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Re: Stratégie de trading : Scalping SCD Stéphane Ceaux-Duthe

par ladefense92800 » 10 sept. 2014 19:21

Petite etude :

Peut on vivre de la methode SCD ?

considerons que l on maitrise parfaitement la methode on a donc 80 % de reussite .

considerons aussi que l on ne prendra que les signaux "parfait" .

Pour cela on va comptabiliser un signal tous les deux jours .( Pour tenir compte des periodes de faible volatilité .... etc )

En gros 220 jours de bourse par an donc 110 signaux arrondissons a 100 signaux .

Sur ces 100 signaux il y en a 20 qui couvrent les 20 signaux perdants , il reste donc 60 gagnants nets .

Considerons que l on a un capital de 5000 € et que l on "mise " 5 % soit a chaque fois 250 € .

Donc a chaque signal on gagne ou on perd 250 € ( tout ça pour simplifier les calculs en plus c plus restritif ) .

donc 60 x 250 = 15 000 € par an

soit par mois 15 000 / 12 = 1250 € par mois hors impots .

ça c est pour la premiere annee .

Deuxieme année :

on passe a un capital de 10 000 et on mise toujours 5 % , soit 500 €

donc 60 x 500 = 30 000 € par an

soit par mois 30 000 / 12 = 2500 € par mois hors impots .

ça c est pour la deuxieme annee .

Pour la troisieme année on considere que l on reste sur 500 € mais que l on a 2 signaux tous les 3 jours ( pour periode de 6 jours 4 signaux au lieu 3 ) avec toujours 80 % de reussite .

on part sur 120 signaux ce qui donne 80 signaux gagnants nets

donc 80 x 500 = 40 000 € par an

soit par mois 40 000 / 12 = 3 300 € par mois hors impots .

voila 3300 € brut d impots bien sur mais avec un capital realiste , un taux de reussite assez elevé mais sur un signal parfait tout les deux jours . Tout ça sur une periode de 3 ans .Et en ne reinvestissant pas les gains .

Faites votre projection en considrant peut etre des taux de reussite de 60 % la premiere annee , 70 la deuxieme et 80 la troisieme .Et ainsi de suite ....

on peut aussi parti sur 3 jours ou le premier jours on a 2 signaux, le deuxieme jour on a un signal et le troisieme jour on pas de signal ce qui fait une moyene de 1 signal par jours .

Soit sur un an 220 signaux , allez on va dire 200 .

75 % de reussite soit 100 signaux gagnants .

donc 100 x 500 = 50 000 € par an

soit par mois 50 000 / 12 = 4160 € par mois hors impots .

la on peut pense que ça progresse pas trop , mais faut pas oublier que l on ne reinvestit pas les gains et que l on prend en compte les pertes .

en considerant que l on reinvestit la totalité sur les 100 signaux a la suite en partant de 5000 € en misant 5%

on passe de 5000 € a 62 600 €

en considerant que l on reinvestit la totalité sur les 80 signaux( 70 % de reussite ) a la suite en partant de 62 600 € en misant 1%

on passe de 62 600 à 137 000 € on a double le capital .

en considerant que l on reinvestit la totalité sur les 40 signaux( 60 % de reussite ) a la suite en partant de 137 000 € en misant 1%

on passe de 137 000 € à 200 000 . + 60 000 €

chacun en tirera ces conclusions .

Re: Stratégie de trading : Scalping SCD Stéphane Ceaux-Duthe

par lemerou » 10 sept. 2014 20:54

Le problème principal avec cette méthode est de réussir à trouver les signaux.
Comme ils sont relativement peu nombreux, il ne faut pas les manquer et être réactif.
Psychologiquement, c'est pas évident je trouve.

Re: Stratégie de trading : Scalping SCD Stéphane Ceaux-Duthe

par ladefense92800 » 10 sept. 2014 21:23

lemerou a écrit :Le problème principal avec cette méthode est de réussir à trouver les signaux.
Comme ils sont relativement peu nombreux, il ne faut pas les manquer et être réactif.
Psychologiquement, c'est pas évident je trouve.
j ai tenu compte de ça .....

toute la demonstration part de la justement ....
Pour cela on va comptabiliser un signal tous les deux jours .( Pour tenir compte des periodes de faible volatilité .... etc )
il faut un signal parfait , si tu as le moindre doute tu ne le trade pas mais tu le regarde evoluer pour l experience .

Re: Stratégie de trading : Scalping SCD Stéphane Ceaux-Duthe

par lemerou » 10 sept. 2014 21:39

Oui, j'ai vu.
En fait, je formalisai mon propre problème par rapport à la méthode.
Je me doute que d'autres sont plus patients et plus rigoureux que moi :)

Est-ce que tu as programmé des alertes sur ton logivciel de trading pour être averti en cas de bonne configuration ?
(tu l'as peut être déja écris dans le thread mais ça fait longtemps que je ne suis pas revenu le lire)

Re: Stratégie de trading : Scalping SCD Stéphane Ceaux-Duthe

par ladefense92800 » 10 sept. 2014 23:04

considerons une situation encore plus realiste .

capital de depart 2000 €

Sur le 52 semaines d une annees on va enlever juillet aout noel ... partons sur 40 semaines .

On part aussi sur 4 signaux par semaine ( par ex : 2 le lundi, un le mardi , un le mercredi et rien le jeudi et vendredi )

Taux de reussite assez moyen de 70 %

on a donc :

signaux sur l annee 4 x 40 = 160 .

signaux gagnants sur l année 160 x 0.7= 112

signaux gagnants net 160 - 112 = 58 puis 112-58= 64

bien sur tout cela reste theorique , on considere que pendant les 100 premiers signaux on a un signal positif et un signal negatif alternativement , on arrive au 55 eme et on a toujours 2000 euros .Et il nous reste 54 signaux nets pour nous .Les signaux perdants sont annules par autant de signaux gagnants .

en partant de 2000 € on decide que chaque position on va risque 150 € .

En 20 positions on passe d un taux de 7.5 a 3 la on decide d augmenter la position a 200 €

A la 46 eme position on arrive a un taux de 2 que l on va garder jusqua la fin

Montant final : 11 775 € soit plus de X 5 , presque + 9000 € de PV sur une annee en ayant un risque tres limite , due a la strategie et au money manegement .

On a va decider de prendre la moitie et de reinvestire l autre moitie ( 4000 €)

On repart donc avec 6000 € ( 4000 + 2000 )

Deuxieme annee

il faut un taux de 3,41 pour des positions de 200 € pour 6000 , on repart sur ce taux par contre on limite les position a 750 € ça devient difficile psychologiquement au dela ....

au 41 eme signal on arrive a 750 € jusqua la 54 eme signal on reste a 750 €

Montant final : 32 700 € soit plus de X 5 , presque + 26 000 € de PV sur une annee en ayant un risque tres limite , due a la strategie et au money manegement .

On a va decider de prendre la moitie et de reinvestir l autre moitie ( 13 000 €)

On repart donc avec 15 000 € ( 13 000 + 2000 )

3eme annee :

pour tester davantage la strategie on va diminiuer le taux de reussite a 65 % .

48 signaux nets gagnants .

on part sur des position de 500 € et au 20 meme signal on est deja a 2 % , on garde ce taux jusqua a la fin .

on fini a la 48 eme position avec 42 600 € et des positions de 836 €

Montant final : 42 600 € soit plus de X 3 , presque + 30 000 € de PV sur une annee en ayant un risque tres limite ,on a reduit le pourcentage de 5 point !

On a va decider de prendre la moitie et de reinvestire l autre moitie ( 15 000 €)

On repart donc avec 17 000 € (15 000 + 2000 )

4eme annee

on va encore reduire le taux de reussite a 60 % par contre on va augmenter les trades par semaine a 6 par semaine .

Soit environ 40 signaux net ( perdants compris deja payés avec les gagnants .)

on arrive a une annee identique a la troisieme meme en ayant baissé le taux de réussite .

je pense qu il ne faut pas descendre en dessous de 65 % de reussite minimum .

apres ça devient difficile de jouer plus de 800 Euros sur des position de 5 ou 6 point nerveusement c est dur .

Mais a partir du moment ou on s est forgé une capital 20 000 € 30 000 € 40 000 € ou plus et que l on ne cherche plus a l augmenter la strategie peut vraiment rapporter

Conclusion : la strategie permet de se faire son capital en partant de 2000 € en 2 ou 3 ans tout en pouvant en vivre .

on a vu que l on pouvait atteindre 50 000 euros en 3 ans , si l on considere 60 % de reussite , soit quatre signaux gagnants pour deux perdant par semaine .

2 % de 50 000 ça represente 1000 € , ça fait 2000 euros par semaine en rythme de croisiere sans toucher au capital .

pour l exemple je me suis mis dans une position extreme de contrainte, conditions les moins favorables , apres si vous avez 50 000 euros et que vous tradez 10 signaux par semaine et que vous etes a 80 % de reussite ça fait 6000 euros par semaine ...70% 4000 € , 60 % 2000 €



Re: Stratégie de trading : Scalping SCD Stéphane Ceaux-Duthe

par ladefense92800 » 10 sept. 2014 23:14

lemerou a écrit :Oui, j'ai vu.
En fait, je formalisai mon propre problème par rapport à la méthode.
Je me doute que d'autres sont plus patients et plus rigoureux que moi :)

Est-ce que tu as programmé des alertes sur ton logiciel de trading pour être averti en cas de bonne configuration ?
(tu l'as peut être déja écris dans le thread mais ça fait longtemps que je ne suis pas revenu le lire)
y a un bout de code qui traîne sur le net que j ai codé qui aide un peu pour pas passer sa journeé davant le pc .

En fait tu peut coder pratiquement toutes les conditions de la méthode , et avoir au final des petites barres rouges ou vertes pour prendre la décision , mais la qualité du signal revient quand meme en dernier ressort a l œil ....

Fatah a poste un truc bien pensé pour organiser son espace de travail et pas être débordé par les fenêtres .

Re: Stratégie de trading : Scalping SCD Stéphane Ceaux-Duthe

par lemerou » 11 sept. 2014 11:19

On est d'accord que la décision doit être discrétionnaire.
Néanmoins une alerte automatisée facilite bien le travail.
Je vais regarder si je trouve ton code (Pro Real Time) et me relancer un peu dans l'étude de cette méthode en relisant le bouquin.

Re: Stratégie de trading : Scalping SCD Stéphane Ceaux-Duthe

par GOLDS » 11 sept. 2014 13:48

Merci beaucoup ladefense pour cette approche mathematique

Re: Stratégie de trading : Scalping SCD Stéphane Ceaux-Duthe

par falex » 11 sept. 2014 15:03

Sur le sites WHS il y un résumé et un bout de code (mais pas pour prt), comme le dit Ladefense, ça se profgramme très facilement ce n'est pas très sorcier.

Je crois que j'avais mis le leins vers WHS dans cette file.

Re: Stratégie de trading : Scalping SCD Stéphane Ceaux-Duthe

par lemerou » 11 sept. 2014 15:11

Le lien vers WHS est sur la première page, deuxième post de ladefense.

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