticiper parfois ce que peut faire le marché.

Le résultat que tu va tirer de ton expérience sera le fruit du hasard et ne pourra par conséquent rien démontrer dans la durée, alors que pour les PP tu peux essayer d'analyser cela sur différentes séquences historiques et tu verras que bien souvent il s'est passé des choses autour des supports/résistance/PP

Là où je te rejoins c'est les marchés sont imprévisibles ... et qu'il n'existe aucune méthode scientifique pour les prédire

Ce n'est que mon avis, et je reste curieux d'avoir les résultats de ton expérience

Mais statistiquement cela peut procurer un avantage en terme de probabilité car la plupart des forces en présence sur les marchés les utilise, on peut donc essayer d'anticiper parfois ce que peut faire le marché.

Puisque vous avez tous l'air assez certains que les forces principales sur le marché utilisent les PP, j'aimerais que vous m'en fournissiez la preuve en me disant quel pourcentage des opérateurs sur le marché utilisent les PP et en vous basant sur une source fiable.

Le résultat que tu va tirer de ton expérience sera le fruit du hasard et ne pourra par conséquent rien démontrer dans la durée

C'est justement pour pallier à ce problème que je vais mener l'expérience sur un nombre suffisant de semaines afin d'avoir un échantillon le plus représentatif possible de la réalité.

Il suffit de regarder le Carnet d'ordres futures quand on arrivent sur les centaines sur le Dax cash. Parfois il y a 10 20 fois de lots positionnés à l'avance que sur 10 15 20 etc j'ai fait mon beurre du jour sur 9500 les deux seuls tres du jour. 20 ans d'expérience et de suivi quotidien ça va au delà d'une impression.

Je vous rends cette file, si quelqu'un a envie de continuer l'expérience, qu'il n'hésite surtout pas J'ai vu ce que je voulais voir avec tout cela, je suis arrivé au bout de ce que je voulais atteindre.

Je n'aime pas laisser en chantier un travail qui aurait pu s'étaler sur des mois, mais c'est comme cela.

Merci d'avoir bien débroussaillé une poignée de sujets épineux Vole vers ton destin...

Spoiler:

pour l'ensemble de tes contributions vraiment méritantes. Regarde en avant maintenant : il ne va pas te falloir longtemps pour savoir où poser nouvellement ton regard pense pur et tout ira bien

Samuel,

Ta curiosité c'est ta richesse, comme le dit Chifounou tu es très mature pour ton âge, et surtout tu penses par toi même en essayant de comprendre, d'obtenir la démonstration d'un concept ou d'une idée en la vérifiant pour y adhérer (ou pas)

Tout cela c'est très bien et te permettra j'en suis sûr d'évoluer sereinement dans la vie qui t'attend ... si j'ai bien compris ton expérience du trading est terminée, je te souhaite donc de profiter de ta vie d'étudiant pour t'éclater et faire toutes les choses que tu n'auras plus le temps de faire ensuite (si si tu verras ça passe très vite). Pour le trading tu auras bien toujours le temps d'y revenir dans quelques années si cela te manques ...

Bonne continuation à toi

Je vais continuer le travail de Sam, je vais utiliser mon logiciel de backtest, je vais prendre une stratégie prise au hasard et y faire quelques millions de calcul en scalping