YRU IDP UTS a écrit :Attends j'ai pas compris ton histoire de lecture directe, moi j'utilise la version paper trading d'un compte future d'un ami, et j'ai mis les PP à partir des indicateurs donnés dans prt donc tu appelles cela de la lecture directe c'est ça ? Ce que tu appelles lecture indirecte c'est celle que tu veux faire depuis les cfd à risque limité à risque limité c'est bien cela ?
- En parlant de "lecture directe" je fais en effet référence à ceux qui observent les PP futures directement sur des graphiques sourcés par un flux futures
- Quand je parle de lecture indirecte, je fais référence à ceux qui utilisent mon outil qui leur permet donc de visualiser une estimation (plutôt très fidèles) des PP futures directement sur un graphique cash
L'outil s'adresse essentiellement à ceux qui n'ont pas de flux futures. Logique !
YRU IDP UTS a écrit :Mais pourquoi fais-tu référence au cash ? Benoist dans ses vidéos regarde ses PP futures pas directement ceux du cash ?
Je ne comprends pas pourquoi tu ne comprends pas ? La situation est simple. Pour simplifier supposons que tout le monde utilise PRT.
Les "PP cash" cela n'a pas de sens. Les PP sont basés sur les cours futures. Pas sur le cash. Point !
Je te le rerereredis : l'outil s'adresse essentiellement à ceux qui n'ont pas de flux futures. Logique !
- Ceux qui ont PRT futures utilisent les PP directement fournis par PRT (cf Benoist).
Ces PP sont calculés à partir du flux futures. Ce sont donc les meilleures estimations possibles puisqu'elles sont censées êtres basées sur la source originale = les flux futures = les contrats échangés sur l'exchange où les futures sont directement traités. Par exemple l'EUREX pour le Dax ou encore le CME pour le Dow
- Ceux qui n'ont pas PRT futures et qui ont PRT avec un flux broker C.FD (par exemple IG, la majorité des cas sur ce forum). Pour ceux-ci, les PP affichés sont calculés à partir de la source de prix C.FD. Cette source de prix est propre à chaque broker. Elle correspond à un prix dérivé d'une fourchette bid/ask à laquelle le broker accepte d'être ta contrepartie à l'achat ou à la vente. Cette source de prix est calée sur la valeur cash du sous-jacent. Cette valeur est connue par le broker en heures d'ouverture de bourse. Au delà, il s'appuie sur les contrats futures ou sur ses propres estimations pour te proposer un bid/ask.
EN CONSEQUENCE, les PP calculés sur cette source de prix n'ont donc aucune raison d'être égaux aux PP futures originaux. C'est la raison pour laquelle j'ai créé un outil qui permet d'obtenir des PP alternatifs = estimation des PP futures, visualisables directement sur un graphique de PP C.FD.
Est-ce que c'est suffisamment clair ? J'ai un peu l'impression de tourner en ronds avec toi !
YRU IDP UTS a écrit :D'ailleurs je me demande aussi quel réglage d'ouverture/fermeture de marché doit-on faire pour coller au mieux au marché ?
Je te le redis : tu n'as pas d'autres réglages à faire. C'est tout l'intérêt et l’avantage de cette approche. "Solution stable pour tous" comme le dit le nom de la file !
La procédure, pour la n-ième fois :
- Tu crée un nouvel indicateur sous PRT C.FD
- Tu copies-colles le code fournis
- Tous les jours, tu utilises mes fichiers Excel actualisés. Ces fichiers fournissent les PP FUTURES
- Tous les jours, tu ajustes la variable "diff", qui correspond à l'écart instantané entre le cash CF.D et le future en question
